HF2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG
Доходность по периодам
HF2 на 24 янв. 2025 г. показал доходность в 7.61% с начала года и доходность в 20.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.03% | 1.30% | 13.33% | 25.68% | 13.22% | 11.55% |
| HF2 | 7.61% | 5.01% | 24.71% | 48.18% | 26.46% | 20.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 10.19% | 6.16% | 13.30% | 39.33% | 30.30% | 26.97% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 6.18% | 4.58% | -4.46% | 13.03% | 18.57% | 16.44% |
MS Morgan Stanley | 9.61% | 8.45% | 35.32% | 63.09% | 24.40% | 17.85% |
BLK BlackRock, Inc. | -0.72% | -3.52% | 22.99% | 32.62% | 16.58% | 13.92% |
BX The Blackstone Group Inc. | 7.60% | 5.60% | 33.95% | 57.73% | 28.97% | 24.13% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 5.82% | 4.57% | 28.41% | 46.65% | 29.88% | 18.35% |
CG The Carlyle Group Inc. | 12.81% | 11.29% | 24.84% | 47.95% | 14.89% | 14.75% |
QQQ Invesco QQQ | 4.19% | 0.51% | 16.58% | 25.83% | 19.89% | 18.71% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 4.20% | 0.52% | 16.41% | 28.12% | 22.42% | 21.26% |
KKR KKR & Co. Inc. | 11.78% | 8.36% | 42.07% | 99.64% | 41.75% | 24.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12% | 7.26% | 4.41% | -6.94% | 6.53% | 2.70% | 7.07% | -0.04% | 4.30% | 4.54% | 9.68% | -5.83% | 37.23% |
| 2023 | 16.92% | -2.06% | -1.19% | 0.62% | 0.75% | 8.27% | 7.22% | -1.74% | -4.05% | -7.40% | 18.65% | 11.50% | 53.80% |
| 2022 | -4.52% | -5.93% | -0.20% | -14.56% | 7.20% | -15.32% | 14.34% | -5.99% | -11.45% | 9.66% | 8.24% | -9.38% | -28.81% |
| 2021 | 1.19% | 6.16% | 5.04% | 9.86% | 2.63% | 3.16% | 6.59% | 5.40% | -6.56% | 14.18% | 0.25% | -0.14% | 57.46% |
| 2020 | 4.04% | -9.79% | -16.67% | 14.30% | 10.56% | 5.24% | 5.05% | 4.25% | -3.03% | -0.85% | 15.88% | 6.10% | 34.65% |
| 2019 | 11.85% | 2.68% | 2.13% | 10.56% | -9.24% | 10.74% | 4.14% | -2.72% | 4.05% | 5.90% | 5.19% | 3.14% | 57.83% |
| 2018 | 7.59% | -4.11% | -3.43% | -2.79% | 3.63% | -0.91% | 5.19% | 0.54% | -0.33% | -10.70% | 0.78% | -10.89% | -15.94% |
| 2017 | 5.28% | 4.65% | 0.40% | 2.39% | 2.04% | 2.07% | 4.38% | -0.32% | 5.10% | 4.22% | 1.53% | 2.41% | 39.78% |
| 2016 | -10.65% | -0.83% | 8.94% | -0.73% | 2.43% | -4.41% | 8.98% | 3.25% | -1.01% | -2.66% | 9.45% | 1.37% | 12.85% |
| 2015 | -2.08% | 5.42% | 0.04% | 1.78% | 3.14% | -3.23% | 0.23% | -10.62% | -6.07% | 8.02% | 0.49% | -5.62% | -9.57% |
| 2014 | -2.41% | 4.35% | -0.92% | -3.31% | 2.14% | 5.95% | -1.92% | 4.81% | -3.16% | 0.44% | 5.58% | 1.10% | 12.68% |
Комиссия
Комиссия HF2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HF2 составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.22 | 1.73 | 1.22 | 1.71 | 4.12 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.21 | 0.49 | 1.06 | 0.26 | 0.65 |
MS Morgan Stanley | 2.51 | 3.36 | 1.48 | 3.98 | 15.81 |
BLK BlackRock, Inc. | 1.65 | 2.30 | 1.28 | 1.76 | 6.99 |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.96 | 2.54 | 1.31 | 3.33 | 9.44 |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 2.22 | 3.11 | 1.42 | 3.98 | 12.84 |
CG The Carlyle Group Inc. | 1.36 | 1.89 | 1.25 | 1.51 | 4.73 |
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | 2.02 | 1.27 | 2.00 | 6.96 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.36 | 1.84 | 1.24 | 1.84 | 6.24 |
KKR KKR & Co. Inc. | 2.98 | 3.73 | 1.49 | 6.99 | 22.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.28% | 1.61% | 2.32% | 1.24% | 1.59% | 2.03% | 3.28% | 2.48% | 3.37% | 5.31% | 3.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
MS Morgan Stanley | 2.58% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.00% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.86% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.62% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.03% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
CG The Carlyle Group Inc. | 2.46% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.53% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.42% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF2 показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -36.87% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 519 |
| -34.1% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 419 |
| -28.15% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -11.65% | 4 мая 2012 г. | 21 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HF2 составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ITB | CG | MS | BX | KKR | AMP | SMH | BLK | IYW | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITB | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
| CG | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.62 | 0.64 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| MS | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 0.51 | 0.67 | 0.51 | 0.52 |
| BX | 0.50 | 0.62 | 0.53 | 1.00 | 0.69 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| KKR | 0.48 | 0.64 | 0.53 | 0.69 | 1.00 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
| AMP | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.55 | 0.57 |
| SMH | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.85 | 0.82 |
| BLK | 0.53 | 0.51 | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.62 |
| IYW | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.85 | 0.60 | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.82 | 0.62 | 0.97 | 1.00 |