Incoming
Using this to have my SP and a few stocks that I personally want to have.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.07% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 11.53% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.69% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.69% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 7.69% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.53% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 11.53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Incoming и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
Incoming на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.07% с начала года и доходность в 23.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Incoming | -8.22% | -13.49% | 15.87% | 56.57% | 45.09% | 37.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.17% | -2.59% | 3.59% | 2.42% | 18.69% | 27.55% |
AAPL Apple Inc | -7.04% | -4.34% | 12.59% | 24.65% | 24.29% | 24.31% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 10.33% | 7.97% | 49.48% | 42.13% | 18.83% | 29.27% |
V Visa Inc. | 9.21% | 9.60% | 34.17% | 26.20% | 12.03% | 18.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.65% | -17.87% | 13.83% | 71.17% | 80.13% | 73.42% |
KO The Coca-Cola Company | 0.66% | 1.49% | -6.57% | 7.57% | 4.42% | 7.61% |
PFE Pfizer Inc. | -0.88% | -1.10% | -8.91% | 3.47% | -2.32% | 2.10% |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.37% | 0.69% | 2.26% | 2.76% | -2.33% | 3.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.32% | -2.19% | 32.22% | 74.20% | 31.25% | 27.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Incoming, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.37% | -8.22% | |||||||||||
| 2024 | 16.23% | 20.97% | 10.41% | -4.21% | 20.89% | 11.42% | -4.58% | 1.63% | 1.95% | 6.94% | 4.37% | -1.64% | 117.37% |
| 2023 | 19.56% | 6.56% | 14.41% | 0.91% | 21.84% | 9.16% | 6.34% | 3.12% | -9.76% | -2.64% | 12.99% | 4.31% | 122.14% |
| 2022 | -10.65% | -2.02% | 7.38% | -21.86% | -0.27% | -12.50% | 15.31% | -10.40% | -14.28% | 4.26% | 13.13% | -10.03% | -39.76% |
| 2021 | -0.22% | 1.68% | -0.59% | 8.98% | 1.02% | 12.13% | -0.13% | 7.78% | -6.36% | 13.48% | 13.93% | -4.14% | 55.54% |
| 2020 | 3.44% | -1.45% | -3.79% | 14.92% | 7.18% | 7.61% | 11.00% | 14.24% | -3.46% | -4.92% | 7.85% | 2.21% | 66.79% |
| 2019 | 6.37% | 3.03% | 7.99% | 4.98% | -10.26% | 9.73% | 1.32% | -0.87% | 1.22% | 6.47% | 4.21% | 5.16% | 45.13% |
| 2018 | 16.33% | -0.98% | -3.16% | 0.91% | 6.20% | -0.77% | 4.98% | 10.38% | 0.66% | -14.84% | -4.23% | -10.62% | 0.86% |
| 2017 | 3.55% | 0.87% | 3.61% | 0.48% | 11.89% | -1.00% | 6.00% | 2.64% | 1.69% | 10.49% | 0.88% | -0.71% | 47.49% |
| 2016 | -4.99% | -1.37% | 8.09% | -1.03% | 7.83% | 0.35% | 7.19% | 1.62% | 4.33% | -0.83% | 3.86% | 4.79% | 33.06% |
| 2015 | -1.06% | 8.29% | -3.42% | 5.83% | 0.79% | -3.51% | 6.67% | -4.54% | 0.18% | 12.89% | 3.08% | 0.09% | 26.55% |
| 2014 | -4.25% | 4.01% | 0.42% | -1.13% | 2.82% | 1.39% | -1.25% | 4.93% | -0.92% | 2.77% | 5.79% | -3.89% | 10.58% |
Комиссия
Комиссия Incoming составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Incoming составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.19 | 0.40 |
AAPL Apple Inc | 1.07 | 1.61 | 1.20 | 1.52 | 4.25 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.85 | 2.50 | 1.32 | 2.67 | 8.57 |
V Visa Inc. | 1.50 | 2.04 | 1.28 | 2.05 | 5.17 |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.55 | 2.11 | 1.27 | 3.26 | 9.28 |
KO The Coca-Cola Company | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.38 | 0.87 |
PFE Pfizer Inc. | 0.03 | 0.22 | 1.02 | 0.01 | 0.08 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.00 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.91 | 2.44 | 1.31 | 3.66 | 10.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Incoming за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.05% | 2.04% | 2.10% | 1.97% | 1.54% | 1.66% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.62% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
KO The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
PFE Pfizer Inc. | 6.53% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.75% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.15% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.92% | 3.23% | 3.20% | 2.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Incoming показал максимальную просадку в 48.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Incoming составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.95% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -33.08% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -28.2% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -23.57% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -17.3% | 7 янв. 2025 г. | 18 | 3 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Incoming составляет 20.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VZ | PFE | KO | TSM | NVDA | AAPL | AMZN | V | MSFT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.38 |
| PFE | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.44 |
| KO | 0.42 | 0.36 | 1.00 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.39 | 0.31 | 0.46 |
| TSM | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 0.57 |
| NVDA | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.56 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.56 | 0.60 |
| AAPL | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.56 | 0.64 |
| AMZN | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.41 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.60 | 0.64 |
| V | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.68 |
| MSFT | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 1.00 | 0.72 |
| VOO | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 1.00 |