PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1111
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1111

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

AGZD 26%BTC-USD 9%INCO 30%HFSAX 10%TITAN.NS 9%XLKQ.L 7%NVDA 6%RTSI 2%COTZX 1%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
26%
BTC-USD
Bitcoin
9%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		Tactical Allocation
1%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
10%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
30%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
6%
RTSI
RTS Index
2%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
9%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1111 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.63%
16.59%
1111
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

1111 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 25.34% с начала года и доходность в 23.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
111125.34%0.85%11.63%42.32%24.36%23.66%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		25.48%-2.65%16.89%42.29%16.29%11.52%
RTSI
RTS Index		-16.79%-5.67%-22.28%-14.23%-7.83%-1.58%
BTC-USD
Bitcoin		59.97%12.11%6.46%138.68%53.33%67.79%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		35.58%5.12%23.76%56.08%27.13%22.51%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.78%-0.20%4.25%13.24%9.88%7.43%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		5.11%0.20%3.12%7.56%3.14%2.41%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		9.01%0.06%11.93%20.15%8.53%6.67%
TITAN.NS
Titan Company Limited		-6.04%-7.87%-2.04%5.20%18.11%21.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		174.12%17.42%60.32%221.74%95.68%78.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1111, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.42%7.99%4.61%-2.16%2.60%4.13%1.45%-0.22%3.38%25.34%
20236.97%-0.11%5.47%2.64%4.59%5.22%1.31%-0.56%-1.03%2.43%7.05%5.02%46.13%
2022-4.03%-0.94%0.46%-4.42%-2.14%-6.62%8.34%-1.26%-4.28%2.41%1.29%-4.03%-14.96%
20211.01%4.85%5.90%-0.63%1.44%2.85%1.26%5.19%-0.13%7.04%0.11%-1.33%30.79%
20203.17%-2.57%-12.82%9.14%4.26%3.09%6.07%6.04%-0.43%0.08%11.81%11.71%43.90%
2019-0.51%2.37%4.50%3.04%5.14%8.57%-4.21%-0.81%3.56%4.77%-3.35%1.63%26.76%
2018-0.71%-2.50%-1.78%4.67%-3.33%-2.56%4.28%-0.24%-5.56%-4.41%0.88%-1.50%-12.53%
20173.75%5.12%2.92%3.88%11.07%2.72%4.47%7.79%-1.86%9.26%11.08%7.96%92.60%
2016-5.42%-0.96%6.63%1.45%4.77%4.66%3.73%0.24%1.60%0.83%-1.33%5.41%23.09%
20151.07%4.16%-3.15%-2.30%1.20%-0.41%1.53%-5.21%-0.67%6.40%3.71%1.16%7.15%
2014-1.33%-0.05%3.83%-1.46%9.72%3.39%-1.94%2.46%-0.09%-0.16%1.74%-2.43%13.88%
20134.62%4.62%

Комиссия

Комиссия 1111 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1111 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1111, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1111, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1111, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1111, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1111, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1111, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1111
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1111, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1111, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1111, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1111, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1111, с текущим значением в 18.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.223.301.391.4917.75
RTSI
RTS Index		-1.38-1.970.77-0.23-2.15
BTC-USD
Bitcoin		1.542.211.221.206.46
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		1.692.331.290.917.48
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.851.101.190.223.95
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.652.511.291.5725.67
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.253.201.420.5313.53
TITAN.NS
Titan Company Limited		-0.25-0.190.980.36-0.67
NVDA
NVIDIA Corporation		2.753.121.393.3616.08

Коэффициент Шарпа

1111 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70
2.69
1111
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1111 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
11113.00%3.32%5.97%3.48%2.15%1.57%1.15%1.82%1.21%0.97%1.50%0.81%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.04%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		4.12%5.17%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		6.23%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.75%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%5.81%5.25%2.66%4.26%3.62%7.24%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.32%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.60%
-0.30%
1111
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1111 показал максимальную просадку в 25.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 1111 составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.75%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.159
-22.36%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19725 июн. 2019 г.556
-22.26%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.36316 июн. 2023 г.585
-12.28%13 мар. 2015 г.16524 авг. 2015 г.724 нояб. 2015 г.237
-9.94%26 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.6213 апр. 2016 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1111 составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.56%
3.03%
1111
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGZDBTC-USDTITAN.NSRTSINVDAINCOXLKQ.LCOTZXHFSAX
AGZD1.000.010.070.070.060.050.10-0.010.07
BTC-USD0.011.000.020.070.110.070.100.080.13
TITAN.NS0.070.021.000.140.080.350.140.130.14
RTSI0.070.070.141.000.130.210.270.210.26
NVDA0.060.110.080.131.000.280.420.400.41
INCO0.050.070.350.210.281.000.270.350.36
XLKQ.L0.100.100.140.270.420.271.000.400.41
COTZX-0.010.080.130.210.400.350.401.000.58
HFSAX0.070.130.140.260.410.360.410.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.