RenTec 2025-11-11

График показывает рост $10,000 инвестированных в RenTec 2025-11-11 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RenTec 2025-11-11 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.

RenTec 2025-11-11: годовая альфа составляет 47.26%, бета — 1.31, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 22.03.2024.

• Портфель участвовал в 254.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -54.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 47.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия RenTec 2025-11-11 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RenTec 2025-11-11 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RenTec 2025-11-11 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.75
• За всё время: 2.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RenTec 2025-11-11 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RenTec 2025-11-11 показал максимальную просадку в 25.42%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка RenTec 2025-11-11 составляет 13.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.