Best performing companies over - 10 years

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best performing companies over - 10 years

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	10%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Best performing companies over - 10 years на 23 мая 2025 г. показал доходность в 1.37% с начала года и доходность в 49.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
Best performing companies over - 10 years	0.97%	11.28%	-6.19%	22.30%	57.26%	50.13%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	37.05%	-3.14%	23.17%	-60.64%	64.50%	46.68%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	27.83%	-7.49%	26.53%	70.95%	74.49%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.68%	22.04%	-20.27%	-31.24%	14.86%	47.78%
TSLA Tesla, Inc.	-15.97%	35.34%	-3.75%	95.31%	44.18%	35.31%
AVGO Broadcom Inc.	-1.05%	29.29%	40.06%	66.17%	56.51%	36.55%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	5.01%	18.87%	1.17%	7.07%	29.67%	31.84%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-24.21%	-7.62%	-39.32%	-34.88%	41.38%	24.16%
FICO Fair Isaac Corporation	-14.90%	-12.03%	-28.06%	25.21%	34.19%	34.63%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.63%	10.95%	-2.57%	19.93%	36.33%	21.20%
TPL Texas Pacific Land Corporation	15.18%	-4.38%	-26.29%	113.18%	48.20%	40.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 10 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.50%	-6.28%	-2.87%	4.40%	5.72%								0.97%
2024	3.20%	14.55%	1.57%	-5.95%	5.71%	6.70%	1.12%	0.98%	5.27%	1.72%	12.16%	-5.41%	47.75%
2023	13.81%	6.81%	8.04%	-4.16%	20.18%	10.93%	3.54%	6.69%	-6.75%	-4.88%	14.26%	8.86%	104.54%
2022	-14.32%	5.45%	2.93%	-13.27%	6.29%	-9.67%	21.25%	-3.59%	-9.88%	4.60%	14.30%	-9.51%	-11.74%
2021	0.60%	6.52%	2.83%	5.55%	-0.23%	8.76%	2.08%	7.24%	-2.84%	13.95%	5.74%	4.25%	68.64%
2020	7.44%	-3.48%	-18.60%	26.67%	18.10%	9.32%	15.18%	20.50%	-2.36%	-6.35%	26.90%	17.26%	160.71%
2019	15.06%	5.20%	6.21%	1.94%	-9.82%	12.14%	5.45%	-4.73%	-2.60%	7.77%	12.92%	7.32%	69.34%
2018	12.56%	-3.82%	-6.89%	5.27%	8.51%	2.01%	0.39%	10.53%	1.70%	-11.77%	-1.60%	-6.06%	8.11%
2017	9.83%	7.27%	1.38%	2.28%	3.40%	4.51%	3.54%	6.56%	3.80%	1.26%	1.07%	-0.08%	54.59%
2016	-11.16%	1.57%	17.08%	2.88%	8.08%	-0.22%	8.92%	3.93%	3.13%	-1.10%	8.05%	6.88%	56.29%
2015	1.26%	19.25%	1.46%	19.92%	3.15%	3.90%	-1.92%	-5.61%	1.92%	2.23%	5.96%	2.53%	65.04%
2014	3.90%	14.75%	9.89%	-2.42%	4.45%	4.50%	-5.53%	10.40%	-6.61%	0.20%	4.82%	-0.06%	42.68%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best performing companies over - 10 years составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.91	-1.70	0.81	-0.80	-1.00
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	1.22	1.15	1.02	2.50
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.59	-0.71	0.91	-0.52	-1.08
TSLA Tesla, Inc.	1.33	1.92	1.23	1.40	3.33
AVGO Broadcom Inc.	1.06	1.79	1.24	1.59	4.39
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.17	0.60	1.08	0.30	0.60
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.80	-1.11	0.87	-0.71	-1.50
FICO Fair Isaac Corporation	0.68	1.00	1.15	0.78	1.69
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.55	1.00	1.12	0.74	2.21
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.03	2.50	1.36	2.93	6.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best performing companies over - 10 years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.65
За 5 лет: 1.77
За 10 лет: 1.65
За всё время: 1.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.22%	0.25%	0.26%	0.45%	0.32%	0.67%	0.46%	0.43%	0.25%	0.21%	0.26%	0.33%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.98%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.22%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 6.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.82%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	50	29 мая 2020 г.	70
-28.81%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	126
-27.24%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	276
-25.46%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.99%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	24	17 мар. 2016 г.	54

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TPL	CELH	TSLA	BLDR	PANW	FICO	AMD	AVGO	NVDA	CDNS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.31	0.24	0.45	0.53	0.49	0.60	0.51	0.64	0.61	0.66	0.71
TPL	0.31	1.00	0.11	0.15	0.21	0.14	0.19	0.17	0.21	0.20	0.20	0.36
CELH	0.24	0.11	1.00	0.17	0.19	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.21	0.54
TSLA	0.45	0.15	0.17	1.00	0.28	0.36	0.28	0.35	0.38	0.39	0.37	0.57
BLDR	0.53	0.21	0.19	0.28	1.00	0.30	0.39	0.31	0.36	0.33	0.37	0.53
PANW	0.49	0.14	0.17	0.36	0.30	1.00	0.42	0.34	0.41	0.43	0.48	0.57
FICO	0.60	0.19	0.16	0.28	0.39	0.42	1.00	0.38	0.43	0.44	0.53	0.56
AMD	0.51	0.17	0.18	0.35	0.31	0.34	0.38	1.00	0.47	0.61	0.48	0.65
AVGO	0.64	0.21	0.17	0.38	0.36	0.41	0.43	0.47	1.00	0.59	0.56	0.63
NVDA	0.61	0.20	0.20	0.39	0.33	0.43	0.44	0.61	0.59	1.00	0.58	0.69
CDNS	0.66	0.20	0.21	0.37	0.37	0.48	0.53	0.48	0.56	0.58	1.00	0.66
Portfolio	0.71	0.36	0.54	0.57	0.53	0.57	0.56	0.65	0.63	0.69	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Best performing companies over - 10 years

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество