PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All-Weather Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All-Weather Public

Последнее обновление 9 окт. 2024 г.

Распределение активов

PFIX 10%VWOB 10%FLRN 10%VGIT 9%VTIP 9%GLD 12%UPRO 15%GNR 5%XYLD 15%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
10%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
12%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		Commodity Producers Equities
5%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		Hedge Fund, Actively Managed
10%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
0%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
5%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
9%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
9%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		Emerging Markets Bonds
10%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		Long-Short
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.05%
10.40%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%6.34%10.39%32.65%14.43%11.71%
All-Weather Public16.92%5.36%7.05%22.82%N/AN/A
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		13.27%11.90%-5.16%-24.07%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500		38.87%12.46%18.26%66.17%24.07%21.29%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		13.30%3.62%6.91%16.40%7.12%7.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.42%6.69%-3.56%7.05%9.98%5.76%
GLD
SPDR Gold Trust		26.78%5.09%11.35%40.24%11.51%7.52%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		7.10%0.69%5.15%19.19%0.80%2.93%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.01%-1.34%4.53%7.88%-0.01%1.29%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.96%0.47%2.92%6.51%2.92%2.28%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.55%0.46%3.59%7.68%3.59%2.37%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		57.39%18.90%25.18%103.78%27.16%26.14%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		6.50%0.66%3.41%13.02%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%3.41%3.13%-0.08%2.05%1.30%1.24%1.40%1.89%16.92%
20233.79%-2.34%2.65%1.34%0.02%3.17%3.32%-0.33%-0.83%0.44%3.96%2.07%18.45%
2022-2.60%-0.54%3.89%-4.40%-1.31%-4.99%4.81%-3.24%-5.68%6.20%4.24%-2.85%-7.18%
20212.08%-0.86%1.40%1.76%-3.30%4.45%-1.50%3.46%7.48%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All-Weather Public среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All-Weather Public, с текущим значением в 7575
All-Weather Public
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Public, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All-Weather Public
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All-Weather Public, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 18.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.64-0.780.92-0.66-1.00
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.753.331.452.0316.04
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		2.393.231.581.7916.50
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		0.550.831.100.631.71
GLD
SPDR Gold Trust		2.954.031.524.3219.49
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		2.553.781.470.9415.71
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.652.461.300.626.40
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.5413.964.1914.19179.01
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.606.551.863.5439.11
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.893.221.432.0216.60
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.121.501.271.228.80

Коэффициент Шарпа

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
2.68
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.76%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All-Weather Public11.76%12.44%4.78%2.79%2.19%2.25%2.43%1.73%1.40%1.69%1.50%0.97%
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		74.82%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.74%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.21%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.23%4.65%4.14%2.49%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		3.45%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.69%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.44%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.91%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.66%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.28%
-0.20%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-6.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.57%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-4.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.77%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.13%
2.91%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLRNPFIXGLDVGITVTIPGNRSVOLXYLDUPROSSOVWOB
FLRN1.000.040.04-0.040.020.130.110.160.160.160.11
PFIX0.041.00-0.26-0.72-0.40-0.03-0.10-0.06-0.08-0.08-0.56
GLD0.04-0.261.000.420.470.380.110.080.130.140.37
VGIT-0.04-0.720.421.000.650.000.080.030.080.080.63
VTIP0.02-0.400.470.651.000.250.160.150.200.210.50
GNR0.13-0.030.380.000.251.000.480.490.590.590.37
SVOL0.11-0.100.110.080.160.481.000.650.670.670.39
XYLD0.16-0.060.080.030.150.490.651.000.850.850.41
UPRO0.16-0.080.130.080.200.590.670.851.001.000.50
SSO0.16-0.080.140.080.210.590.670.851.001.000.50
VWOB0.11-0.560.370.630.500.370.390.410.500.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мая 2021 г.