Сравнение CPRY с BALT
CPRY (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds. CPRY is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, CPRY returned 11.05% vs 6.51% for BALT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPRY и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRY показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.48%.
CPRY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.04%
BALT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам CPRY и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | 3.88% | 8.46% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.48% | 6.65% |
Correlation
The correlation between CPRY and BALT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between CPRY and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRY vs. BALT — Ранг доходности на риск
CPRY
BALT
Сравнение CPRY c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (CPRY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRY | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.64 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 5.67 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.05 | 21.10 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRY и BALT
Максимальная просадка CPRY за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRY и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -4.89% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -1.15% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.34% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.31% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRY и BALT
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (CPRY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.45% и 0.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.47% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.42% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 2.18% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.29% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.28% | +0.95% |
Сравнение комиссий CPRY и BALT
И CPRY, и BALT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRY и BALT
Ни CPRY, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRY and BALT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.47%) compared to CPRY (0.45%). In terms of maximum drawdown, CPRY dropped -3.23% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, CPRY leads with 11.05% vs 6.51% for BALT. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRY has performed better with a 11.05% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRY and BALT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPRY and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRY и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор