Incoming
Using this to have my SP and a few stocks that I personally want to have.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.07% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 11.53% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.69% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.69% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 7.69% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.53% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 11.53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Incoming и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Incoming на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 23.61% с начала года и доходность в 22.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Incoming | 23.61% | 1.58% | 9.05% | 33.26% | 21.76% | 22.81% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.79% | 18.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.79% |
PFE Pfizer Inc. | 3.66% | -0.70% | 8.01% | -11.69% | 0.16% | 4.21% |
VZ Verizon Communications Inc. | 14.64% | 1.55% | 7.57% | 31.96% | -1.67% | 3.35% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 51.87% | -4.70% | 7.91% | 77.98% | 31.83% | 25.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Incoming, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.25% | 6.03% | 3.64% | -3.47% | 7.29% | 5.59% | -0.04% | 1.68% | 23.61% | ||||
2023 | 9.72% | -1.87% | 8.33% | 1.32% | 5.05% | 5.36% | 0.83% | -0.31% | -6.75% | 1.67% | 9.41% | 1.69% | 38.67% |
2022 | -3.91% | -2.81% | 3.01% | -10.66% | 0.96% | -6.71% | 9.09% | -6.97% | -10.93% | 3.16% | 8.01% | -5.89% | -23.27% |
2021 | -2.02% | 0.53% | 2.13% | 6.26% | -0.76% | 5.47% | 2.56% | 3.10% | -5.40% | 6.55% | 3.86% | 3.08% | 27.65% |
2020 | 2.66% | -5.66% | -5.80% | 13.34% | 3.51% | 4.29% | 10.49% | 8.69% | -3.60% | -3.68% | 9.18% | 3.53% | 40.70% |
2019 | 4.46% | 2.62% | 5.77% | 4.41% | -6.78% | 7.66% | 1.23% | -0.04% | 1.80% | 4.88% | 3.13% | 4.55% | 38.39% |
2018 | 10.06% | -2.33% | -2.34% | 1.33% | 3.43% | 1.07% | 5.72% | 7.07% | 1.23% | -7.06% | 0.86% | -8.16% | 9.70% |
2017 | 2.64% | 2.84% | 2.49% | 0.76% | 6.37% | -1.18% | 4.45% | 2.19% | 0.84% | 7.01% | 2.08% | 0.46% | 35.34% |
2016 | -3.60% | -0.83% | 8.00% | -1.82% | 6.56% | 0.83% | 5.86% | 0.86% | 3.04% | -1.16% | 1.52% | 3.82% | 24.83% |
2015 | -0.59% | 8.29% | -3.32% | 5.85% | 0.62% | -3.66% | 5.86% | -4.32% | 0.18% | 11.95% | 2.54% | -0.05% | 24.33% |
2014 | -4.22% | 4.17% | 0.84% | -0.45% | 2.95% | 1.44% | -1.28% | 4.99% | -0.87% | 2.58% | 5.90% | -4.15% | 11.91% |
2013 | 2.46% | 2.03% | 2.84% | 5.00% | 0.51% | -0.27% | 1.61% | -1.21% | 2.93% | 7.12% | 3.80% | 0.95% | 31.23% |
Комиссия
Комиссия Incoming составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Incoming среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
PFE Pfizer Inc. | -0.48 | -0.55 | 0.93 | -0.22 | -0.84 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.30 | 2.02 | 1.26 | 0.71 | 7.27 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.98 | 2.65 | 1.34 | 1.92 | 11.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Incoming за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incoming | 1.95% | 2.10% | 1.97% | 1.54% | 1.66% | 1.87% | 2.08% | 1.97% | 2.17% | 2.22% | 2.12% | 2.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PFE Pfizer Inc. | 5.85% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.46% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Incoming показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Incoming составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.65% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
-26.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-19.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 138 |
-12.3% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 28 | 16 сент. 2011 г. | 39 |
-11.43% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Incoming составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VZ | PFE | KO | TSM | NVDA | AMZN | AAPL | V | MSFT | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.41 |
PFE | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.47 |
KO | 0.43 | 0.37 | 1.00 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.50 |
TSM | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.59 |
NVDA | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.55 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.60 |
AMZN | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.41 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 0.62 |
AAPL | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.63 |
V | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.68 |
MSFT | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.72 |
VOO | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 1.00 |