Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Large Cap Growth Equities	3%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	5%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	2%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	2%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	6%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Large Cap Value Equities	4%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	3%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	4%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	Commodity Producers Equities	2%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	14%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	8%
USD=X USD Cash		21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	3%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated	0.00%	-1.32%	0.28%	2.16%	15.33%	9.95%	5.11%	—
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	-0.16%	-2.95%	-1.45%	1.01%	20.74%	17.05%	9.57%	11.70%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	-0.53%	-2.37%	-0.03%	3.97%	21.12%	14.03%	8.60%	8.97%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	-0.36%	5.43%	14.35%	27.28%	93.25%	6.34%	5.20%	14.83%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.43%	-4.85%	-3.38%	3.39%	6.11%	5.28%	5.46%	8.35%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	-1.38%	-1.77%	5.64%	10.40%	30.75%	16.48%	6.84%	8.89%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	0.18%	-3.35%	0.41%	3.28%	12.73%	13.80%	10.32%	11.69%
IXG iShares Global Financials ETF	-0.21%	-1.69%	-4.97%	0.06%	12.72%	21.31%	12.02%	11.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.58%	1.46%	-3.93%	0.29%									0.28%
2025	1.71%	0.02%	-1.02%	0.37%	2.69%	3.04%	0.66%	2.20%	3.01%	1.89%	-0.06%	0.67%	16.17%
2024	-0.96%	2.29%	1.62%	-1.25%	1.90%	0.57%	1.34%	1.11%	2.28%	-1.27%	1.32%	-1.31%	7.78%
2023	5.15%	-2.58%	1.92%	0.01%	-0.61%	3.08%	2.47%	-2.50%	-2.01%	-1.72%	4.69%	2.66%	10.63%
2022	-2.00%	-1.44%	-0.37%	-4.43%	0.53%	-3.46%	2.22%	-1.75%	-5.58%	1.56%	5.95%	-2.00%	-10.75%
2021	1.07%	1.16%	0.26%	1.65%	1.15%	0.75%	-0.58%	1.33%	-1.91%	2.08%	-1.53%	1.26%	6.79%

Метрики бенчмарка

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.47, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 29.06.2018.

Портфель участвовал в 52.77% снижения S&P 500 Index, но только в 44.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.47 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.75%

Бета: 0.47

R²: 0.83

Участие в росте: 44.73%

Участие в снижении: 52.77%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF

IAU

iShares Gold Trust

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	0.88	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.37	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.21	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	1.39	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.94	6.43	-0.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	65	1.19	1.76	1.26	1.82	8.22
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	62	1.19	1.73	1.24	1.79	6.80
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	96	2.72	3.29	1.44	5.30	20.41
IXJ iShares Global Healthcare ETF	21	0.36	0.61	1.08	0.63	1.70
EWJ iShares MSCI Japan ETF	72	1.40	2.01	1.28	2.27	8.26
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	41	0.82	1.23	1.18	1.10	5.08
IXG iShares Global Financials ETF	34	0.71	1.06	1.16	1.09	4.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.79
За 5 лет: 0.57
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.94%	2.03%	2.12%	2.16%	2.06%	1.44%	1.05%	1.75%	1.69%	1.22%	1.31%	1.46%
Активы портфеля:
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	1.58%	1.55%	1.70%	1.88%	1.79%	1.71%	1.43%	2.33%	2.18%	1.94%	2.19%	2.56%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	2.97%	2.97%	3.54%	3.17%	3.05%	2.88%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.42%	0.49%	0.93%	1.11%	0.99%	0.22%	0.40%	1.85%	2.52%	3.26%	2.15%	0.24%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.45%	1.40%	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.46%	1.73%	2.85%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	4.28%	4.52%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	1.80%	1.78%	2.15%	1.75%	2.22%	1.87%	2.40%	2.19%	2.67%	1.93%	4.44%	7.63%
IXG iShares Global Financials ETF	2.15%	2.04%	2.64%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.28%	21 янв. 2020 г.	63	23 мар. 2020 г.	114	15 июл. 2020 г.	177
-17.34%	15 нояб. 2021 г.	334	14 окт. 2022 г.	543	9 апр. 2024 г.	877
-9.05%	21 февр. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	36	14 мая 2025 г.	83
-8.57%	30 авг. 2018 г.	117	24 дек. 2018 г.	84	18 мар. 2019 г.	201
-6.21%	26 февр. 2026 г.	33	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	SHV	STIP	IAU	LIT	IXJ	EWJ	VWO	IXG	VUG	IRBO	IUSV	IEUR	VOO	ACWI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.02	0.12	0.07	0.58	0.69	0.67	0.66	0.77	0.94	0.82	0.86	0.76	1.00	0.96	0.87
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHV	-0.02	0.00	1.00	0.17	0.13	-0.04	0.04	0.05	0.02	0.01	0.03	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
STIP	0.12	0.00	0.17	1.00	0.36	0.09	0.14	0.13	0.12	0.08	0.11	0.09	0.13	0.16	0.13	0.14	0.16
IAU	0.07	0.00	0.13	0.36	1.00	0.15	0.12	0.16	0.22	0.08	0.06	0.09	0.07	0.20	0.08	0.15	0.21
LIT	0.58	0.00	-0.04	0.09	0.15	1.00	0.36	0.49	0.65	0.48	0.51	0.61	0.50	0.54	0.55	0.61	0.70
IXJ	0.69	0.00	0.04	0.14	0.12	0.36	1.00	0.49	0.45	0.53	0.53	0.46	0.64	0.63	0.63	0.65	0.59
EWJ	0.67	0.00	0.05	0.13	0.16	0.49	0.49	1.00	0.59	0.62	0.56	0.60	0.59	0.66	0.63	0.72	0.73
VWO	0.66	0.00	0.02	0.12	0.22	0.65	0.45	0.59	1.00	0.59	0.58	0.70	0.55	0.68	0.62	0.74	0.88
IXG	0.77	0.00	0.01	0.08	0.08	0.48	0.53	0.62	0.59	1.00	0.54	0.57	0.83	0.75	0.71	0.77	0.73
VUG	0.94	0.00	0.03	0.11	0.06	0.51	0.53	0.56	0.58	0.54	1.00	0.80	0.61	0.60	0.89	0.84	0.75
IRBO	0.82	0.00	0.00	0.09	0.09	0.61	0.46	0.60	0.70	0.57	0.80	1.00	0.60	0.63	0.78	0.81	0.83
IUSV	0.86	0.00	0.02	0.13	0.07	0.50	0.64	0.59	0.55	0.83	0.61	0.60	1.00	0.70	0.81	0.80	0.73
IEUR	0.76	0.00	0.02	0.16	0.20	0.54	0.63	0.66	0.68	0.75	0.60	0.63	0.70	1.00	0.70	0.82	0.79
VOO	1.00	0.00	0.03	0.13	0.08	0.55	0.63	0.63	0.62	0.71	0.89	0.78	0.81	0.70	1.00	0.93	0.82
ACWI	0.96	0.00	0.03	0.14	0.15	0.61	0.65	0.72	0.74	0.77	0.84	0.81	0.80	0.82	0.93	1.00	0.92
Portfolio	0.87	0.00	0.04	0.16	0.21	0.70	0.59	0.73	0.88	0.73	0.75	0.83	0.73	0.79	0.82	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов