PortfoliosLab logo
All-Weather Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PFIX 10%VWOB 10%FLRN 10%VGIT 9%VTIP 9%GLD 12%UPRO 15%GNR 5%XYLD 15%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
All-Weather Public4.05%7.62%5.15%13.03%N/AN/A
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
12.12%6.25%17.97%25.61%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500
-1.65%26.39%-1.84%16.62%26.60%18.80%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-4.32%3.19%-0.81%8.34%9.72%6.42%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
7.32%5.49%1.84%-7.66%12.37%5.04%
GLD
SPDR Gold Trust
21.52%-3.88%24.37%31.56%12.62%9.78%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
3.51%2.19%3.00%6.99%2.18%2.92%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.86%-0.33%3.00%5.58%-1.02%1.28%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
1.70%0.60%2.41%5.32%3.58%2.55%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.22%0.04%3.54%6.55%3.89%2.83%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-6.95%41.20%-7.71%16.41%33.99%21.71%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
1.64%30.29%0.20%2.17%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%-1.55%-1.84%-0.34%4.89%4.05%
20241.27%3.41%3.13%-0.08%2.05%1.30%1.24%1.40%1.89%0.72%2.65%-0.34%20.23%
20233.79%-2.34%2.65%1.34%0.02%3.17%3.32%-0.33%-0.83%0.44%3.96%2.07%18.45%
2022-2.59%-0.54%3.89%-4.40%-1.31%-4.99%4.81%-3.24%-5.68%6.20%4.24%-2.85%-7.18%
20212.08%-0.86%1.40%1.76%-3.30%4.45%-1.50%3.46%7.48%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности All-Weather Public, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Public, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
0.711.141.120.602.03
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.440.941.140.551.91
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
0.530.881.170.522.12
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-0.33-0.340.95-0.32-0.78
GLD
SPDR Gold Trust
1.902.661.344.3011.04
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
0.951.501.200.735.02
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
1.171.881.220.542.97
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
2.863.642.253.7730.83
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.244.991.746.8521.36
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.290.881.130.421.35
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
0.070.401.070.090.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All-Weather Public имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.25%5.04%12.44%4.79%2.79%2.19%2.23%2.43%1.81%1.40%1.69%1.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.25%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.85%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
12.93%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.41%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.29%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.75%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.42%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.08%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.87%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-13.13%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-6.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.57%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-4.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCFLRNGLDPFIXVGITVTIPGNRSVOLVWOBXYLDUPROSSOPortfolio
^GSPC1.000.190.11-0.070.060.170.580.710.500.861.001.000.91
FLRN0.191.000.020.02-0.030.030.150.150.130.180.190.190.19
GLD0.110.021.00-0.230.380.420.360.090.330.070.110.110.26
PFIX-0.070.02-0.231.00-0.73-0.40-0.03-0.10-0.57-0.04-0.07-0.070.19
VGIT0.06-0.030.38-0.731.000.66-0.000.070.630.020.060.06-0.06
VTIP0.170.030.42-0.400.661.000.230.150.490.130.180.180.18
GNR0.580.150.36-0.03-0.000.231.000.480.370.500.580.580.67
SVOL0.710.150.09-0.100.070.150.481.000.410.680.710.710.67
VWOB0.500.130.33-0.570.630.490.370.411.000.410.500.500.39
XYLD0.860.180.07-0.040.020.130.500.680.411.000.860.860.80
UPRO1.000.190.11-0.070.060.180.580.710.500.861.001.000.91
SSO1.000.190.11-0.070.060.180.580.710.500.861.001.000.91
Portfolio0.910.190.260.19-0.060.180.670.670.390.800.910.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.