Test 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2008 г., начальной даты FSAEX
Доходность по периодам
Test 1 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -6.93% с начала года и доходность в 5.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Test 1 | -8.47% | -7.19% | -14.96% | -6.02% | 7.89% | 5.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.92% | -6.20% | -15.80% | -3.50% | 6.10% | 4.42% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -4.53% | -2.77% | -16.32% | -5.22% | 3.97% | 4.18% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -13.64% | -8.92% | -18.10% | -9.80% | 10.28% | 7.45% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -8.92% | -8.61% | -16.78% | -8.16% | 10.08% | 5.98% |
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -12.57% | -6.81% | -16.06% | -2.87% | 5.97% | -1.30% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | -10.17% | -11.10% | -17.58% | -8.87% | 6.41% | 4.29% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | -2.76% | -4.56% | -8.79% | -5.97% | 10.84% | 8.62% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | -5.47% | -4.46% | -5.90% | 5.14% | 7.11% | 6.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -1.02% | -4.80% | -5.60% | -8.47% | ||||||||
| 2024 | 1.21% | 4.44% | 3.10% | -4.12% | 2.91% | 2.67% | 0.89% | 2.38% | 0.71% | -2.44% | 3.55% | -7.53% | 7.28% |
| 2023 | 5.76% | -3.29% | 2.84% | 1.46% | -0.93% | 5.56% | 2.75% | -1.11% | -4.44% | -2.12% | 7.74% | 3.08% | 17.79% |
| 2022 | -4.80% | -2.91% | 1.42% | -7.04% | 0.60% | -7.78% | 7.23% | -3.97% | -8.71% | 8.70% | 5.34% | -6.69% | -18.79% |
| 2021 | -0.27% | 4.25% | 3.54% | 3.98% | 1.09% | 2.05% | 1.85% | 2.35% | -5.00% | 5.51% | -3.75% | 2.12% | 18.58% |
| 2020 | -0.78% | -6.96% | -12.63% | 10.42% | 4.41% | 2.84% | 5.03% | 5.90% | -1.86% | -2.05% | 11.26% | 1.65% | 15.65% |
| 2019 | 7.61% | 3.68% | 1.31% | 3.52% | -6.43% | 6.41% | 1.44% | -1.69% | 1.72% | 1.89% | 2.10% | 0.39% | 23.42% |
| 2018 | 5.21% | -3.49% | -2.20% | -0.72% | 2.17% | 1.16% | 4.17% | 2.82% | 0.58% | -6.28% | 0.82% | -13.10% | -9.86% |
| 2017 | 2.57% | 3.24% | 0.22% | 1.31% | 1.61% | 0.91% | 1.42% | 0.39% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | -2.50% | 16.27% |
| 2016 | -4.74% | 0.66% | 5.75% | -0.35% | 2.14% | -0.47% | 3.87% | 0.96% | 0.27% | -2.10% | 2.62% | -2.57% | 5.73% |
| 2015 | -2.76% | 5.16% | -1.20% | -0.09% | 1.19% | -2.38% | 1.89% | -5.60% | -2.02% | 7.79% | -1.88% | -4.72% | -5.31% |
| 2014 | -2.66% | 4.50% | 0.58% | 0.17% | 2.48% | 1.65% | -1.85% | 3.66% | -0.98% | 2.59% | 2.71% | -2.44% | 10.58% |
Комиссия
Комиссия Test 1 составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test 1 составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -0.19 | -0.13 | 0.98 | -0.16 | -0.50 |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -0.28 | -0.24 | 0.96 | -0.21 | -0.60 |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -0.46 | -0.52 | 0.93 | -0.40 | -1.42 |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -0.47 | -0.54 | 0.92 | -0.37 | -1.24 |
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | -0.14 | -0.06 | 0.99 | -0.12 | -0.42 |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | -0.43 | -0.45 | 0.93 | -0.40 | -1.45 |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | -0.49 | -0.62 | 0.92 | -0.41 | -1.33 |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 0.42 | 0.67 | 1.09 | 0.43 | 1.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 1.00% | 1.04% | 1.01% | 0.85% | 0.96% | 1.17% | 1.56% | 1.23% | 1.29% | 1.93% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 0.56% | 0.58% | 0.76% | 0.72% | 1.02% | 0.76% | 0.96% | 1.40% | 1.52% | 1.22% | 2.40% | 1.65% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.55% | 0.64% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.22% | 0.36% | 0.47% | 0.49% | 0.75% | 0.54% | 0.37% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.17% | 1.07% | 1.20% | 1.19% | 1.80% | 0.70% | 0.79% | 1.80% | 2.08% | 0.98% | 3.11% | 1.71% |
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 1.38% | 1.22% | 1.27% | 1.48% | 1.18% | 1.45% | 1.75% | 2.58% | 1.49% | 1.50% | 3.89% | 11.83% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.20% | 1.08% | 1.25% | 1.34% | 0.70% | 1.23% | 1.39% | 1.38% | 1.07% | 1.25% | 1.17% | 1.25% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 2.01% | 1.96% | 1.23% | 1.17% | 0.75% | 0.81% | 1.38% | 1.75% | 0.97% | 1.54% | 1.19% | 0.68% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 2.14% | 2.02% | 2.01% | 1.34% | 0.85% | 1.67% | 1.83% | 2.30% | 1.52% | 2.20% | 1.67% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test 1 показал максимальную просадку в 31.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Test 1 составляет 14.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -27.19% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -25.9% | 5 нояб. 2008 г. | 84 | 9 мар. 2009 г. | 41 | 6 мая 2009 г. | 125 |
| -22.54% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 284 |
| -20.38% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test 1 составляет 11.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| YAFFX | PARWX | JENSX | AMAGX | JABLX | VPCCX | PRILX | FSAEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAFFX | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| PARWX | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.88 |
| JENSX | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
| AMAGX | 0.78 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| JABLX | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| VPCCX | 0.83 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| PRILX | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| FSAEX | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 1.00 |