Dividend-Income MAP Sean

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend-Income MAP Sean и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dividend-Income MAP Sean на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.44% с начала года и доходность в 10.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend-Income MAP Sean закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

Dividend-Income MAP Sean: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.76, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 26.12.2003.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.93%) было выше, чем в снижении (81.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Dividend-Income MAP Sean составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dividend-Income MAP Sean имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend-Income MAP Sean имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.58
• За 5 лет: 0.93
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dividend-Income MAP Sean за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend-Income MAP Sean показал максимальную просадку в 51.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend-Income MAP Sean составляет 3.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.