Fidelity 11.17.25

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 11.17.25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +6.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +56.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fidelity 11.17.25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 3 мая 2021 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 22 февр. 2021 г. с доходностью -19.2%.

Fidelity 11.17.25: годовая альфа составляет 93.27%, бета — 1.23, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал в 399.85% роста S&P 500 Index, но только в 44.78% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.17 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Fidelity 11.17.25 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Fidelity 11.17.25 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity 11.17.25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.16
• За 5 лет: 2.02
• За всё время: 2.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Fidelity 11.17.25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity 11.17.25 показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity 11.17.25 составляет 4.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.