Incoming
Using this to have my SP and a few stocks that I personally want to have.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.07% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 11.53% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 7.69% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.69% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 7.69% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.53% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 11.53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Incoming и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Incoming на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 33.03% с начала года и доходность в 23.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Incoming | 33.03% | 1.08% | 19.15% | 48.65% | 22.42% | 23.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 25.60% | 1.52% | 9.05% | 43.79% | 16.58% | 28.81% |
V Visa Inc. | 8.89% | 2.44% | 5.35% | 21.89% | 10.33% | 17.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
PFE Pfizer Inc. | 3.29% | -2.17% | 14.35% | -1.35% | -0.73% | 3.99% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.93% | -6.49% | 8.03% | 27.34% | -2.08% | 3.13% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 91.43% | 10.66% | 44.38% | 132.41% | 33.48% | 27.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Incoming, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.25% | 6.03% | 3.64% | -3.47% | 7.29% | 5.59% | -0.04% | 1.68% | 2.35% | 33.03% | |||
| 2023 | 9.72% | -1.87% | 8.33% | 1.32% | 5.05% | 5.36% | 0.83% | -0.31% | -6.75% | 1.67% | 9.41% | 1.69% | 38.67% |
| 2022 | -3.91% | -2.81% | 3.01% | -10.66% | 0.96% | -6.71% | 9.09% | -6.97% | -10.93% | 3.16% | 8.01% | -5.89% | -23.27% |
| 2021 | -2.02% | 0.53% | 2.13% | 6.26% | -0.76% | 5.47% | 2.56% | 3.10% | -5.40% | 6.55% | 3.86% | 3.08% | 27.65% |
| 2020 | 2.66% | -5.66% | -5.80% | 13.34% | 3.51% | 4.29% | 10.49% | 8.69% | -3.60% | -3.68% | 9.18% | 3.53% | 40.70% |
| 2019 | 4.46% | 2.62% | 5.77% | 4.41% | -6.78% | 7.66% | 1.23% | -0.04% | 1.80% | 4.88% | 3.13% | 4.55% | 38.39% |
| 2018 | 10.06% | -2.33% | -2.34% | 1.33% | 3.43% | 1.07% | 5.72% | 7.07% | 1.23% | -7.06% | 0.86% | -8.16% | 9.70% |
| 2017 | 2.64% | 2.84% | 2.49% | 0.76% | 6.37% | -1.18% | 4.45% | 2.19% | 0.84% | 7.01% | 2.08% | 0.46% | 35.34% |
| 2016 | -3.60% | -0.83% | 8.00% | -1.82% | 6.56% | 0.83% | 5.86% | 0.86% | 3.04% | -1.16% | 1.52% | 3.82% | 24.82% |
| 2015 | -0.59% | 8.30% | -3.32% | 5.85% | 0.62% | -3.66% | 5.86% | -4.32% | 0.18% | 11.95% | 2.54% | -0.05% | 24.33% |
| 2014 | -4.22% | 4.18% | 0.84% | -0.45% | 2.94% | 1.45% | -1.28% | 4.99% | -0.87% | 2.58% | 5.90% | -4.15% | 11.91% |
| 2013 | 2.46% | 2.03% | 2.84% | 5.00% | 0.51% | -0.27% | 1.61% | -1.21% | 2.93% | 7.11% | 3.80% | 0.95% | 31.23% |
Комиссия
Комиссия Incoming составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Incoming среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 1.71 | 8.44 |
V Visa Inc. | 1.51 | 1.96 | 1.28 | 1.92 | 4.88 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
PFE Pfizer Inc. | 0.00 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.01 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.52 | 2.11 | 1.30 | 0.95 | 8.38 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.38 | 3.92 | 1.51 | 3.63 | 19.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Incoming за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoming | 1.95% | 2.10% | 1.97% | 1.54% | 1.66% | 1.87% | 2.08% | 1.97% | 2.17% | 2.22% | 2.12% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
PFE Pfizer Inc. | 5.87% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.47% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.11% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Incoming показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Incoming составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.65% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -26.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 138 |
| -12.3% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 28 | 16 сент. 2011 г. | 39 |
| -11.43% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Incoming составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VZ | PFE | KO | TSM | NVDA | AAPL | AMZN | V | MSFT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.41 |
| PFE | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.47 |
| KO | 0.43 | 0.37 | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | 0.50 |
| TSM | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.59 |
| NVDA | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.55 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.54 | 0.60 |
| AAPL | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.55 | 0.63 |
| AMZN | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.62 |
| V | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.67 |
| MSFT | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.72 |
| VOO | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 1.00 |