CashReserveV1

График показывает рост $10,000 инвестированных в CashReserveV1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CashReserveV1 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.

CashReserveV1: годовая альфа составляет 11.20%, бета — 0.27, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

• Портфель участвовал в 47.67% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.83%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 11.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.27 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CashReserveV1 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CashReserveV1 имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CashReserveV1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.74
• За всё время: 2.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CashReserveV1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CashReserveV1 показал максимальную просадку в 3.50%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.