My Trends Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 13.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.24% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 12.42% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.90% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.26% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 9.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 7.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 9.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10.62% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Trends Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
My Trends Portfolio на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 24.69% с начала года и доходность в 25.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
My Trends Portfolio | 24.69% | 5.31% | 14.35% | 32.79% | 32.07% | 25.73% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 27.78% | 21.49% | 35.80% | 26.60% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.26% | 5.04% | 7.01% | 17.62% | 12.47% | 9.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.76% | 27.87% | 26.34% | 26.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 9.98% | 25.77% | 15.32% | 12.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.93% | 4.23% | 12.21% | 20.32% | 4.30% | 6.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 45.10% | 146.15% | 96.72% | 73.87% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 0.16% | 29.24% | 14.85% | 26.36% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 5.66% | -12.61% | 70.39% | 27.43% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 19.49% | 5.78% | 10.68% | 26.85% | 16.06% | 12.99% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.03% | 7.47% | 9.24% | 29.47% | 23.31% | 20.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Trends Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.41% | 7.39% | 2.49% | -4.12% | 7.41% | 6.40% | 2.27% | 24.69% | |||||
2023 | 14.01% | 2.10% | 7.08% | -0.07% | 7.31% | 8.95% | 2.96% | -1.48% | -6.50% | -2.45% | 11.57% | 4.48% | 57.05% |
2022 | -7.72% | -2.62% | 6.00% | -12.69% | -2.59% | -9.33% | 15.07% | -6.00% | -10.86% | 4.51% | 4.77% | -9.52% | -29.83% |
2021 | 1.18% | -0.13% | 2.08% | 7.19% | -1.35% | 7.02% | 2.23% | 4.77% | -4.86% | 11.82% | 4.14% | 1.29% | 40.31% |
2020 | 6.54% | -4.94% | -10.87% | 16.98% | 6.40% | 8.94% | 9.57% | 16.88% | -6.38% | -3.72% | 12.25% | 6.49% | 68.88% |
2019 | 7.15% | 3.87% | 4.35% | 3.48% | -9.53% | 9.38% | 2.80% | -1.68% | 2.84% | 6.64% | 4.44% | 6.57% | 46.71% |
2018 | 8.11% | -1.19% | -3.93% | 1.39% | 5.58% | 1.72% | 2.20% | 8.03% | -1.11% | -7.07% | -1.86% | -9.75% | 0.42% |
2017 | 4.32% | 3.14% | 2.84% | 1.89% | 6.20% | -0.25% | 2.52% | 2.95% | 0.10% | 6.32% | 1.71% | -0.10% | 36.32% |
2016 | -7.24% | -0.64% | 10.11% | -2.14% | 6.09% | -0.61% | 7.94% | 0.62% | 2.60% | -1.17% | 3.66% | 5.10% | 25.66% |
2015 | -0.82% | 6.40% | -2.49% | 4.96% | 1.86% | -2.54% | 3.17% | -4.32% | 0.08% | 9.09% | 3.08% | -1.21% | 17.69% |
2014 | -1.59% | 8.10% | -1.08% | 0.80% | 3.06% | 3.08% | -1.36% | 6.99% | -3.21% | 3.29% | 4.75% | -2.89% | 20.93% |
2013 | 2.09% | 0.23% | 3.11% | 6.33% | 10.29% | -0.66% | 6.18% | 1.88% | 4.32% | 3.98% | 2.36% | 2.27% | 50.97% |
Комиссия
Комиссия My Trends Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Trends Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.13 | 1.65 | 1.20 | 1.07 | 4.27 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06 | 1.60 | 1.20 | 0.57 | 3.52 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.52 | 2.06 | 1.27 | 2.01 | 6.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Trends Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Trends Portfolio | 0.99% | 1.07% | 1.24% | 0.85% | 1.12% | 1.30% | 1.68% | 1.44% | 1.76% | 1.74% | 1.65% | 1.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Trends Portfolio показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка My Trends Portfolio составляет 3.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-33.02% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 121 | 30 июн. 2023 г. | 374 |
-24.5% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 196 |
-17.25% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 86 |
-16.51% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 107 | 24 янв. 2012 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Trends Portfolio составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | VNQ | NVDA | AMZN | AAPL | MSFT | IJH | VFIAX | VGT | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
VNQ | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.68 | 0.64 | 0.51 | 0.66 |
NVDA | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.60 | 0.71 | 0.60 |
AMZN | 0.38 | 0.35 | 0.49 | 1.00 | 0.49 | 0.57 | 0.50 | 0.62 | 0.66 | 0.62 |
AAPL | 0.37 | 0.35 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.61 |
MSFT | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.72 | 0.79 | 0.70 |
IJH | 0.42 | 0.68 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.88 | 0.76 | 0.92 |
VFIAX | 0.44 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.99 |
VGT | 0.48 | 0.51 | 0.71 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
VTI | 0.46 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.92 | 0.99 | 0.89 | 1.00 |