8 21 25 MINING STOCKS

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8 21 25 MINING STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 8 21 25 MINING STOCKS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.6%.

8 21 25 MINING STOCKS: годовая альфа составляет 31.23%, бета — 0.62, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 01.10.2021.

• Портфель участвовал в 127.55% роста S&P 500 Index, но только в 30.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 8 21 25 MINING STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

8 21 25 MINING STOCKS имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8 21 25 MINING STOCKS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.75
• За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 8 21 25 MINING STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

8 21 25 MINING STOCKS показал максимальную просадку в 42.26%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка 8 21 25 MINING STOCKS составляет 15.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.