HOMER&MARGE

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	4%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	4.40%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	23%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.50%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	12.30%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	1.50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.40%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	2%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	43.50%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	1.50%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	3%
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar		0.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HOMER&MARGE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель HOMER&MARGE	0.12%	-2.42%	-1.68%	0.08%	17.03%	16.58%	10.37%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	0.74%	-3.57%	-0.44%	-0.74%	1.12%	10.38%	7.75%	9.74%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HOMER&MARGE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.75%	-0.08%	-4.11%	0.84%									-1.68%
2025	2.23%	-0.94%	-4.43%	-0.24%	5.46%	4.44%	1.61%	1.90%	3.27%	2.19%	0.10%	-0.01%	16.27%
2024	1.08%	3.91%	2.51%	-3.52%	4.37%	3.18%	1.15%	1.63%	1.92%	-0.99%	4.71%	-1.85%	19.27%
2023	6.36%	-1.82%	4.05%	0.98%	1.42%	5.25%	2.95%	-1.43%	-3.96%	-1.94%	8.02%	4.70%	26.60%
2022	-4.97%	-2.45%	2.72%	-8.15%	0.08%	-6.84%	7.91%	-3.67%	-8.04%	5.68%	5.09%	-5.22%	-17.95%
2021	-0.40%	1.67%	2.99%	4.22%	0.46%	2.55%	1.84%	2.57%	-3.90%	5.55%	-0.15%	2.88%	21.91%

Метрики бенчмарка

HOMER&MARGE: годовая альфа составляет 1.64%, бета — 0.84, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.04%) было выше, чем в снижении (84.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.64%

Бета: 0.84

R²: 0.99

Участие в росте: 86.04%

Участие в снижении: 84.42%

Комиссия

Комиссия HOMER&MARGE составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HOMER&MARGE имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.00	0.88	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.37	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	1.39	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.03	6.43	-0.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	13	0.09	0.21	1.03	0.15	0.65
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HOMER&MARGE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.00
За 5 лет: 0.69
За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HOMER&MARGE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.66%	1.66%	1.86%	1.90%	1.59%	1.02%	1.20%	1.41%	1.53%	1.34%	1.53%	1.53%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.57%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HOMER&MARGE показал максимальную просадку в 22.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка HOMER&MARGE составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.75%	28 дек. 2021 г.	209	14 окт. 2022 г.	299	12 дек. 2023 г.	508
-15.56%	20 февр. 2025 г.	41	8 апр. 2025 г.	65	24 июн. 2025 г.	106
-8.38%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	53
-7.23%	17 июл. 2024 г.	17	5 авг. 2024 г.	39	19 сент. 2024 г.	56
-7.06%	29 янв. 2026 г.	52	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	TLT	XAUUSD=X	BND	AVUV	SCHD	SPMO	QQQ	VXUS	USMV	VTV	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.03	0.12	0.15	0.71	0.71	0.85	0.92	0.77	0.80	0.80	1.00	0.99
SGOV	-0.02	1.00	0.02	0.01	0.02	-0.04	-0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01	-0.02	0.00	0.00
TLT	0.03	0.02	1.00	0.21	0.92	-0.06	-0.01	0.01	0.06	0.05	0.11	-0.01	0.03	0.08
XAUUSD=X	0.12	0.01	0.21	1.00	0.29	0.12	0.11	0.10	0.11	0.31	0.13	0.12	0.11	0.15
BND	0.15	0.02	0.92	0.29	1.00	0.04	0.10	0.11	0.17	0.18	0.22	0.10	0.15	0.20
AVUV	0.71	-0.04	-0.06	0.12	0.04	1.00	0.81	0.55	0.51	0.68	0.58	0.83	0.70	0.69
SCHD	0.71	-0.02	-0.01	0.11	0.10	0.81	1.00	0.52	0.47	0.63	0.78	0.93	0.70	0.67
SPMO	0.85	0.01	0.01	0.10	0.11	0.55	0.52	1.00	0.82	0.65	0.65	0.63	0.84	0.84
QQQ	0.92	0.01	0.06	0.11	0.17	0.51	0.47	0.82	1.00	0.67	0.63	0.55	0.91	0.94
VXUS	0.77	-0.00	0.05	0.31	0.18	0.68	0.63	0.65	0.67	1.00	0.63	0.70	0.77	0.78
USMV	0.80	0.01	0.11	0.13	0.22	0.58	0.78	0.65	0.63	0.63	1.00	0.83	0.79	0.76
VTV	0.80	-0.02	-0.01	0.12	0.10	0.83	0.93	0.63	0.55	0.70	0.83	1.00	0.79	0.75
VOO	1.00	0.00	0.03	0.11	0.15	0.70	0.70	0.84	0.91	0.77	0.79	0.79	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.00	0.08	0.15	0.20	0.69	0.67	0.84	0.94	0.78	0.76	0.75	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

HOMER&MARGE

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов