PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
US ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US ETFs

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 7.14%MGK 7.14%VUG 7.14%SPMO 7.14%FXL 7.14%IYW 7.14%IWY 7.14%VGT 7.14%SCHG 7.14%VONE 7.14%VONG 7.14%SPYG 7.14%SCHY 7.14%VYMI 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		Technology Equities
7.14%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
7.14%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		Dividend, Foreign Large Cap Equities
7.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
7.14%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.56%
8.96%
US ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
US ETFs20.54%0.81%9.56%36.14%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.31%7.55%21.69%12.91%11.59%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		23.30%0.35%10.58%40.68%19.83%16.28%
VUG
Vanguard Growth ETF		22.83%0.48%10.13%40.15%18.63%15.45%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		38.56%0.78%12.09%59.00%18.98%N/A
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		6.98%0.02%1.58%26.21%15.81%15.89%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		21.87%-0.64%9.45%43.33%24.46%20.38%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%0.87%11.16%42.04%20.95%17.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.79%-0.76%9.48%40.56%22.81%20.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		24.83%0.76%10.85%42.54%20.16%16.40%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		19.96%1.81%9.40%33.34%15.22%12.83%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		23.31%0.90%10.10%40.39%19.30%16.32%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		26.71%0.88%11.65%38.86%17.11%14.93%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.57%1.75%10.09%17.18%N/AN/A
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.01%1.64%7.93%20.20%8.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.94%5.51%2.01%-4.26%5.75%5.00%0.02%2.19%20.54%
20237.67%-1.73%5.66%0.84%2.85%6.17%3.48%-1.50%-4.56%-2.19%10.26%5.03%35.65%
2022-6.50%-3.41%3.14%-10.28%-0.46%-8.48%9.68%-4.78%-9.69%6.32%5.84%-6.00%-24.03%
2021-0.93%0.15%4.37%2.50%3.20%-4.99%7.21%-0.26%2.95%14.57%

Комиссия

Комиссия US ETFs составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
График комиссии FXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг US ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности US ETFs, с текущим значением в 5454
US ETFs
Ранг коэф-та Шарпа US ETFs, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US ETFs, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US ETFs, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US ETFs, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US ETFs, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

US ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа US ETFs, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино US ETFs, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега US ETFs, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара US ETFs, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина US ETFs, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.142.791.382.3310.46
VUG
Vanguard Growth ETF		2.162.821.382.0011.02
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.093.971.534.2517.07
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		1.141.601.200.985.12
IYW
iShares U.S. Technology ETF		1.922.491.332.548.91
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.242.901.392.8110.71
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.519.01
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.302.981.412.6412.32
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		2.413.211.442.3915.04
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.222.891.392.4111.07
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.162.851.391.7511.06
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		1.391.961.251.307.05
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.512.091.262.009.02

Коэффициент Шарпа

US ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.23
2.32
US ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
US ETFs1.20%1.47%1.54%1.04%1.05%1.32%1.47%1.26%1.53%1.18%1.07%1.03%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.40%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.38%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%0.63%0.32%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.32%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.94%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.48%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.53%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		4.57%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.42%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.62%
-0.19%
US ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US ETFs показал максимальную просадку в 29.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка US ETFs составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.62%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-10.52%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-6.33%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.37
-6.18%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-5.27%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US ETFs составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.30%
4.31%
US ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHYVYMISCHDSPMOFXLIYWVGTMGKIWYSCHGVUGSPYGVONGVONE
SCHY1.000.930.730.610.590.550.570.570.570.570.590.590.590.70
VYMI0.931.000.750.650.630.570.590.580.590.590.600.610.610.73
SCHD0.730.751.000.680.660.570.610.590.610.600.610.650.630.80
SPMO0.610.650.681.000.740.760.770.770.790.780.780.830.800.84
FXL0.590.630.660.741.000.920.930.890.880.900.910.890.910.91
IYW0.550.570.570.760.921.000.990.980.980.980.980.970.980.91
VGT0.570.590.610.770.930.991.000.970.970.970.970.970.970.92
MGK0.570.580.590.770.890.980.971.001.000.991.000.980.990.93
IWY0.570.590.610.790.880.980.971.001.000.990.990.990.990.94
SCHG0.570.590.600.780.900.980.970.990.991.001.000.980.990.94
VUG0.590.600.610.780.910.980.971.000.991.001.000.981.000.95
SPYG0.590.610.650.830.890.970.970.980.990.980.981.000.990.95
VONG0.590.610.630.800.910.980.970.990.990.991.000.991.000.95
VONE0.700.730.800.840.910.910.920.930.940.940.950.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.