Сравнение EMIM.L с IWDA.AS
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 13.92%/yr for IWDA.AS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.92% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
IWDA.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.99% | 12.81% | 21.44% | 17.50% | -9.07% | 24.68% | 12.21% | 22.23% | -3.21% | 12.09% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and IWDA.AS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between EMIM.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
EMIM.L
IWDA.AS
Сравнение EMIM.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.84 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 14.72 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и IWDA.AS
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -26.21% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.46% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -19.59% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -19.59% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -26.21% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.28% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.61% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.70% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и IWDA.AS
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.09% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 7.78% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 10.67% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.69% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.84% | +3.02% |
Сравнение комиссий EMIM.L и IWDA.AS
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и IWDA.AS
Ни EMIM.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and IWDA.AS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IWDA.AS is Global Equities. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор