PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

All-Weather Public

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


PFIX 10%VWOB 10%FLRN 10%VGIT 9%VTIP 9%GLD 12%UPRO 15%GNR 5%XYLD 15%SVOL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
Hedge Fund, Actively Managed10%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Emerging Markets Bonds10%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
Corporate Bonds10%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds9%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Inflation-Protected Bonds9%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged15%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities5%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Long-Short15%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
Volatility, Actively Managed5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.34%
11.72%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
All-Weather Public16.62%3.26%8.81%13.74%N/AN/A
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
20.29%-17.63%28.58%38.49%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500
36.47%17.17%12.06%20.36%16.96%18.07%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.18%2.34%-0.06%7.36%4.46%6.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.87%5.71%6.47%-2.33%8.89%4.75%
GLD
SPDR Gold Trust
13.19%4.63%6.05%14.40%10.71%5.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.57%5.90%3.97%3.38%1.19%2.60%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.28%3.01%0.10%0.80%0.79%1.05%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.99%0.56%3.23%6.69%2.41%1.83%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.80%0.99%2.05%3.10%3.20%1.81%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
51.76%26.25%15.96%25.05%16.47%21.48%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
21.18%3.74%9.63%22.67%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.02%3.17%3.32%-0.33%-0.83%0.44%4.02%

Коэффициент Шарпа

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.51

Коэффициент Шарпа All-Weather Public находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
0.91
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
All-Weather Public4.65%4.78%2.79%2.13%2.14%2.43%1.81%1.40%1.69%1.50%0.97%0.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
1.27%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.30%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%0.70%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.85%13.44%9.08%7.54%5.08%7.12%5.18%3.23%4.65%4.14%2.49%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.99%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%1.89%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
5.62%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.69%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%2.57%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.45%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%1.59%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
4.34%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%0.10%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.85%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%0.05%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.55%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.92%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
0.71
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.74
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
0.95
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
-0.16
GLD
SPDR Gold Trust
1.23
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
0.54
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.22
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
2.38
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.12
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.60
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
2.52

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLRNPFIXGLDVGITVTIPGNRSVOLXYLDVWOBUPROSSO
FLRN1.000.030.03-0.030.030.130.120.160.130.180.18
PFIX0.031.00-0.29-0.68-0.35-0.01-0.08-0.06-0.52-0.06-0.06
GLD0.03-0.291.000.460.500.330.090.070.360.090.09
VGIT-0.03-0.680.461.000.61-0.030.060.040.600.060.06
VTIP0.03-0.350.500.611.000.240.170.180.470.210.22
GNR0.13-0.010.33-0.030.241.000.510.520.350.610.61
SVOL0.12-0.080.090.060.170.511.000.660.390.680.68
XYLD0.16-0.060.070.040.180.520.661.000.430.870.87
VWOB0.13-0.520.360.600.470.350.390.431.000.500.50
UPRO0.18-0.060.090.060.210.610.680.870.501.001.00
SSO0.18-0.060.090.060.220.610.680.870.501.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.21%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 193 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-5.57%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-4.02%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-3.77%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-2.85%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.1512 июл. 2021 г.19

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 1.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64%
2.79%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев