PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Incoming
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 13.84%AMZN 13.07%VOO 11.53%KO 11.53%VZ 11.53%AAPL 7.74%V 7.69%NVDA 7.69%PFE 7.69%TSM 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
7.74%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
13.07%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
11.53%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
13.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
7.69%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare
7.69%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology
7.69%
V
Visa Inc.
Financial Services
7.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
11.53%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services
11.53%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Incoming и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.15%
15.83%
Incoming
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Incoming на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 33.03% с начала года и доходность в 23.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Incoming33.03%1.08%19.15%48.65%22.42%23.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
V
Visa Inc.
8.89%2.44%5.35%21.89%10.33%17.53%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
PFE
Pfizer Inc.
3.29%-2.17%14.35%-1.35%-0.73%3.99%
VZ
Verizon Communications Inc.
16.93%-6.49%8.03%27.34%-2.08%3.13%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
91.43%10.66%44.38%132.41%33.48%27.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Incoming, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.25%6.03%3.64%-3.47%7.29%5.59%-0.04%1.68%2.35%33.03%
20239.72%-1.87%8.33%1.32%5.05%5.36%0.83%-0.31%-6.75%1.67%9.41%1.69%38.67%
2022-3.91%-2.81%3.01%-10.66%0.96%-6.71%9.09%-6.97%-10.93%3.16%8.01%-5.89%-23.27%
2021-2.02%0.53%2.13%6.26%-0.76%5.47%2.56%3.10%-5.40%6.55%3.86%3.08%27.65%
20202.66%-5.66%-5.80%13.34%3.51%4.29%10.49%8.69%-3.60%-3.68%9.18%3.53%40.70%
20194.46%2.62%5.77%4.41%-6.78%7.66%1.23%-0.04%1.80%4.88%3.13%4.55%38.39%
201810.06%-2.33%-2.34%1.33%3.43%1.07%5.72%7.07%1.23%-7.06%0.86%-8.16%9.70%
20172.64%2.84%2.49%0.76%6.37%-1.18%4.45%2.19%0.84%7.01%2.08%0.46%35.34%
2016-3.60%-0.83%8.00%-1.82%6.56%0.83%5.86%0.86%3.04%-1.16%1.52%3.82%24.82%
2015-0.59%8.30%-3.32%5.85%0.62%-3.66%5.86%-4.32%0.18%11.95%2.54%-0.05%24.33%
2014-4.22%4.18%0.84%-0.45%2.94%1.45%-1.28%4.99%-0.87%2.58%5.90%-4.15%11.91%
20132.46%2.03%2.84%5.00%0.51%-0.27%1.61%-1.21%2.93%7.11%3.80%0.95%31.23%

Комиссия

Комиссия Incoming составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Incoming среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Incoming, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Incoming, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Incoming, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Incoming, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Incoming, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Incoming, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Incoming
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Incoming, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Incoming, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Incoming, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Incoming, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Incoming, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.331.718.44
V
Visa Inc.
1.511.961.281.924.88
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
KO
The Coca-Cola Company
1.832.621.331.9710.95
PFE
Pfizer Inc.
0.000.181.020.000.01
VZ
Verizon Communications Inc.
1.522.111.300.958.38
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
3.383.921.513.6319.23

Коэффициент Шарпа

Incoming на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.90
3.43
Incoming
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Incoming за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Incoming1.95%2.10%1.97%1.54%1.66%1.87%2.08%1.97%2.17%2.22%2.12%2.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PFE
Pfizer Inc.
5.87%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.47%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.11%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.43%
-0.54%
Incoming
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Incoming показал максимальную просадку в 29.65%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Incoming составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.65%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-26.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-19.98%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.138
-12.3%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.2816 сент. 2011 г.39
-11.43%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Incoming составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70%
2.71%
Incoming
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZPFEKOTSMNVDAAAPLAMZNVMSFTVOO
VZ1.000.350.430.180.120.190.170.280.250.41
PFE0.351.000.370.200.210.250.240.370.310.47
KO0.430.371.000.220.170.260.240.390.340.50
TSM0.180.200.221.000.550.450.410.410.470.59
NVDA0.120.210.170.551.000.470.490.420.540.60
AAPL0.190.250.260.450.471.000.500.440.550.63
AMZN0.170.240.240.410.490.501.000.480.570.62
V0.280.370.390.410.420.440.481.000.530.67
MSFT0.250.310.340.470.540.550.570.531.000.72
VOO0.410.470.500.590.600.630.620.670.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.