Joe ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	15.60%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	9.20%
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Large Cap Value Equities	9.30%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	26.40%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.40%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	7.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	2.60%
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	Corporate Bonds	1.50%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	2.50%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	1%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Joe ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

Joe ETF Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.37% с начала года и доходность в 13.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Joe ETF Portfolio	0.45%	-1.39%	-1.37%	-0.02%	32.36%	17.90%	10.29%	13.19%
Активы портфеля:
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.53%	0.02%	2.72%	5.25%	37.07%	14.89%	7.98%	9.02%
SCHF Schwab International Equity ETF	0.64%	-0.00%	4.58%	8.70%	42.63%	16.56%	8.90%	9.60%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.45%	1.55%	6.74%	13.95%	45.31%	20.38%	12.59%	10.46%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.39%	-3.31%	-8.94%	-8.56%	32.75%	22.65%	13.17%	17.77%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.45%	-1.56%	-2.70%	-1.22%	32.43%	18.56%	10.52%	13.90%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.26%	-0.74%	12.65%	14.17%	25.89%	12.10%	8.27%	12.35%
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	-0.10%	-0.54%	-0.08%	1.11%	5.49%	5.44%	1.90%	2.88%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.12%	-0.28%	0.22%	1.22%	3.22%	3.82%	1.78%	1.72%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.50%	-1.72%	-3.14%	-1.68%	31.80%	18.89%	11.10%	14.22%
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	0.56%	-0.40%	2.45%	6.70%	28.24%	14.79%	9.86%	10.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Joe ETF Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.16%	1.01%	-5.57%	1.23%									-1.37%
2025	3.30%	-0.76%	-4.09%	0.73%	6.01%	4.44%	1.22%	2.65%	2.90%	1.77%	0.07%	0.60%	20.10%
2024	0.87%	4.64%	2.94%	-3.92%	4.57%	2.24%	1.51%	2.49%	1.93%	-1.60%	5.05%	-2.53%	19.24%
2023	7.17%	-2.36%	3.62%	1.43%	-0.03%	5.81%	3.32%	-2.13%	-4.41%	-2.54%	9.08%	5.09%	25.64%
2022	-5.63%	-2.97%	2.54%	-8.72%	0.07%	-8.02%	8.27%	-4.38%	-9.07%	7.00%	7.06%	-4.80%	-19.02%
2021	-0.70%	2.19%	3.22%	4.66%	0.92%	2.32%	1.77%	2.60%	-4.32%	5.95%	-1.82%	3.61%	21.87%

Метрики бенчмарка

Joe ETF Portfolio: годовая альфа составляет 1.42%, бета — 0.93, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.87%) было выше, чем в снижении (92.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.93 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.42%

Бета: 0.93

R²: 0.98

Участие в росте: 96.87%

Участие в снижении: 92.64%

Комиссия

Комиссия Joe ETF Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

SKOR

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Joe ETF Portfolio имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	1.84	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.33	2.97	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.40	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.17	1.82	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.19	7.76	+1.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	83	2.30	3.41	1.45	2.21	8.67
SCHF Schwab International Equity ETF	89	2.62	3.73	1.50	2.67	10.43
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	93	3.16	4.46	1.63	3.36	12.91
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	62	1.59	2.53	1.33	1.08	3.67
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	81	1.89	3.04	1.42	2.06	8.60
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	72	1.85	2.93	1.36	1.57	5.95
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	72	1.70	2.38	1.34	2.43	9.24
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	94	2.33	3.60	1.48	4.18	15.53
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	80	1.94	3.10	1.42	1.97	8.30
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	79	2.23	3.49	1.45	2.03	8.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Joe ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.07
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Joe ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.73%	1.76%	1.85%	1.87%	1.85%	1.66%	1.52%	2.03%	2.24%	1.83%	2.06%	1.99%
Активы портфеля:
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.46%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.27%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.59%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	0.38%	0.36%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	4.71%	4.70%	4.90%	3.90%	2.57%	2.55%	3.38%	3.53%	2.85%	2.46%	2.74%	2.25%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.93%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.15%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	1.64%	1.59%	1.97%	2.13%	2.07%	1.79%	2.12%	2.60%	2.66%	2.12%	2.22%	2.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Joe ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Joe ETF Portfolio составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.69%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-26.41%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	297	18 дек. 2023 г.	497
-18.54%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140
-16.98%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	37	2 июн. 2025 г.	72
-9.49%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	138	27 авг. 2018 г.	147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 6.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGSH	SKOR	SCHD	VYMI	IWY	IWX	IEFA	IWP	SCHF	SPY	SCHX	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.10	0.15	0.78	0.73	0.92	0.84	0.78	0.88	0.79	1.00	1.00	0.99	0.98
VGSH	-0.10	1.00	0.63	-0.08	-0.04	-0.08	-0.12	-0.01	-0.06	-0.02	-0.10	-0.09	-0.10	-0.07
SKOR	0.15	0.63	1.00	0.11	0.16	0.16	0.10	0.19	0.17	0.19	0.15	0.15	0.15	0.18
SCHD	0.78	-0.08	0.11	1.00	0.70	0.58	0.90	0.69	0.66	0.70	0.78	0.77	0.78	0.77
VYMI	0.73	-0.04	0.16	0.70	1.00	0.60	0.75	0.94	0.64	0.95	0.73	0.73	0.74	0.80
IWY	0.92	-0.08	0.16	0.58	0.60	1.00	0.63	0.67	0.83	0.68	0.92	0.92	0.91	0.91
IWX	0.84	-0.12	0.10	0.90	0.75	0.63	1.00	0.75	0.71	0.76	0.85	0.84	0.85	0.83
IEFA	0.78	-0.01	0.19	0.69	0.94	0.67	0.75	1.00	0.71	0.99	0.78	0.78	0.79	0.87
IWP	0.88	-0.06	0.17	0.66	0.64	0.83	0.71	0.71	1.00	0.71	0.88	0.90	0.91	0.90
SCHF	0.79	-0.02	0.19	0.70	0.95	0.68	0.76	0.99	0.71	1.00	0.79	0.79	0.80	0.87
SPY	1.00	-0.10	0.15	0.78	0.73	0.92	0.85	0.78	0.88	0.79	1.00	1.00	0.99	0.98
SCHX	1.00	-0.09	0.15	0.77	0.73	0.92	0.84	0.78	0.90	0.79	1.00	1.00	1.00	0.98
VTI	0.99	-0.10	0.15	0.78	0.74	0.91	0.85	0.79	0.91	0.80	0.99	1.00	1.00	0.98
Portfolio	0.98	-0.07	0.18	0.77	0.80	0.91	0.83	0.87	0.90	0.87	0.98	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

Joe ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов