PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ETF Portfolio (Optimized for Holding)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio (Optimized for Holding) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2024 г., начальной даты EUAD

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
ETF Portfolio (Optimized for Holding)
-0.79%-3.85%3.43%10.69%48.97%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.09%-3.48%-3.54%-1.42%31.33%18.45%11.96%14.24%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.72%-1.88%0.11%0.16%31.31%13.41%3.75%7.73%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.41%-1.59%4.53%5.11%34.37%10.79%4.27%10.05%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-1.96%-7.95%8.33%20.21%53.85%32.93%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
-1.35%-3.00%0.66%-9.88%40.30%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
0.51%3.94%21.34%27.75%62.99%12.20%12.51%12.32%
AMLP
Alerian MLP ETF
0.54%-0.55%13.62%17.01%20.81%19.26%20.26%8.79%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
-1.22%-1.69%0.28%6.14%34.28%6.21%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-0.94%-1.81%-2.86%-0.65%27.88%14.64%9.84%9.77%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
-0.14%-6.84%7.65%7.96%79.79%30.77%16.06%18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Portfolio (Optimized for Holding) закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.93%5.39%-8.39%0.20%3.43%
20255.31%0.14%2.86%1.30%3.49%4.48%-0.06%4.72%7.14%1.53%3.08%3.36%44.10%
2024-2.37%0.85%-3.98%-5.45%

Метрики бенчмарка

ETF Portfolio (Optimized for Holding): годовая альфа составляет 20.81%, бета — 0.66, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 23.10.2024.

  • Портфель участвовал в 121.95% роста S&P 500 Index, но только в 14.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
20.81%
Бета
0.66
0.48
Участие в росте
121.95%
Участие в снижении
14.20%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio (Optimized for Holding) составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF Portfolio (Optimized for Holding) имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск ETF Portfolio (Optimized for Holding): 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETF Portfolio (Optimized for Holding): 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Portfolio (Optimized for Holding): 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Portfolio (Optimized for Holding): 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Portfolio (Optimized for Holding): 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Portfolio (Optimized for Holding): 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.88

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.37

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.39

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

6.43

+4.50


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
530.971.481.231.527.13
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
611.221.741.251.786.68
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
440.871.361.181.445.78
IAUM
iShares Gold Trust Micro
791.802.231.332.609.38
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
410.931.391.181.263.66
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
942.483.061.483.4919.55
AMLP
Alerian MLP ETF
230.500.751.110.611.55
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
631.171.711.222.387.56
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
410.861.331.181.304.69
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
882.072.751.353.5412.22

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Portfolio (Optimized for Holding) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.02
  • За всё время: 1.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio (Optimized for Holding) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.57%1.71%2.11%2.12%2.37%2.30%1.55%1.77%1.86%1.46%1.56%2.10%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
0.40%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.20%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.58%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF
1.23%1.23%1.92%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.78%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Portfolio (Optimized for Holding) показал максимальную просадку в 12.87%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETF Portfolio (Optimized for Holding) составляет 9.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.87%29 янв. 2026 г.3620 мар. 2026 г.
-11.11%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.27
-5.64%23 окт. 2024 г.4018 дек. 2024 г.2730 янв. 2025 г.67
-4.01%13 нояб. 2025 г.620 нояб. 2025 г.528 нояб. 2025 г.11
-3.81%21 окт. 2025 г.114 нояб. 2025 г.612 нояб. 2025 г.17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkAMLPIAUMMEDXINDAEUADSLVGDXIGVEWZXARGUNRIJRFEZVWOSPYMPortfolio
Benchmark1.000.330.060.430.370.350.190.190.730.470.660.410.770.650.631.000.63
AMLP0.331.000.060.160.140.110.080.090.270.240.290.450.400.230.230.330.34
IAUM0.060.061.000.120.150.230.720.780.020.220.140.480.060.200.290.060.66
MEDX0.430.160.121.000.260.170.130.160.210.170.270.270.480.410.310.420.40
INDA0.370.140.150.261.000.160.210.220.240.300.220.270.360.380.550.370.43
EUAD0.350.110.230.170.161.000.210.290.360.260.450.210.270.460.330.350.45
SLV0.190.080.720.130.210.211.000.750.110.310.170.540.140.330.410.190.73
GDX0.190.090.780.160.220.290.751.000.130.290.230.580.150.300.400.180.73
IGV0.730.270.020.210.240.360.110.131.000.320.570.220.550.420.450.730.47
EWZ0.470.240.220.170.300.260.310.290.321.000.330.510.430.520.560.470.58
XAR0.660.290.140.270.220.450.170.230.570.331.000.360.640.410.400.660.54
GUNR0.410.450.480.270.270.210.540.580.220.510.361.000.510.480.550.410.75
IJR0.770.400.060.480.360.270.140.150.550.430.640.511.000.580.530.770.58
FEZ0.650.230.200.410.380.460.330.300.420.520.410.480.581.000.690.660.66
VWO0.630.230.290.310.550.330.410.400.450.560.400.550.530.691.000.630.74
SPYM1.000.330.060.420.370.350.190.180.730.470.660.410.770.660.631.000.63
Portfolio0.630.340.660.400.430.450.730.730.470.580.540.750.580.660.740.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2024 г.