December ETF + stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

December ETF + stocks

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	7%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming	7%
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	6%
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	Technology Equities, Cloud Computing	6%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	6%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	7%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	5%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	7%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	7%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	Global Equities, Technology Equities, Gaming	5%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	Building & Construction	5%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	5%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	7%
QQH HCM Defender 100 Index ETF	Technology Equities	5%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	5%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	5%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	5%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в December ETF + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

December ETF + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
December ETF + stocks	-12.05%	-6.85%	-7.74%	14.96%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-12.67%	-3.37%	-12.81%	8.69%	28.08%	13.88%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	-14.64%	-8.71%	-12.94%	13.24%	22.18%	11.14%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	-24.07%	-11.38%	-16.59%	7.77%	17.83%	14.82%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	-8.01%	-6.96%	-4.00%	20.45%	21.20%	13.79%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-21.94%	-10.21%	-9.66%	17.14%	N/A	N/A
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	6.21%	-1.30%	20.68%	53.22%	17.81%	N/A
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	-18.58%	-10.98%	-11.95%	-2.02%	N/A	N/A
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-16.16%	-7.36%	-6.37%	19.84%	27.01%	N/A
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	-19.24%	-10.11%	-14.97%	4.63%	N/A	N/A
QQH HCM Defender 100 Index ETF	-18.59%	-9.10%	-14.28%	6.70%	17.77%	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	-6.93%	-6.15%	-5.81%	18.63%	19.66%	N/A
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-11.00%	-4.38%	-11.85%	3.39%	17.86%	13.53%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	-16.25%	-12.32%	-13.66%	12.46%	18.04%	N/A
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.97%	-1.42%	-2.62%	18.45%	18.65%	13.32%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.93%	-3.34%	-1.79%	16.66%	23.42%	12.24%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	6.53%	-2.19%	22.15%	48.87%	7.36%	N/A
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	-12.18%	-3.19%	-19.90%	-0.80%	25.25%	11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью December ETF + stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.75%	-4.12%	-7.69%	-4.22%									-12.05%
2024	1.16%	8.89%	3.67%	-4.61%	6.34%	3.32%	2.39%	0.95%	3.51%	0.60%	11.05%	-3.12%	38.57%
2023				0.46%	4.09%	7.78%	4.43%	-2.53%	-5.12%	-3.40%	11.35%	7.17%	25.48%

Комиссия

Комиссия December ETF + stocks составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQH

HCM Defender 100 Index ETF

QQH: 1.14%

WUGI

Esoterica NextG Economy ETF

WUGI: 0.75%

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

AIRR: 0.70%

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

PPA: 0.61%

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PTF: 0.60%

PKB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

PKB: 0.60%

FBCG

Fidelity Blue Chip Growth ETF

FBCG: 0.59%

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

FNGS: 0.58%

ESPO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

ESPO: 0.55%

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IAK: 0.43%

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

IAI: 0.41%

FCLD

Fidelity Cloud Computing ETF

FCLD: 0.39%

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

KCE: 0.35%

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XMMO: 0.33%

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

MAGS: 0.29%

NERD

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF

NERD: 0.25%

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг December ETF + stocks составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.84

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.53

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.07

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27	0.59	1.07	0.27	0.81
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.55	0.91	1.13	0.53	2.07
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.02	0.31	1.04	0.03	0.08
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	0.91	1.37	1.20	0.94	3.84
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.35	0.71	1.09	0.38	1.20
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	2.06	2.78	1.35	2.97	10.49
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	-0.17	-0.03	1.00	-0.15	-0.56
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.41	0.77	1.10	0.49	1.52
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.00	0.21	1.03	0.00	0.02
QQH HCM Defender 100 Index ETF	0.15	0.36	1.05	0.15	0.41
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.56	0.93	1.13	0.68	2.67
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.05	0.24	1.03	0.05	0.17
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	0.15	0.43	1.06	0.17	0.60
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.88	1.33	1.19	1.18	4.28
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.98	1.39	1.20	1.64	4.58
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	2.00	2.66	1.36	2.59	9.16
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	-0.09	0.07	1.01	-0.08	-0.22

December ETF + stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

December ETF + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность December ETF + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.90%	0.76%	0.69%	0.74%	0.65%	0.59%	0.58%	0.59%	0.43%	0.58%	0.50%	0.44%
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.31%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.86%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.27%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.23%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.48%	1.31%	1.13%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.04%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	0.41%	0.44%	0.96%	0.91%	3.37%	0.12%	0.22%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	0.13%	0.13%	0.17%	0.26%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.15%	0.12%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQH HCM Defender 100 Index ETF	0.29%	0.24%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.58%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.56%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	4.89%	4.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.55%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.74%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	1.63%	1.74%	1.07%	0.69%	0.02%	1.05%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.23%	0.23%	0.33%	0.43%	0.25%	0.30%	0.37%	0.54%	0.17%	0.31%	0.11%	0.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

December ETF + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

December ETF + stocks показал максимальную просадку в 22.59%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка December ETF + stocks составляет 16.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.59%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.26%	20 июл. 2023 г.	71	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	95
-10.99%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-7.17%	28 мар. 2024 г.	16	19 апр. 2024 г.	15	10 мая 2024 г.	31
-3.89%	29 дек. 2023 г.	4	4 янв. 2024 г.	10	19 янв. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность December ETF + stocks составляет 15.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

December ETF + stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAK	PPA	NERD	IAI	MAGS	ESPO	PKB	AIRR	FNGS	WUGI	KCE	SPMO	FCLD	QQH	PTF	XMMO	FBCG
IAK	1.00	0.55	0.19	0.53	0.06	0.19	0.42	0.45	0.08	0.07	0.52	0.33	0.19	0.15	0.18	0.48	0.15
PPA	0.55	1.00	0.45	0.65	0.36	0.47	0.68	0.77	0.40	0.42	0.69	0.62	0.55	0.47	0.56	0.76	0.51
NERD	0.19	0.45	1.00	0.50	0.58	0.85	0.52	0.51	0.59	0.61	0.55	0.55	0.63	0.63	0.64	0.57	0.68
IAI	0.53	0.65	0.50	1.00	0.42	0.53	0.68	0.73	0.45	0.46	0.92	0.61	0.60	0.51	0.58	0.76	0.55
MAGS	0.06	0.36	0.58	0.42	1.00	0.63	0.48	0.42	0.91	0.81	0.45	0.69	0.68	0.90	0.70	0.52	0.89
ESPO	0.19	0.47	0.85	0.53	0.63	1.00	0.54	0.54	0.67	0.73	0.60	0.59	0.70	0.70	0.69	0.62	0.75
PKB	0.42	0.68	0.52	0.68	0.48	0.54	1.00	0.83	0.49	0.53	0.76	0.64	0.62	0.56	0.64	0.85	0.62
AIRR	0.45	0.77	0.51	0.73	0.42	0.54	0.83	1.00	0.45	0.49	0.80	0.65	0.62	0.53	0.66	0.86	0.58
FNGS	0.08	0.40	0.59	0.45	0.91	0.67	0.49	0.45	1.00	0.87	0.49	0.71	0.74	0.91	0.77	0.55	0.90
WUGI	0.07	0.42	0.61	0.46	0.81	0.73	0.53	0.49	0.87	1.00	0.52	0.71	0.78	0.86	0.81	0.60	0.90
KCE	0.52	0.69	0.55	0.92	0.45	0.60	0.76	0.80	0.49	0.52	1.00	0.61	0.66	0.56	0.64	0.83	0.60
SPMO	0.33	0.62	0.55	0.61	0.69	0.59	0.64	0.65	0.71	0.71	0.61	1.00	0.65	0.76	0.72	0.75	0.81
FCLD	0.19	0.55	0.63	0.60	0.68	0.70	0.62	0.62	0.74	0.78	0.66	0.65	1.00	0.76	0.83	0.72	0.78
QQH	0.15	0.47	0.63	0.51	0.90	0.70	0.56	0.53	0.91	0.86	0.56	0.76	0.76	1.00	0.80	0.63	0.93
PTF	0.18	0.56	0.64	0.58	0.70	0.69	0.64	0.66	0.77	0.81	0.64	0.72	0.83	0.80	1.00	0.74	0.83
XMMO	0.48	0.76	0.57	0.76	0.52	0.62	0.85	0.86	0.55	0.60	0.83	0.75	0.72	0.63	0.74	1.00	0.69
FBCG	0.15	0.51	0.68	0.55	0.89	0.75	0.62	0.58	0.90	0.90	0.60	0.81	0.78	0.93	0.83	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

December ETF + stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество