PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HF2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SMH 10%ITB 10%MS 10%BLK 10%BX 10%AMP 10%CG 10%QQQ 10%IYW 10%KKR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction

10%

MS
Morgan Stanley
Financial Services

10%

BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services

10%

BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services

10%

AMP
Ameriprise Financial, Inc.
Financial Services

10%

CG
The Carlyle Group Inc.
Financial Services

10%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

10%

KKR
KKR & Co. Inc.
Financial Services

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
906.22%
269.16%
HF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG

Доходность по периодам

HF2 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.57% с начала года и доходность в 18.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HF28.57%6.50%27.49%42.95%28.70%18.71%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.25%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
7.78%7.38%25.68%60.97%27.15%16.25%
MS
Morgan Stanley
-6.35%-0.91%3.08%-8.49%19.51%13.26%
BLK
BlackRock, Inc.
0.37%3.40%17.00%20.58%16.55%12.92%
BX
The Blackstone Group Inc.
-1.42%3.00%24.60%45.19%35.68%20.45%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
8.47%5.46%20.85%20.98%28.95%16.45%
CG
The Carlyle Group Inc.
12.98%12.26%42.28%34.04%25.05%9.05%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.66%18.32%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
10.31%3.95%21.47%58.59%24.94%20.51%
KKR
KKR & Co. Inc.
19.61%10.70%59.72%75.47%36.03%18.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.10%7.51%
2023-2.48%-4.71%-6.74%18.81%11.48%

Коэффициент Шарпа

HF2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.28

Коэффициент Шарпа HF2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.28
2.44
HF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HF21.58%1.61%2.44%1.29%1.65%2.48%3.47%2.62%3.45%5.52%3.12%2.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.45%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
MS
Morgan Stanley
3.84%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
BLK
BlackRock, Inc.
2.45%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.62%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.32%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%
CG
The Carlyle Group Inc.
3.07%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%3.73%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.36%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.67%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%

Комиссия

Комиссия HF2 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HF2
2.28
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
2.66
MS
Morgan Stanley
-0.25
BLK
BlackRock, Inc.
1.12
BX
The Blackstone Group Inc.
1.43
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.88
CG
The Carlyle Group Inc.
1.07
QQQ
Invesco QQQ
3.28
IYW
iShares U.S. Technology ETF
3.43
KKR
KKR & Co. Inc.
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ITBCGMSBXKKRSMHAMPBLKIYWQQQ
ITB1.000.440.460.490.480.500.530.530.530.55
CG0.441.000.490.620.630.450.500.510.490.50
MS0.460.491.000.530.530.520.740.680.520.53
BX0.490.620.531.000.680.510.550.570.550.56
KKR0.480.630.530.681.000.520.570.550.560.57
SMH0.500.450.520.510.521.000.570.590.840.82
AMP0.530.500.740.550.570.571.000.720.570.59
BLK0.530.510.680.570.550.590.721.000.620.63
IYW0.530.490.520.550.560.840.570.621.000.97
QQQ0.550.500.530.560.570.820.590.630.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HF2 показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-36.8%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.520
-33.13%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.389
-27.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314
-11.66%4 мая 2012 г.214 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.64

График волатильности

Текущая волатильность HF2 составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.01%
3.47%
HF2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев