Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Последнее обновление 31 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	3%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	5%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	2%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	2%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	6%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Blend Equities	4%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	3%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	4%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	Commodity Producers Equities	2%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	14%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	8%
USD=X USD Cash		21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	20%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.00%	-2.50%	6.76%	23.31%	12.57%	11.09%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated	0.00%	-1.83%	2.23%	9.40%	4.89%	N/A
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	0.00%	-3.04%	3.97%	19.41%	9.73%	9.43%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.00%	-2.24%	7.42%	27.23%	14.06%	13.16%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.00%	-3.21%	-5.45%	3.63%	4.57%	5.30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.00%	-1.77%	1.43%	12.41%	2.76%	4.12%
VUG Vanguard Growth ETF	0.00%	-0.04%	8.48%	37.62%	17.79%	15.91%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.00%	-7.81%	1.03%	-16.42%	8.87%	7.62%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	0.00%	-6.24%	-5.52%	-0.79%	5.85%	7.32%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.00%	-4.75%	-1.93%	8.61%	4.21%	5.85%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.00%	-5.81%	6.70%	12.56%	10.17%	9.90%
IXG iShares Global Financials ETF	0.00%	-3.77%	12.30%	26.87%	9.43%	8.32%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.00%	0.00%	-1.94%	1.07%	4.82%	N/A
IAU iShares Gold Trust	0.00%	-0.76%	11.13%	28.13%	10.45%	7.98%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0.00%	-0.23%	2.28%	4.72%	3.21%	2.56%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.00%	0.35%	2.51%	5.12%	2.26%	1.69%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.00%	2.67%	1.83%	-1.68%	2.28%	0.72%	1.47%	1.37%	2.07%	-1.23%	1.12%		8.23%
2023	5.51%	-2.77%	2.04%	-0.01%	-0.54%	3.43%	2.62%	-2.72%	-2.41%	-1.94%	5.18%	2.97%	11.39%
2022	-2.74%	-1.68%	-0.20%	-5.31%	0.71%	-3.91%	2.52%	-1.92%	-5.96%	1.89%	5.82%	-2.39%	-12.99%
2021	1.39%	1.16%	0.06%	1.92%	1.20%	1.08%	-0.45%	1.59%	-2.38%	2.74%	-1.62%	1.15%	8.00%
2020	-1.32%	-3.30%	-7.88%	5.44%	2.77%	2.39%	3.75%	2.96%	-1.30%	-0.23%	6.44%	3.74%	13.28%
2019	4.85%	1.07%	0.64%	1.54%	-3.66%	3.73%	-0.27%	-1.22%	0.98%	1.96%	1.11%	2.81%	14.10%
2018						0.45%	1.70%	-0.17%	0.05%	-4.54%	1.70%	-3.45%	-4.36%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

IAU

iShares Gold Trust

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

STIP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.52	2.09	1.28	2.20	9.43
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.02	2.70	1.38	2.98	13.17
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.22	0.38	1.05	0.24	0.63
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.86	1.30	1.16	0.54	3.31
VUG Vanguard Growth ETF	1.93	2.53	1.36	2.55	10.00
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-0.37	-0.35	0.96	-0.19	-0.97
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.23	-0.24	0.97	-0.16	-0.47
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.19	0.38	1.05	0.27	0.75
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	1.22	1.77	1.22	1.67	5.61
IXG iShares Global Financials ETF	2.15	2.89	1.40	3.64	13.01
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.01	0.13	1.02	0.00	0.03
IAU iShares Gold Trust	1.87	2.48	1.33	3.42	9.43
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.39	3.55	1.49	5.64	14.63
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	18.87	126.47	53.93	180.36	1,855.29
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.11%	2.14%	2.02%	1.37%	1.05%	1.75%	1.69%	1.22%	1.22%	1.26%	1.09%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.25%	1.94%	2.19%	2.56%	2.26%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.19%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VUG Vanguard Growth ETF	0.46%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.93%	1.11%	0.99%	0.22%	0.40%	1.85%	2.52%	3.26%	2.15%	0.24%	1.07%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.47%	1.73%	2.85%	1.38%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.66%	1.93%	2.18%	2.54%	1.86%
IXG iShares Global Financials ETF	2.64%	2.62%	3.71%	1.68%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%	2.38%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.35%	0.62%	0.13%	1.14%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	2.62%	2.84%	6.04%	4.15%	1.40%	2.06%	2.43%	1.59%	0.89%	0.00%	0.75%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	5.03%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.6%	15 нояб. 2021 г.	240	14 окт. 2022 г.	415	17 мая 2024 г.	655
-19.06%	21 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	96	4 авг. 2020 г.	141
-8.79%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	63	21 мар. 2019 г.	146
-5.85%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	79	25 июн. 2021 г.	93
-5.31%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	SHV	IAU	STIP	LIT	IXJ	EWJ	VWO	IXG	VUG	IRBO	IUSV	IEUR	VOO	ACWI
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHV	0.00	1.00	0.14	0.18	-0.07	0.02	0.04	0.01	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00
IAU	0.00	0.14	1.00	0.44	0.15	0.12	0.16	0.23	0.08	0.09	0.10	0.08	0.20	0.09	0.15
STIP	0.00	0.18	0.44	1.00	0.14	0.15	0.17	0.16	0.10	0.15	0.14	0.15	0.18	0.16	0.18
LIT	0.00	-0.07	0.15	0.14	1.00	0.42	0.54	0.69	0.54	0.58	0.68	0.56	0.60	0.60	0.67
IXJ	0.00	0.02	0.12	0.15	0.42	1.00	0.56	0.51	0.58	0.64	0.55	0.69	0.69	0.72	0.73
EWJ	0.00	0.04	0.16	0.17	0.54	0.56	1.00	0.64	0.68	0.62	0.66	0.65	0.71	0.68	0.77
VWO	0.00	0.01	0.23	0.16	0.69	0.51	0.64	1.00	0.65	0.63	0.75	0.60	0.73	0.66	0.79
IXG	0.00	-0.03	0.08	0.10	0.54	0.58	0.68	0.65	1.00	0.60	0.63	0.89	0.81	0.77	0.82
VUG	0.00	0.00	0.09	0.15	0.58	0.64	0.62	0.63	0.60	1.00	0.83	0.68	0.68	0.93	0.89
IRBO	0.00	-0.02	0.10	0.14	0.68	0.55	0.66	0.75	0.63	0.83	1.00	0.67	0.71	0.81	0.85
IUSV	0.00	-0.01	0.08	0.15	0.56	0.69	0.65	0.60	0.89	0.68	0.67	1.00	0.76	0.87	0.86
IEUR	0.00	-0.01	0.20	0.18	0.60	0.69	0.71	0.73	0.81	0.68	0.71	0.76	1.00	0.77	0.87
VOO	0.00	-0.01	0.09	0.16	0.60	0.72	0.68	0.66	0.77	0.93	0.81	0.87	0.77	1.00	0.96
ACWI	0.00	-0.00	0.15	0.18	0.67	0.73	0.77	0.79	0.82	0.89	0.85	0.86	0.87	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество