MVO-MAXSHARPE

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNMA Federal National Mortgage Association	Financial Services	22.14%
GLW Corning Incorporated	Technology	0%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	11.16%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	17.73%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	26.44%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	0%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0%
Q Qnity Electronics, Inc	Technology	0%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	0%
SMR Nuscale Power Corp	Industrials	0%
SNDK Sandisk Corp	Technology	22.53%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	0%
USD=X USD Cash		0%
WDC Western Digital Corporation	Technology	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MVO-MAXSHARPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2025 г., начальной даты Q

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель MVO-MAXSHARPE	0.00%	14.06%	46.94%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
FNMA Federal National Mortgage Association	18.55%	30.35%	-26.75%	-35.31%	30.56%	168.96%	27.53%	19.46%
GLW Corning Incorporated	2.85%	24.65%	94.29%	95.78%	298.43%	73.88%	34.09%	26.73%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	3.08%	0.89%	30.80%	97.11%	43.94%	22.78%	24.10%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.22%	8.38%	3.35%	17.05%	78.47%	44.11%	25.23%	21.98%
MO Altria Group, Inc.	0.99%	2.16%	18.96%	6.28%	28.12%	24.22%	14.09%	7.67%
MSFT Microsoft Corporation	-0.34%	-8.06%	-22.68%	-28.29%	-3.73%	9.69%	8.73%	22.81%
NKE NIKE, Inc.	2.02%	-21.54%	-30.48%	-34.51%	-23.96%	-27.44%	-18.92%	-1.42%
NVDA NVIDIA Corporation	1.01%	-0.46%	-1.38%	-4.49%	60.90%	88.28%	66.52%	70.65%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-7.30%	-13.66%	-26.59%	-29.64%	41.82%	149.62%	40.26%	—
Q Qnity Electronics, Inc	0.42%	13.96%	59.17%	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +8.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении MVO-MAXSHARPE закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2025 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	30.17%	3.18%	-3.14%	12.96%									46.94%
2025											3.06%	3.51%	6.68%

Метрики бенчмарка

MVO-MAXSHARPE: годовая альфа составляет 218.06%, бета — 1.77, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 04.11.2025.

Портфель участвовал в 2190.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -124.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 218.06%

Бета: 1.77

R²: 0.30

Участие в росте: 2,190.09%

Участие в снижении: -124.99%

Комиссия

Комиссия MVO-MAXSHARPE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNMA Federal National Mortgage Association	46	0.29	1.48	1.17	0.55	1.23
GLW Corning Incorporated	99	6.55	5.64	1.85	14.57	54.17
GOOG Alphabet Inc	93	3.47	4.35	1.55	5.43	20.14
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	89	2.88	3.44	1.46	5.05	17.49
MO Altria Group, Inc.	65	1.38	1.83	1.26	1.81	4.70
MSFT Microsoft Corporation	27	-0.16	-0.05	0.99	0.15	0.38
NKE NIKE, Inc.	13	-0.61	-0.68	0.91	-0.42	-1.16
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.74	2.30	1.29	4.37	10.88
PLTR Palantir Technologies Inc.	56	0.79	1.30	1.17	1.79	4.20
Q Qnity Electronics, Inc	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для MVO-MAXSHARPE. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MVO-MAXSHARPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.98%	2.22%	2.41%	3.00%	2.59%	2.27%	2.53%	2.06%	1.94%	1.14%	1.11%	1.24%
Активы портфеля:
FNMA Federal National Mortgage Association	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLW Corning Incorporated	0.66%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%
GOOG Alphabet Inc	0.27%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.72%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
MO Altria Group, Inc.	6.23%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NKE NIKE, Inc.	3.68%	2.53%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Q Qnity Electronics, Inc	0.11%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MVO-MAXSHARPE показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка MVO-MAXSHARPE составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.58%	4 февр. 2026 г.	31	6 мар. 2026 г.	34	9 апр. 2026 г.	65
-10.47%	12 нояб. 2025 г.	9	20 нояб. 2025 г.	20	10 дек. 2025 г.	29
-5.99%	12 дек. 2025 г.	4	15 дек. 2025 г.	18	2 янв. 2026 г.	22
-2.86%	22 янв. 2026 г.	2	23 янв. 2026 г.	5	28 янв. 2026 г.	7
-2.25%	4 нояб. 2025 г.	1	4 нояб. 2025 г.	1	5 нояб. 2025 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 4.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	MO	NKE	FNMA	MSFT	RGTI	PLTR	SNDK	GOOG	GLW	NVDA	TSLA	SMR	Q	WDC	GS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.12	0.36	0.23	0.47	0.45	0.49	0.45	0.61	0.56	0.64	0.57	0.47	0.63	0.58	0.73	0.49
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO	-0.12	0.00	1.00	-0.03	-0.12	-0.06	-0.04	-0.23	-0.07	-0.18	0.10	-0.17	-0.11	-0.14	-0.08	-0.11	-0.19	-0.03
NKE	0.36	0.00	-0.03	1.00	0.24	0.08	0.07	0.00	0.01	0.10	0.02	-0.06	0.22	0.21	0.16	0.09	0.29	0.06
FNMA	0.23	0.00	-0.12	0.24	1.00	0.02	0.19	0.11	0.03	0.13	-0.04	0.15	0.27	0.21	0.12	0.08	0.20	0.29
MSFT	0.47	0.00	-0.06	0.08	0.02	1.00	0.32	0.43	0.06	0.10	0.17	0.40	0.20	0.34	0.23	0.14	0.34	0.04
RGTI	0.45	0.00	-0.04	0.07	0.19	0.32	1.00	0.38	0.21	0.17	0.24	0.23	0.30	0.75	0.33	0.19	0.27	0.21
PLTR	0.49	0.00	-0.23	0.00	0.11	0.43	0.38	1.00	0.14	0.25	0.22	0.30	0.40	0.32	0.29	0.30	0.37	0.18
SNDK	0.45	0.00	-0.07	0.01	0.03	0.06	0.21	0.14	1.00	0.33	0.37	0.31	0.23	0.23	0.31	0.62	0.25	0.86
GOOG	0.61	0.00	-0.18	0.10	0.13	0.10	0.17	0.25	0.33	1.00	0.35	0.31	0.39	0.20	0.34	0.40	0.36	0.37
GLW	0.56	0.00	0.10	0.02	-0.04	0.17	0.24	0.22	0.37	0.35	1.00	0.44	0.28	0.22	0.45	0.50	0.47	0.35
NVDA	0.64	0.00	-0.17	-0.06	0.15	0.40	0.23	0.30	0.31	0.31	0.44	1.00	0.38	0.26	0.38	0.38	0.35	0.29
TSLA	0.57	0.00	-0.11	0.22	0.27	0.20	0.30	0.40	0.23	0.39	0.28	0.38	1.00	0.38	0.35	0.32	0.35	0.32
SMR	0.47	0.00	-0.14	0.21	0.21	0.34	0.75	0.32	0.23	0.20	0.22	0.26	0.38	1.00	0.41	0.28	0.39	0.26
Q	0.63	0.00	-0.08	0.16	0.12	0.23	0.33	0.29	0.31	0.34	0.45	0.38	0.35	0.41	1.00	0.50	0.54	0.37
WDC	0.58	0.00	-0.11	0.09	0.08	0.14	0.19	0.30	0.62	0.40	0.50	0.38	0.32	0.28	0.50	1.00	0.42	0.62
GS	0.73	0.00	-0.19	0.29	0.20	0.34	0.27	0.37	0.25	0.36	0.47	0.35	0.35	0.39	0.54	0.42	1.00	0.37
Portfolio	0.49	0.00	-0.03	0.06	0.29	0.04	0.21	0.18	0.86	0.37	0.35	0.29	0.32	0.26	0.37	0.62	0.37	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2025 г.