FIRE 1
1 ACCION DE CADA SECTOR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.09% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 9.09% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 9.09% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 9.09% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
MMM 3M Company | Industrials | 9.09% |
NGG National Grid plc | Utilities | 9.09% |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | 9.09% |
SHEL Shell plc | Energy | 9.09% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 9.09% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI
Доходность по периодам
FIRE 1 на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 4.61% с начала года и доходность в 14.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| FIRE 1 | -0.19% | -4.14% | -4.87% | 30.34% | 21.47% | 19.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -22.34% | -9.22% | -16.00% | 15.24% | 23.20% | 21.47% |
SHEL Shell plc | 3.30% | -8.66% | -1.86% | -6.21% | 17.08% | 5.20% |
CL Colgate-Palmolive Company | 3.42% | 3.06% | -6.62% | 10.85% | 7.32% | 5.49% |
WMT Walmart Inc. | 1.21% | 4.55% | 12.83% | 54.12% | 17.42% | 15.67% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.28% | -5.48% | -4.80% | 9.97% | 3.11% | 7.40% |
MMM 3M Company | 5.30% | -11.72% | 0.22% | 51.94% | 6.14% | 3.42% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 1.51% | 2.75% | 17.10% | -0.09% | 4.08% |
NGG National Grid plc | 20.30% | 11.44% | 6.62% | 27.13% | 11.67% | 7.41% |
RIO Rio Tinto Group | 0.74% | -9.94% | -10.17% | -7.19% | 12.60% | 11.32% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -3.13% | -1.24% | 3.84% | 29.94% | 22.68% | 17.03% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 21.40% | -2.00% | 0.87% | 47.68% | 28.22% | 32.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.11% | 5.69% | -6.92% | -2.54% | -0.19% | ||||||||
| 2024 | 2.41% | -3.22% | -2.99% | -1.88% | 12.90% | 1.46% | 3.89% | 11.78% | 0.51% | -1.83% | 1.98% | -5.00% | 19.98% |
| 2023 | 17.60% | 1.32% | 7.37% | 0.65% | -0.66% | 3.40% | 2.77% | 1.51% | -7.01% | -0.82% | 17.38% | 0.02% | 49.41% |
| 2022 | -7.04% | -2.85% | 4.91% | -11.27% | -8.24% | -11.20% | 16.11% | -1.04% | -7.85% | 9.64% | 1.88% | -8.25% | -25.67% |
| 2021 | 2.71% | -5.87% | -4.09% | 5.92% | -7.01% | 8.72% | 2.40% | 10.17% | -7.89% | -3.42% | -6.27% | 9.31% | 2.11% |
| 2020 | 5.75% | -8.95% | -11.56% | 13.64% | 18.90% | 10.22% | 11.93% | 9.31% | -6.96% | 2.86% | 18.09% | 7.69% | 88.86% |
| 2019 | 10.53% | 9.98% | 6.27% | 0.58% | 0.33% | 8.03% | 1.69% | -2.51% | 0.17% | 1.33% | 6.77% | 3.83% | 57.09% |
| 2018 | 7.62% | -1.94% | -4.35% | -2.43% | -1.73% | 0.85% | 6.87% | 5.42% | -0.27% | -2.86% | -1.76% | -11.18% | -7.05% |
| 2017 | 3.86% | 9.24% | 1.64% | 1.79% | 8.55% | -3.58% | 5.38% | -0.08% | -0.70% | 2.80% | 5.83% | 3.84% | 45.15% |
| 2016 | -3.63% | 0.57% | 8.87% | -1.27% | 3.29% | 2.65% | 4.05% | 1.77% | 3.12% | -3.53% | -1.33% | 2.96% | 18.20% |
| 2015 | -1.10% | 6.21% | -3.84% | 2.94% | 1.65% | -3.26% | -1.52% | -7.47% | -4.24% | 6.42% | 2.93% | -4.43% | -6.59% |
| 2014 | -6.64% | 4.78% | 0.47% | 2.85% | 1.20% | 3.02% | -0.55% | 6.16% | -1.82% | 6.48% | 4.47% | -4.04% | 16.61% |
Комиссия
Комиссия FIRE 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIRE 1 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.47 | 0.89 | 1.13 | 0.46 | 1.83 |
SHEL Shell plc | -0.27 | -0.22 | 0.97 | -0.34 | -0.83 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.55 | 0.86 | 1.11 | 0.53 | 0.99 |
WMT Walmart Inc. | 2.19 | 3.01 | 1.42 | 2.47 | 8.62 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.53 | 0.83 | 1.11 | 0.56 | 1.62 |
MMM 3M Company | 1.51 | 2.72 | 1.37 | 1.12 | 10.63 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.76 | 1.09 | 1.16 | 0.73 | 3.17 |
NGG National Grid plc | 1.02 | 1.36 | 1.22 | 1.31 | 2.87 |
RIO Rio Tinto Group | -0.30 | -0.26 | 0.97 | -0.30 | -0.61 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.05 | 1.57 | 1.23 | 1.23 | 4.49 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.19 | 1.72 | 1.23 | 1.51 | 5.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.55% | 3.79% | 3.32% | 3.70% | 3.63% | 3.00% | 3.56% | 3.40% | 4.53% | 3.10% | 3.65% | 3.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
SHEL Shell plc | 4.34% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.70% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
WMT Walmart Inc. | 0.94% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.22% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
MMM 3M Company | 2.09% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
NGG National Grid plc | 9.82% | 11.81% | 5.20% | 5.13% | 4.71% | 5.29% | 4.90% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% |
RIO Rio Tinto Group | 7.03% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIRE 1 показал максимальную просадку в 52.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка FIRE 1 составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.53% | 31 дек. 2007 г. | 299 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 719 |
| -41.42% | 8 сент. 2021 г. | 196 | 16 июн. 2022 г. | 379 | 19 дек. 2023 г. | 575 |
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -23.3% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 44 | 28 февр. 2019 г. | 124 |
| -21.3% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 134 | 1 авг. 2016 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIRE 1 составляет 14.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MELI | WMT | AAPL | NGG | VZ | CL | RIO | SHEL | JNJ | JPM | MMM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI | 1.00 | 0.19 | 0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | 0.32 |
| WMT | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.36 |
| AAPL | 0.40 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.39 |
| NGG | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.34 |
| VZ | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.36 | 0.41 |
| CL | 0.22 | 0.41 | 0.26 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 0.30 | 0.42 |
| RIO | 0.35 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 1.00 | 0.56 | 0.28 | 0.42 | 0.43 |
| SHEL | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.56 | 1.00 | 0.30 | 0.44 | 0.43 |
| JNJ | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.48 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.47 |
| JPM | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 1.00 | 0.54 |
| MMM | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 1.00 |