My Trends Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Trends Portfolio

Последнее обновление 4 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	13.64%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.24%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	12.42%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.76%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.90%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.26%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	9.91%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7.33%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	9.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10.62%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Trends Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

My Trends Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

My Trends Portfolio на 4 февр. 2025 г. показал доходность в -1.60% с начала года и доходность в 26.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.92%	0.88%	15.58%	20.89%	12.50%	11.34%
My Trends Portfolio	-9.25%	-13.54%	25.11%	64.22%	47.82%	38.38%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-8.95%	-6.31%	10.28%	22.08%	23.80%	24.06%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	2.57%	1.59%	11.28%	18.68%	10.82%	9.74%
MSFT Microsoft Corporation	-2.51%	-2.94%	3.22%	2.06%	18.63%	27.52%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.28%	1.15%	15.72%	23.11%	13.59%	12.76%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.44%	1.02%	1.76%	13.76%	2.69%	4.69%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	-19.25%	11.92%	68.30%	79.60%	73.16%
AMZN Amazon.com, Inc.	8.22%	5.90%	46.62%	39.40%	18.39%	29.03%
TSLA Tesla, Inc.	-4.99%	-6.52%	91.23%	111.91%	50.65%	38.91%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	2.00%	0.95%	15.14%	22.89%	14.16%	13.32%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-2.24%	-3.96%	17.11%	21.05%	18.89%	20.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Trends Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-6.31%												-9.25%
2024	4.20%	18.13%	6.00%	-3.01%	17.69%	11.46%	-1.29%	0.16%	4.91%	4.76%	9.88%	1.83%	101.82%
2023	26.55%	11.72%	9.73%	-6.05%	22.66%	15.16%	5.41%	0.88%	-7.98%	-8.37%	14.95%	4.32%	121.37%
2022	-11.48%	-3.87%	14.62%	-20.96%	-6.65%	-12.27%	24.01%	-8.70%	-9.43%	-3.90%	-0.52%	-20.92%	-51.07%
2021	5.50%	-6.76%	-0.55%	8.20%	-4.47%	11.57%	0.55%	8.12%	-2.03%	26.56%	9.47%	-5.75%	56.89%
2020	11.08%	-0.83%	-8.22%	21.42%	8.60%	13.41%	15.86%	32.57%	-7.81%	-6.70%	20.30%	11.29%	167.45%
2019	6.00%	3.40%	5.38%	2.64%	-13.13%	11.79%	2.65%	-2.16%	2.60%	9.33%	5.09%	8.19%	47.46%
2018	14.68%	-0.50%	-6.23%	1.77%	6.67%	1.29%	1.37%	10.45%	-1.43%	-11.31%	-5.93%	-11.13%	-3.74%
2017	5.95%	1.14%	4.85%	2.60%	11.47%	0.21%	2.39%	4.28%	0.18%	8.28%	-0.10%	-0.92%	47.62%
2016	-10.04%	-0.88%	11.50%	-0.54%	5.18%	-1.43%	9.04%	-0.21%	3.21%	-1.22%	4.48%	6.70%	26.81%
2015	-1.62%	5.53%	-3.29%	6.96%	3.55%	-0.75%	2.88%	-4.93%	-0.17%	5.03%	4.55%	-0.51%	17.72%
2014	0.64%	12.03%	-4.13%	0.28%	2.52%	5.53%	-2.48%	9.82%	-4.69%	2.35%	4.40%	-4.50%	22.16%

Комиссия

Комиссия My Trends Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Trends Portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Trends Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.03	1.56	1.20	1.46	4.11
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.19	1.73	1.21	2.24	5.46
MSFT Microsoft Corporation	0.19	0.39	1.05	0.27	0.57
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.93	2.59	1.35	2.94	11.73
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.73	1.07	1.14	0.46	2.67
NVDA NVIDIA Corporation	1.58	2.13	1.27	3.31	9.51
AMZN Amazon.com, Inc.	1.89	2.54	1.33	2.72	8.74
TSLA Tesla, Inc.	1.65	2.45	1.28	1.60	8.12
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.97	2.64	1.36	3.00	12.46
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.07	1.49	1.20	1.57	5.46

My Trends Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Trends Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Trends Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.98%	0.99%	1.07%	1.24%	0.85%	1.12%	1.30%	1.68%	1.44%	1.76%	1.74%	1.65%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.29%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.24%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.80%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.21%	1.24%	1.45%	1.68%	1.24%	1.53%	1.87%	2.05%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.61%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Trends Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Trends Portfolio показал максимальную просадку в 56.56%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.

Текущая просадка My Trends Portfolio составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.56%	4 янв. 2022 г.	253	5 янв. 2023 г.	131	17 июл. 2023 г.	384
-35.75%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	44	20 мая 2020 г.	64
-33.42%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	244	12 дек. 2019 г.	302
-24.17%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	52	21 окт. 2024 г.	72
-23.57%	9 февр. 2021 г.	19	8 мар. 2021 г.	82	2 июл. 2021 г.	101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Trends Portfolio составляет 17.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Trends Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	VNQ	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	IJH	VFIAX	VGT	VTI
TSLA	1.00	0.28	0.38	0.37	0.38	0.35	0.41	0.45	0.47	0.46
VNQ	0.28	1.00	0.30	0.34	0.34	0.41	0.67	0.63	0.50	0.65
NVDA	0.38	0.30	1.00	0.47	0.49	0.54	0.51	0.60	0.72	0.60
AAPL	0.37	0.34	0.47	1.00	0.49	0.55	0.49	0.62	0.74	0.61
AMZN	0.38	0.34	0.49	0.49	1.00	0.58	0.50	0.62	0.66	0.62
MSFT	0.35	0.41	0.54	0.55	0.58	1.00	0.54	0.72	0.79	0.70
IJH	0.41	0.67	0.51	0.49	0.50	0.54	1.00	0.88	0.75	0.91
VFIAX	0.45	0.63	0.60	0.62	0.62	0.72	0.88	1.00	0.89	0.99
VGT	0.47	0.50	0.72	0.74	0.66	0.79	0.75	0.89	1.00	0.89
VTI	0.46	0.65	0.60	0.61	0.62	0.70	0.91	0.99	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Trends Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество