Jayashree Brokerage Account

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Jayashree Brokerage Account

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	46.71%
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	2.49%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	6.24%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	Asia Pacific Equities	0.24%
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio	Health & Biotech Equities	2.53%
INTC Intel Corporation	Technology	0.20%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	3.74%
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	2.26%
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund	Multisector Bonds	1.78%
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6.28%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	14.69%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	0.29%
SWISX Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	5.02%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	Communication Services	2.99%
USD=X USD Cash		4.54%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2015 г., начальной даты JHMM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Jayashree Brokerage Account	-6.80%	9.58%	-3.44%	8.16%	18.03%	N/A
Активы портфеля:
APO Apollo Global Management, Inc.	-20.37%	9.63%	-19.26%	15.47%	26.84%	25.30%
AAPL Apple Inc	-19.10%	4.76%	-11.54%	5.56%	21.13%	21.14%
INTC Intel Corporation	3.19%	9.82%	-13.83%	-34.40%	-17.91%	-2.27%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	23.19%	10.53%	22.24%	49.76%	10.05%	23.60%
QQQ Invesco QQQ	0.50%	18.45%	2.28%	13.25%	18.18%	17.51%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	13.50%	9.35%	12.29%	11.03%	11.25%	5.35%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	12.97%	14.90%	11.42%	11.18%	2.44%	0.53%
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	-1.61%	11.79%	-5.22%	5.04%	13.27%	N/A
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	1.29%	7.54%	-1.57%	10.20%	14.83%	10.07%
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio	-9.17%	1.14%	-18.79%	-14.32%	-3.14%	0.42%
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund	0.50%	2.26%	0.51%	4.83%	3.59%	3.24%
SWISX Schwab International Index Fund	16.19%	8.46%	15.39%	11.27%	12.28%	5.73%
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-2.80%	18.25%	-8.68%	-0.60%	11.21%	9.39%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jayashree Brokerage Account, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.82%	0.62%	-5.63%	-0.93%	0.91%								-6.80%
2024	-0.69%	1.05%	-1.01%	-2.81%	8.72%	6.08%	2.30%	2.21%	1.79%	-2.37%	5.27%	0.64%	22.58%
2023	8.07%	0.20%	8.75%	2.99%	3.24%	6.92%	1.47%	-3.00%	-5.76%	-0.31%	10.51%	2.08%	39.65%
2022	-3.79%	-3.91%	3.33%	-9.45%	-2.12%	-7.21%	12.92%	-3.94%	-10.49%	7.57%	2.51%	-7.89%	-22.53%
2021	-0.11%	-2.89%	1.20%	6.10%	-1.89%	6.31%	4.00%	3.41%	-5.44%	7.95%	3.60%	4.83%	29.53%
2020	3.50%	-8.77%	-7.42%	12.80%	6.72%	9.65%	9.42%	13.57%	-7.19%	-4.72%	9.56%	7.49%	49.32%
2019	5.75%	3.61%	5.81%	5.45%	-7.79%	9.58%	4.07%	-0.45%	3.78%	6.50%	5.65%	6.24%	58.78%
2018	3.32%	1.34%	-3.99%	-0.17%	8.17%	-0.30%	3.30%	11.18%	0.06%	-4.97%	-7.97%	-10.02%	-2.13%
2017	4.11%	7.51%	3.42%	1.60%	4.81%	-2.94%	3.32%	6.60%	-2.22%	7.27%	1.96%	-0.24%	40.57%
2016	-5.57%	-0.90%	9.35%	-7.92%	4.92%	-2.80%	7.57%	1.86%	3.36%	-0.01%	-0.03%	3.08%	12.14%
2015									1.53%	9.17%	0.38%	-6.01%	4.57%

Комиссия

Комиссия Jayashree Brokerage Account составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LBNDX

Lord Abbett Bond Debenture Fund

FSPHX

Fidelity® Select Health Care Portfolio

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

JHMM

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

QQQ

Invesco QQQ

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

SWISX

Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Jayashree Brokerage Account составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
APO Apollo Global Management, Inc.	0.34	0.83	1.12	0.44	1.25
AAPL Apple Inc	0.16	0.43	1.06	0.13	0.42
INTC Intel Corporation	-0.54	-0.41	0.95	-0.45	-0.91
MSFT Microsoft Corporation	0.24	0.61	1.08	0.31	0.68
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	1.58	1.93	1.26	1.01	6.81
QQQ Invesco QQQ	0.51	0.81	1.11	0.50	1.60
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	0.63	1.07	1.15	0.82	2.55
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	0.45	1.07	1.15	0.40	1.38
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.24	0.67	1.09	0.34	1.11
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	0.64	1.09	1.16	0.76	2.91
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio	-0.74	-0.95	0.87	-0.47	-1.31
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund	1.10	1.49	1.22	0.73	3.50
SWISX Schwab International Index Fund	0.65	0.97	1.13	0.77	2.15
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-0.02	0.12	1.02	-0.03	-0.09
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jayashree Brokerage Account имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.36
За 5 лет: 0.82
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jayashree Brokerage Account за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.29%	1.26%	0.95%	1.13%	1.18%	1.23%	1.71%	2.94%	1.62%	2.03%	2.82%	2.75%
Активы портфеля:
APO Apollo Global Management, Inc.	1.45%	1.10%	1.81%	2.51%	2.90%	4.72%	4.23%	7.86%	5.53%	6.46%	12.91%	13.19%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
INTC Intel Corporation	0.60%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	2.93%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.40%	2.58%	2.81%	2.95%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	3.70%	4.18%	4.28%	2.91%	2.78%	2.56%	2.70%	2.94%	4.35%	3.07%	2.62%	3.52%
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	1.03%	1.01%	1.17%	1.16%	0.72%	1.04%	1.02%	1.36%	0.90%	1.15%	0.33%	0.00%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	2.12%	2.07%	2.43%	2.62%	2.04%	2.73%	2.50%	2.93%	2.36%	2.66%	2.81%	2.42%
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.13%	0.58%	0.11%	0.15%	0.17%	0.13%	4.61%	4.79%
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund	6.08%	5.87%	5.12%	5.06%	3.81%	3.71%	4.01%	4.78%	4.24%	4.64%	4.72%	6.95%
SWISX Schwab International Index Fund	2.84%	3.29%	3.31%	2.73%	3.34%	1.88%	3.09%	3.15%	2.71%	3.19%	2.71%	3.37%
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	6.14%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%	9.28%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jayashree Brokerage Account показал максимальную просадку в 29.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Jayashree Brokerage Account составляет 9.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.26%	13 февр. 2020 г.	28	23 мар. 2020 г.	54	5 июн. 2020 г.	82
-27.01%	4 окт. 2018 г.	66	3 янв. 2019 г.	147	29 июл. 2019 г.	213
-25.61%	28 дек. 2021 г.	271	5 янв. 2023 г.	116	15 июн. 2023 г.	387
-23.04%	18 дек. 2024 г.	80	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.05%	4 нояб. 2015 г.	73	11 февр. 2016 г.	155	15 сент. 2016 г.	228

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 3.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	TTWO	EWH	LBNDX	APO	INTC	AAPL	FSPHX	MSFT	SWISX	DTD	IXUS	JHMM	LCGFX	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.48	0.52	0.54	0.60	0.63	0.69	0.73	0.76	0.78	0.90	0.80	0.88	0.91	0.91	0.84
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TTWO	0.48	0.00	1.00	0.26	0.31	0.32	0.35	0.41	0.43	0.47	0.36	0.37	0.38	0.42	0.52	0.54	0.51
EWH	0.52	0.00	0.26	1.00	0.38	0.33	0.39	0.37	0.41	0.38	0.62	0.50	0.69	0.50	0.47	0.48	0.46
LBNDX	0.54	0.00	0.31	0.38	1.00	0.38	0.35	0.38	0.46	0.39	0.55	0.50	0.56	0.55	0.52	0.51	0.47
APO	0.60	0.00	0.32	0.33	0.38	1.00	0.37	0.40	0.46	0.43	0.52	0.56	0.54	0.62	0.56	0.54	0.52
INTC	0.63	0.00	0.35	0.39	0.35	0.37	1.00	0.48	0.45	0.51	0.52	0.56	0.54	0.57	0.59	0.64	0.56
AAPL	0.69	0.00	0.41	0.37	0.38	0.40	0.48	1.00	0.48	0.63	0.51	0.55	0.53	0.52	0.66	0.76	0.94
FSPHX	0.73	0.00	0.43	0.41	0.46	0.46	0.45	0.48	1.00	0.54	0.61	0.66	0.61	0.71	0.69	0.67	0.60
MSFT	0.76	0.00	0.47	0.38	0.39	0.43	0.51	0.63	0.54	1.00	0.54	0.57	0.56	0.57	0.83	0.83	0.79
SWISX	0.78	0.00	0.36	0.62	0.55	0.52	0.52	0.51	0.61	0.54	1.00	0.75	0.96	0.75	0.69	0.67	0.64
DTD	0.90	0.00	0.37	0.50	0.50	0.56	0.56	0.55	0.66	0.57	0.75	1.00	0.76	0.89	0.72	0.70	0.68
IXUS	0.80	0.00	0.38	0.69	0.56	0.54	0.54	0.53	0.61	0.56	0.96	0.76	1.00	0.77	0.71	0.70	0.67
JHMM	0.88	0.00	0.42	0.50	0.55	0.62	0.57	0.52	0.71	0.57	0.75	0.89	0.77	1.00	0.76	0.73	0.67
LCGFX	0.91	0.00	0.52	0.47	0.52	0.56	0.59	0.66	0.69	0.83	0.69	0.72	0.71	0.76	1.00	0.93	0.83
QQQ	0.91	0.00	0.54	0.48	0.51	0.54	0.64	0.76	0.67	0.83	0.67	0.70	0.70	0.73	0.93	1.00	0.89
Portfolio	0.84	0.00	0.51	0.46	0.47	0.52	0.56	0.94	0.60	0.79	0.64	0.68	0.67	0.67	0.83	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Jayashree Brokerage Account

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество