PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All-Weather Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All-Weather Public

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

PFIX 10%VWOB 10%FLRN 10%VGIT 9%VTIP 9%GLD 12%UPRO 15%GNR 5%XYLD 15%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
10%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
12%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		Commodity Producers Equities
5%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		Hedge Fund, Actively Managed
10%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
0%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
5%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
9%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
9%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		Emerging Markets Bonds
10%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		Long-Short
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.98%
12.74%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
All-Weather Public20.27%1.23%8.99%24.26%N/AN/A
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		27.09%7.67%6.98%-4.34%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500		49.45%3.68%23.33%67.51%23.28%20.53%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		15.95%1.77%9.68%19.00%6.65%6.85%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		-3.40%-6.53%-8.47%1.03%7.58%4.77%
GLD
SPDR Gold Trust		25.57%-2.05%8.67%31.81%11.66%7.71%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		6.14%-0.97%3.74%13.83%0.64%2.86%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.15%-1.51%2.04%4.66%-0.25%1.10%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.61%0.47%2.91%6.64%2.97%2.35%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.31%-0.39%2.80%6.42%3.50%2.38%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		74.91%5.16%33.40%106.57%25.87%24.93%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.71%2.21%3.46%12.92%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%3.41%3.13%-0.08%2.05%1.30%1.24%1.40%1.89%0.72%20.27%
20233.79%-2.34%2.65%1.34%0.02%3.17%3.32%-0.33%-0.83%0.44%3.96%2.08%18.45%
2022-2.60%-0.54%3.89%-4.40%-1.31%-4.99%4.81%-3.24%-5.68%6.20%4.24%-2.85%-7.18%
20212.08%-0.86%1.40%1.76%-3.30%4.45%-1.50%3.46%7.48%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All-Weather Public среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All-Weather Public, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Public, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All-Weather Public
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All-Weather Public, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.190.011.00-0.20-0.45
SSO
ProShares Ultra S&P 500		3.023.611.503.0618.60
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		2.783.781.743.0124.27
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		0.270.461.060.300.80
GLD
SPDR Gold Trust		2.293.031.404.9814.85
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		2.093.111.380.8511.43
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.141.711.200.463.64
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.5714.304.2614.56181.37
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.165.621.734.1226.07
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		3.233.501.492.7519.52
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.111.491.281.217.91

Коэффициент Шарпа

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.90
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель10.98%12.44%4.79%2.79%2.19%2.25%2.43%1.73%1.40%1.69%1.50%0.97%
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		67.10%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.68%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.09%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		3.66%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%2.46%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.85%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.58%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.87%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.29%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-0.29%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-6.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.57%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-4.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.77%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.86%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLRNPFIXGLDVGITVTIPGNRSVOLXYLDUPROSSOVWOB
FLRN1.000.030.04-0.030.020.130.110.160.160.160.11
PFIX0.031.00-0.26-0.72-0.40-0.04-0.10-0.05-0.07-0.07-0.57
GLD0.04-0.261.000.420.470.380.110.080.130.130.37
VGIT-0.03-0.720.421.000.650.010.080.030.080.080.64
VTIP0.02-0.400.470.651.000.250.170.150.200.210.49
GNR0.13-0.040.380.010.251.000.470.490.580.580.36
SVOL0.11-0.100.110.080.170.471.000.650.680.680.39
XYLD0.16-0.050.080.030.150.490.651.000.850.850.40
UPRO0.16-0.070.130.080.200.580.680.851.001.000.50
SSO0.16-0.070.130.080.210.580.680.851.001.000.50
VWOB0.11-0.570.370.640.490.360.390.400.500.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.