Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 7.50% | -1.61% | 17.65% | 26.26% | 11.73% | 10.64% |
| Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated | 3.19% | 0.77% | 8.29% | 9.21% | 5.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 6.54% | 0.05% | 16.71% | 19.79% | 9.62% | 8.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 7.94% | -0.32% | 18.53% | 25.90% | 13.18% | 12.69% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 4.33% | 0.38% | 16.35% | 8.65% | 6.90% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.25% | 3.91% | 12.91% | 11.80% | 3.41% | 3.52% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.19% | 0.36% | 21.51% | 35.29% | 15.94% | 14.93% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -9.70% | 1.63% | -5.99% | -23.44% | 11.18% | 7.31% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 3.39% | -0.22% | 11.12% | 4.73% | 9.40% | 8.78% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.98% | -0.59% | 13.28% | 18.79% | 6.16% | 6.19% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 4.01% | -1.17% | 15.81% | 20.54% | 11.01% | 10.07% |
IXG iShares Global Financials ETF | 7.97% | -0.60% | 19.79% | 23.95% | 7.88% | 6.98% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -3.45% | -0.72% | 9.40% | 14.96% | 6.34% | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 11.50% | 0.69% | 15.35% | 13.81% | 11.83% | 5.61% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.21% | 0.21% | 2.72% | 3.08% | 3.14% | 2.02% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.69% | 0.38% | 2.59% | 5.21% | 1.89% | 1.35% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 2.29% | 1.62% | -1.25% | ||||||||
| 2023 | -1.72% | 4.69% | 2.67% |
Комиссия
Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.85 | 2.67 | 1.32 | 1.48 | 6.24 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.33 | 3.33 | 1.40 | 2.02 | 9.40 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.74 | 1.16 | 1.13 | 0.61 | 2.21 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.00 | 1.51 | 1.17 | 0.51 | 2.86 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.39 | 3.27 | 1.41 | 1.60 | 11.80 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.78 | -1.03 | 0.89 | -0.37 | -0.83 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 0.48 | 0.75 | 1.09 | 0.39 | 1.47 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.39 | 1.98 | 1.23 | 1.02 | 5.64 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.90 | 2.76 | 1.33 | 1.90 | 6.00 |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.04 | 2.90 | 1.35 | 1.45 | 7.63 |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.85 | 1.30 | 1.15 | 0.40 | 2.19 |
IAU iShares Gold Trust | 1.04 | 1.60 | 1.19 | 1.04 | 2.82 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.23 | 1.97 | 1.23 | 1.00 | 5.14 |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 18.59 | 137.06 | 61.35 | 193.35 | 2,009.11 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated | 2.15% | 2.16% | 2.06% | 1.44% | 1.05% | 1.75% | 1.69% | 1.22% | 1.22% | 1.26% | 1.09% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.77% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.04% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.34% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.54% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.23% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% | 0.32% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.34% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.88% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.43% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.91% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.80% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.11% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.28% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 127 |
| -17.34% | 15 нояб. 2021 г. | 240 | 14 окт. 2022 г. | 387 | 9 апр. 2024 г. | 627 |
| -8.56% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 18 мар. 2019 г. | 143 |
| -4.71% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 62 | 2 июн. 2021 г. | 76 |
| -4.05% | 6 мая 2019 г. | 18 | 29 мая 2019 г. | 23 | 1 июл. 2019 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SHV | IAU | STIP | LIT | IXJ | EWJ | VWO | IXG | VUG | IRBO | IUSV | IEUR | VOO | ACWI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHV | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | -0.07 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| IAU | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.12 |
| STIP | 0.00 | 0.16 | 0.44 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| LIT | 0.00 | -0.07 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.70 | 0.56 | 0.61 | 0.70 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| IXJ | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.44 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.57 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
| EWJ | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.65 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.78 |
| VWO | 0.00 | -0.01 | 0.20 | 0.15 | 0.70 | 0.53 | 0.65 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.77 | 0.62 | 0.73 | 0.67 | 0.80 |
| IXG | 0.00 | -0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.56 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.89 | 0.82 | 0.79 | 0.83 |
| VUG | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 1.00 | 0.86 | 0.71 | 0.70 | 0.93 | 0.90 |
| IRBO | 0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.70 | 0.57 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.86 | 1.00 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.86 |
| IUSV | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.89 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.88 |
| IEUR | 0.00 | -0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
| VOO | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
| ACWI | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |