Main

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Main

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	1%
INTU Intuit Inc.	Technology	1%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	23%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	2%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	47.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Main на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 29.98% с начала года и доходность в 22.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Main	29.98%	2.73%	21.00%	50.93%	25.90%	22.16%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	21.83%	2.58%	37.53%	37.92%	31.28%	25.64%
AMZN Amazon.com, Inc.	25.60%	1.52%	9.05%	43.79%	16.58%	28.81%
NVDA NVIDIA Corporation	185.29%	16.35%	63.51%	243.27%	95.48%	77.28%
QQQ Invesco QQQ	22.66%	2.76%	18.15%	44.21%	21.34%	18.30%
SPY SPDR S&P 500 ETF	23.55%	1.80%	16.63%	41.88%	15.74%	13.19%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.92%	11.35%	29.02%	25.92%	26.89%
TSLA Tesla, Inc.	4.44%	-0.36%	41.60%	31.50%	65.62%	32.13%
INTU Intuit Inc.	0.38%	0.92%	0.00%	28.70%	20.16%	22.68%
CTAS Cintas Corporation	39.68%	3.36%	27.58%	67.84%	26.96%	29.25%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	46.92%	3.71%	20.01%	87.35%	35.34%	29.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.88%	6.77%	2.60%	-3.77%	6.62%	6.14%	0.34%	1.23%	2.90%				29.98%
2023	10.90%	0.35%	7.66%	0.73%	6.17%	7.52%	3.43%	-1.15%	-5.65%	-1.90%	10.62%	4.46%	50.63%
2022	-7.17%	-3.37%	5.16%	-12.38%	-1.12%	-9.07%	13.08%	-5.39%	-10.27%	5.50%	5.38%	-8.36%	-27.31%
2021	-0.05%	0.54%	2.63%	6.30%	-0.55%	5.89%	2.43%	4.29%	-5.04%	9.53%	2.97%	1.83%	34.49%
2020	3.67%	-5.80%	-9.70%	15.49%	6.03%	6.34%	8.45%	12.96%	-5.41%	-3.44%	11.32%	5.02%	50.18%
2019	7.74%	3.56%	3.79%	4.40%	-8.64%	8.57%	2.51%	-1.74%	2.05%	4.97%	4.26%	5.15%	41.85%
2018	8.44%	-1.50%	-3.97%	0.88%	4.82%	0.95%	3.17%	6.28%	-0.24%	-7.84%	-0.83%	-9.18%	-0.59%
2017	3.85%	3.75%	2.08%	1.74%	5.00%	-0.80%	3.03%	2.16%	0.62%	5.22%	2.19%	0.47%	33.38%
2016	-6.58%	-0.67%	8.08%	-1.52%	4.79%	-0.85%	6.60%	0.97%	2.11%	-1.20%	3.17%	3.28%	18.73%
2015	-1.95%	7.03%	-2.53%	3.52%	2.01%	-2.48%	3.25%	-5.35%	-1.22%	9.98%	1.82%	-1.44%	12.26%
2014	-3.01%	6.31%	-0.82%	0.52%	3.34%	2.67%	-0.67%	5.68%	-1.58%	2.41%	4.50%	-2.19%	17.94%
2013	2.89%	0.69%	3.10%	3.70%	6.38%	-1.23%	6.03%	0.04%	4.02%	4.74%	3.40%	2.61%	42.71%

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Main

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.76	2.52	1.32	2.39	5.67
AMZN Amazon.com, Inc.	1.89	2.54	1.33	1.71	8.44
NVDA NVIDIA Corporation	4.84	4.43	1.58	9.20	29.13
QQQ Invesco QQQ	2.67	3.42	1.47	3.38	12.40
SPY SPDR S&P 500 ETF	3.62	4.77	1.68	4.11	23.79
MSFT Microsoft Corporation	1.69	2.26	1.29	2.06	5.37
TSLA Tesla, Inc.	0.43	1.06	1.13	0.39	1.10
INTU Intuit Inc.	1.19	1.59	1.22	1.07	5.33
CTAS Cintas Corporation	3.84	5.95	1.77	12.84	39.62
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.54	2.99	1.41	3.50	9.92

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Main	0.80%	0.91%	1.14%	0.78%	0.99%	1.29%	1.52%	1.34%	1.55%	1.64%	1.62%	1.56%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.20%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
CTAS Cintas Corporation	0.67%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.29%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.41%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-31.07%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-23.43%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	147
-15.97%	25 июл. 2011 г.	20	19 авг. 2011 г.	104	19 янв. 2012 г.	124
-15.57%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	73	26 мая 2016 г.	122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Главная

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	CTAS	AAPL	AMZN	NVDA	INTU	MSFT	SMH	SPY	QQQ
TSLA	1.00	0.29	0.37	0.38	0.39	0.36	0.35	0.43	0.44	0.51
CTAS	0.29	1.00	0.42	0.43	0.41	0.55	0.52	0.53	0.70	0.62
AAPL	0.37	0.42	1.00	0.49	0.47	0.47	0.55	0.56	0.63	0.74
AMZN	0.38	0.43	0.49	1.00	0.49	0.53	0.57	0.54	0.62	0.73
NVDA	0.39	0.41	0.47	0.49	1.00	0.51	0.54	0.77	0.60	0.69
INTU	0.36	0.55	0.47	0.53	0.51	1.00	0.63	0.61	0.70	0.72
MSFT	0.35	0.52	0.55	0.57	0.54	0.63	1.00	0.63	0.72	0.78
SMH	0.43	0.53	0.56	0.54	0.77	0.61	0.63	1.00	0.76	0.82
SPY	0.44	0.70	0.63	0.62	0.60	0.70	0.72	0.76	1.00	0.90
QQQ	0.51	0.62	0.74	0.73	0.69	0.72	0.78	0.82	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Main

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество