IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund	REIT	0.97%
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund	Small Cap Value Equities	1.92%
GQETX GMO Quality Fund	Large Cap Blend Equities	5.76%
HILYX Hartford International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	6.28%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	2.24%
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	6.28%
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	2.56%
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	2.88%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	12.56%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	7.93%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	1.92%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	40.30%
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF	Large Cap Blend Equities	6.40%
USD=X USD Cash		2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты FESCX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25	0.00%	-3.02%	-1.30%	1.41%	19.84%	16.79%	—	—
Активы портфеля:
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.09%	-3.33%	-3.54%	-1.41%	17.61%	18.45%	11.96%	14.24%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	-0.80%	-2.83%	3.67%	8.50%	30.12%	16.04%	8.47%	9.41%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	-0.66%	-2.56%	-0.11%	0.72%	21.56%	14.07%	4.22%	8.27%
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF	0.10%	-3.30%	-3.44%	-1.20%	16.83%	19.34%	—	—
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	1.46%	-1.66%	-2.44%	0.36%	12.10%	10.67%	7.41%	9.51%
HILYX Hartford International Value Fund	1.32%	-0.87%	5.08%	12.05%	34.87%	19.46%	13.39%	11.17%
GQETX GMO Quality Fund	0.98%	-4.36%	-6.09%	-1.84%	12.88%	16.21%	11.94%	14.96%
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund	0.68%	-4.94%	-5.39%	-1.32%	18.51%	16.19%	7.33%	13.00%
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund	0.49%	-4.65%	1.53%	2.57%	9.21%	11.06%	7.38%	9.31%
IXN iShares Global Tech ETF	-0.03%	-2.65%	-3.21%	-2.28%	33.70%	24.09%	15.00%	20.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.79%	1.52%	-6.20%	0.83%									-1.30%
2025	3.24%	-0.49%	-3.29%	0.34%	5.61%	4.55%	0.95%	2.80%	3.10%	1.69%	0.46%	1.14%	21.71%
2024	0.23%	4.33%	3.18%	-3.40%	4.50%	1.64%	2.07%	2.24%	2.18%	-2.18%	3.85%	-3.04%	16.25%
2023	7.38%	-2.78%	2.81%	1.52%	-0.77%	5.92%	3.33%	-2.56%	-4.37%	-2.54%	8.75%	4.77%	22.45%
2022	-4.07%	-2.80%	1.73%	-7.62%	0.82%	-7.97%	7.18%	-3.99%	-9.17%	6.59%	7.99%	-4.24%	-16.24%
2021							0.08%	2.40%	-3.80%	5.14%	-2.08%	4.53%	6.10%

Метрики бенчмарка

IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25: годовая альфа составляет 1.15%, бета — 0.88, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 15.07.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.95%) было выше, чем в снижении (90.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.88 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.15%

Бета: 0.88

R²: 0.95

Участие в росте: 90.95%

Участие в снижении: 90.18%

Комиссия

Комиссия IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MVCAX

MFS Mid Cap Value Fund

FESCX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

HILYX

Hartford International Value Fund

CSRSX

Cohen & Steers Realty Shares Fund

PRDMX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

MIEIX

MFS International Equity Fund Class R6

GQETX

GMO Quality Fund

IXN

iShares Global Tech ETF

TSPA

T. Rowe Price US Equity Research ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	1.37	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	1.39	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.78	6.43	-2.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	54	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	82	1.72	2.36	1.34	2.64	10.12
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	62	1.22	1.72	1.25	1.77	6.62
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF	51	0.93	1.43	1.21	1.48	6.73
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	28	0.82	1.16	1.16	1.13	4.16
HILYX Hartford International Value Fund	92	2.22	2.85	1.44	3.09	11.80
GQETX GMO Quality Fund	29	0.82	1.29	1.17	1.06	4.16
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund	41	0.86	1.41	1.19	1.63	5.74
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund	17	0.57	0.92	1.13	0.78	3.06
IXN iShares Global Tech ETF	69	1.25	1.86	1.26	2.41	7.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.10%	3.07%	2.11%	2.00%	2.65%	2.80%	2.23%	2.52%	3.76%	2.38%	2.17%	3.09%
Активы портфеля:
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.15%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	3.18%	3.30%	3.19%	2.75%	3.12%	3.04%	1.87%	3.13%	3.08%	1.86%	3.11%	2.78%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.78%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF	0.65%	0.62%	0.50%	0.41%	1.16%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6	2.74%	2.68%	1.47%	1.67%	1.26%	5.40%	1.00%	3.12%	1.63%	1.85%	1.78%	1.71%
HILYX Hartford International Value Fund	5.52%	5.80%	0.00%	2.67%	2.84%	3.22%	2.08%	3.05%	8.24%	6.97%	5.23%	3.55%
GQETX GMO Quality Fund	11.88%	11.16%	3.91%	3.43%	11.85%	10.19%	13.61%	8.08%	21.66%	8.10%	3.56%	17.25%
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund	16.37%	15.49%	8.59%	6.83%	1.22%	10.13%	4.80%	2.02%	5.23%	3.71%	1.23%	3.78%
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund	8.08%	8.21%	10.99%	2.73%	5.22%	5.70%	0.80%	2.03%	6.36%	3.36%	0.07%	4.59%
IXN iShares Global Tech ETF	1.08%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25 составляет 5.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.71%	5 янв. 2022 г.	281	12 окт. 2022 г.	428	14 дек. 2023 г.	709
-15.99%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	38	16 мая 2025 г.	87
-9.41%	26 февр. 2026 г.	33	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.71%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	18	23 авг. 2024 г.	38
-4.97%	9 нояб. 2021 г.	23	1 дек. 2021 г.	26	27 дек. 2021 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 4.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	CSRSX	SPEM	HILYX	IXN	MIEIX	SPSM	FESCX	MVCAX	PRDMX	SPDW	GQETX	TSPA	SPYM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.58	0.63	0.67	0.91	0.73	0.80	0.79	0.81	0.88	0.78	0.93	0.99	1.00	0.96
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CSRSX	0.58	0.00	1.00	0.35	0.47	0.37	0.47	0.59	0.54	0.64	0.50	0.53	0.52	0.50	0.53	0.56
SPEM	0.63	0.00	0.35	1.00	0.70	0.58	0.67	0.53	0.56	0.53	0.56	0.73	0.58	0.58	0.59	0.70
HILYX	0.67	0.00	0.47	0.70	1.00	0.53	0.83	0.64	0.66	0.67	0.57	0.90	0.64	0.62	0.62	0.77
IXN	0.91	0.00	0.37	0.58	0.53	1.00	0.61	0.58	0.60	0.56	0.77	0.65	0.80	0.87	0.87	0.83
MIEIX	0.73	0.00	0.47	0.67	0.83	0.61	1.00	0.61	0.62	0.65	0.64	0.90	0.72	0.68	0.68	0.80
SPSM	0.80	0.00	0.59	0.53	0.64	0.58	0.61	1.00	0.94	0.90	0.75	0.70	0.70	0.72	0.75	0.79
FESCX	0.79	0.00	0.54	0.56	0.66	0.60	0.62	0.94	1.00	0.87	0.76	0.72	0.69	0.72	0.74	0.80
MVCAX	0.81	0.00	0.64	0.53	0.67	0.56	0.65	0.90	0.87	1.00	0.74	0.73	0.72	0.73	0.76	0.80
PRDMX	0.88	0.00	0.50	0.56	0.57	0.77	0.64	0.75	0.76	0.74	1.00	0.69	0.77	0.82	0.83	0.84
SPDW	0.78	0.00	0.53	0.73	0.90	0.65	0.90	0.70	0.72	0.73	0.69	1.00	0.75	0.73	0.74	0.87
GQETX	0.93	0.00	0.52	0.58	0.64	0.80	0.72	0.70	0.69	0.72	0.77	0.75	1.00	0.88	0.89	0.89
TSPA	0.99	0.00	0.50	0.58	0.62	0.87	0.68	0.72	0.72	0.73	0.82	0.73	0.88	1.00	0.97	0.92
SPYM	1.00	0.00	0.53	0.59	0.62	0.87	0.68	0.75	0.74	0.76	0.83	0.74	0.89	0.97	1.00	0.93
Portfolio	0.96	0.00	0.56	0.70	0.77	0.83	0.80	0.79	0.80	0.80	0.84	0.87	0.89	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2021 г.

IFG AP Aggressive 100/0 9-23-25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов