John Holland

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Holland и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

John Holland на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 2.24% с начала года и доходность в 18.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении John Holland закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

John Holland: годовая альфа составляет 9.80%, бета — 0.78, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.98%) было выше, чем в снижении (51.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 9.80% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия John Holland составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

John Holland имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Holland имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.04
• За 5 лет: 1.41
• За 10 лет: 1.15
• За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность John Holland за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John Holland показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка John Holland составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.