PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MS 2star Wide Exemp

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


ACN 10%AAPL 10%ANET 10%AVGO 10%CMG 10%LLY 10%INTU 10%PG 10%SHW 10%HD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACN
Accenture plc
Technology

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

10%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10%

CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical

10%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

10%

INTU
Intuit Inc.
Technology

10%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

10%

SHW
The Sherwin-Williams Company
Basic Materials

10%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS 2star Wide Exemp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
24.67%
13.40%
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MS 2star Wide Exemp7.72%3.88%24.66%56.47%29.83%N/A
ACN
Accenture plc
3.81%-0.26%18.42%33.03%19.67%17.91%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
ANET
Arista Networks, Inc.
10.23%-1.48%38.44%87.81%30.95%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
12.82%10.52%37.83%59.50%33.92%16.76%
LLY
Eli Lilly and Company
29.86%20.43%36.98%132.03%46.20%32.08%
INTU
Intuit Inc.
3.50%3.81%32.82%60.81%23.25%24.77%
PG
The Procter & Gamble Company
8.85%7.41%5.72%16.09%12.51%10.49%
SHW
The Sherwin-Williams Company
-0.21%2.38%15.37%37.89%17.36%18.21%
HD
The Home Depot, Inc.
4.62%0.04%13.21%17.21%16.45%19.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.03%
20231.91%4.78%-6.24%0.43%10.85%6.52%

Коэффициент Шарпа

MS 2star Wide Exemp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.72. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.72

Коэффициент Шарпа MS 2star Wide Exemp находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.72
1.75
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS 2star Wide Exemp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MS 2star Wide Exemp1.00%1.06%1.28%0.95%1.23%1.40%1.60%1.41%1.58%1.48%1.43%1.67%
ACN
Accenture plc
1.33%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.55%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
INTU
Intuit Inc.
0.52%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.78%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
HD
The Home Depot, Inc.
2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Комиссия

Комиссия MS 2star Wide Exemp составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACN
Accenture plc
1.49
AAPL
Apple Inc.
0.97
ANET
Arista Networks, Inc.
1.83
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
2.35
LLY
Eli Lilly and Company
4.62
INTU
Intuit Inc.
2.20
PG
The Procter & Gamble Company
1.25
SHW
The Sherwin-Williams Company
1.86
HD
The Home Depot, Inc.
0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYPGCMGANETSHWAVGOHDAAPLINTUACN
LLY1.000.330.180.230.300.250.270.270.310.32
PG0.331.000.170.180.380.230.370.290.300.40
CMG0.180.171.000.310.300.310.330.330.390.38
ANET0.230.180.311.000.330.480.340.450.500.45
SHW0.300.380.300.331.000.400.550.390.460.52
AVGO0.250.230.310.480.401.000.390.580.520.51
HD0.270.370.330.340.550.391.000.410.480.54
AAPL0.270.290.330.450.390.580.411.000.540.52
INTU0.310.300.390.500.460.520.480.541.000.64
ACN0.320.400.380.450.520.510.540.520.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.99%
-1.08%
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MS 2star Wide Exemp показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка MS 2star Wide Exemp составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.68%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.73
-28.42%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.2412 июн. 2023 г.358
-17.03%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3211 февр. 2019 г.97
-14.17%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.220
-11.32%22 янв. 2018 г.148 февр. 2018 г.7630 мая 2018 г.90

График волатильности

Текущая волатильность MS 2star Wide Exemp составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.07%
3.37%
MS 2star Wide Exemp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев