VG1
vpmcx
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
VG1 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| VG1 | 2.97% | 1.98% | -0.46% | 8.04% | 6.81% | 7.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.00% | 2.98% | -1.86% | 11.92% | 12.65% | 11.67% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.29% | 2.82% | -2.22% | 6.74% | 10.70% | 10.64% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.76% | 3.59% | -1.93% | 4.29% | 13.92% | 9.58% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.39% | 3.65% | -3.01% | 4.76% | 6.87% | 5.46% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10% | 2.79% | -2.06% | 11.06% | 12.82% | 9.92% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 14.94% | 4.16% | 11.58% | 13.96% | 9.43% | 5.84% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 12.42% | 4.94% | -0.77% | 3.93% | 1.56% | 5.56% |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 12.36% | 4.94% | 7.63% | 12.66% | 7.44% | 8.90% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.42% | 4.64% | -1.56% | 15.74% | 16.12% | 14.27% |
WMT Walmart Inc. | 11.00% | 1.28% | 8.49% | 53.28% | 21.09% | 17.39% |
CRM salesforce.com, inc. | -21.63% | -4.89% | -20.75% | 12.25% | 8.53% | 13.61% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.11% | 3.83% | 11.82% | 14.34% | 9.53% | 5.97% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 1.73% | 3.58% | -1.97% | 4.22% | 13.84% | 12.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.27% | -0.12% | 0.49% | 5.20% | -1.00% | 1.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VG1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 0.81% | -2.91% | -0.12% | 2.50% | 0.17% | 2.97% | ||||||
| 2024 | 0.46% | 2.30% | 1.81% | -3.22% | 2.78% | 1.28% | 2.02% | 2.65% | 1.67% | -2.41% | 3.05% | -3.25% | 9.20% |
| 2023 | 4.73% | -3.11% | 3.49% | 0.95% | -1.34% | 3.39% | 1.70% | -1.55% | -3.65% | -1.85% | 7.02% | 3.92% | 13.86% |
| 2022 | -3.82% | -2.21% | 0.51% | -5.53% | 0.09% | -4.73% | 5.04% | -3.70% | -6.75% | 4.73% | 6.14% | -3.85% | -14.15% |
| 2021 | -0.84% | 0.71% | 1.79% | 3.00% | 0.95% | 1.23% | 1.31% | 1.41% | -3.15% | 3.73% | -1.70% | 1.42% | 10.11% |
| 2020 | 0.43% | -3.99% | -7.36% | 7.20% | 3.39% | 1.84% | 3.65% | 4.63% | -1.20% | -2.00% | 7.76% | 1.60% | 15.92% |
| 2019 | 5.09% | 2.44% | 1.44% | 2.27% | -2.89% | 4.59% | 0.80% | 0.59% | 0.46% | 1.27% | 2.00% | 1.10% | 20.66% |
| 2018 | 3.46% | -2.98% | -0.75% | -0.06% | 1.46% | 0.07% | 2.52% | 1.71% | 0.33% | -4.67% | 2.28% | -5.32% | -2.37% |
| 2017 | 1.93% | 2.61% | 0.58% | 1.48% | 1.92% | 0.36% | 1.44% | 0.64% | 1.22% | 1.37% | 2.05% | 0.48% | 17.28% |
| 2016 | -2.58% | 0.13% | 4.24% | 0.45% | 1.07% | 0.66% | 2.66% | 0.18% | 0.14% | -1.96% | 0.32% | 0.41% | 5.69% |
| 2015 | -0.34% | 3.02% | -0.57% | 0.43% | 0.26% | -1.97% | 1.59% | -4.14% | -0.79% | 4.74% | 0.12% | -1.29% | 0.76% |
| 2014 | -1.35% | 3.25% | 0.16% | 0.15% | 1.61% | 1.26% | -1.27% | 2.68% | -1.13% | 1.76% | 2.01% | -1.15% | 8.12% |
Комиссия
Комиссия VG1 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VG1 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.75 | 1.28 | 1.18 | 0.90 | 3.63 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 0.47 | 0.94 | 1.13 | 0.59 | 1.97 |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 0.20 | 0.47 | 1.06 | 0.23 | 0.81 |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.24 | 0.83 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.69 | 1.26 | 1.18 | 0.93 | 3.59 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.90 | 1.42 | 1.19 | 1.15 | 3.61 |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 0.17 | 0.39 | 1.06 | 0.09 | 0.57 |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 0.60 | 0.99 | 1.13 | 0.41 | 2.51 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.80 | 1.22 | 1.18 | 0.83 | 3.11 |
WMT Walmart Inc. | 2.23 | 3.05 | 1.42 | 2.52 | 8.16 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.37 | 0.16 | 1.02 | -0.09 | -0.22 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.86 | 1.39 | 1.19 | 1.13 | 3.55 |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.20 | 0.46 | 1.06 | 0.23 | 0.79 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.99 | 1.65 | 1.20 | 0.50 | 2.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VG1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.42% | 6.06% | 2.98% | 4.57% | 4.69% | 3.34% | 3.55% | 5.21% | 3.29% | 2.86% | 3.61% | 3.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.78% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 13.31% | 11.96% | 2.29% | 6.05% | 5.45% | 2.82% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 6.59% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 5.61% | 5.13% | 5.99% | 6.87% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 8.21% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 4.54% | 5.74% | 5.39% | 4.23% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.85% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 8.73% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 14.02% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% | 2.46% |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 8.61% | 9.68% | 1.83% | 6.90% | 13.85% | 2.28% | 1.20% | 5.34% | 0.84% | 1.26% | 1.39% | 2.29% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.21% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
WMT Walmart Inc. | 0.89% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.79% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 6.51% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 5.61% | 5.05% | 5.91% | 6.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.10% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VG1 показал максимальную просадку в 21.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка VG1 составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.4% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 352 | 12 мар. 2024 г. | 588 |
| -20.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.41% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.27% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -10.21% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 4.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | WMT | CRM | VWILX | VWIGX | VTIAX | VYM | VEU | VDIGX | VHCAX | VIG | VPMAX | VPMCX | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.42 | 0.61 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.82 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 0.94 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.09 | 0.08 |
| WMT | 0.42 | -0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.32 | 0.48 | 0.33 | 0.49 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| CRM | 0.61 | -0.06 | 0.20 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.62 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 |
| VWILX | 0.81 | -0.04 | 0.29 | 0.56 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.69 | 0.91 | 0.70 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.85 |
| VWIGX | 0.81 | -0.05 | 0.29 | 0.56 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.91 | 0.70 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 |
| VTIAX | 0.81 | -0.05 | 0.31 | 0.49 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.77 | 0.98 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.85 |
| VYM | 0.89 | -0.13 | 0.45 | 0.45 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.91 | 0.79 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.86 |
| VEU | 0.82 | -0.06 | 0.32 | 0.50 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.78 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.86 |
| VDIGX | 0.89 | -0.08 | 0.48 | 0.49 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.91 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.91 |
| VHCAX | 0.91 | -0.10 | 0.33 | 0.62 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 0.97 | 0.91 | 0.91 |
| VIG | 0.93 | -0.08 | 0.49 | 0.53 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.92 | 0.78 | 0.96 | 0.83 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.92 |
| VPMAX | 0.93 | -0.11 | 0.36 | 0.61 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.98 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.93 |
| VPMCX | 0.94 | -0.11 | 0.37 | 0.61 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.93 |
| SCHX | 0.99 | -0.09 | 0.41 | 0.62 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.08 | 0.44 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |