PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Early Retirement The One MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Early Retirement The One MAGS

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

GSY 25%IAU 25%SCHD 30%MAGS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
0%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
0%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
0%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		Corporate Bonds, Actively Managed
25%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
0%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
0%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
0%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
0%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
0%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.63%13.31%-1.23%9.83%14.61%10.64%
Early Retirement The One MAGS4.96%4.93%5.04%16.87%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.94%3.92%-7.73%1.97%12.87%10.41%
IAU
iShares Gold Trust		26.42%-3.10%25.10%36.60%13.55%10.39%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.81%0.48%2.45%5.59%3.01%2.51%
MSFT
Microsoft Corporation		7.78%26.25%9.56%6.29%20.82%27.25%
AAPL
Apple Inc		-19.10%4.76%-11.54%5.56%21.13%21.14%
GOOG
Alphabet Inc		-10.60%13.48%-3.88%-4.83%19.36%20.26%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.14%47.09%-2.17%79.32%43.78%35.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.85%36.00%-9.64%38.22%71.08%74.45%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.33%20.20%-0.87%9.81%10.54%25.12%
NFLX
Netflix, Inc.		34.03%20.92%35.16%83.62%22.71%29.68%
META
Meta Platforms, Inc.		8.63%31.12%12.57%37.27%22.14%23.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-5.51%25.23%0.26%25.21%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Early Retirement The One MAGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-0.20%0.29%-0.80%2.80%4.96%
20240.24%3.16%4.13%-0.97%2.78%2.00%3.33%1.30%3.02%1.10%2.49%-0.95%23.70%
20230.81%0.69%2.23%2.88%-0.88%-3.35%0.18%4.93%3.28%11.05%

Комиссия

Комиссия Early Retirement The One MAGS составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Early Retirement The One MAGS составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Early Retirement The One MAGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Early Retirement The One MAGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Early Retirement The One MAGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Early Retirement The One MAGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Early Retirement The One MAGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Early Retirement The One MAGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.120.221.030.070.23
IAU
iShares Gold Trust		2.062.791.364.5511.58
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		10.9526.815.9931.41205.63
MSFT
Microsoft Corporation		0.250.661.090.360.80
AAPL
Apple Inc		0.170.541.070.210.67
GOOG
Alphabet Inc		-0.160.051.01-0.12-0.26
TSLA
Tesla, Inc.		1.112.011.241.653.62
NVDA
NVIDIA Corporation		0.641.301.171.152.83
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.290.611.080.290.75
NFLX
Netflix, Inc.		2.603.591.484.8215.77
META
Meta Platforms, Inc.		1.021.531.201.033.15
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.751.311.170.912.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Early Retirement The One MAGS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За всё время: 2.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Early Retirement The One MAGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.63%2.58%2.37%1.44%0.98%1.31%1.57%1.49%1.24%1.19%1.18%1.11%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.05%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Early Retirement The One MAGS показал максимальную просадку в 8.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Early Retirement The One MAGS составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.78%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.57
-5.19%31 июл. 2023 г.463 окт. 2023 г.3420 нояб. 2023 г.80
-4.59%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-2.95%12 дек. 2024 г.619 дек. 2024 г.2022 янв. 2025 г.26
-2.45%12 апр. 2024 г.722 апр. 2024 г.139 мая 2024 г.20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGSYIAUSCHDTSLAAAPLNFLXNVDAGOOGMETAAMZNMSFTMAGSPortfolio
^GSPC1.000.090.110.650.570.600.560.650.600.620.650.720.800.84
GSY0.091.000.260.110.050.110.100.000.040.030.080.030.060.22
IAU0.110.261.000.090.010.020.130.020.080.060.060.040.040.51
SCHD0.650.110.091.000.290.320.190.150.200.190.230.240.250.62
TSLA0.570.050.010.291.000.430.410.360.420.370.430.430.680.53
AAPL0.600.110.020.320.431.000.380.350.460.380.440.510.600.51
NFLX0.560.100.130.190.410.381.000.470.410.480.490.500.560.46
NVDA0.650.000.020.150.360.350.471.000.430.540.520.560.720.50
GOOG0.600.040.080.200.420.460.410.431.000.550.600.610.720.56
META0.620.030.060.190.370.380.480.540.551.000.620.600.730.55
AMZN0.650.080.060.230.430.440.490.520.600.621.000.670.780.59
MSFT0.720.030.040.240.430.510.500.560.610.600.671.000.770.59
MAGS0.800.060.040.250.680.600.560.720.720.730.780.771.000.73
Portfolio0.840.220.510.620.530.510.460.500.560.550.590.590.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.