Alex's Old Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZA InfraCap MLP ETF	MLPs, Actively Managed	8.33%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	8.33%
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	Diversified Portfolio, Actively Managed	8.33%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	8.33%
HTUS Hull Tactical US ETF	Long-Short, Actively Managed	8.33%
MFIC MidCap Financial Investment Corporation	Financial Services	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	8.33%
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund	Derivative Income, S&P 500	8.33%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Growth Equities	8.33%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	8.33%
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF	Diversified Portfolio	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alex's Old Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2022 г., начальной даты TUGN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Alex's Old Portfolio	0.62%	-0.85%	-0.65%	0.88%	14.15%	20.12%	—	—
Активы портфеля:
MFIC MidCap Financial Investment Corporation	1.42%	12.58%	2.74%	1.44%	1.04%	12.94%	8.20%	8.25%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
AMZA InfraCap MLP ETF	2.10%	0.55%	18.29%	19.95%	4.21%	21.48%	23.60%	7.87%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2.15%	-0.82%	-9.35%	-9.08%	-15.03%	6.54%	5.67%	7.92%
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	-0.62%	-1.46%	0.51%	4.83%	14.99%	17.28%	11.76%	—
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.16%	-2.94%	2.35%	5.61%	17.36%	13.86%	11.05%	—
HTUS Hull Tactical US ETF	-0.01%	-2.87%	-3.45%	0.48%	16.99%	18.65%	13.49%	11.03%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	0.20%	-2.37%	0.97%	1.46%	12.97%	7.92%	3.47%	5.08%
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.34%	-2.31%	-1.32%	2.16%	15.45%	12.93%	9.45%	7.85%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.12%	-3.24%	-3.17%	-1.36%	17.78%	18.08%	10.72%	13.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Alex's Old Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.68%	-1.87%	-1.16%	0.74%									-0.65%
2025	2.77%	-0.32%	-5.11%	-3.00%	7.02%	4.86%	1.88%	1.44%	1.14%	1.41%	-0.31%	0.64%	12.53%
2024	3.78%	6.13%	4.63%	-2.65%	5.79%	2.86%	-0.32%	1.15%	1.37%	-0.09%	6.13%	-2.88%	28.50%
2023	8.71%	1.11%	2.65%	1.00%	3.84%	6.05%	3.87%	-0.14%	-2.82%	-3.34%	8.19%	3.39%	36.79%
2022					4.95%	-9.06%	8.42%	-1.26%	-10.01%	7.03%	6.15%	-4.87%	-0.62%

Метрики бенчмарка

Alex's Old Portfolio : годовая альфа составляет 5.75%, бета — 0.87, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 20.05.2022.

Портфель участвовал в 100.25% роста S&P 500 Index, но только в 80.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 5.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 5.75%

Бета: 0.87

R²: 0.88

Участие в росте: 100.25%

Участие в снижении: 80.82%

Комиссия

Комиссия Alex's Old Portfolio составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

CEFS

Saba Closed-End Funds ETF

AMZA

InfraCap MLP ETF

HTUS

Hull Tactical US ETF

TUGN

STF Tactical Growth & Income ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

PUTW

WisdomTree Equity Premium Income Fund

PFXF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Alex's Old Portfolio имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.88	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.37	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.21	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	1.39	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.55	6.43	-0.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MFIC MidCap Financial Investment Corporation	38	0.04	0.25	1.03	0.01	0.02
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
AMZA InfraCap MLP ETF	15	0.18	0.38	1.05	0.26	0.48
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2	-0.71	-0.88	0.89	-0.70	-1.40
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	59	1.14	1.57	1.25	1.53	7.40
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	72	1.33	1.94	1.29	1.96	9.17
HTUS Hull Tactical US ETF	46	0.78	1.36	1.23	0.97	6.58
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	62	1.20	1.72	1.23	1.93	6.80
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund	58	1.08	1.63	1.27	1.60	8.40
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	54	0.97	1.49	1.22	1.52	7.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alex's Old Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.78
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alex's Old Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	9.75%	9.37%	9.33%	7.67%	7.55%	5.24%	6.12%	5.41%	8.31%	6.04%	4.35%	4.32%
Активы портфеля:
MFIC MidCap Financial Investment Corporation	12.72%	13.29%	12.75%	11.11%	12.37%	11.26%	15.25%	10.31%	14.52%	10.60%	11.95%	15.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMZA InfraCap MLP ETF	7.95%	8.81%	7.29%	9.40%	7.65%	10.24%	22.13%	19.47%	34.46%	24.16%	18.36%	18.21%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	13.93%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
CEFS Saba Closed-End Funds ETF	7.94%	7.84%	8.79%	9.20%	11.32%	10.73%	8.61%	8.10%	10.43%	5.02%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.47%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
HTUS Hull Tactical US ETF	12.32%	11.89%	17.80%	1.18%	5.63%	7.20%	3.77%	0.92%	8.69%	8.29%	3.02%	0.00%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	6.62%	6.72%	7.82%	7.88%	6.74%	4.66%	5.19%	5.35%	6.56%	5.93%	5.81%	5.99%
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund	12.32%	13.18%	11.99%	8.94%	3.27%	0.00%	1.43%	1.47%	6.46%	3.52%	2.27%	0.00%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.17%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alex's Old Portfolio показал максимальную просадку в 20.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка Alex's Old Portfolio составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.28%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	92
-14.96%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	81	27 янв. 2023 г.	113
-11.66%	3 июн. 2022 г.	10	16 июн. 2022 г.	37	10 авг. 2022 г.	47
-9.2%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	43	4 окт. 2024 г.	57
-7.66%	31 июл. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMZA	MFIC	NVDA	PFXF	BIZD	CEFS	SVOL	TUGN	DIVO	PUTW	HTUS	SCHB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.50	0.68	0.63	0.59	0.68	0.73	0.84	0.80	0.85	0.85	0.99	0.92
AMZA	0.38	1.00	0.40	0.20	0.38	0.46	0.48	0.30	0.19	0.47	0.35	0.34	0.40	0.53
MFIC	0.50	0.40	1.00	0.30	0.46	0.80	0.45	0.39	0.37	0.47	0.45	0.43	0.52	0.64
NVDA	0.68	0.20	0.30	1.00	0.35	0.36	0.45	0.48	0.70	0.36	0.57	0.60	0.67	0.77
PFXF	0.63	0.38	0.46	0.35	1.00	0.51	0.57	0.53	0.45	0.59	0.56	0.56	0.66	0.65
BIZD	0.59	0.46	0.80	0.36	0.51	1.00	0.52	0.48	0.41	0.56	0.52	0.50	0.61	0.70
CEFS	0.68	0.48	0.45	0.45	0.57	0.52	1.00	0.51	0.52	0.61	0.58	0.60	0.69	0.73
SVOL	0.73	0.30	0.39	0.48	0.53	0.48	0.51	1.00	0.64	0.60	0.67	0.66	0.73	0.72
TUGN	0.84	0.19	0.37	0.70	0.45	0.41	0.52	0.64	1.00	0.53	0.72	0.74	0.82	0.78
DIVO	0.80	0.47	0.47	0.36	0.59	0.56	0.61	0.60	0.53	1.00	0.69	0.70	0.80	0.72
PUTW	0.85	0.35	0.45	0.57	0.56	0.52	0.58	0.67	0.72	0.69	1.00	0.76	0.84	0.81
HTUS	0.85	0.34	0.43	0.60	0.56	0.50	0.60	0.66	0.74	0.70	0.76	1.00	0.84	0.83
SCHB	0.99	0.40	0.52	0.67	0.66	0.61	0.69	0.73	0.82	0.80	0.84	0.84	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.53	0.64	0.77	0.65	0.70	0.73	0.72	0.78	0.72	0.81	0.83	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мая 2022 г.

Alex's Old Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов