ARBOR PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	Foreign Large Cap Equities	15.65%
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	Nontraditional Bonds	12.75%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		12.30%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	11.90%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10.25%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	8.90%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	6.10%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	5.30%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	4.75%
RNSIX RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund	Multisector Bonds	4.60%
PAAIX PIMCO All Asset Fund	Tactical Allocation	3.10%
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	2.90%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	1.10%
CASH Meta Financial Group, Inc.	Financial Services	0.40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARBOR PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель ARBOR PORTFOLIO	0.31%	2.23%	9.36%	10.20%	20.43%	13.72%	7.90%	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.96%	6.47%	22.73%	19.51%	42.12%	19.24%	11.57%	—
CASH Meta Financial Group, Inc.	1.52%	5.41%	18.69%	13.22%	13.46%	19.00%	10.61%	17.80%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	0.00%	0.06%	2.67%	2.93%	6.67%	6.99%	4.77%	4.79%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	0.43%	2.45%	10.05%	11.52%	25.01%	17.84%	9.46%	—
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	0.32%	0.89%	6.76%	8.31%	18.75%	13.23%	8.64%	6.53%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.55%	6.57%	37.25%	42.23%	67.80%	26.47%	12.14%	—
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.90%	3.30%	15.49%	14.86%	32.83%	20.28%	13.11%	14.45%
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	0.00%	-0.23%	-2.05%	-1.65%	6.02%	8.89%	6.85%	8.94%
PAAIX PIMCO All Asset Fund	0.64%	1.72%	8.96%	9.68%	18.62%	10.16%	4.42%	7.08%
RNSIX RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund	0.35%	0.78%	0.66%	1.10%	5.52%	7.15%	2.26%	3.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ARBOR PORTFOLIO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.69%	3.24%	-4.43%	4.42%	2.09%	0.26%							9.36%
2025	2.71%	1.08%	-0.47%	0.67%	2.75%	2.46%	-0.07%	2.63%	1.76%	1.18%	1.16%	1.43%	18.66%
2024	0.04%	1.74%	2.66%	-2.14%	2.76%	-0.01%	2.46%	1.56%	1.14%	-2.14%	1.72%	-2.18%	7.68%
2023	4.81%	-1.95%	1.15%	1.31%	-1.62%	3.24%	2.04%	-1.79%	-2.42%	-1.78%	5.13%	3.75%	12.06%
2022	-1.68%	-1.37%	0.25%	-3.61%	0.45%	-5.82%	3.39%	-2.17%	-6.28%	4.58%	6.09%	-1.55%	-8.22%
2021	0.14%	1.88%	2.20%	2.02%	2.16%	-0.22%	0.49%	1.08%	-1.81%	2.14%	-1.98%	3.01%	11.53%

Метрики бенчмарка

ARBOR PORTFOLIO has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.44, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.50%) than losses (49.90%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.44 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.22%

Бета: 0.44

R²: 0.77

Участие в росте: 50.50%

Участие в снижении: 49.90%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ARBOR PORTFOLIO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PAAIX

PIMCO All Asset Fund

EGRIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

CMNIX

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

RNSIX

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund

JHEQX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ARBOR PORTFOLIO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARBOR PORTFOLIO и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.61	1.86	+0.75
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.69	2.53	+1.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.50	1.34	+0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.38	2.53	+0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.71	11.37	+2.34

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	82	2.28	3.24	1.39	5.06	15.09
CASH Meta Financial Group, Inc.	53	0.39	0.71	1.10	0.51	1.01
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	98	3.60	5.79	1.92	6.45	39.12
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	52	1.63	2.32	1.29	2.18	8.47
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	98	5.36	7.64	2.42	5.66	20.46
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	88	2.74	3.35	1.50	4.55	17.51
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	92	3.03	4.21	1.56	5.23	20.31
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	14	0.93	1.30	1.18	0.85	2.86
PAAIX PIMCO All Asset Fund	91	3.05	4.38	1.57	3.79	15.15
RNSIX RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund	64	1.98	3.00	1.39	2.70	9.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ARBOR PORTFOLIO на 13 июн. 2026 г. составляет 2.61 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ARBOR PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.19%	3.36%	3.35%	3.31%	3.41%	2.75%	2.05%	2.28%	2.35%	2.08%	1.85%	2.34%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.61%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CASH Meta Financial Group, Inc.	0.24%	0.28%	0.27%	0.38%	0.46%	0.34%	0.55%	0.55%	0.96%	0.56%	0.51%	1.13%
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	1.71%	1.63%	2.00%	5.90%	1.02%	0.46%	0.90%	1.57%	5.02%	2.60%	2.97%	2.42%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	2.24%	2.45%	2.72%	2.64%	2.72%	2.06%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund	6.23%	6.65%	6.00%	3.40%	4.82%	4.89%	5.82%	4.15%	0.06%	3.22%	1.78%	6.67%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.05%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.44%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	0.62%	0.65%	0.75%	0.98%	0.99%	0.71%	1.11%	1.11%	1.13%	0.99%	1.35%	1.21%
PAAIX PIMCO All Asset Fund	8.08%	7.12%	5.92%	3.20%	7.68%	11.90%	3.56%	3.33%	5.50%	4.48%	3.60%	3.93%
RNSIX RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund	6.64%	6.52%	6.37%	5.13%	8.40%	4.20%	4.34%	5.17%	5.45%	5.08%	5.22%	5.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ARBOR PORTFOLIO показал максимальную просадку в 16.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка ARBOR PORTFOLIO составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.61%сент. 2022 г.	8mo 20d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.21%апр. 2025 г.	13d	24d	1mo 7dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.84%март 2026 г.	1mo 1d	1mo 7d	2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.64%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2021 года2021	-3.46%дек. 2021 г.	22d	1mo 3d	1mo 25dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.19	1.20	1.21	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ARBOR PORTFOLIO с S&P 500 Index

Корреляция ARBOR PORTFOLIO с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у JHEQX: 0.93, а самая низкая у TFLO: -0.07.

-0.07

0.13

0.18

0.30

0.51

0.59

0.71

0.71

0.76

0.78

0.79

0.80

0.87

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ARBOR PORTFOLIO. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.96, а самая низкая у TFLO: -0.05.

-0.05

0.25

0.30

0.41

0.55

0.70

0.78

0.80

0.82

0.83

0.85

0.89

0.96

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TFLO	EGRIX	TIP	RNSIX	CASH	CMNIX	EMXC	JHEQX	AVUV	PAAIX	VTV	DFAI	VEA	FNDX
TFLO	1.00	0.03	-0.02	-0.04	-0.07	-0.03	-0.02	-0.05	-0.08	-0.05	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07
EGRIX	0.03	1.00	0.06	0.11	0.09	0.13	0.22	0.10	0.15	0.25	0.13	0.20	0.21	0.14
TIP	-0.02	0.06	1.00	0.73	0.05	0.15	0.19	0.15	0.12	0.51	0.16	0.23	0.24	0.16
RNSIX	-0.04	0.11	0.73	1.00	0.14	0.28	0.29	0.27	0.21	0.58	0.26	0.35	0.36	0.27
CASH	-0.07	0.09	0.05	0.14	1.00	0.45	0.38	0.47	0.69	0.42	0.59	0.48	0.47	0.60
CMNIX	-0.03	0.13	0.15	0.28	0.45	1.00	0.56	0.75	0.59	0.52	0.65	0.61	0.62	0.71
EMXC	-0.02	0.22	0.19	0.29	0.38	0.56	1.00	0.65	0.59	0.66	0.59	0.79	0.83	0.66
JHEQX	-0.05	0.10	0.15	0.27	0.47	0.75	0.65	1.00	0.66	0.53	0.73	0.70	0.71	0.80
AVUV	-0.08	0.15	0.12	0.21	0.69	0.59	0.59	0.66	1.00	0.66	0.83	0.70	0.70	0.89
PAAIX	-0.05	0.25	0.51	0.58	0.42	0.52	0.66	0.53	0.66	1.00	0.68	0.75	0.75	0.70
VTV	-0.07	0.13	0.16	0.26	0.59	0.65	0.59	0.73	0.83	0.68	1.00	0.74	0.73	0.95
DFAI	-0.06	0.20	0.23	0.35	0.48	0.61	0.79	0.70	0.70	0.75	0.74	1.00	0.99	0.78
VEA	-0.05	0.21	0.24	0.36	0.47	0.62	0.83	0.71	0.70	0.75	0.73	0.99	1.00	0.78
FNDX	-0.07	0.14	0.16	0.27	0.60	0.71	0.66	0.80	0.89	0.70	0.95	0.78	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ARBOR PORTFOLIO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ARBOR PORTFOLIO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации