FCM Downside Protected ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в FCM Downside Protected ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении FCM Downside Protected ETFs закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.6%.

FCM Downside Protected ETFs has an annualized alpha of 5.19%, beta of 0.22, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.

• This portfolio captured 26.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.22 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия FCM Downside Protected ETFs составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCM Downside Protected ETFs имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа FCM Downside Protected ETFs на 21 июл. 2026 г. составляет 2.66 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FCM Downside Protected ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FCM Downside Protected ETFs показал максимальную просадку в 4.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка FCM Downside Protected ETFs составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.