PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Income Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Income Portfolio

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Not a lot of growth but a lot of monthly income!

Распределение активов

CLOZ 8.33%GPIQ 8.33%GPIX 8.33%JEPI 8.33%JEPQ 8.33%SPYI 8.33%QQQI 8.33%IWMI 8.33%AIPI 8.33%FEPI 8.33%PFFA 8.33%SVOL 8.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		Derivative Income
8.33%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		Bank Loan
8.33%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		Technology Equities
8.33%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
8.33%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		Dividend, Large Cap Growth Equities
8.33%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		Derivative Income
8.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8.33%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed
8.33%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		Derivative Income
8.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
8.33%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.95%
-3.54%
Income Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2024 г., начальной даты IWMI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.30%-7.04%-9.70%4.44%12.96%9.77%
Income Portfolio-10.86%-7.73%-9.52%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-11.27%-7.15%-7.41%3.66%N/AN/A
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-9.11%-6.47%-7.61%5.45%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-5.10%-6.03%-6.82%3.72%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-11.15%-6.82%-6.36%2.89%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-8.06%-6.31%-7.10%4.85%N/AN/A
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		-10.36%-6.95%-6.02%4.77%N/AN/A
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		-13.21%-8.83%-15.62%N/AN/AN/A
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-6.77%-7.56%-10.08%8.88%14.40%N/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-22.44%-16.13%-22.81%-16.97%N/AN/A
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-14.51%-9.03%-10.63%N/AN/AN/A
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-15.83%-9.18%-13.63%-6.48%N/AN/A
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-2.68%-3.05%0.30%4.81%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-1.89%-5.51%-5.83%-10.86%
20240.17%0.05%1.60%2.14%-0.40%4.66%-1.64%6.64%

Комиссия

Комиссия Income Portfolio составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
График комиссии IWMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMI: 0.68%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		0.170.391.060.180.71
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		0.310.551.090.311.51
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.280.481.080.281.46
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.150.351.050.150.64
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		0.280.511.080.291.43
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		0.230.471.070.241.02
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		—————
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		0.821.121.170.693.24
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.54-0.640.89-0.51-2.62
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		—————
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-0.27-0.210.97-0.26-0.93
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		1.131.411.420.915.00

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Income Portfolio. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.12%.

TTM2024202320222021202020192018
Портфель16.12%12.30%6.04%4.52%1.57%1.19%0.83%0.43%
Активы портфеля:
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		11.82%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		9.36%7.46%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.08%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.61%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		16.23%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.79%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		10.11%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.94%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		33.82%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		32.88%27.17%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.96%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.23%
-14.13%
Income Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Income Portfolio составляет 14.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.75%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-8.28%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-3.67%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.622 янв. 2025 г.29
-1.78%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.13
-1.67%11 нояб. 2024 г.515 нояб. 2024 г.726 нояб. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Income Portfolio составляет 12.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
13.66%
Income Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CLOZPFFAJEPIIWMIAIPISVOLFEPIGPIQJEPQQQQIGPIXSPYI
CLOZ1.000.240.330.290.250.360.250.250.260.260.280.30
PFFA0.241.000.530.490.400.490.410.400.400.410.460.47
JEPI0.330.531.000.760.600.760.620.670.690.680.800.82
IWMI0.290.490.761.000.700.710.680.700.690.700.770.77
AIPI0.250.400.600.701.000.780.930.900.900.900.860.86
SVOL0.360.490.760.710.781.000.810.840.860.850.860.89
FEPI0.250.410.620.680.930.811.000.950.950.950.890.89
GPIQ0.250.400.670.700.900.840.951.000.990.990.940.94
JEPQ0.260.400.690.690.900.860.950.991.000.990.940.94
QQQI0.260.410.680.700.900.850.950.990.991.000.930.95
GPIX0.280.460.800.770.860.860.890.940.940.931.000.97
SPYI0.300.470.820.770.860.890.890.940.940.950.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab