December ETF + stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	7%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	7%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Momentum, Technology Equities	7%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	7%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	7%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming	7%
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	Technology Equities, Cloud Computing	6%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	6%
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	5%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	5%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	Large Cap Growth Equities	5%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	5%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	5%
NERD Roundhill Video Games ETF	Gaming	5%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	Building & Construction	5%
QQH HCM Defender 100 Index ETF	Technology Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в December ETF + stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель December ETF + stocks	0.71%	0.53%	13.30%	12.63%	29.73%	28.82%	—	—
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.83%	-1.26%	31.74%	28.77%	67.12%	35.29%	25.46%	22.05%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	-0.29%	-2.74%	-15.10%	-16.17%	-14.01%	16.96%	5.49%	—
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.25%	-1.64%	11.31%	12.74%	34.39%	28.04%	14.46%	—
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	1.88%	10.02%	26.37%	24.95%	37.85%	24.61%	—	—
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-0.94%	-3.68%	6.79%	4.25%	19.09%	29.80%	19.76%	—
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.83%	2.57%	3.17%	2.78%	21.00%	28.06%	14.44%	19.37%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.68%	3.33%	1.11%	0.88%	5.16%	18.27%	13.37%	12.67%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.60%	0.31%	3.66%	2.73%	16.75%	24.58%	12.87%	17.65%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.00%	-8.50%	-1.59%	-0.43%	23.92%	31.29%	—	—
NERD Roundhill Video Games ETF	-0.41%	-3.77%	-18.01%	-19.37%	-21.07%	9.13%	-8.51%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении December ETF + stocks закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.21%	-0.94%	-5.37%	12.21%	6.93%	-1.43%							13.30%
2025	3.85%	-3.82%	-7.38%	2.26%	9.70%	6.79%	2.59%	1.82%	4.77%	1.39%	-1.66%	-0.64%	20.17%
2024	1.11%	8.75%	3.68%	-4.61%	6.35%	3.15%	2.77%	1.14%	3.47%	0.64%	11.30%	-3.39%	38.84%
2023				0.52%	4.04%	7.76%	4.44%	-2.54%	-4.97%	-3.38%	11.31%	7.16%	25.63%

Метрики бенчмарка

December ETF + stocks has an annualized alpha of 4.70%, beta of 1.24, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2023.

This portfolio captured 143.93% of S&P 500 Index gains and 108.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.70%

Бета: 1.24

R²: 0.91

Участие в росте: 143.93%

Участие в снижении: 108.86%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия December ETF + stocks составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QQH

HCM Defender 100 Index ETF

WUGI

Esoterica NextG Economy ETF

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PKB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

FBCG

Fidelity Blue Chip Growth ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

ESPO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

NERD

Roundhill Video Games ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

December ETF + stocks имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для December ETF + stocks и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.59	1.86	-0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.15	2.53	-0.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.34	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.42	2.53	-0.11
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.58	11.37	-1.79

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	85	2.50	3.22	1.40	5.01	18.33
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	4	-0.80	-1.02	0.88	-0.54	-0.94
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	51	1.66	2.24	1.29	2.12	8.07
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	40	1.29	1.83	1.22	2.07	5.28
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	22	0.79	1.19	1.15	0.75	2.12
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	28	1.00	1.43	1.18	1.17	3.33
IAK iShares U.S. Insurance ETF	14	0.29	0.50	1.06	0.57	1.27
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	21	0.71	1.08	1.13	0.82	2.14
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	32	1.14	1.62	1.20	1.25	4.21
NERD Roundhill Video Games ETF	2	-1.09	-1.50	0.83	-0.69	-1.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа December ETF + stocks на 13 июн. 2026 г. составляет 1.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность December ETF + stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.77%	0.76%	0.69%	0.74%	0.65%	0.59%	0.58%	0.59%	0.43%	0.58%	0.50%
Активы портфеля:
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.13%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	1.47%	1.24%	0.44%	0.96%	0.91%	3.36%	0.12%	0.22%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.04%	0.05%	0.12%	0.02%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF	0.02%	0.03%	0.13%	0.17%	0.26%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.05%	0.95%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.60%	1.69%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.67%	1.63%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.50%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NERD Roundhill Video Games ETF	0.77%	0.63%	1.74%	1.07%	0.69%	0.02%	1.05%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

December ETF + stocks показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка December ETF + stocks составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-22.19%апр. 2025 г.	4mo	1mo 29d	5mo 29dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-12.08%окт. 2023 г.	3mo 9d	1mo 5d	4mo 14dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2026 года2026	-11.64%март 2026 г.	2mo	16d	2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-10.65%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-8.11%нояб. 2025 г.	21d	1mo 17d	2mo 8dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 16.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.29	1.21	1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция December ETF + stocks с S&P 500 Index

Корреляция December ETF + stocks с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FBCG: 0.91, а самая низкая у IAK: 0.30.

0.30

0.63

0.64

0.69

0.70

0.71

0.71

0.72

0.72

0.77

0.78

0.79

0.79

0.81

0.85

0.91

0.91

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. December ETF + stocks. Самая высокая корреляция с портфелем у FBCG: 0.91, а самая низкая у IAK: 0.26.

0.26

0.66

0.71

0.75

0.76

0.77

0.78

0.78

0.78

0.81

0.81

0.85

0.85

0.85

0.87

0.88

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAK	PPA	NERD	ESPO	IAI	PKB	MAGS	AIRR	FCLD	KCE	FNGS	WUGI	PTF	SPMO	XMMO	QQH	FBCG
IAK	1.00	0.39	0.16	0.16	0.43	0.35	0.03	0.34	0.12	0.46	0.01	0.01	0.10	0.22	0.38	0.08	0.09
PPA	0.39	1.00	0.42	0.43	0.60	0.66	0.37	0.74	0.47	0.63	0.38	0.43	0.53	0.59	0.71	0.46	0.51
NERD	0.16	0.42	1.00	0.88	0.50	0.49	0.56	0.47	0.57	0.51	0.57	0.59	0.56	0.54	0.53	0.61	0.65
ESPO	0.16	0.43	0.88	1.00	0.52	0.50	0.61	0.50	0.62	0.54	0.63	0.69	0.62	0.57	0.57	0.67	0.70
IAI	0.43	0.60	0.50	0.52	1.00	0.62	0.45	0.66	0.58	0.91	0.47	0.50	0.57	0.63	0.71	0.55	0.58
PKB	0.35	0.66	0.49	0.50	0.62	1.00	0.47	0.86	0.53	0.70	0.45	0.53	0.61	0.63	0.83	0.55	0.61
MAGS	0.03	0.37	0.56	0.61	0.45	0.47	1.00	0.44	0.62	0.46	0.87	0.79	0.64	0.71	0.51	0.89	0.88
AIRR	0.34	0.74	0.47	0.50	0.66	0.86	0.44	1.00	0.55	0.73	0.44	0.53	0.66	0.66	0.85	0.55	0.60
FCLD	0.12	0.47	0.57	0.62	0.58	0.53	0.62	0.55	1.00	0.60	0.71	0.75	0.75	0.61	0.63	0.72	0.72
KCE	0.46	0.63	0.51	0.54	0.91	0.70	0.46	0.73	0.60	1.00	0.47	0.51	0.59	0.60	0.76	0.55	0.59
FNGS	0.01	0.38	0.57	0.63	0.47	0.45	0.87	0.44	0.71	0.47	1.00	0.85	0.71	0.73	0.54	0.89	0.89
WUGI	0.01	0.43	0.59	0.69	0.50	0.53	0.79	0.53	0.75	0.51	0.85	1.00	0.79	0.76	0.62	0.87	0.89
PTF	0.10	0.53	0.56	0.62	0.57	0.61	0.64	0.66	0.75	0.59	0.71	0.79	1.00	0.74	0.75	0.77	0.80
SPMO	0.22	0.59	0.54	0.57	0.63	0.63	0.71	0.66	0.61	0.60	0.73	0.76	0.74	1.00	0.75	0.80	0.84
XMMO	0.38	0.71	0.53	0.57	0.71	0.83	0.51	0.85	0.63	0.76	0.54	0.62	0.75	0.75	1.00	0.63	0.69
QQH	0.08	0.46	0.61	0.67	0.55	0.55	0.89	0.55	0.72	0.55	0.89	0.87	0.77	0.80	0.63	1.00	0.93
FBCG	0.09	0.51	0.65	0.70	0.58	0.61	0.88	0.60	0.72	0.59	0.89	0.89	0.80	0.84	0.69	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю December ETF + stocks

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в December ETF + stocks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации