PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MS 2star Wide Exemp
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ACN 10%AAPL 10%ANET 10%AVGO 10%CMG 10%LLY 10%INTU 10%PG 10%SHW 10%HD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
ACN
Accenture plc
Technology
10%
ANET
Arista Networks, Inc.
Technology
10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
10%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical
10%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
10%
INTU
Intuit Inc.
Technology
10%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
10%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
10%
SHW
The Sherwin-Williams Company
Basic Materials
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS 2star Wide Exemp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.06%
10.16%
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

MS 2star Wide Exemp на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 37.34% с начала года и доходность в 25.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
MS 2star Wide Exemp37.34%3.97%15.06%36.65%30.57%25.82%
ACN
Accenture plc
4.71%-0.43%20.29%3.85%12.94%16.81%
AAPL
Apple Inc
34.77%9.84%20.87%34.33%29.85%26.19%
ANET
Arista Networks, Inc.
94.73%12.31%31.81%92.91%55.31%40.53%
AVGO
Broadcom Inc.
117.61%45.88%51.96%115.69%54.43%40.91%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
36.08%-0.75%-0.27%34.87%30.15%16.25%
LLY
Eli Lilly and Company
37.39%0.80%-12.20%37.72%45.37%30.03%
INTU
Intuit Inc.
3.86%1.01%-0.64%3.18%20.10%22.32%
PG
The Procter & Gamble Company
18.15%-5.78%2.60%18.54%8.70%9.24%
SHW
The Sherwin-Williams Company
12.03%-12.53%17.12%11.54%13.36%15.78%
HD
The Home Depot, Inc.
17.11%-7.29%17.32%16.44%15.28%16.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS 2star Wide Exemp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.01%7.17%1.40%-4.71%2.45%8.34%1.06%4.12%2.83%-3.00%5.12%37.34%
20234.29%-3.09%9.71%4.37%3.05%6.97%1.91%4.78%-6.24%0.43%10.85%6.52%51.48%
2022-11.29%-5.11%4.40%-5.25%-1.86%-7.72%11.87%-3.14%-7.34%8.17%7.29%-5.90%-17.31%
20211.50%-1.50%3.84%4.27%1.45%5.92%7.18%2.94%-4.93%10.09%4.60%10.07%54.66%
20202.68%-9.35%-6.93%15.87%7.70%3.82%7.90%6.48%-2.83%-3.78%11.44%6.02%42.45%
20197.77%8.68%7.69%1.35%-8.36%7.75%5.42%0.67%0.89%1.37%0.77%3.89%43.42%
20183.52%-2.49%-1.77%3.10%4.26%2.21%2.15%7.52%0.31%-5.83%2.79%-6.11%9.07%
20175.27%7.54%2.15%3.32%3.34%-1.85%-0.17%3.19%1.69%2.87%6.13%0.17%38.85%
2016-5.24%1.49%5.14%-2.42%4.06%-1.86%4.58%1.25%1.94%-4.80%2.90%1.98%8.68%
20150.48%7.14%-0.08%-2.90%6.25%-0.05%3.51%-6.76%-2.04%5.26%2.57%-1.17%11.89%
20142.09%1.56%9.16%1.83%1.47%4.71%0.59%23.16%

Комиссия

Комиссия MS 2star Wide Exemp составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MS 2star Wide Exemp составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.262.16
Коэффициент Сортино MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.082.87
Коэффициент Омега MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.391.40
Коэффициент Кальмара MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.363.19
Коэффициент Мартина MS 2star Wide Exemp, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.4613.87
MS 2star Wide Exemp
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACN
Accenture plc
0.150.381.050.120.27
AAPL
Apple Inc
1.512.181.282.055.34
ANET
Arista Networks, Inc.
2.282.791.374.6513.53
AVGO
Broadcom Inc.
2.173.021.384.6113.38
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
1.181.661.231.282.96
LLY
Eli Lilly and Company
1.341.971.261.674.79
INTU
Intuit Inc.
0.140.371.050.230.62
PG
The Procter & Gamble Company
1.291.831.252.167.13
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.570.951.120.781.75
HD
The Home Depot, Inc.
0.801.221.140.931.98

MS 2star Wide Exemp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.16
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS 2star Wide Exemp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.94%1.06%1.28%0.95%1.23%1.40%1.60%1.40%1.57%1.47%1.42%1.65%
ACN
Accenture plc
1.48%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.91%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
INTU
Intuit Inc.
0.58%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
PG
The Procter & Gamble Company
2.35%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.83%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
HD
The Home Depot, Inc.
2.27%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.81%
-0.82%
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MS 2star Wide Exemp показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка MS 2star Wide Exemp составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.68%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.73
-28.42%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.2412 июн. 2023 г.358
-17.03%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3211 февр. 2019 г.97
-14.18%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.220
-11.32%22 янв. 2018 г.148 февр. 2018 г.7630 мая 2018 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MS 2star Wide Exemp составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.92%
3.96%
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYPGCMGANETSHWAVGOHDAAPLINTUACN
LLY1.000.310.180.230.290.260.260.260.310.30
PG0.311.000.160.150.370.200.360.270.280.37
CMG0.180.161.000.310.290.300.320.320.390.36
ANET0.230.150.311.000.330.500.340.440.500.43
SHW0.290.370.290.331.000.390.550.380.450.50
AVGO0.260.200.300.500.391.000.380.550.500.49
HD0.260.360.320.340.550.381.000.390.470.51
AAPL0.260.270.320.440.380.550.391.000.520.48
INTU0.310.280.390.500.450.500.470.521.000.62
ACN0.300.370.360.430.500.490.510.480.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab