Сравнение CPRY с IJUL
CPRY (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January) and IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. CPRY is actively managed, while IJUL is passively managed. Over the past year, CPRY returned 11.05% vs 12.96% for IJUL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRY charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for IJUL.
Доходность
Сравнение доходности CPRY и IJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRY показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у IJUL с доходностью 6.80%.
CPRY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.04%
IJUL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам CPRY и IJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | 3.88% | 8.46% |
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 6.80% | 20.98% |
Correlation
The correlation between CPRY and IJUL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between CPRY and IJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRY vs. IJUL — Ранг доходности на риск
CPRY
IJUL
Сравнение CPRY c IJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (CPRY) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRY | IJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.43 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.05 | 9.88 | +13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRY и IJUL
Максимальная просадка CPRY за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки IJUL в -21.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRY и IJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRY | IJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -21.09% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -5.35% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.51% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.32% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRY и IJUL
Текущая волатильность для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (CPRY) составляет 0.45%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CPRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRY | IJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.06% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 6.51% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 7.86% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 9.89% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 11.03% | -6.80% |
Сравнение комиссий CPRY и IJUL
CPRY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IJUL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRY и IJUL
Ни CPRY, ни IJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CPRY and IJUL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJUL has higher volatility (2.06%) compared to CPRY (0.45%). In terms of maximum drawdown, CPRY dropped -3.23% vs IJUL's -21.09%.
On 1-year performance, IJUL leads with 12.96% vs 11.05% for CPRY. On fees, CPRY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRY has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IJUL has performed better with a 12.96% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.
CPRY and IJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPRY and 0.85% for IJUL.
CPRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRY и IJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор