PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All-Weather Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PFIX 10%VWOB 10%FLRN 10%VGIT 9%VTIP 9%GLD 12%UPRO 15%GNR 5%XYLD 15%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds
10%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
12%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities
5%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
Hedge Fund, Actively Managed
10%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged
0%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Volatility, Actively Managed
5%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds
9%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds
9%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Emerging Markets Bonds
10%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Long-Short
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.06%
8.53%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
All-Weather Public19.81%-0.26%8.06%20.17%N/AN/A
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
32.33%2.75%15.87%27.07%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500
45.03%-0.70%13.57%46.52%20.58%19.69%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
18.23%2.11%10.49%18.71%6.54%6.95%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-9.47%-7.68%-8.75%-9.31%5.30%4.57%
GLD
SPDR Gold Trust
26.64%-1.03%12.72%27.80%11.67%7.96%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.66%-0.55%3.43%5.68%0.16%3.02%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
1.44%0.03%1.47%1.61%-0.12%1.10%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
6.18%0.44%2.87%6.42%3.01%2.43%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
4.58%-0.05%2.43%4.59%3.42%2.55%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
66.06%-1.65%17.53%68.36%21.65%23.57%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
5.30%-3.18%-1.09%6.09%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%3.41%3.13%-0.08%2.05%1.30%1.24%1.40%1.89%0.72%2.65%19.81%
20233.79%-2.34%2.65%1.34%0.02%3.17%3.32%-0.33%-0.83%0.44%3.96%2.07%18.45%
2022-2.59%-0.54%3.89%-4.40%-1.31%-4.99%4.81%-3.24%-5.68%6.20%4.24%-2.85%-7.18%
20212.08%-0.86%1.40%1.76%-3.30%4.45%-1.50%3.46%7.48%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности All-Weather Public, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Public, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.412.10
Коэффициент Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.172.80
Коэффициент Омега All-Weather Public, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.471.39
Коэффициент Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.123.09
Коэффициент Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 16.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.9713.49
All-Weather Public
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
0.741.351.150.762.10
SSO
ProShares Ultra S&P 500
2.002.521.352.9612.20
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
2.803.801.743.7424.56
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-0.53-0.600.93-0.50-1.31
GLD
SPDR Gold Trust
1.912.531.333.5410.08
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
0.841.201.150.453.90
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.340.501.060.140.85
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
7.6714.504.4014.31178.87
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.533.871.516.0916.10
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.972.391.332.2711.84
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
0.500.721.130.603.63

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41
2.10
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель10.81%12.44%4.79%2.79%2.19%2.24%2.43%1.73%1.40%1.69%1.50%0.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
64.83%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.58%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.24%10.51%13.44%9.08%7.93%5.75%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
4.80%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%2.46%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.99%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.62%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.68%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.90%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.63%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
17.04%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.57%
-2.62%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-6.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.57%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-4.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.77%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
3.79%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLRNPFIXGLDVGITVTIPGNRSVOLXYLDUPROSSOVWOB
FLRN1.000.030.04-0.040.020.130.110.160.160.160.11
PFIX0.031.00-0.25-0.72-0.40-0.04-0.11-0.05-0.08-0.08-0.57
GLD0.04-0.251.000.410.460.380.120.090.140.140.37
VGIT-0.04-0.720.411.000.650.010.090.040.090.090.64
VTIP0.02-0.400.460.651.000.260.170.150.210.210.50
GNR0.13-0.040.380.010.261.000.470.480.580.580.36
SVOL0.11-0.110.120.090.170.471.000.650.680.680.40
XYLD0.16-0.050.090.040.150.480.651.000.850.850.40
UPRO0.16-0.080.140.090.210.580.680.851.001.000.50
SSO0.16-0.080.140.090.210.580.680.851.001.000.50
VWOB0.11-0.570.370.640.500.360.400.400.500.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab