PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All-Weather Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All-Weather Public

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

PFIX 10%VWOB 10%FLRN 10%VGIT 9%VTIP 9%GLD 12%UPRO 15%GNR 5%XYLD 15%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
10%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
12%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		Commodity Producers Equities
5%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		Hedge Fund, Actively Managed
10%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
0%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
5%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
9%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
9%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		Emerging Markets Bonds
10%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		Long-Short
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.74%
9.01%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
All-Weather Public14.33%0.85%5.74%21.67%N/AN/A
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.25%-3.26%-16.13%-13.98%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500		32.92%0.27%11.57%53.80%22.08%19.48%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.13%1.27%6.19%14.47%6.52%6.41%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		1.50%1.91%0.72%3.38%9.01%4.66%
GLD
SPDR Gold Trust		25.11%2.89%18.42%33.35%10.87%7.44%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		8.05%1.87%7.14%16.16%0.91%3.05%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		4.57%1.21%5.74%9.31%0.43%1.60%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.67%0.57%2.99%6.49%2.89%2.25%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.64%1.11%3.83%7.71%3.63%2.41%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		47.75%0.01%14.78%81.21%24.12%23.29%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		8.54%0.26%5.35%13.04%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%3.41%3.13%-0.08%2.05%1.30%1.24%1.40%14.33%
20233.79%-2.34%2.65%1.34%0.02%3.17%3.32%-0.33%-0.83%0.44%3.96%2.07%18.45%
2022-2.60%-0.54%3.89%-4.40%-1.31%-4.99%4.81%-3.24%-5.68%6.20%4.24%-2.85%-7.18%
20212.08%-0.86%1.40%1.76%-3.30%4.45%-1.50%3.46%7.48%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All-Weather Public среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All-Weather Public, с текущим значением в 8383
All-Weather Public
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Public, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All-Weather Public
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All-Weather Public, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.34-0.240.97-0.37-0.58
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.022.571.341.5111.14
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.812.441.421.4412.36
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		0.180.351.040.200.55
GLD
SPDR Gold Trust		2.303.221.402.8213.91
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		2.022.931.360.779.63
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.712.551.310.646.67
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.4613.744.0914.15175.71
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.356.091.782.7235.41
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.012.461.331.4310.92
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.091.471.271.198.00

Коэффициент Шарпа

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
2.23
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All-Weather Public12.52%12.44%4.78%2.79%2.19%2.25%2.43%1.73%1.40%1.69%1.50%0.97%
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		84.29%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.57%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.40%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.23%4.65%4.14%2.49%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		3.48%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.58%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.31%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.91%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.43%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.58%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.23%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.36%
0
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-6.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-5.57%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-4.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.77%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.75%
4.31%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLRNPFIXGLDVGITVTIPGNRSVOLXYLDUPROSSOVWOB
FLRN1.000.040.04-0.040.020.130.110.170.160.160.11
PFIX0.041.00-0.27-0.72-0.40-0.04-0.10-0.06-0.08-0.08-0.57
GLD0.04-0.271.000.420.470.380.110.080.130.140.37
VGIT-0.04-0.720.421.000.65-0.000.080.030.080.090.64
VTIP0.02-0.400.470.651.000.250.170.150.210.210.50
GNR0.13-0.040.38-0.000.251.000.480.500.590.590.36
SVOL0.11-0.100.110.080.170.481.000.650.670.670.39
XYLD0.17-0.060.080.030.150.500.651.000.850.850.41
UPRO0.16-0.080.130.080.210.590.670.851.001.000.50
SSO0.16-0.080.140.090.210.590.670.851.001.000.50
VWOB0.11-0.570.370.640.500.360.390.410.500.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.