PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Best performing companies over - 10 years

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


CELH 10%NVDA 10%AMD 10%TSLA 10%AVGO 10%CDNS 10%BLDR 10%FICO 10%PANW 10%TPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

10%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

10%

FICO
Fair Isaac Corporation
Technology

10%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

10%

TPL
Texas Pacific Land Corporation
Energy

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 10 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
31.97%
16.24%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Best performing companies over - 10 years на 23 февр. 2024 г. показал доходность в 12.34% с начала года и доходность в 54.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.65%4.57%16.24%27.46%12.76%10.68%
Best performing companies over - 10 years12.34%6.21%31.97%95.48%65.85%54.79%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
17.63%20.91%8.32%116.07%122.13%84.29%
NVDA
NVIDIA Corporation
58.59%31.17%66.55%278.59%82.03%67.85%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
23.37%7.98%78.64%137.38%49.59%47.67%
TSLA
Tesla, Inc.
-20.55%-5.61%-14.18%-1.72%58.76%29.88%
AVGO
Broadcom Inc.
16.90%6.41%54.25%131.63%41.06%39.87%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
12.19%3.39%34.00%57.52%40.20%35.12%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
12.84%12.35%41.80%139.84%67.87%36.53%
FICO
Fair Isaac Corporation
10.67%0.53%52.11%94.17%39.03%37.58%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-9.18%-22.19%17.75%42.65%28.46%26.51%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
-0.57%4.87%-16.85%-11.92%17.38%28.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.20%
20233.54%6.69%-6.75%-4.88%14.26%8.86%

Коэффициент Шарпа

Best performing companies over - 10 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.22. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.22

Коэффициент Шарпа Best performing companies over - 10 years находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.22
2.21
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 10 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Best performing companies over - 10 years0.23%0.26%0.45%0.32%0.67%0.46%0.43%0.26%0.21%0.27%0.34%0.42%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.46%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
0.83%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.22%0.27%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 10 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.21
Best performing companies over - 10 years
4.22
CELH
Celsius Holdings, Inc.
2.27
NVDA
NVIDIA Corporation
5.79
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.94
TSLA
Tesla, Inc.
0.00
AVGO
Broadcom Inc.
3.93
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.14
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
3.47
FICO
Fair Isaac Corporation
3.53
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.27
TPL
Texas Pacific Land Corporation
-0.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TPLCELHTSLABLDRPANWFICOAMDAVGOCDNSNVDA
TPL1.000.100.150.210.140.180.160.200.190.19
CELH0.101.000.170.170.170.160.170.160.210.19
TSLA0.150.171.000.280.360.280.340.370.370.40
BLDR0.210.170.281.000.310.390.300.360.370.34
PANW0.140.170.360.311.000.420.340.400.480.43
FICO0.180.160.280.390.421.000.380.430.540.45
AMD0.160.170.340.300.340.381.000.470.470.61
AVGO0.200.160.370.360.400.430.471.000.550.58
CDNS0.190.210.370.370.480.540.470.551.000.58
NVDA0.190.190.400.340.430.450.610.580.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.48%
0
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 10 years показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 10 years составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.82%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-28.81%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.126
-27.24%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.276
-20.98%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.54
-19.82%9 сент. 2014 г.2513 окт. 2014 г.784 февр. 2015 г.103

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 10 years составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.17%
3.90%
Best performing companies over - 10 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев