HF2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG
Доходность по периодам
HF2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.11% с начала года и доходность в 19.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| HF2 | 18.52% | 4.98% | 17.55% | 38.07% | 26.06% | 19.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 13.43% | 14.28% | 15.84% | 31.79% | 25.08% | 18.26% |
MS Morgan Stanley | 13.18% | 6.88% | 20.30% | 16.25% | 21.64% | 15.20% |
BLK BlackRock, Inc. | 4.37% | 6.23% | 7.62% | 17.84% | 14.79% | 13.15% |
BX The Blackstone Group Inc. | 8.50% | 12.77% | 14.03% | 39.80% | 27.67% | 21.49% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 17.10% | 1.80% | 13.64% | 28.64% | 26.63% | 16.45% |
CG The Carlyle Group Inc. | 15.71% | 16.99% | 15.97% | 40.37% | 17.41% | 9.30% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 16.59% | -5.24% | 10.60% | 29.18% | 22.69% | 20.07% |
KKR KKR & Co. Inc. | 41.35% | 10.33% | 35.00% | 99.09% | 35.46% | 20.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 7.55% | 4.36% | -6.54% | 5.63% | 1.88% | 18.52% | ||||||
| 2023 | 15.83% | -1.97% | -0.69% | 0.72% | 0.20% | 8.88% | 6.88% | -2.48% | -4.71% | -6.74% | 18.81% | 11.48% | 52.02% |
| 2022 | -5.64% | -6.52% | -0.13% | -13.98% | 5.66% | -13.85% | 14.80% | -6.21% | -11.92% | 9.61% | 9.08% | -7.37% | -27.55% |
| 2021 | 1.01% | 6.38% | 5.49% | 9.75% | 2.33% | 3.06% | 5.37% | 4.70% | -6.45% | 13.53% | -0.24% | 1.47% | 55.64% |
| 2020 | 3.82% | -9.84% | -17.41% | 14.37% | 11.72% | 5.54% | 6.04% | 4.02% | -3.14% | -0.54% | 15.67% | 6.24% | 36.13% |
| 2019 | 12.40% | 2.31% | 2.10% | 10.49% | -9.03% | 10.50% | 3.77% | -3.08% | 4.95% | 5.60% | 5.58% | 3.64% | 59.05% |
| 2018 | 7.87% | -4.39% | -3.58% | -2.49% | 4.13% | -0.49% | 5.47% | 0.28% | -0.56% | -10.58% | 0.22% | -10.69% | -15.41% |
| 2017 | 5.90% | 4.08% | 0.69% | 2.85% | 1.91% | 2.46% | 4.27% | 0.11% | 5.51% | 3.82% | 1.41% | 3.02% | 42.41% |
| 2016 | -10.53% | -0.05% | 9.13% | -0.97% | 2.55% | -4.07% | 9.07% | 2.94% | -0.86% | -2.47% | 9.01% | 1.11% | 13.76% |
| 2015 | -2.49% | 5.71% | -0.11% | 1.67% | 3.01% | -3.33% | 0.34% | -10.15% | -5.94% | 8.39% | 0.89% | -5.52% | -8.67% |
| 2014 | -2.49% | 4.55% | -0.93% | -2.89% | 2.14% | 5.69% | -2.00% | 4.94% | -2.99% | 0.55% | 5.47% | 0.83% | 12.95% |
| 2013 | 11.01% | 2.46% | 3.13% | 3.62% | 3.26% | -4.34% | 6.57% | -4.09% | 5.77% | 7.58% | 5.11% | 5.41% | 54.72% |
Комиссия
Комиссия HF2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HF2 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.14 | 1.70 | 1.21 | 1.54 | 3.83 |
MS Morgan Stanley | 0.61 | 0.99 | 1.13 | 0.45 | 1.59 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.78 | 1.24 | 1.15 | 0.43 | 2.06 |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.26 | 1.78 | 1.22 | 1.10 | 5.20 |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.43 | 2.02 | 1.25 | 1.94 | 6.47 |
CG The Carlyle Group Inc. | 1.16 | 1.72 | 1.22 | 0.75 | 3.74 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.47 | 1.99 | 1.26 | 2.22 | 7.53 |
KKR KKR & Co. Inc. | 3.10 | 4.17 | 1.50 | 2.77 | 21.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF2 | 1.48% | 1.61% | 2.44% | 1.29% | 1.65% | 2.48% | 3.47% | 2.62% | 3.45% | 5.52% | 3.12% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.42% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
MS Morgan Stanley | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.41% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.40% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.25% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.02% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.57% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF2 показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка HF2 составляет 3.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -36.8% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 520 |
| -33.13% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 389 |
| -27.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
| -11.66% | 4 мая 2012 г. | 21 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HF2 составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ITB | CG | MS | BX | KKR | AMP | SMH | BLK | IYW | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITB | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.54 |
| CG | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.50 |
| MS | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.51 | 0.68 | 0.51 | 0.52 |
| BX | 0.49 | 0.62 | 0.53 | 1.00 | 0.68 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
| KKR | 0.48 | 0.63 | 0.53 | 0.68 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
| AMP | 0.53 | 0.50 | 0.73 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.56 | 0.58 |
| SMH | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.84 | 0.82 |
| BLK | 0.53 | 0.51 | 0.68 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 0.58 | 1.00 | 0.60 | 0.63 |
| IYW | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.84 | 0.60 | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 0.97 | 1.00 |