MS 2star Wide Exemp

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MS 2star Wide Exemp

Последнее обновление 26 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ACN Accenture plc	Technology	10%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
INTU Intuit Inc.	Technology	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS 2star Wide Exemp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MS 2star Wide Exemp

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET

Доходность по периодам

MS 2star Wide Exemp на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 37.34% с начала года и доходность в 25.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	26.63%	1.18%	10.44%	27.03%	13.30%	11.23%
MS 2star Wide Exemp	37.34%	3.97%	15.06%	36.65%	30.57%	25.82%
Активы портфеля:
ACN Accenture plc	4.71%	-0.43%	20.29%	3.85%	12.94%	16.81%
AAPL Apple Inc	34.77%	9.84%	20.87%	34.33%	29.85%	26.19%
ANET Arista Networks, Inc.	94.73%	12.31%	31.81%	92.91%	55.31%	40.53%
AVGO Broadcom Inc.	117.61%	45.88%	51.96%	115.69%	54.43%	40.91%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	36.08%	-0.75%	-0.27%	34.87%	30.15%	16.25%
LLY Eli Lilly and Company	37.39%	0.80%	-12.20%	37.72%	45.37%	30.03%
INTU Intuit Inc.	3.86%	1.01%	-0.64%	3.18%	20.10%	22.32%
PG The Procter & Gamble Company	18.15%	-5.78%	2.60%	18.54%	8.70%	9.24%
SHW The Sherwin-Williams Company	12.03%	-12.53%	17.12%	11.54%	13.36%	15.78%
HD The Home Depot, Inc.	17.11%	-7.29%	17.32%	16.44%	15.28%	16.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS 2star Wide Exemp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.01%	7.17%	1.40%	-4.71%	2.45%	8.34%	1.06%	4.12%	2.83%	-3.00%	5.12%		37.34%
2023	4.29%	-3.09%	9.71%	4.37%	3.05%	6.97%	1.91%	4.78%	-6.24%	0.43%	10.85%	6.52%	51.48%
2022	-11.29%	-5.11%	4.40%	-5.25%	-1.86%	-7.72%	11.87%	-3.14%	-7.34%	8.17%	7.29%	-5.90%	-17.31%
2021	1.50%	-1.50%	3.84%	4.27%	1.45%	5.92%	7.18%	2.94%	-4.93%	10.09%	4.60%	10.07%	54.66%
2020	2.68%	-9.35%	-6.93%	15.87%	7.70%	3.82%	7.90%	6.48%	-2.83%	-3.78%	11.44%	6.02%	42.45%
2019	7.77%	8.68%	7.69%	1.35%	-8.36%	7.75%	5.42%	0.67%	0.89%	1.37%	0.77%	3.89%	43.42%
2018	3.52%	-2.49%	-1.77%	3.10%	4.26%	2.21%	2.15%	7.52%	0.31%	-5.83%	2.79%	-6.11%	9.07%
2017	5.27%	7.54%	2.15%	3.32%	3.34%	-1.85%	-0.17%	3.19%	1.69%	2.87%	6.13%	0.17%	38.85%
2016	-5.24%	1.49%	5.14%	-2.42%	4.06%	-1.86%	4.58%	1.25%	1.94%	-4.80%	2.90%	1.98%	8.68%
2015	0.48%	7.14%	-0.08%	-2.90%	6.25%	-0.05%	3.51%	-6.76%	-2.04%	5.26%	2.57%	-1.17%	11.89%
2014						2.09%	1.56%	9.16%	1.83%	1.47%	4.71%	0.59%	23.16%

Комиссия

Комиссия MS 2star Wide Exemp составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MS 2star Wide Exemp составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MS 2star Wide Exemp

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACN Accenture plc	0.15	0.38	1.05	0.12	0.27
AAPL Apple Inc	1.51	2.18	1.28	2.05	5.34
ANET Arista Networks, Inc.	2.28	2.79	1.37	4.65	13.53
AVGO Broadcom Inc.	2.17	3.02	1.38	4.61	13.38
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.18	1.66	1.23	1.28	2.96
LLY Eli Lilly and Company	1.34	1.97	1.26	1.67	4.79
INTU Intuit Inc.	0.14	0.37	1.05	0.23	0.62
PG The Procter & Gamble Company	1.29	1.83	1.25	2.16	7.13
SHW The Sherwin-Williams Company	0.57	0.95	1.12	0.78	1.75
HD The Home Depot, Inc.	0.80	1.22	1.14	0.93	1.98

MS 2star Wide Exemp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MS 2star Wide Exemp

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS 2star Wide Exemp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.94%	1.06%	1.28%	0.95%	1.23%	1.40%	1.60%	1.40%	1.57%	1.47%	1.42%	1.65%
Активы портфеля:
ACN Accenture plc	1.48%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%	2.18%	2.12%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.91%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.65%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
INTU Intuit Inc.	0.58%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
PG The Procter & Gamble Company	2.35%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%	2.91%
SHW The Sherwin-Williams Company	0.83%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%	1.09%
HD The Home Depot, Inc.	2.27%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MS 2star Wide Exemp

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MS 2star Wide Exemp показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка MS 2star Wide Exemp составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.68%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	47	29 мая 2020 г.	73
-28.42%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	241	2 июн. 2023 г.	358
-17.03%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	32	11 февр. 2019 г.	97
-14.18%	23 июл. 2015 г.	141	11 февр. 2016 г.	79	6 июн. 2016 г.	220
-11.32%	22 янв. 2018 г.	14	8 февр. 2018 г.	76	30 мая 2018 г.	90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MS 2star Wide Exemp составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MS 2star Wide Exemp

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	PG	CMG	ANET	SHW	AVGO	HD	AAPL	INTU	ACN
LLY	1.00	0.31	0.18	0.23	0.29	0.26	0.26	0.26	0.31	0.30
PG	0.31	1.00	0.16	0.15	0.37	0.20	0.36	0.27	0.28	0.37
CMG	0.18	0.16	1.00	0.31	0.29	0.30	0.32	0.32	0.39	0.36
ANET	0.23	0.15	0.31	1.00	0.33	0.50	0.34	0.44	0.50	0.43
SHW	0.29	0.37	0.29	0.33	1.00	0.39	0.55	0.38	0.45	0.50
AVGO	0.26	0.20	0.30	0.50	0.39	1.00	0.38	0.55	0.50	0.49
HD	0.26	0.36	0.32	0.34	0.55	0.38	1.00	0.39	0.47	0.51
AAPL	0.26	0.27	0.32	0.44	0.38	0.55	0.39	1.00	0.52	0.48
INTU	0.31	0.28	0.39	0.50	0.45	0.50	0.47	0.52	1.00	0.62
ACN	0.30	0.37	0.36	0.43	0.50	0.49	0.51	0.48	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июн. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MS 2star Wide Exemp

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество