HF2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HF2

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMP Ameriprise Financial, Inc.	Financial Services	10%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	10%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	10%
CG The Carlyle Group Inc.	Financial Services	10%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	10%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	10%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	10%
MS Morgan Stanley	Financial Services	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

HF2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG

Доходность по периодам

HF2 на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.70% с начала года и доходность в 20.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.66%	1.61%	15.23%	22.15%	12.59%	11.41%
HF2	1.16%	-0.61%	25.58%	37.34%	24.26%	19.72%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.29%	-4.13%	11.53%	24.41%	27.87%	25.99%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.98%	2.06%	-6.39%	5.14%	17.42%	15.39%
MS Morgan Stanley	9.51%	9.32%	49.26%	64.53%	24.03%	17.59%
BLK BlackRock, Inc.	-0.92%	-0.51%	22.09%	32.78%	15.78%	13.75%
BX The Blackstone Group Inc.	-0.92%	-2.89%	31.77%	43.41%	26.08%	22.98%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	0.56%	-0.08%	35.75%	39.14%	27.34%	17.35%
CG The Carlyle Group Inc.	3.35%	0.68%	34.69%	33.59%	13.77%	13.55%
QQQ Invesco QQQ	2.59%	1.14%	19.69%	23.14%	18.74%	18.65%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.22%	-1.54%	18.91%	22.88%	20.80%	20.96%
KKR KKR & Co. Inc.	0.94%	-1.80%	36.61%	69.85%	36.34%	22.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.78%												1.16%
2024	-0.12%	7.25%	4.41%	-6.95%	6.53%	2.70%	7.07%	-0.04%	4.30%	4.54%	9.68%	-5.83%	37.23%
2023	16.92%	-2.06%	-1.19%	0.62%	0.75%	8.27%	7.22%	-1.74%	-4.04%	-7.40%	18.65%	11.51%	53.81%
2022	-4.51%	-5.92%	-0.20%	-14.56%	7.20%	-15.32%	14.34%	-5.99%	-11.45%	9.66%	8.24%	-9.38%	-28.81%
2021	1.19%	6.16%	5.05%	9.86%	2.63%	3.16%	6.59%	5.40%	-6.57%	14.18%	0.25%	-0.14%	57.47%
2020	4.04%	-9.79%	-16.67%	14.30%	10.56%	5.24%	5.05%	4.24%	-3.03%	-0.85%	15.88%	6.10%	34.64%
2019	11.85%	2.68%	2.13%	10.56%	-9.24%	10.74%	4.14%	-2.72%	4.04%	5.90%	5.19%	3.14%	57.84%
2018	7.59%	-4.11%	-3.43%	-2.79%	3.63%	-0.91%	5.19%	0.54%	-0.33%	-10.70%	0.78%	-10.89%	-15.94%
2017	5.28%	4.65%	0.40%	2.39%	2.04%	2.07%	4.38%	-0.32%	5.10%	4.22%	1.53%	2.41%	39.78%
2016	-10.65%	-0.83%	8.94%	-0.73%	2.42%	-4.41%	8.98%	3.25%	-1.01%	-2.66%	9.45%	1.37%	12.85%
2015	-2.08%	5.42%	0.04%	1.78%	3.14%	-3.23%	0.23%	-10.62%	-6.07%	8.02%	0.49%	-5.62%	-9.57%
2014	-2.41%	4.35%	-0.92%	-3.31%	2.14%	5.95%	-1.92%	4.81%	-3.16%	0.44%	5.58%	1.10%	12.68%

Комиссия

Комиссия HF2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HF2 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HF2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.81	1.24	1.16	1.18	2.77
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.14	0.38	1.04	0.16	0.39
MS Morgan Stanley	2.36	3.21	1.45	3.75	14.94
BLK BlackRock, Inc.	1.63	2.19	1.29	1.83	7.21
BX The Blackstone Group Inc.	1.39	1.93	1.24	2.38	6.48
AMP Ameriprise Financial, Inc.	1.84	2.60	1.35	3.40	10.75
CG The Carlyle Group Inc.	0.93	1.42	1.18	1.04	3.27
QQQ Invesco QQQ	1.37	1.87	1.25	1.85	6.39
IYW iShares U.S. Technology ETF	1.13	1.58	1.21	1.57	5.29
KKR KKR & Co. Inc.	2.06	2.73	1.36	5.05	16.08

HF2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HF2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.20%	1.28%	1.61%	2.32%	1.24%	1.59%	2.03%	3.28%	2.48%	3.37%	5.31%	3.00%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.45%	0.46%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%
MS Morgan Stanley	2.65%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%
BLK BlackRock, Inc.	2.01%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
BX The Blackstone Group Inc.	1.47%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.66%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	1.08%	1.09%	1.40%	1.57%	1.47%	2.10%	2.29%	3.38%	1.91%	2.63%	2.43%	1.71%
CG The Carlyle Group Inc.	2.68%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%
QQQ Invesco QQQ	0.54%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.21%	0.21%	0.40%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
KKR KKR & Co. Inc.	0.46%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%	8.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HF2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HF2 показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка HF2 составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.54%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-36.87%	19 нояб. 2021 г.	227	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	519
-34.1%	29 мая 2015 г.	179	11 февр. 2016 г.	240	25 янв. 2017 г.	419
-28.15%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	358
-11.65%	4 мая 2012 г.	21	4 июн. 2012 г.	43	3 авг. 2012 г.	64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HF2 составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HF2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ITB	CG	MS	BX	KKR	AMP	SMH	BLK	IYW	QQQ
ITB	1.00	0.45	0.46	0.49	0.48	0.52	0.49	0.53	0.51	0.53
CG	0.45	1.00	0.49	0.63	0.64	0.50	0.46	0.51	0.49	0.50
MS	0.46	0.49	1.00	0.53	0.53	0.73	0.51	0.67	0.51	0.52
BX	0.49	0.63	0.53	1.00	0.69	0.55	0.50	0.58	0.53	0.55
KKR	0.48	0.64	0.53	0.69	1.00	0.57	0.52	0.55	0.56	0.57
AMP	0.52	0.50	0.73	0.55	0.57	1.00	0.55	0.71	0.55	0.57
SMH	0.49	0.46	0.51	0.50	0.52	0.55	1.00	0.57	0.85	0.82
BLK	0.53	0.51	0.67	0.58	0.55	0.71	0.57	1.00	0.60	0.62
IYW	0.51	0.49	0.51	0.53	0.56	0.55	0.85	0.60	1.00	0.97
QQQ	0.53	0.50	0.52	0.55	0.57	0.57	0.82	0.62	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HF2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество