MS 2star Wide Exemp
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MS 2star Wide Exemp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июн. 2014 г., начальной даты ANET
Доходность по периодам
MS 2star Wide Exemp на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 37.34% с начала года и доходность в 25.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
MS 2star Wide Exemp | 37.34% | 3.97% | 15.06% | 36.65% | 30.57% | 25.82% |
Активы портфеля: | ||||||
Accenture plc | 4.71% | -0.43% | 20.29% | 3.85% | 12.94% | 16.81% |
Apple Inc | 34.77% | 9.84% | 20.87% | 34.33% | 29.85% | 26.19% |
Arista Networks, Inc. | 94.73% | 12.31% | 31.81% | 92.91% | 55.31% | 40.53% |
Broadcom Inc. | 117.61% | 45.88% | 51.96% | 115.69% | 54.43% | 40.91% |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | 36.08% | -0.75% | -0.27% | 34.87% | 30.15% | 16.25% |
Eli Lilly and Company | 37.39% | 0.80% | -12.20% | 37.72% | 45.37% | 30.03% |
Intuit Inc. | 3.86% | 1.01% | -0.64% | 3.18% | 20.10% | 22.32% |
The Procter & Gamble Company | 18.15% | -5.78% | 2.60% | 18.54% | 8.70% | 9.24% |
The Sherwin-Williams Company | 12.03% | -12.53% | 17.12% | 11.54% | 13.36% | 15.78% |
The Home Depot, Inc. | 17.11% | -7.29% | 17.32% | 16.44% | 15.28% | 16.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS 2star Wide Exemp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.01% | 7.17% | 1.40% | -4.71% | 2.45% | 8.34% | 1.06% | 4.12% | 2.83% | -3.00% | 5.12% | 37.34% | |
2023 | 4.29% | -3.09% | 9.71% | 4.37% | 3.05% | 6.97% | 1.91% | 4.78% | -6.24% | 0.43% | 10.85% | 6.52% | 51.48% |
2022 | -11.29% | -5.11% | 4.40% | -5.25% | -1.86% | -7.72% | 11.87% | -3.14% | -7.34% | 8.17% | 7.29% | -5.90% | -17.31% |
2021 | 1.50% | -1.50% | 3.84% | 4.27% | 1.45% | 5.92% | 7.18% | 2.94% | -4.93% | 10.09% | 4.60% | 10.07% | 54.66% |
2020 | 2.68% | -9.35% | -6.93% | 15.87% | 7.70% | 3.82% | 7.90% | 6.48% | -2.83% | -3.78% | 11.44% | 6.02% | 42.45% |
2019 | 7.77% | 8.68% | 7.69% | 1.35% | -8.36% | 7.75% | 5.42% | 0.67% | 0.89% | 1.37% | 0.77% | 3.89% | 43.42% |
2018 | 3.52% | -2.49% | -1.77% | 3.10% | 4.26% | 2.21% | 2.15% | 7.52% | 0.31% | -5.83% | 2.79% | -6.11% | 9.07% |
2017 | 5.27% | 7.54% | 2.15% | 3.32% | 3.34% | -1.85% | -0.17% | 3.19% | 1.69% | 2.87% | 6.13% | 0.17% | 38.85% |
2016 | -5.24% | 1.49% | 5.14% | -2.42% | 4.06% | -1.86% | 4.58% | 1.25% | 1.94% | -4.80% | 2.90% | 1.98% | 8.68% |
2015 | 0.48% | 7.14% | -0.08% | -2.90% | 6.25% | -0.05% | 3.51% | -6.76% | -2.04% | 5.26% | 2.57% | -1.17% | 11.89% |
2014 | 2.09% | 1.56% | 9.16% | 1.83% | 1.47% | 4.71% | 0.59% | 23.16% |
Комиссия
Комиссия MS 2star Wide Exemp составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MS 2star Wide Exemp составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Accenture plc | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.12 | 0.27 |
Apple Inc | 1.51 | 2.18 | 1.28 | 2.05 | 5.34 |
Arista Networks, Inc. | 2.28 | 2.79 | 1.37 | 4.65 | 13.53 |
Broadcom Inc. | 2.17 | 3.02 | 1.38 | 4.61 | 13.38 |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.18 | 1.66 | 1.23 | 1.28 | 2.96 |
Eli Lilly and Company | 1.34 | 1.97 | 1.26 | 1.67 | 4.79 |
Intuit Inc. | 0.14 | 0.37 | 1.05 | 0.23 | 0.62 |
The Procter & Gamble Company | 1.29 | 1.83 | 1.25 | 2.16 | 7.13 |
The Sherwin-Williams Company | 0.57 | 0.95 | 1.12 | 0.78 | 1.75 |
The Home Depot, Inc. | 0.80 | 1.22 | 1.14 | 0.93 | 1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MS 2star Wide Exemp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.94% | 1.06% | 1.28% | 0.95% | 1.23% | 1.40% | 1.60% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 1.42% | 1.65% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Accenture plc | 1.48% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% | 2.18% | 2.12% |
Apple Inc | 0.38% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 0.91% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Intuit Inc. | 0.58% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
The Procter & Gamble Company | 2.35% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
The Sherwin-Williams Company | 0.83% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
The Home Depot, Inc. | 2.27% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MS 2star Wide Exemp показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка MS 2star Wide Exemp составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.68% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 73 |
-28.42% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 241 | 2 июн. 2023 г. | 358 |
-17.03% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 32 | 11 февр. 2019 г. | 97 |
-14.18% | 23 июл. 2015 г. | 141 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 220 |
-11.32% | 22 янв. 2018 г. | 14 | 8 февр. 2018 г. | 76 | 30 мая 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MS 2star Wide Exemp составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | PG | CMG | ANET | SHW | AVGO | HD | AAPL | INTU | ACN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.31 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 |
PG | 0.31 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.20 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.37 |
CMG | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.36 |
ANET | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.43 |
SHW | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.55 | 0.38 | 0.45 | 0.50 |
AVGO | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
HD | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 0.38 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.51 |
AAPL | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.55 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.48 |
INTU | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.62 |
ACN | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.62 | 1.00 |