All-Weather Public
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 20.57% | 6.34% | 10.39% | 32.65% | 14.43% | 11.71% |
All-Weather Public | 16.92% | 5.36% | 7.05% | 22.82% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Simplify Interest Rate Hedge ETF | 13.27% | 11.90% | -5.16% | -24.07% | N/A | N/A |
ProShares Ultra S&P 500 | 38.87% | 12.46% | 18.26% | 66.17% | 24.07% | 21.29% |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 13.30% | 3.62% | 6.91% | 16.40% | 7.12% | 7.00% |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.42% | 6.69% | -3.56% | 7.05% | 9.98% | 5.76% |
SPDR Gold Trust | 26.78% | 5.09% | 11.35% | 40.24% | 11.51% | 7.52% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 7.10% | 0.69% | 5.15% | 19.19% | 0.80% | 2.93% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.01% | -1.34% | 4.53% | 7.88% | -0.01% | 1.29% |
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.96% | 0.47% | 2.92% | 6.51% | 2.92% | 2.28% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.55% | 0.46% | 3.59% | 7.68% | 3.59% | 2.37% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 57.39% | 18.90% | 25.18% | 103.78% | 27.16% | 26.14% |
Simplify Volatility Premium ETF | 6.50% | 0.66% | 3.41% | 13.02% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.27% | 3.41% | 3.13% | -0.08% | 2.05% | 1.30% | 1.24% | 1.40% | 1.89% | 16.92% | |||
2023 | 3.79% | -2.34% | 2.65% | 1.34% | 0.02% | 3.17% | 3.32% | -0.33% | -0.83% | 0.44% | 3.96% | 2.07% | 18.45% |
2022 | -2.60% | -0.54% | 3.89% | -4.40% | -1.31% | -4.99% | 4.81% | -3.24% | -5.68% | 6.20% | 4.24% | -2.85% | -7.18% |
2021 | 2.08% | -0.86% | 1.40% | 1.76% | -3.30% | 4.45% | -1.50% | 3.46% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All-Weather Public среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.64 | -0.78 | 0.92 | -0.66 | -1.00 |
ProShares Ultra S&P 500 | 2.75 | 3.33 | 1.45 | 2.03 | 16.04 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 2.39 | 3.23 | 1.58 | 1.79 | 16.50 |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.63 | 1.71 |
SPDR Gold Trust | 2.95 | 4.03 | 1.52 | 4.32 | 19.49 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 2.55 | 3.78 | 1.47 | 0.94 | 15.71 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.65 | 2.46 | 1.30 | 0.62 | 6.40 |
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 7.54 | 13.96 | 4.19 | 14.19 | 179.01 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.60 | 6.55 | 1.86 | 3.54 | 39.11 |
ProShares UltraPro S&P 500 | 2.89 | 3.22 | 1.43 | 2.02 | 16.60 |
Simplify Volatility Premium ETF | 1.12 | 1.50 | 1.27 | 1.22 | 8.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Weather Public | 11.76% | 12.44% | 4.78% | 2.79% | 2.19% | 2.25% | 2.43% | 1.73% | 1.40% | 1.69% | 1.50% | 0.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Simplify Interest Rate Hedge ETF | 74.82% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra S&P 500 | 0.74% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.21% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.45% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.69% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.44% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.91% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Simplify Volatility Premium ETF | 16.66% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.17% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 321 |
-6.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-5.57% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 40 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
-4.02% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
-3.77% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLRN | PFIX | GLD | VGIT | VTIP | GNR | SVOL | XYLD | UPRO | SSO | VWOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN | 1.00 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
PFIX | 0.04 | 1.00 | -0.26 | -0.72 | -0.40 | -0.03 | -0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.56 |
GLD | 0.04 | -0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.38 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.37 |
VGIT | -0.04 | -0.72 | 0.42 | 1.00 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.63 |
VTIP | 0.02 | -0.40 | 0.47 | 0.65 | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.50 |
GNR | 0.13 | -0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.59 | 0.59 | 0.37 |
SVOL | 0.11 | -0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.48 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.39 |
XYLD | 0.16 | -0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.49 | 0.65 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.41 |
UPRO | 0.16 | -0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.59 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
SSO | 0.16 | -0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 0.59 | 0.67 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
VWOB | 0.11 | -0.56 | 0.37 | 0.63 | 0.50 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |