PortfoliosLab logo
RTS Index (RTSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RTS Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,045.73%
879.93%
RTSI (RTS Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RTS Index показал доход в 28.27% с начала года и -2.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTS Index составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


RTSI

С начала года

28.27%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

32.15%

1 год

-2.80%

5 лет

1.18%

10 лет

1.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.30%20.31%-2.81%3.19%28.27%
20243.89%0.15%0.75%3.41%-4.15%2.83%-6.91%-15.04%5.48%-13.92%-9.32%18.50%-17.56%
20233.16%-5.49%5.34%3.69%2.11%-6.87%7.58%0.16%-4.87%7.18%3.25%-2.83%11.63%
2022-10.06%-34.72%9.00%5.90%11.71%11.33%-16.04%11.44%-16.11%5.30%1.21%-13.74%-39.18%
2021-1.43%3.24%4.62%0.54%7.58%3.52%-1.69%3.59%5.56%3.72%-10.74%-3.04%15.01%
2020-2.06%-14.33%-21.95%10.90%8.42%-0.58%1.80%1.96%-6.36%-9.50%20.19%8.23%-10.42%
201913.64%-2.15%0.83%4.20%3.10%7.26%-1.48%-4.91%3.14%6.67%1.09%7.68%44.93%
201811.08%0.24%-2.81%-7.64%0.78%-0.76%1.64%-6.89%9.13%-5.52%-0.01%-5.10%-7.42%
20171.03%-5.56%1.30%0.06%-5.49%-4.97%0.62%8.81%3.73%-2.05%1.63%2.02%0.18%
2016-1.55%3.15%13.97%8.55%-4.92%2.92%-0.34%2.45%4.28%-0.22%4.08%11.98%52.22%
2015-6.75%21.60%-1.81%16.91%-5.88%-2.98%-8.63%-2.94%-5.26%7.07%0.18%-10.63%-4.26%
2014-9.82%-2.59%-3.25%-5.74%12.12%5.43%-10.74%-2.39%-5.59%-2.87%-10.74%-18.84%-45.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RTSI составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RTS Index (RTSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
RTSI: -0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
RTSI: 0.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
RTSI: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
RTSI: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
RTSI: -0.12
^GSPC: 1.94

RTS Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.46
RTSI (RTS Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-10.07%
RTSI (RTS Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RTS Index показал максимальную просадку в 93.26%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1250 торговых сессий.

Текущая просадка RTS Index составляет 53.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.26%7 окт. 1997 г.2505 окт. 1998 г.12501 окт. 2003 г.1500
-79.98%20 мая 2008 г.16923 янв. 2009 г.
-35.72%5 июл. 1996 г.1424 июл. 1996 г.1179 янв. 1997 г.131
-34.17%8 сент. 1995 г.12718 мар. 1996 г.2825 апр. 1996 г.155
-33.7%13 апр. 2004 г.7328 июл. 2004 г.2501 авг. 2005 г.323

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RTS Index составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
14.23%
RTSI (RTS Index)
Benchmark (^GSPC)