All-Weather Public
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мая 2021 г., начальной даты SVOL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
All-Weather Public | 4.05% | 7.62% | 5.15% | 13.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 12.12% | 6.25% | 17.97% | 25.61% | N/A | N/A |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -1.65% | 26.39% | -1.84% | 16.62% | 26.60% | 18.80% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -4.32% | 3.19% | -0.81% | 8.34% | 9.72% | 6.42% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 7.32% | 5.49% | 1.84% | -7.66% | 12.37% | 5.04% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -3.88% | 24.37% | 31.56% | 12.62% | 9.78% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 3.51% | 2.19% | 3.00% | 6.99% | 2.18% | 2.92% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.86% | -0.33% | 3.00% | 5.58% | -1.02% | 1.28% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.70% | 0.60% | 2.41% | 5.32% | 3.58% | 2.55% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.22% | 0.04% | 3.54% | 6.55% | 3.89% | 2.83% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -6.95% | 41.20% | -7.71% | 16.41% | 33.99% | 21.71% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.64% | 30.29% | 0.20% | 2.17% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.01% | -1.55% | -1.84% | -0.34% | 4.89% | 4.05% | |||||||
2024 | 1.27% | 3.41% | 3.13% | -0.08% | 2.05% | 1.30% | 1.24% | 1.40% | 1.89% | 0.72% | 2.65% | -0.34% | 20.23% |
2023 | 3.79% | -2.34% | 2.65% | 1.34% | 0.02% | 3.17% | 3.32% | -0.33% | -0.83% | 0.44% | 3.96% | 2.07% | 18.45% |
2022 | -2.59% | -0.54% | 3.89% | -4.40% | -1.31% | -4.99% | 4.81% | -3.24% | -5.68% | 6.20% | 4.24% | -2.85% | -7.18% |
2021 | 2.08% | -0.86% | 1.40% | 1.76% | -3.30% | 4.45% | -1.50% | 3.46% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия All-Weather Public составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All-Weather Public составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.71 | 1.14 | 1.12 | 0.60 | 2.03 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.44 | 0.94 | 1.14 | 0.55 | 1.91 |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.53 | 0.88 | 1.17 | 0.52 | 2.12 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.33 | -0.34 | 0.95 | -0.32 | -0.78 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.95 | 1.50 | 1.20 | 0.73 | 5.02 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.17 | 1.88 | 1.22 | 0.54 | 2.97 |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.86 | 3.64 | 2.25 | 3.77 | 30.83 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.24 | 4.99 | 1.74 | 6.85 | 21.36 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.29 | 0.88 | 1.13 | 0.42 | 1.35 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.07 | 0.40 | 1.07 | 0.09 | 0.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.25%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.25% | 5.04% | 12.44% | 4.79% | 2.79% | 2.19% | 2.23% | 2.43% | 1.81% | 1.40% | 1.69% | 1.50% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.25% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.85% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 12.93% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.41% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 6.29% | 6.08% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.42% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.87% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All-Weather Public показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.17% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 321 |
-13.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-5.57% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 40 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
-4.02% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | FLRN | GLD | PFIX | VGIT | VTIP | GNR | SVOL | VWOB | XYLD | UPRO | SSO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.11 | -0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.58 | 0.71 | 0.50 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
FLRN | 0.19 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
GLD | 0.11 | 0.02 | 1.00 | -0.23 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.09 | 0.33 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.26 |
PFIX | -0.07 | 0.02 | -0.23 | 1.00 | -0.73 | -0.40 | -0.03 | -0.10 | -0.57 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | 0.19 |
VGIT | 0.06 | -0.03 | 0.38 | -0.73 | 1.00 | 0.66 | -0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.06 |
VTIP | 0.17 | 0.03 | 0.42 | -0.40 | 0.66 | 1.00 | 0.23 | 0.15 | 0.49 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
GNR | 0.58 | 0.15 | 0.36 | -0.03 | -0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.48 | 0.37 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.67 |
SVOL | 0.71 | 0.15 | 0.09 | -0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 0.41 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.67 |
VWOB | 0.50 | 0.13 | 0.33 | -0.57 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.39 |
XYLD | 0.86 | 0.18 | 0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.50 | 0.68 | 0.41 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.80 |
UPRO | 1.00 | 0.19 | 0.11 | -0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.58 | 0.71 | 0.50 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
SSO | 1.00 | 0.19 | 0.11 | -0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.58 | 0.71 | 0.50 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.91 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | -0.06 | 0.18 | 0.67 | 0.67 | 0.39 | 0.80 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |