magic 18 august
AWI IT TT TTEK MSI LII ACIW NFLX APH TRGP EPAC AVGO FSS KLAC CSWI SPXC TMUS RSG WMT ACI Worldwide, Inc. (ACIW) - 12% Amphenol Corporation (APH) - 12% Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - 10% Gartner, Inc. (IT) - 10% Lennox International Inc. (LII) - 10% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 5% Netflix, Inc. (NFLX) - 5% Targa Resources Corp. (TRGP) - 15% Trane Technologies plc (TT) - 14% Tetra Tech, Inc. (TTEK) - 7%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | Technology | 12% |
APH Amphenol Corporation | Technology | 12% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | Industrials | 10% |
IT Gartner, Inc. | Technology | 10% |
LII Lennox International Inc. | Industrials | 10% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 5% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 5% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 15% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 14% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | Industrials | 7% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic 18 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP
Доходность по периодам
magic 18 august на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 66.11% с начала года и доходность в 24.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| magic 18 august | 66.11% | 10.04% | 35.69% | 84.55% | 33.61% | 24.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
TTEK Tetra Tech, Inc. | 40.78% | -3.98% | 9.79% | 52.41% | 23.88% | 27.31% |
TT Trane Technologies plc | 69.70% | 4.35% | 24.31% | 84.19% | 34.56% | 25.97% |
TRGP Targa Resources Corp. | 126.35% | 18.85% | 71.59% | 132.53% | 40.95% | 10.49% |
NFLX Netflix, Inc. | 63.29% | 8.87% | 30.15% | 77.77% | 22.06% | 30.74% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 62.41% | 8.60% | 39.74% | 63.98% | 27.46% | 25.17% |
LII Lennox International Inc. | 41.88% | 5.88% | 28.11% | 60.48% | 22.14% | 22.86% |
IT Gartner, Inc. | 21.35% | 5.53% | 24.62% | 32.98% | 27.88% | 20.44% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 57.75% | 15.54% | 31.27% | 91.67% | 11.05% | 12.84% |
APH Amphenol Corporation | 49.97% | 14.42% | 16.30% | 72.03% | 24.95% | 20.35% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 89.58% | 12.53% | 61.45% | 122.26% | 11.51% | 12.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic 18 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 10.84% | 5.51% | -0.84% | 5.71% | 4.42% | 5.46% | 6.40% | 1.98% | 2.35% | 66.11% | ||
| 2023 | 8.18% | -2.60% | 1.10% | -1.27% | -3.54% | 11.93% | 4.34% | 1.41% | -3.43% | -2.21% | 16.18% | 6.91% | 40.93% |
| 2022 | -8.47% | -1.94% | 3.27% | -10.29% | -2.28% | -7.53% | 15.36% | -2.52% | -6.86% | 10.46% | 6.16% | -3.55% | -10.99% |
| 2021 | 0.14% | 7.17% | 4.12% | 4.76% | 5.60% | 3.42% | 1.66% | 3.45% | -2.78% | 7.35% | -0.56% | 6.15% | 48.09% |
| 2020 | -1.86% | -7.71% | -24.62% | 22.56% | 12.38% | 4.02% | 5.40% | 4.04% | -4.46% | 3.96% | 19.73% | 4.63% | 33.45% |
| 2019 | 11.22% | 5.29% | 3.48% | 5.95% | -4.29% | 8.00% | -3.23% | -3.93% | 4.09% | 1.71% | 4.07% | 1.26% | 37.66% |
| 2018 | 6.94% | -4.03% | -1.55% | 0.62% | 5.82% | 2.93% | 5.18% | 6.23% | 0.77% | -7.37% | 2.17% | -10.73% | 5.33% |
| 2017 | 2.60% | 1.86% | 4.26% | 1.82% | -0.41% | 1.37% | 2.87% | -2.64% | 4.79% | 1.28% | 2.81% | 1.29% | 24.00% |
| 2016 | -8.86% | 6.92% | 10.23% | 3.27% | 4.78% | -2.73% | 2.74% | 3.76% | 1.71% | -2.25% | 9.48% | 1.24% | 32.81% |
| 2015 | -2.55% | 6.73% | 1.22% | 2.06% | 1.08% | -0.77% | 1.90% | -7.44% | -6.76% | 10.64% | -3.46% | -8.69% | -7.57% |
| 2014 | -0.89% | 2.59% | -1.61% | 0.45% | 2.28% | 6.44% | -5.53% | 6.19% | -3.28% | 2.42% | 0.62% | 0.00% | 9.38% |
| 2013 | 12.65% | 1.34% | 6.91% | -2.25% | 1.82% | -2.30% | 5.43% | -0.91% | 8.55% | 2.85% | 7.31% | 5.26% | 56.35% |
Комиссия
Комиссия magic 18 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг magic 18 august среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TTEK Tetra Tech, Inc. | 2.16 | 2.95 | 1.40 | 3.42 | 16.33 |
TT Trane Technologies plc | 3.80 | 4.60 | 1.61 | 9.41 | 33.49 |
TRGP Targa Resources Corp. | 6.05 | 6.54 | 1.92 | 12.38 | 46.23 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.78 | 3.74 | 1.50 | 2.21 | 19.51 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.82 | 5.36 | 1.75 | 10.97 | 31.12 |
LII Lennox International Inc. | 2.25 | 2.80 | 1.36 | 7.13 | 18.92 |
IT Gartner, Inc. | 1.62 | 2.14 | 1.29 | 2.50 | 7.07 |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 3.73 | 5.26 | 1.66 | 3.05 | 19.48 |
APH Amphenol Corporation | 2.96 | 3.23 | 1.53 | 4.39 | 14.62 |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 4.76 | 5.88 | 1.71 | 3.38 | 42.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic 18 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 0.98% | 1.22% | 0.69% | 1.37% | 2.12% | 2.31% | 1.92% | 1.65% | 2.77% | 1.05% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TTEK Tetra Tech, Inc. | 1.41% | 1.78% | 3.06% | 1.33% | 1.16% | 2.61% | 1.82% | 3.22% | 1.55% | 3.65% | 1.84% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.80% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.43% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.53% | 2.33% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.78% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
LII Lennox International Inc. | 0.71% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% | 1.20% | 1.08% |
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.75% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.67% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic 18 august показал максимальную просадку в 40.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.88% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -31.41% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 138 | 29 авг. 2016 г. | 324 |
| -30.62% | 4 апр. 2011 г. | 127 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 221 |
| -28.39% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 260 | 30 июн. 2023 г. | 377 |
| -21.8% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic 18 august составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NFLX | TRGP | MSI | TTEK | AWI | ACIW | IT | LII | TT | APH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.35 |
| TRGP | 0.17 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.36 |
| MSI | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
| TTEK | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.52 |
| AWI | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| ACIW | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.46 | 0.53 |
| IT | 0.31 | 0.29 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
| LII | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.62 | 0.53 |
| TT | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.62 | 1.00 | 0.62 |
| APH | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 1.00 |