All-Weather Public
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
All-Weather Public | 19.81% | -0.26% | 8.06% | 20.17% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Simplify Interest Rate Hedge ETF | 32.33% | 2.75% | 15.87% | 27.07% | N/A | N/A |
ProShares Ultra S&P 500 | 45.03% | -0.70% | 13.57% | 46.52% | 20.58% | 19.69% |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 18.23% | 2.11% | 10.49% | 18.71% | 6.54% | 6.95% |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -9.47% | -7.68% | -8.75% | -9.31% | 5.30% | 4.57% |
SPDR Gold Trust | 26.64% | -1.03% | 12.72% | 27.80% | 11.67% | 7.96% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.66% | -0.55% | 3.43% | 5.68% | 0.16% | 3.02% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.44% | 0.03% | 1.47% | 1.61% | -0.12% | 1.10% |
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 6.18% | 0.44% | 2.87% | 6.42% | 3.01% | 2.43% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.58% | -0.05% | 2.43% | 4.59% | 3.42% | 2.55% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 66.06% | -1.65% | 17.53% | 68.36% | 21.65% | 23.57% |
Simplify Volatility Premium ETF | 5.30% | -3.18% | -1.09% | 6.09% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.27% | 3.41% | 3.13% | -0.08% | 2.05% | 1.30% | 1.24% | 1.40% | 1.89% | 0.72% | 2.65% | 19.81% | |
2023 | 3.79% | -2.34% | 2.65% | 1.34% | 0.02% | 3.17% | 3.32% | -0.33% | -0.83% | 0.44% | 3.96% | 2.07% | 18.45% |
2022 | -2.59% | -0.54% | 3.89% | -4.40% | -1.31% | -4.99% | 4.81% | -3.24% | -5.68% | 6.20% | 4.24% | -2.85% | -7.18% |
2021 | 2.08% | -0.86% | 1.40% | 1.76% | -3.30% | 4.45% | -1.50% | 3.46% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.74 | 1.35 | 1.15 | 0.76 | 2.10 |
ProShares Ultra S&P 500 | 2.00 | 2.52 | 1.35 | 2.96 | 12.20 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 2.80 | 3.80 | 1.74 | 3.74 | 24.56 |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.53 | -0.60 | 0.93 | -0.50 | -1.31 |
SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.45 | 3.90 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.34 | 0.50 | 1.06 | 0.14 | 0.85 |
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 7.67 | 14.50 | 4.40 | 14.31 | 178.87 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.53 | 3.87 | 1.51 | 6.09 | 16.10 |
ProShares UltraPro S&P 500 | 1.97 | 2.39 | 1.33 | 2.27 | 11.84 |
Simplify Volatility Premium ETF | 0.50 | 0.72 | 1.13 | 0.60 | 3.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.81%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 10.81% | 12.44% | 4.79% | 2.79% | 2.19% | 2.24% | 2.43% | 1.73% | 1.40% | 1.69% | 1.50% | 0.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Simplify Interest Rate Hedge ETF | 64.83% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra S&P 500 | 0.58% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.24% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.75% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.80% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% | 2.46% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.99% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.62% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.68% | 5.68% | 1.95% | 0.40% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.63% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.90% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 0.63% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Simplify Volatility Premium ETF | 17.04% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка All-Weather Public составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.17% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 321 |
-6.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-5.57% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 40 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
-4.02% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
-3.77% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All-Weather Public составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLRN | PFIX | GLD | VGIT | VTIP | GNR | SVOL | XYLD | UPRO | SSO | VWOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN | 1.00 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
PFIX | 0.03 | 1.00 | -0.25 | -0.72 | -0.40 | -0.04 | -0.11 | -0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.57 |
GLD | 0.04 | -0.25 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.37 |
VGIT | -0.04 | -0.72 | 0.41 | 1.00 | 0.65 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.64 |
VTIP | 0.02 | -0.40 | 0.46 | 0.65 | 1.00 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.50 |
GNR | 0.13 | -0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.36 |
SVOL | 0.11 | -0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.47 | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.40 |
XYLD | 0.16 | -0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.48 | 0.65 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.40 |
UPRO | 0.16 | -0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.58 | 0.68 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
SSO | 0.16 | -0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.58 | 0.68 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
VWOB | 0.11 | -0.57 | 0.37 | 0.64 | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |