Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio (Optimized for Holding) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2024 г., начальной даты EUAD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель ETF Portfolio (Optimized for Holding) | -0.79% | -3.85% | 3.43% | 10.69% | 48.97% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.09% | -3.48% | -3.54% | -1.42% | 31.33% | 18.45% | 11.96% | 14.24% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.72% | -1.88% | 0.11% | 0.16% | 31.31% | 13.41% | 3.75% | 7.73% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.41% | -1.59% | 4.53% | 5.11% | 34.37% | 10.79% | 4.27% | 10.05% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -1.96% | -7.95% | 8.33% | 20.21% | 53.85% | 32.93% | — | — |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -1.35% | -3.00% | 0.66% | -9.88% | 40.30% | — | — | — |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.51% | 3.94% | 21.34% | 27.75% | 62.99% | 12.20% | 12.51% | 12.32% |
AMLP Alerian MLP ETF | 0.54% | -0.55% | 13.62% | 17.01% | 20.81% | 19.26% | 20.26% | 8.79% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | -1.22% | -1.69% | 0.28% | 6.14% | 34.28% | 6.21% | — | — |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -0.94% | -1.81% | -2.86% | -0.65% | 27.88% | 14.64% | 9.84% | 9.77% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | -0.14% | -6.84% | 7.65% | 7.96% | 79.79% | 30.77% | 16.06% | 18.38% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ETF Portfolio (Optimized for Holding) закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.93% | 5.39% | -8.39% | 0.20% | 3.43% | ||||||||
| 2025 | 5.31% | 0.14% | 2.86% | 1.30% | 3.49% | 4.48% | -0.06% | 4.72% | 7.14% | 1.53% | 3.08% | 3.36% | 44.10% |
| 2024 | -2.37% | 0.85% | -3.98% | -5.45% |
Метрики бенчмарка
ETF Portfolio (Optimized for Holding): годовая альфа составляет 20.81%, бета — 0.66, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 23.10.2024.
- Портфель участвовал в 121.95% роста S&P 500 Index, но только в 14.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.81%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 121.95%
- Участие в снижении
- 14.20%
Комиссия
Комиссия ETF Portfolio (Optimized for Holding) составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETF Portfolio (Optimized for Holding) имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.88 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.37 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.39 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 6.43 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 53 | 0.97 | 1.48 | 1.23 | 1.52 | 7.13 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 61 | 1.22 | 1.74 | 1.25 | 1.78 | 6.68 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 44 | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.44 | 5.78 |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 79 | 1.80 | 2.23 | 1.33 | 2.60 | 9.38 |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 41 | 0.93 | 1.39 | 1.18 | 1.26 | 3.66 |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 94 | 2.48 | 3.06 | 1.48 | 3.49 | 19.55 |
AMLP Alerian MLP ETF | 23 | 0.50 | 0.75 | 1.11 | 0.61 | 1.55 |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 63 | 1.17 | 1.71 | 1.22 | 2.38 | 7.56 |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 41 | 0.86 | 1.33 | 1.18 | 1.30 | 4.69 |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 88 | 2.07 | 2.75 | 1.35 | 3.54 | 12.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Portfolio (Optimized for Holding) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.71% | 2.11% | 2.12% | 2.37% | 2.30% | 1.55% | 1.77% | 1.86% | 1.46% | 1.56% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.20% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.58% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.23% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.78% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF Portfolio (Optimized for Holding) показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETF Portfolio (Optimized for Holding) составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.87% | 29 янв. 2026 г. | 36 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.11% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 27 |
| -5.64% | 23 окт. 2024 г. | 40 | 18 дек. 2024 г. | 27 | 30 янв. 2025 г. | 67 |
| -4.01% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 5 | 28 нояб. 2025 г. | 11 |
| -3.81% | 21 окт. 2025 г. | 11 | 4 нояб. 2025 г. | 6 | 12 нояб. 2025 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AMLP | IAUM | MEDX | INDA | EUAD | SLV | GDX | IGV | EWZ | XAR | GUNR | IJR | FEZ | VWO | SPYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.33 | 0.06 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.73 | 0.47 | 0.66 | 0.41 | 0.77 | 0.65 | 0.63 | 1.00 | 0.63 |
| AMLP | 0.33 | 1.00 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| IAUM | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.72 | 0.78 | 0.02 | 0.22 | 0.14 | 0.48 | 0.06 | 0.20 | 0.29 | 0.06 | 0.66 |
| MEDX | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 1.00 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.42 | 0.40 |
| INDA | 0.37 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.55 | 0.37 | 0.43 |
| EUAD | 0.35 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.45 | 0.21 | 0.27 | 0.46 | 0.33 | 0.35 | 0.45 |
| SLV | 0.19 | 0.08 | 0.72 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.75 | 0.11 | 0.31 | 0.17 | 0.54 | 0.14 | 0.33 | 0.41 | 0.19 | 0.73 |
| GDX | 0.19 | 0.09 | 0.78 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.75 | 1.00 | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.58 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.18 | 0.73 |
| IGV | 0.73 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.57 | 0.22 | 0.55 | 0.42 | 0.45 | 0.73 | 0.47 |
| EWZ | 0.47 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.58 |
| XAR | 0.66 | 0.29 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.45 | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.64 | 0.41 | 0.40 | 0.66 | 0.54 |
| GUNR | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.54 | 0.58 | 0.22 | 0.51 | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.41 | 0.75 |
| IJR | 0.77 | 0.40 | 0.06 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.55 | 0.43 | 0.64 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.53 | 0.77 | 0.58 |
| FEZ | 0.65 | 0.23 | 0.20 | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.41 | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |
| VWO | 0.63 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.40 | 0.55 | 0.53 | 0.69 | 1.00 | 0.63 | 0.74 |
| SPYM | 1.00 | 0.33 | 0.06 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.19 | 0.18 | 0.73 | 0.47 | 0.66 | 0.41 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.63 | 0.34 | 0.66 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.75 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 1.00 |