High-risk portfolio.
High risk portfolio, on demand, diversified well, with a focus on retail. Protected against crises for which restrictions are imposed.
by. Farid B
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High-risk portfolio. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2013 г., начальной даты NXE
Доходность по периодам
High-risk portfolio. на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 26.92% с начала года и доходность в 45.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
High-risk portfolio. | 26.92% | 0.01% | 1.88% | 42.18% | 56.43% | 45.47% |
Активы портфеля: | ||||||
Federal Agricultural Mortgage Corporation | -0.82% | 1.55% | 0.99% | 16.15% | 21.70% | 22.77% |
Eli Lilly and Company | 56.21% | -1.73% | 17.63% | 59.69% | 53.59% | 32.50% |
NVIDIA Corporation | 133.46% | -7.21% | 29.32% | 162.99% | 92.64% | 74.16% |
Sterling Construction Company, Inc. | 48.24% | 16.46% | 20.25% | 72.56% | 59.13% | 32.80% |
Deckers Outdoor Corporation | 39.22% | -2.10% | 2.39% | 76.83% | 46.64% | 25.16% |
UFP Industries, Inc. | 1.20% | 6.32% | 8.45% | 24.77% | 27.28% | 25.25% |
NexGen Energy Ltd. | -18.86% | -4.70% | -22.40% | -9.98% | 35.49% | 31.74% |
Netflix, Inc. | 45.19% | 4.87% | 13.88% | 79.24% | 19.86% | 26.96% |
Celsius Holdings, Inc. | -36.17% | -13.37% | -59.71% | -47.52% | 96.96% | 69.83% |
Apple Inc | 13.03% | -4.10% | 23.43% | 22.44% | 32.43% | 25.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High-risk portfolio., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.39% | 15.81% | 5.35% | -6.47% | 12.74% | -1.34% | -1.38% | 0.12% | 26.92% | ||||
2023 | 11.85% | -1.24% | 4.21% | 2.10% | 12.23% | 14.71% | 3.79% | 10.42% | -6.04% | 0.05% | 8.09% | 8.61% | 91.38% |
2022 | -13.15% | 6.50% | -1.70% | -13.08% | 4.45% | -8.92% | 21.51% | -2.19% | -8.54% | 12.44% | 12.51% | -5.58% | -2.38% |
2021 | 4.03% | 8.25% | 1.24% | 4.60% | 4.93% | 7.40% | -0.27% | 7.25% | -2.22% | 12.89% | -0.51% | 0.56% | 58.77% |
2020 | 1.39% | -1.22% | -14.14% | 19.62% | 14.15% | 9.31% | 10.62% | 15.16% | -1.40% | -3.73% | 11.88% | 19.70% | 107.85% |
2019 | 11.67% | 4.72% | 0.98% | 4.03% | -9.31% | 10.57% | -0.22% | -4.84% | 0.47% | 9.36% | 6.07% | 2.55% | 39.80% |
2018 | 5.50% | -1.91% | -3.69% | 4.46% | 7.71% | 0.29% | 1.78% | 5.33% | -1.86% | -8.43% | -1.91% | -9.53% | -3.86% |
2017 | 13.88% | 1.27% | 1.40% | -1.25% | 8.04% | 2.68% | 4.11% | 1.50% | 7.73% | 3.74% | 2.30% | 1.38% | 56.90% |
2016 | -3.18% | 4.36% | 20.98% | 1.80% | 3.91% | 1.18% | 7.41% | 2.64% | 1.59% | -2.85% | 11.98% | 6.89% | 70.39% |
2015 | -1.46% | 15.74% | 3.53% | 15.62% | -0.35% | 7.49% | 3.06% | -5.55% | -1.65% | 6.26% | 3.52% | 1.17% | 55.78% |
2014 | -1.29% | 11.95% | 6.74% | -4.17% | 2.08% | 4.16% | -4.25% | 12.18% | -8.36% | 0.47% | 0.17% | -2.04% | 16.65% |
2013 | 8.38% | -3.04% | 2.38% | 6.72% | -1.70% | 12.86% |
Комиссия
Комиссия High-risk portfolio. составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High-risk portfolio. среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.50 | 0.85 | 1.11 | 0.74 | 1.91 |
Eli Lilly and Company | 1.93 | 2.68 | 1.35 | 3.12 | 11.44 |
NVIDIA Corporation | 3.16 | 3.43 | 1.44 | 6.04 | 19.24 |
Sterling Construction Company, Inc. | 1.45 | 1.98 | 1.28 | 3.08 | 6.51 |
Deckers Outdoor Corporation | 1.92 | 3.09 | 1.38 | 3.38 | 8.19 |
UFP Industries, Inc. | 0.74 | 1.27 | 1.15 | 1.49 | 2.94 |
NexGen Energy Ltd. | -0.17 | 0.13 | 1.02 | -0.22 | -0.52 |
Netflix, Inc. | 2.44 | 3.54 | 1.46 | 1.56 | 17.20 |
Celsius Holdings, Inc. | -0.79 | -1.06 | 0.88 | -0.71 | -1.53 |
Apple Inc | 1.11 | 1.69 | 1.21 | 1.48 | 3.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High-risk portfolio. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-risk portfolio. | 0.49% | 0.45% | 0.65% | 0.53% | 0.77% | 0.75% | 0.94% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.92% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.86% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFP Industries, Inc. | 1.02% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High-risk portfolio. показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка High-risk portfolio. составляет 7.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.26% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-34.68% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 154 | 27 янв. 2023 г. | 306 |
-26.69% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 167 |
-16.15% | 19 мар. 2014 г. | 41 | 15 мая 2014 г. | 191 | 18 февр. 2015 г. | 232 |
-15.71% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High-risk portfolio. составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | NXE | CELH | AGM | STRL | NFLX | DECK | AAPL | NVDA | UFPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
NXE | 0.10 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
CELH | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
AGM | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.36 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.45 |
STRL | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.45 |
NFLX | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.26 |
DECK | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.41 |
AAPL | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.43 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.33 |
NVDA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.32 | 0.50 | 1.00 | 0.34 |
UFPI | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 0.26 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 1.00 |