PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SHV 14%STIP 8%IAU 2%USD=X 21%VWO 20%IRBO 6%EWJ 5%IXJ 4%IUSV 4%ACWI 3%VOO 3%VUG 3%IXG 3%IEUR 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

3%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities

5%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

2%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities

2%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities

6%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		Large Cap Blend Equities

4%

IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities

3%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities

4%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities

2%

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds

14%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

8%

USD=X
USD Cash

21%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

3%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

3%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
36.93%
98.77%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated4.10%0.03%4.67%6.15%5.34%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.43%-0.90%9.24%15.57%9.90%8.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%13.60%12.62%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.21%0.30%6.81%10.08%7.13%4.68%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.29%2.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		15.67%-4.61%11.39%25.54%16.26%14.85%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-24.16%-3.81%-11.07%-39.62%8.73%4.77%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		10.27%1.93%8.45%11.90%10.16%8.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.46%0.70%4.42%9.31%5.90%5.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.53%3.02%8.13%15.30%11.34%9.94%
IXG
iShares Global Financials ETF		14.11%4.02%12.86%22.07%8.84%7.11%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-4.38%-0.32%-0.24%-1.47%6.02%N/A
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.20%5.89%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.72%0.61%2.56%5.56%3.17%2.10%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		2.87%0.44%2.50%5.31%2.00%1.46%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.95%2.29%1.62%-1.25%1.90%0.57%4.10%
20235.14%-2.57%1.91%0.01%-0.61%3.08%2.47%-2.50%-2.01%-1.72%4.69%2.67%10.63%
2022-2.00%-1.44%-0.37%-4.43%0.53%-3.46%2.22%-1.75%-5.58%1.56%5.95%-1.99%-10.74%
20211.07%1.16%0.26%1.65%1.15%0.75%-0.58%1.33%-1.91%2.08%-1.53%1.26%6.80%
2020-1.26%-3.11%-7.61%5.62%2.91%2.60%3.60%2.85%-1.23%-0.21%6.20%3.55%13.83%
20195.06%1.15%0.61%1.53%-3.66%3.70%-0.27%-1.25%1.01%1.94%1.09%2.83%14.33%
20180.45%1.70%-0.17%0.05%-4.45%1.68%-3.33%-4.17%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 2525
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Ранг коэф-та Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.582.271.281.207.51
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.922.681.351.879.41
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.961.451.170.763.45
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.671.031.120.302.89
VUG
Vanguard Growth ETF		1.732.341.321.4510.13
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-1.38-2.120.77-0.64-1.51
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.131.611.200.903.70
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.861.281.150.603.28
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.482.141.271.415.54
IXG
iShares Global Financials ETF		2.012.801.351.349.21
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.110.281.030.050.43
IAU
iShares Gold Trust		1.652.351.311.819.10
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.323.931.491.8420.14
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		19.22140.3270.08188.712,035.96
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.11
1.58
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated2.17%2.16%2.06%1.44%1.05%1.75%1.69%1.22%1.22%1.26%1.09%0.98%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.07%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.58%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.29%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.04%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.89%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.71%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.81%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.54%
-4.73%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 2.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.127
-17.34%15 нояб. 2021 г.24014 окт. 2022 г.3879 апр. 2024 г.627
-8.56%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.143
-4.71%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.622 июн. 2021 г.76
-4.05%6 мая 2019 г.1829 мая 2019 г.231 июл. 2019 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.87%
3.80%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XSHVIAUSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIUSVIRBOIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.140.16-0.070.020.03-0.00-0.04-0.01-0.02-0.01-0.01-0.02-0.01
IAU0.000.141.000.440.140.120.150.210.070.070.070.100.190.070.14
STIP0.000.160.441.000.140.150.170.150.110.150.160.150.190.160.18
LIT0.00-0.070.140.141.000.430.550.690.560.590.570.700.610.620.68
IXJ0.000.020.120.150.431.000.570.520.590.650.690.570.690.730.74
EWJ0.000.030.150.170.550.571.000.650.680.630.660.680.720.690.77
VWO0.00-0.000.210.150.690.520.651.000.660.640.610.770.730.670.79
IXG0.00-0.040.070.110.560.590.680.661.000.610.890.640.820.780.83
VUG0.00-0.010.070.150.590.650.630.640.611.000.690.850.690.930.89
IUSV0.00-0.020.070.160.570.690.660.610.890.691.000.680.770.870.87
IRBO0.00-0.010.100.150.700.570.680.770.640.850.681.000.720.820.86
IEUR0.00-0.010.190.190.610.690.720.730.820.690.770.721.000.770.88
VOO0.00-0.020.070.160.620.730.690.670.780.930.870.820.771.000.96
ACWI0.00-0.010.140.180.680.740.770.790.830.890.870.860.880.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2018 г.