magic 18 august
AWI IT TT TTEK MSI LII ACIW NFLX APH TRGP EPAC AVGO FSS KLAC CSWI SPXC TMUS RSG WMT ACI Worldwide, Inc. (ACIW) - 12% Amphenol Corporation (APH) - 12% Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - 10% Gartner, Inc. (IT) - 10% Lennox International Inc. (LII) - 10% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 5% Netflix, Inc. (NFLX) - 5% Targa Resources Corp. (TRGP) - 15% Trane Technologies plc (TT) - 14% Tetra Tech, Inc. (TTEK) - 7%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | Technology | 12% |
APH Amphenol Corporation | Technology | 12% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | Industrials | 10% |
IT Gartner, Inc. | Technology | 10% |
LII Lennox International Inc. | Industrials | 10% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 5% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 5% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 15% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 14% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | Industrials | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic 18 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP
Доходность по периодам
magic 18 august на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.94% с начала года и доходность в 22.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| magic 18 august | -6.63% | -3.96% | -6.90% | 25.61% | 28.70% | 17.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
TTEK Tetra Tech, Inc. | -24.01% | 4.06% | -37.91% | -17.28% | 17.69% | 22.78% |
TT Trane Technologies plc | -9.55% | -4.03% | -16.84% | 16.72% | 34.96% | 22.21% |
TRGP Targa Resources Corp. | -1.84% | -11.57% | 8.14% | 57.75% | 90.30% | 10.46% |
NFLX Netflix, Inc. | 9.17% | 1.33% | 27.38% | 75.31% | 17.61% | 28.51% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -8.69% | -0.42% | -10.98% | 25.16% | 25.56% | 23.43% |
LII Lennox International Inc. | -8.72% | -2.35% | -7.60% | 22.38% | 27.94% | 19.35% |
IT Gartner, Inc. | -17.09% | -6.68% | -24.37% | -8.79% | 31.79% | 16.96% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -4.97% | -4.98% | -4.57% | 18.64% | 13.10% | 9.65% |
APH Amphenol Corporation | -6.08% | -2.31% | -3.10% | 19.17% | 28.97% | 17.65% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -1.87% | -3.98% | 0.55% | 59.44% | 16.26% | 8.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic 18 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76% | -2.41% | -4.76% | -3.18% | -6.63% | ||||||||
| 2024 | 1.64% | 9.27% | 5.24% | -1.71% | 6.41% | 4.23% | 3.64% | 6.47% | 2.25% | 1.91% | 10.91% | -7.75% | 49.90% |
| 2023 | 6.70% | -2.64% | 2.06% | -1.35% | -1.03% | 11.69% | 3.94% | 0.83% | -3.49% | -1.69% | 15.91% | 5.38% | 40.43% |
| 2022 | -12.85% | -3.39% | 2.17% | -12.67% | -2.38% | -7.19% | 15.21% | -1.20% | -6.24% | 11.13% | 8.58% | -4.26% | -16.09% |
| 2021 | -0.72% | 5.60% | 3.63% | 3.23% | 4.41% | 2.58% | 2.34% | 4.64% | -3.13% | 8.06% | -0.85% | 4.18% | 39.11% |
| 2020 | -0.91% | -6.31% | -19.96% | 11.51% | 4.77% | 3.49% | 8.22% | 5.66% | -3.08% | 1.92% | 12.95% | 3.23% | 18.31% |
| 2019 | 11.48% | 5.95% | 3.16% | 5.56% | -4.81% | 7.70% | -4.84% | -3.86% | 1.87% | 2.33% | 4.59% | 0.62% | 32.34% |
| 2018 | 9.39% | -3.51% | -0.98% | 0.91% | 6.47% | 3.64% | 2.29% | 6.47% | 1.00% | -8.51% | 1.35% | -10.16% | 6.64% |
| 2017 | 3.18% | 1.42% | 4.35% | 1.47% | 0.35% | 0.55% | 3.06% | -2.68% | 4.60% | 2.02% | 1.98% | 1.24% | 23.53% |
| 2016 | -9.00% | 5.59% | 9.55% | 1.24% | 5.24% | -3.01% | 2.63% | 3.35% | 1.70% | -1.71% | 8.66% | 1.58% | 27.29% |
| 2015 | -5.04% | 7.53% | 0.76% | 2.88% | -0.60% | -0.95% | 1.94% | -9.47% | -8.07% | 10.61% | -3.50% | -9.31% | -14.41% |
| 2014 | -0.61% | 3.30% | -1.13% | 1.88% | 3.16% | 9.24% | -5.93% | 6.93% | -3.07% | 0.34% | -2.34% | -1.58% | 9.59% |
Комиссия
Комиссия magic 18 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг magic 18 august составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | -0.62 | -0.70 | 0.90 | -0.44 | -0.95 |
TT Trane Technologies plc | 0.50 | 0.84 | 1.11 | 0.57 | 1.56 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.67 | 1.98 | 1.30 | 2.18 | 7.56 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.71 | 2.34 | 1.32 | 2.82 | 9.42 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.25 | 1.17 | 3.40 |
LII Lennox International Inc. | 0.66 | 1.07 | 1.14 | 0.87 | 2.82 |
IT Gartner, Inc. | -0.48 | -0.51 | 0.93 | -0.39 | -1.28 |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.67 | 1.13 | 1.14 | 0.77 | 2.36 |
APH Amphenol Corporation | 0.46 | 0.81 | 1.12 | 0.68 | 1.78 |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 1.84 | 2.71 | 1.33 | 2.31 | 8.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic 18 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 0.69% | 0.90% | 1.05% | 0.63% | 1.33% | 1.98% | 2.24% | 1.75% | 1.60% | 2.59% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.77% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% | 0.79% |
TT Trane Technologies plc | 1.04% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.72% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
LII Lennox International Inc. | 0.62% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% |
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.88% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.93% | 0.79% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic 18 august показал максимальную просадку в 36.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка magic 18 august составляет 15.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.14% | 18 нояб. 2021 г. | 145 | 16 июн. 2022 г. | 285 | 7 авг. 2023 г. | 430 |
| -35.32% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -34.33% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 623 |
| -29.91% | 4 апр. 2011 г. | 127 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 222 |
| -23% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic 18 august составляет 13.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NFLX | TRGP | MSI | TTEK | AWI | ACIW | IT | LII | TT | APH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| TRGP | 0.18 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.37 |
| MSI | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
| TTEK | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| AWI | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.51 |
| ACIW | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 0.53 |
| IT | 0.31 | 0.29 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.54 |
| LII | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 0.53 |
| TT | 0.28 | 0.34 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.62 | 1.00 | 0.62 |
| APH | 0.36 | 0.37 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 1.00 |