базов матер

График показывает рост $10,000 инвестированных в базов матер и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.50%, а средняя месячная доходность — +8.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении базов матер закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2025 г. с доходностью -11.7%.

базов матер has an annualized alpha of 145.86%, beta of 1.35, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2025.

• This portfolio captured 443.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -127.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.09 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия базов матер составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

базов матер имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа базов матер на 13 июн. 2026 г. составляет 1.30 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

базов матер показал максимальную просадку в 54.35%, зарегистрированную 31 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка базов матер составляет 40.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.