PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


SHV 14%STIP 8%IAU 2%USD=X 21%VWO 20%IRBO 6%EWJ 5%IXJ 4%IUSV 4%ACWI 3%VOO 3%VUG 3%IXG 3%IEUR 2%LIT 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds

14%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

8%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

2%

USD=X
USD Cash

21%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

20%

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
Robotics, Technology Equities

6%

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities

5%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

4%

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
Large Cap Blend Equities

4%

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

3%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

3%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

3%

IXG
iShares Global Financials ETF
Financials Equities

3%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities

2%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities

2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.67%
13.40%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2018 г., начальной даты IRBO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated0.64%1.67%5.67%7.04%5.27%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
3.07%3.17%12.63%17.92%10.28%8.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.42%3.56%9.16%9.01%7.34%N/A
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.17%3.89%6.42%4.80%3.10%3.49%
VUG
Vanguard Growth ETF
6.08%3.07%18.82%39.29%17.87%14.56%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-17.31%-5.65%-25.76%-35.41%8.35%6.61%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
4.95%3.16%7.70%10.36%10.03%8.91%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
5.91%3.08%15.46%21.64%6.31%5.64%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.62%2.29%12.58%15.45%2.34%2.02%
IXG
iShares Global Financials ETF
3.36%4.15%16.94%10.35%8.25%6.67%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
-3.16%1.67%9.02%11.60%7.76%N/A
IAU
iShares Gold Trust
-1.84%-0.21%6.59%9.68%8.73%4.13%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.06%0.00%2.91%4.18%3.26%1.94%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
0.65%0.38%2.67%5.17%1.85%1.24%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.96%
20232.47%-2.50%-2.01%-1.72%4.71%2.65%

Коэффициент Шарпа

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.02

Коэффициент Шарпа Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated2.16%2.16%2.06%1.44%1.05%1.75%1.69%1.22%1.22%1.26%1.09%0.98%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.83%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.15%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.52%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.55%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.34%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.32%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.92%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.73%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.54%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.91%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.84%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.82%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.47%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.45
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.66
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.28
VUG
Vanguard Growth ETF
2.39
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.45
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.05
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.47
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.20
IXG
iShares Global Financials ETF
0.70
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.48
IAU
iShares Gold Trust
0.78
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.41
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
15.32
USD=X
USD Cash
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSHVIAUSTIPLITIXJEWJVWOIXGVUGIRBOIUSVIEURVOOACWI
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
SHV0.001.000.130.15-0.070.020.03-0.01-0.04-0.01-0.01-0.02-0.02-0.02-0.02
IAU0.000.131.000.450.130.110.130.190.050.070.090.060.180.060.13
STIP0.000.150.451.000.130.140.150.150.100.150.140.150.180.150.17
LIT0.00-0.070.130.131.000.450.560.700.570.610.700.580.620.630.69
IXJ0.000.020.110.140.451.000.580.530.590.670.580.700.700.750.75
EWJ0.000.030.130.150.560.581.000.660.690.630.680.680.730.690.78
VWO0.00-0.010.190.150.700.530.661.000.670.650.770.620.740.670.80
IXG0.00-0.040.050.100.570.590.690.671.000.630.650.890.820.790.84
VUG0.00-0.010.070.150.610.670.630.650.631.000.860.720.700.930.90
IRBO0.00-0.010.090.140.700.580.680.770.650.861.000.690.730.820.86
IUSV0.00-0.020.060.150.580.700.680.620.890.720.691.000.780.890.88
IEUR0.00-0.020.180.180.620.700.730.740.820.700.730.781.000.780.88
VOO0.00-0.020.060.150.630.750.690.670.790.930.820.890.781.000.96
ACWI0.00-0.020.130.170.690.750.780.800.840.900.860.880.880.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.31%
-1.08%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.127
-17.34%15 нояб. 2021 г.24014 окт. 2022 г.
-8.56%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6018 мар. 2019 г.143
-4.71%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.622 июн. 2021 г.76
-4.05%6 мая 2019 г.1829 мая 2019 г.231 июл. 2019 г.41

График волатильности

Текущая волатильность Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.81%
3.37%
Arnab Das IBKR Portfolio - Jan 2024 - Updated
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев