All-Weather Public

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All-Weather Public

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	10%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	12%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	5%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	Hedge Fund, Actively Managed	10%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	0%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	5%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	15%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	9%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	9%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	10%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Long-Short	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
All-Weather Public	19.81%	-0.26%	8.06%	20.17%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	32.33%	2.75%	15.87%	27.07%	N/A	N/A
SSO ProShares Ultra S&P 500	45.03%	-0.70%	13.57%	46.52%	20.58%	19.69%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	18.23%	2.11%	10.49%	18.71%	6.54%	6.95%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	-9.47%	-7.68%	-8.75%	-9.31%	5.30%	4.57%
GLD SPDR Gold Trust	26.64%	-1.03%	12.72%	27.80%	11.67%	7.96%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5.66%	-0.55%	3.43%	5.68%	0.16%	3.02%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.44%	0.03%	1.47%	1.61%	-0.12%	1.10%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	6.18%	0.44%	2.87%	6.42%	3.01%	2.43%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	4.58%	-0.05%	2.43%	4.59%	3.42%	2.55%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	66.06%	-1.65%	17.53%	68.36%	21.65%	23.57%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	5.30%	-3.18%	-1.09%	6.09%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.27%	3.41%	3.13%	-0.08%	2.05%	1.30%	1.24%	1.40%	1.89%	0.72%	2.65%		19.81%
2023	3.79%	-2.34%	2.65%	1.34%	0.02%	3.17%	3.32%	-0.33%	-0.83%	0.44%	3.96%	2.07%	18.45%
2022	-2.59%	-0.54%	3.89%	-4.40%	-1.31%	-4.99%	4.81%	-3.24%	-5.68%	6.20%	4.24%	-2.85%	-7.18%
2021					2.08%	-0.86%	1.40%	1.76%	-3.30%	4.45%	-1.50%	3.46%	7.48%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

SSO

ProShares Ultra S&P 500

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

PFIX

Simplify Interest Rate Hedge ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

GLD

SPDR Gold Trust

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All-Weather Public

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	0.74	1.35	1.15	0.76	2.10
SSO ProShares Ultra S&P 500	2.00	2.52	1.35	2.96	12.20
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	2.80	3.80	1.74	3.74	24.56
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	-0.53	-0.60	0.93	-0.50	-1.31
GLD SPDR Gold Trust	1.91	2.53	1.33	3.54	10.08
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.84	1.20	1.15	0.45	3.90
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.34	0.50	1.06	0.14	0.85
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	7.67	14.50	4.40	14.31	178.87
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.53	3.87	1.51	6.09	16.10
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	1.97	2.39	1.33	2.27	11.84
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	0.50	0.72	1.13	0.60	3.63

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	10.81%	12.44%	4.79%	2.79%	2.19%	2.24%	2.43%	1.73%	1.40%	1.69%	1.50%	0.97%
Активы портфеля:
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	64.83%	80.99%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.58%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%	0.26%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	9.24%	10.51%	13.44%	9.08%	7.93%	5.75%	7.12%	4.67%	3.24%	4.65%	4.15%	2.49%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	4.80%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.60%	2.59%	2.46%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5.99%	5.50%	5.31%	4.04%	4.18%	4.58%	4.53%	4.61%	4.71%	4.93%	4.49%	2.39%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.62%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%	1.63%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	5.68%	5.68%	1.95%	0.40%	1.22%	2.76%	2.39%	1.63%	1.06%	0.63%	0.53%	0.72%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.90%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%	0.05%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	0.63%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.53%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%	0.22%	0.07%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	17.04%	16.37%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.17%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	193	11 июл. 2023 г.	321
-6.83%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-5.57%	5 янв. 2022 г.	16	27 янв. 2022 г.	40	25 мар. 2022 г.	56
-4.02%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	27
-3.77%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	12	20 окт. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

All-Weather Public

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLRN	PFIX	GLD	VGIT	VTIP	GNR	SVOL	XYLD	UPRO	SSO	VWOB
FLRN	1.00	0.03	0.04	-0.04	0.02	0.13	0.11	0.16	0.16	0.16	0.11
PFIX	0.03	1.00	-0.25	-0.72	-0.40	-0.04	-0.11	-0.05	-0.08	-0.08	-0.57
GLD	0.04	-0.25	1.00	0.41	0.46	0.38	0.12	0.09	0.14	0.14	0.37
VGIT	-0.04	-0.72	0.41	1.00	0.65	0.01	0.09	0.04	0.09	0.09	0.64
VTIP	0.02	-0.40	0.46	0.65	1.00	0.26	0.17	0.15	0.21	0.21	0.50
GNR	0.13	-0.04	0.38	0.01	0.26	1.00	0.47	0.48	0.58	0.58	0.36
SVOL	0.11	-0.11	0.12	0.09	0.17	0.47	1.00	0.65	0.68	0.68	0.40
XYLD	0.16	-0.05	0.09	0.04	0.15	0.48	0.65	1.00	0.85	0.85	0.40
UPRO	0.16	-0.08	0.14	0.09	0.21	0.58	0.68	0.85	1.00	1.00	0.50
SSO	0.16	-0.08	0.14	0.09	0.21	0.58	0.68	0.85	1.00	1.00	0.50
VWOB	0.11	-0.57	0.37	0.64	0.50	0.36	0.40	0.40	0.50	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All-Weather Public

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество