AI stocks
Portfolio of AI stocks, companies that are involved in the development and application of artificial intelligence technology. These include companies specializing in hardware and software solutions for AI, to companies that use AI as a key part of their business operations and offerings.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AYX Alteryx, Inc. | Technology | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AI stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| AI stocks | 28.87% | -4.06% | 23.14% | 40.50% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.16% |
AI C3.ai, Inc. | -6.51% | -2.89% | 6.85% | -29.76% | N/A | N/A |
MU Micron Technology, Inc. | 26.14% | -24.46% | 22.26% | 51.92% | 18.23% | 13.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
IBM International Business Machines Corporation | 19.63% | 11.70% | 4.39% | 39.99% | 11.03% | 4.64% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
AYX Alteryx, Inc. | 2.33% | 0.00% | 1.88% | 26.34% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI stocks , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.30% | 14.92% | 2.00% | -4.57% | 9.27% | 6.92% | 28.87% | ||||||
| 2023 | 20.94% | 3.73% | 13.39% | -7.56% | 26.14% | 3.24% | 7.97% | -7.46% | -3.72% | -2.53% | 15.68% | 2.99% | 91.31% |
| 2022 | -9.97% | -2.36% | 5.36% | -16.34% | -1.41% | -8.48% | 10.07% | -5.36% | -12.13% | 3.61% | 2.93% | -9.63% | -38.32% |
| 2021 | 5.62% | -5.95% | -3.35% | 5.70% | -1.57% | 8.53% | -4.54% | 5.15% | -5.93% | 5.32% | 1.59% | -1.53% | 7.85% |
| 2020 | 6.69% | 6.69% |
Комиссия
Комиссия AI stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AI stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
AI C3.ai, Inc. | -0.50 | -0.44 | 0.95 | -0.38 | -0.89 |
MU Micron Technology, Inc. | 1.61 | 2.33 | 1.28 | 1.89 | 8.71 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.04 | 2.93 | 1.42 | 2.53 | 6.18 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.94 | 1.78 | 1.23 | 0.95 | 3.74 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
AYX Alteryx, Inc. | 0.51 | 1.02 | 1.23 | 0.26 | 1.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AI stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI stocks | 0.52% | 0.59% | 0.74% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.94% | 0.75% | 0.81% | 0.91% | 0.85% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.43% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.46% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AYX Alteryx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AI stocks показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка AI stocks составляет 8.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.94% | 10 февр. 2021 г. | 475 | 28 дек. 2022 г. | 114 | 13 июн. 2023 г. | 589 |
| -14.88% | 2 авг. 2023 г. | 61 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 76 |
| -9.38% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 24 | 31 июл. 2023 г. | 30 |
| -8.69% | 23 дек. 2020 г. | 9 | 6 янв. 2021 г. | 11 | 22 янв. 2021 г. | 20 |
| -8.61% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AI stocks составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBM | AYX | AI | MU | PLTR | GOOG | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | 0.28 |
| AYX | 0.12 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.55 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.44 |
| AI | 0.18 | 0.50 | 1.00 | 0.34 | 0.64 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
| MU | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.49 |
| PLTR | 0.19 | 0.55 | 0.64 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.45 |
| GOOG | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 0.74 |
| NVDA | 0.20 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.65 |
| AAPL | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.64 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.69 |
| AMZN | 0.21 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.68 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.28 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 1.00 |