Сравнение VVSM.DE с IWDA.AS
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 38.39%/yr vs 12.46%/yr for IWDA.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 88.80%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 10.11%.
VVSM.DE
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- 88.80%
- 6 месяцев
- 94.46%
- 1 год
- 164.58%
- 3 года*
- 55.11%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 88.80% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.11% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and IWDA.AS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between VVSM.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
IWDA.AS
Сравнение VVSM.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSM.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.76 | 3.57 | +10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.81 | 14.14 | +30.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -33.63% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -6.45% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -21.59% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -21.59% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.19% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -4.24% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.64% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и IWDA.AS
VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 3.07% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 7.94% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 11.14% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 14.12% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 15.00% | +16.86% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и IWDA.AS
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и IWDA.AS
Ни VVSM.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while IWDA.AS is Global Equities. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор