PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 47.5%QQQ 23%AAPL 7.5%AMZN 5%NVDA 5%MSFT 5%TSLA 3%SMH 2%INTU 1%CTAS 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
7.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
5%
CTAS
Cintas Corporation
Industrials
1%
INTU
Intuit Inc.
Technology
1%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
5%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
23%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
2%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
47.50%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
21.00%
15.83%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Main на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 29.98% с начала года и доходность в 22.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Main29.98%2.73%21.00%50.93%25.90%22.16%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
TSLA
Tesla, Inc.
4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
INTU
Intuit Inc.
0.38%0.92%0.00%28.70%20.16%22.68%
CTAS
Cintas Corporation
39.68%3.36%27.58%67.84%26.96%29.25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.92%3.71%20.01%87.35%35.34%29.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.88%6.77%2.60%-3.77%6.62%6.14%0.34%1.23%2.90%29.98%
202310.90%0.35%7.66%0.73%6.17%7.52%3.43%-1.15%-5.65%-1.90%10.62%4.46%50.63%
2022-7.17%-3.37%5.16%-12.38%-1.12%-9.07%13.08%-5.39%-10.27%5.50%5.38%-8.36%-27.31%
2021-0.05%0.54%2.63%6.30%-0.55%5.89%2.43%4.29%-5.04%9.53%2.97%1.83%34.49%
20203.67%-5.80%-9.70%15.49%6.03%6.34%8.45%12.96%-5.41%-3.44%11.32%5.02%50.18%
20197.74%3.56%3.79%4.40%-8.64%8.57%2.51%-1.74%2.05%4.97%4.26%5.15%41.85%
20188.44%-1.50%-3.97%0.88%4.82%0.95%3.17%6.28%-0.24%-7.84%-0.83%-9.18%-0.59%
20173.85%3.75%2.08%1.74%5.00%-0.80%3.03%2.16%0.62%5.22%2.19%0.47%33.38%
2016-6.58%-0.67%8.08%-1.52%4.79%-0.85%6.60%0.97%2.11%-1.20%3.17%3.28%18.73%
2015-1.95%7.03%-2.53%3.52%2.01%-2.48%3.25%-5.35%-1.22%9.98%1.82%-1.44%12.26%
2014-3.01%6.31%-0.82%0.52%3.34%2.67%-0.67%5.68%-1.58%2.41%4.50%-2.19%17.94%
20132.89%0.69%3.10%3.70%6.38%-1.23%6.03%0.04%4.02%4.74%3.40%2.61%42.71%

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Main, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Main, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Main
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.331.718.44
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.624.771.684.1123.79
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
TSLA
Tesla, Inc.
0.431.061.130.391.10
INTU
Intuit Inc.
1.191.591.221.075.33
CTAS
Cintas Corporation
3.845.951.7712.8439.62
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.542.991.413.509.92

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.32
3.43
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main0.80%0.91%1.14%0.78%0.99%1.29%1.52%1.34%1.55%1.64%1.62%1.56%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
CTAS
Cintas Corporation
0.67%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.29%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-31.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.387
-23.43%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.147
-15.97%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10419 янв. 2012 г.124
-15.57%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7326 мая 2016 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53%
2.71%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLACTASAAPLAMZNNVDAINTUMSFTSMHSPYQQQ
TSLA1.000.290.370.380.390.360.350.430.440.51
CTAS0.291.000.420.430.410.550.520.530.700.62
AAPL0.370.421.000.490.470.470.550.560.630.74
AMZN0.380.430.491.000.490.530.570.540.620.73
NVDA0.390.410.470.491.000.510.540.770.600.69
INTU0.360.550.470.530.511.000.630.610.700.72
MSFT0.350.520.550.570.540.631.000.630.720.78
SMH0.430.530.560.540.770.610.631.000.760.82
SPY0.440.700.630.620.600.700.720.761.000.90
QQQ0.510.620.740.730.690.720.780.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.