1111

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1111

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	Total Bond Market	26%
BTC-USD Bitcoin		9%
COTZX Columbia Thermostat Fund	Tactical Allocation	1%
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	Tactical Allocation	10%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
RTSI RTS Index		2%
TITAN.NS Titan Company Limited	Consumer Cyclical	9%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	Technology Equities	7%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2014 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

1111 на 19 мая 2025 г. показал доходность в 3.84% с начала года и доходность в 23.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
1111	3.84%	8.14%	4.52%	13.04%	25.84%	23.65%
Активы портфеля:
INCO Columbia India Consumer ETF	1.55%	4.65%	1.52%	1.17%	20.45%	9.23%
RTSI RTS Index	24.02%	-0.68%	28.38%	-8.59%	-1.21%	0.56%
BTC-USD Bitcoin	10.45%	22.19%	14.85%	54.15%	60.41%	83.77%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	-1.45%	21.82%	2.35%	18.53%	23.51%	21.07%
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	2.37%	2.20%	2.32%	6.05%	5.75%	4.76%
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	0.52%	1.04%	0.94%	4.27%	3.80%	2.52%
COTZX Columbia Thermostat Fund	5.39%	6.87%	5.48%	12.34%	2.73%	3.47%
TITAN.NS Titan Company Limited	11.70%	9.20%	13.17%	5.75%	31.79%	22.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.46%	72.91%	74.92%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1111, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.23%	-5.20%	0.03%	4.54%	4.97%								3.84%
2024	2.42%	7.99%	4.61%	-2.16%	2.60%	4.14%	1.45%	-0.19%	3.34%	-3.29%	4.26%	-1.10%	26.22%
2023	6.97%	-0.11%	5.47%	2.64%	4.59%	5.22%	1.31%	-0.56%	-1.03%	2.43%	7.05%	5.02%	46.13%
2022	-3.98%	-0.94%	0.45%	-4.42%	-2.14%	-6.63%	8.34%	-1.26%	-4.28%	2.41%	1.29%	-4.03%	-14.93%
2021	1.02%	4.85%	5.90%	-0.63%	1.44%	2.83%	1.26%	5.19%	-0.13%	7.04%	-0.27%	-1.49%	30.07%
2020	3.17%	-2.57%	-12.82%	9.14%	4.25%	3.08%	6.07%	6.04%	-0.43%	-0.72%	11.85%	11.73%	42.82%
2019	-0.52%	2.42%	4.49%	3.04%	5.14%	8.56%	-4.21%	-0.81%	3.58%	4.75%	-3.35%	1.36%	26.46%
2018	-0.78%	-2.50%	-1.90%	4.79%	-3.32%	-2.66%	4.36%	-0.21%	-5.58%	-4.41%	0.66%	-1.56%	-12.83%
2017	3.75%	5.12%	2.92%	3.88%	11.07%	2.71%	4.47%	7.70%	-1.83%	9.31%	10.61%	7.96%	91.81%
2016	-5.53%	-0.96%	6.59%	1.45%	4.77%	4.64%	3.73%	0.24%	1.60%	0.83%	-1.33%	5.21%	22.66%
2015	1.07%	4.16%	-3.18%	-2.25%	1.15%	-0.45%	1.49%	-5.24%	-0.67%	6.34%	3.71%	1.28%	7.04%
2014							-1.37%	2.39%	-0.05%	-0.10%	1.70%	-3.17%	-0.70%

Комиссия

Комиссия 1111 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

HFSAX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

COTZX

Columbia Thermostat Fund

AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

XLKQ.L

Invesco US Technology Sector UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1111 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INCO Columbia India Consumer ETF	0.07	-0.87	0.90	0.09	-0.72
RTSI RTS Index	-0.27	1.54	1.17	0.16	2.71
BTC-USD Bitcoin	1.07	3.50	1.37	3.08	13.82
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	0.69	1.27	1.17	0.25	2.61
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	1.15	2.37	1.32	0.23	5.37
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	0.93	1.31	1.16	0.35	7.28
COTZX Columbia Thermostat Fund	1.35	1.61	1.23	0.17	5.25
TITAN.NS Titan Company Limited	0.24	-0.13	0.98	0.55	-0.31
NVDA NVIDIA Corporation	0.78	1.42	1.19	0.51	3.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1111 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.15
За 5 лет: 2.02
За 10 лет: 1.69
За всё время: 1.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1111 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.57%	2.55%	3.32%	5.96%	2.92%	1.33%	1.29%	0.90%	1.19%	0.96%	0.73%	0.64%
Активы портфеля:
INCO Columbia India Consumer ETF	2.84%	2.88%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%
RTSI RTS Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	5.74%	5.87%	5.17%	4.92%	5.79%	5.82%	3.98%	0.93%	4.81%	3.66%	1.40%	0.00%
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	4.15%	3.96%	6.07%	8.61%	1.66%	2.28%	2.83%	2.62%	2.35%	1.81%	1.66%	1.69%
COTZX Columbia Thermostat Fund	3.37%	3.55%	2.74%	2.32%	1.85%	1.74%	1.98%	2.26%	3.74%	0.78%	2.27%	2.19%
TITAN.NS Titan Company Limited	0.30%	0.34%	0.54%	0.29%	0.16%	0.26%	0.42%	0.40%	0.30%	0.67%	0.66%	0.55%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1111 показал максимальную просадку в 25.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 1111 составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.75%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	126	27 июл. 2020 г.	159
-22.63%	17 дек. 2017 г.	359	10 дек. 2018 г.	198	26 июн. 2019 г.	557
-22.36%	9 нояб. 2021 г.	222	18 июн. 2022 г.	364	17 июн. 2023 г.	586
-12.42%	13 мар. 2015 г.	165	24 авг. 2015 г.	103	5 дек. 2015 г.	268
-11.76%	9 дек. 2024 г.	120	7 апр. 2025 г.	37	14 мая 2025 г.	157

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AGZD	BTC-USD	TITAN.NS	RTSI	XLKQ.L	NVDA	INCO	COTZX	HFSAX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.17	0.14	0.27	0.53	0.63	0.46	0.70	0.69	0.58
AGZD	0.12	1.00	0.01	0.08	0.08	0.09	0.06	0.04	0.01	0.07	0.12
BTC-USD	0.17	0.01	1.00	0.03	0.07	0.11	0.12	0.07	0.10	0.14	0.61
TITAN.NS	0.14	0.08	0.03	1.00	0.14	0.14	0.08	0.37	0.12	0.15	0.40
RTSI	0.27	0.08	0.07	0.14	1.00	0.24	0.13	0.20	0.20	0.26	0.26
XLKQ.L	0.53	0.09	0.11	0.14	0.24	1.00	0.41	0.24	0.37	0.40	0.41
NVDA	0.63	0.06	0.12	0.08	0.13	0.41	1.00	0.26	0.41	0.41	0.47
INCO	0.46	0.04	0.07	0.37	0.20	0.24	0.26	1.00	0.34	0.37	0.64
COTZX	0.70	0.01	0.10	0.12	0.20	0.37	0.41	0.34	1.00	0.58	0.39
HFSAX	0.69	0.07	0.14	0.15	0.26	0.40	0.41	0.37	0.58	1.00	0.45
Portfolio	0.58	0.12	0.61	0.40	0.26	0.41	0.47	0.64	0.39	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июл. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1111

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество