Dividend Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dividend Portfolio

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	8%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	4%
BSIF.L Bluefield Solar Income Fund	Financial Services	4%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	Financial Services	4%
CCAP Crescent Capital BDC, Inc.	Financial Services	4%
CTO CTO Realty Growth, Inc.	Real Estate	4%
ENB Enbridge Inc.	Energy	4%
FDUS Fidus Investment Corporation	Financial Services	8%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	10%
IHR.L Impact Healthcare REIT plc	Real Estate	8%
IPX.L Impax Asset Management Group plc	Financial Services	8%
LGEN.L Legal & General Group plc	Financial Services	10%
LIO.L Liontrust Asset Management	Financial Services	6%
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	Energy Equities	8%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Dividend Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
Dividend Portfolio	-4.73%	-6.47%	-4.49%	5.89%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AGNC AGNC Investment Corp.	-6.10%	-18.47%	-15.26%	6.67%	5.00%	2.65%
ARCC Ares Capital Corporation	-4.67%	-6.21%	-1.47%	9.41%	22.01%	12.05%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	-8.41%	-9.86%	-1.92%	2.15%	N/A	N/A
BSIF.L Bluefield Solar Income Fund	9.99%	6.26%	-6.64%	11.28%	0.48%	5.20%
CCAP Crescent Capital BDC, Inc.	-17.14%	-10.13%	-12.15%	1.11%	17.60%	N/A
CTO CTO Realty Growth, Inc.	-6.08%	-4.02%	-3.12%	17.64%	21.08%	6.12%
ENB Enbridge Inc.	8.53%	3.70%	11.38%	42.83%	16.87%	4.51%
FDUS Fidus Investment Corporation	-9.44%	-9.91%	-0.23%	5.23%	29.68%	12.65%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-9.53%	-4.87%	-6.56%	3.29%	8.16%	7.25%
HTGC Hercules Capital, Inc.	-11.02%	-7.64%	-9.59%	4.27%	27.22%	13.44%
IHR.L Impact Healthcare REIT plc	0.00%	0.00%	-1.64%	13.07%	N/A	N/A
IPX.L Impax Asset Management Group plc	-34.24%	-27.60%	-61.92%	-64.29%	-13.10%	13.81%
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	2.38%	-6.76%	5.44%	10.28%	39.59%	7.30%
LGEN.L Legal & General Group plc	14.22%	2.18%	9.37%	17.60%	12.14%	5.66%
LIO.L Liontrust Asset Management	-26.62%	-16.80%	-28.18%	-42.52%	-14.75%	7.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.13%	0.42%	-3.48%	-5.61%									-4.73%
2024	0.15%	0.70%	3.53%	0.15%	3.64%	-0.59%	3.31%	-0.48%	1.65%	-2.19%	3.98%	-0.78%	13.61%
2023	6.89%	-0.10%	-3.82%	1.52%	-1.03%	2.69%	4.59%	-2.59%	-1.53%	-4.93%	7.23%	6.22%	15.12%
2022	-4.35%	-2.02%	3.02%	-5.58%	-1.35%	-8.68%	9.18%	-3.09%	-13.17%	9.20%	7.21%	-2.87%	-14.21%
2021										-0.35%	-1.52%	4.50%	2.55%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

QYLD: 0.60%

MLPP.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

MLPP.L: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend Portfolio составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.30

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.46

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.25

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.18

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGNC AGNC Investment Corp.	0.22	0.42	1.06	0.22	0.78
ARCC Ares Capital Corporation	0.42	0.72	1.11	0.44	2.18
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	0.01	0.15	1.02	0.01	0.03
BSIF.L Bluefield Solar Income Fund	0.40	0.70	1.08	0.23	0.56
CCAP Crescent Capital BDC, Inc.	0.01	0.15	1.02	0.01	0.03
CTO CTO Realty Growth, Inc.	0.60	0.91	1.15	0.89	2.72
ENB Enbridge Inc.	2.07	2.72	1.37	2.09	10.71
FDUS Fidus Investment Corporation	0.16	0.34	1.05	0.12	0.57
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.19	0.42	1.07	0.19	0.87
HTGC Hercules Capital, Inc.	0.02	0.19	1.03	0.02	0.05
IHR.L Impact Healthcare REIT plc	1.02	1.60	1.28	0.45	1.90
IPX.L Impax Asset Management Group plc	-1.18	-1.76	0.73	-0.68	-1.51
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	0.38	0.62	1.09	0.41	1.63
LGEN.L Legal & General Group plc	0.65	1.03	1.14	0.83	2.01
LIO.L Liontrust Asset Management	-1.01	-1.43	0.83	-0.48	-1.15

Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dividend Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.96%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	10.96%	9.44%	9.57%	9.15%	6.75%	7.29%	6.21%	7.48%	5.84%	6.11%	7.06%	6.06%
Активы портфеля:
AGNC AGNC Investment Corp.	17.27%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%
ARCC Ares Capital Corporation	9.41%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
BXSL Blackstone Secured Lending Fund	10.66%	9.53%	10.64%	13.02%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSIF.L Bluefield Solar Income Fund	9.25%	9.34%	7.25%	6.03%	6.43%	6.06%	4.46%	6.00%	3.38%	6.82%	7.11%	7.01%
CCAP Crescent Capital BDC, Inc.	12.90%	10.61%	10.41%	14.01%	9.60%	11.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTO CTO Realty Growth, Inc.	8.38%	7.71%	8.77%	4.60%	0.72%	3.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENB Enbridge Inc.	5.86%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
FDUS Fidus Investment Corporation	12.45%	11.51%	14.63%	10.51%	8.90%	10.15%	8.17%	13.69%	10.54%	10.17%	11.66%	11.51%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	14.15%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%
HTGC Hercules Capital, Inc.	9.12%	7.96%	11.40%	14.90%	9.34%	9.57%	9.49%	11.40%	9.45%	8.79%	10.17%	8.33%
IHR.L Impact Healthcare REIT plc	0.06%	0.08%	0.07%	0.06%	0.05%	0.06%	1.49%	0.06%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
IPX.L Impax Asset Management Group plc	20.23%	11.17%	5.02%	3.00%	0.71%	0.83%	1.16%	2.32%	1.33%	1.53%	3.60%	2.31%
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	2.83%	5.32%	10.96%	9.61%	11.58%	15.08%	12.89%	12.65%	11.00%	10.02%	15.00%	10.28%
LGEN.L Legal & General Group plc	8.33%	8.98%	7.82%	7.50%	5.99%	6.60%	5.53%	6.77%	5.36%	5.63%	4.41%	3.94%
LIO.L Liontrust Asset Management	21.85%	15.13%	11.43%	6.43%	2.64%	2.69%	2.64%	3.95%	3.27%	3.39%	3.22%	1.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 10.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.6%	13 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	351	23 февр. 2024 г.	545
-16.71%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.04%	23 июл. 2024 г.	10	5 авг. 2024 г.	30	16 сент. 2024 г.	40
-5.14%	15 нояб. 2021 г.	26	20 дек. 2021 г.	7	29 дек. 2021 г.	33
-4.25%	9 дек. 2024 г.	8	18 дек. 2024 г.	19	16 янв. 2025 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 9.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dividend Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BSIF.L	MLPP.L	BXSL	IHR.L	IPX.L	CCAP	QYLD	CTO	LIO.L	FDUS	LGEN.L	ENB	AGNC	HTGC	ARCC
BSIF.L	1.00	0.16	0.08	0.36	0.33	0.10	0.20	0.19	0.37	0.15	0.41	0.22	0.24	0.21	0.21
MLPP.L	0.16	1.00	0.11	0.22	0.21	0.24	0.15	0.19	0.27	0.23	0.32	0.42	0.20	0.30	0.26
BXSL	0.08	0.11	1.00	0.11	0.15	0.34	0.26	0.27	0.17	0.35	0.16	0.26	0.29	0.43	0.45
IHR.L	0.36	0.22	0.11	1.00	0.33	0.15	0.19	0.29	0.29	0.17	0.40	0.31	0.25	0.22	0.23
IPX.L	0.33	0.21	0.15	0.33	1.00	0.16	0.30	0.21	0.58	0.17	0.53	0.27	0.28	0.24	0.27
CCAP	0.10	0.24	0.34	0.15	0.16	1.00	0.30	0.35	0.21	0.49	0.23	0.33	0.38	0.51	0.50
QYLD	0.20	0.15	0.26	0.19	0.30	0.30	1.00	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.46	0.43	0.46
CTO	0.19	0.19	0.27	0.29	0.21	0.35	0.31	1.00	0.22	0.38	0.26	0.41	0.45	0.39	0.42
LIO.L	0.37	0.27	0.17	0.29	0.58	0.21	0.31	0.22	1.00	0.24	0.56	0.26	0.31	0.32	0.29
FDUS	0.15	0.23	0.35	0.17	0.17	0.49	0.30	0.38	0.24	1.00	0.26	0.33	0.39	0.52	0.53
LGEN.L	0.41	0.32	0.16	0.40	0.53	0.23	0.30	0.26	0.56	0.26	1.00	0.33	0.33	0.33	0.35
ENB	0.22	0.42	0.26	0.31	0.27	0.33	0.33	0.41	0.26	0.33	0.33	1.00	0.43	0.41	0.46
AGNC	0.24	0.20	0.29	0.25	0.28	0.38	0.46	0.45	0.31	0.39	0.33	0.43	1.00	0.46	0.49
HTGC	0.21	0.30	0.43	0.22	0.24	0.51	0.43	0.39	0.32	0.52	0.33	0.41	0.46	1.00	0.68
ARCC	0.21	0.26	0.45	0.23	0.27	0.50	0.46	0.42	0.29	0.53	0.35	0.46	0.49	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dividend Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество