All-Weather Public
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| All-Weather Public | 16.62% | 3.26% | 8.81% | 13.74% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 20.29% | -17.63% | 28.58% | 38.49% | N/A | N/A |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 36.47% | 17.17% | 12.06% | 20.36% | 16.96% | 18.07% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.18% | 2.34% | -0.06% | 7.36% | 4.46% | 6.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.87% | 5.71% | 6.47% | -2.33% | 8.89% | 4.75% |
GLD SPDR Gold Trust | 13.19% | 4.63% | 6.05% | 14.40% | 10.71% | 5.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.57% | 5.90% | 3.97% | 3.38% | 1.19% | 2.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.28% | 3.01% | 0.10% | 0.80% | 0.79% | 1.05% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.99% | 0.56% | 3.23% | 6.69% | 2.41% | 1.83% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.80% | 0.99% | 2.05% | 3.10% | 3.20% | 1.81% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 51.76% | 26.25% | 15.96% | 25.05% | 16.47% | 21.48% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.18% | 3.74% | 9.63% | 22.67% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.02% | 3.17% | 3.32% | -0.33% | -0.83% | 0.44% | 4.02% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Weather Public | 4.65% | 4.78% | 2.79% | 2.13% | 2.14% | 2.43% | 1.81% | 1.40% | 1.69% | 1.50% | 0.97% | 0.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 1.27% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.30% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% | 0.70% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.85% | 13.44% | 9.08% | 7.54% | 5.08% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.99% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% | 1.89% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.62% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.69% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% | 2.57% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.45% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% | 1.59% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.34% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% | 0.10% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.85% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% | 0.05% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.55% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.71 | ||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.74 | ||||
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.95 | ||||
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.16 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.23 | ||||
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.54 | ||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.22 | ||||
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.38 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.12 | ||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.60 | ||||
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.52 |
Таблица корреляции активов
| FLRN | PFIX | GLD | VGIT | VTIP | GNR | SVOL | XYLD | VWOB | UPRO | SSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLRN | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| PFIX | 0.03 | 1.00 | -0.29 | -0.68 | -0.35 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.52 | -0.06 | -0.06 |
| GLD | 0.03 | -0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | 0.36 | 0.09 | 0.09 |
| VGIT | -0.03 | -0.68 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | -0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.60 | 0.06 | 0.06 |
| VTIP | 0.03 | -0.35 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 0.21 | 0.22 |
| GNR | 0.13 | -0.01 | 0.33 | -0.03 | 0.24 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.35 | 0.61 | 0.61 |
| SVOL | 0.12 | -0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.51 | 1.00 | 0.66 | 0.39 | 0.68 | 0.68 |
| XYLD | 0.16 | -0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.52 | 0.66 | 1.00 | 0.43 | 0.87 | 0.87 |
| VWOB | 0.13 | -0.52 | 0.36 | 0.60 | 0.47 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| UPRO | 0.18 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.61 | 0.68 | 0.87 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| SSO | 0.18 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 0.61 | 0.68 | 0.87 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 193 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.17% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 321 |
| -5.57% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 40 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
| -4.02% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
| -3.77% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
| -2.85% | 15 июн. 2021 г. | 4 | 18 июн. 2021 г. | 15 | 12 июл. 2021 г. | 19 |
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather Public составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.