m-tech minimized
semi+others
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech minimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
m-tech minimized на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 45.97% с начала года и доходность в 24.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.14% |
| m-tech minimized | -0.29% | 15.98% | 45.97% | 49.77% | 20.39% | 24.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | 4.88% | 17.31% | 31.91% | 28.39% | -3.48% | 5.74% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.50% | -1.79% | 48.53% | 41.55% | 24.22% | 39.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 61.60% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.06% | -12.48% | -0.07% | -8.77% | 10.83% | 6.23% |
ALGN Align Technology, Inc. | -14.87% | -2.65% | 41.56% | 34.23% | -5.16% | 19.91% |
DVN Devon Energy Corporation | -4.23% | 0.84% | -23.35% | -16.50% | 6.10% | -1.55% |
VLO Valero Energy Corporation | 12.21% | 14.33% | 17.34% | 49.06% | 9.72% | 15.12% |
MRO Marathon Oil Corporation | 2.51% | 19.02% | -2.21% | 21.21% | 4.60% | -1.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 8.15% | 13.06% | 38.35% | 38.63% | 9.14% | 11.96% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.64% | 23.75% | 47.92% | 32.35% | 17.52% | 17.56% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 18.61% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VLO | MRO | DVN | ALGN | META | AMD | GOOG | INTC | MU | QCOM | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLO | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
| MRO | 0.54 | 1.00 | 0.84 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.22 |
| DVN | 0.52 | 0.84 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.24 |
| ALGN | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| META | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.67 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
| AMD | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.65 |
| GOOG | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.67 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.54 |
| INTC | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| MU | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.59 |
| QCOM | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.59 |
| NVDA | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 0.51 | 0.65 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m-tech minimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m-tech minimized | 1.34% | 2.00% | 1.12% | 1.67% | 1.21% | 1.49% | 1.16% | 1.33% | 2.02% | 1.44% | 1.40% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 2.87% | 5.63% | 2.86% | 2.88% | 2.35% | 2.92% | 2.73% | 3.45% | 3.47% | 3.18% | 4.59% | 5.80% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.88% | 2.72% | 1.53% | 1.79% | 3.06% | 4.82% | 4.11% | 3.87% | 4.70% | 2.82% | 2.33% | 2.12% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.19% | 8.51% | 1.10% | 4.77% | 1.59% | 1.54% | 0.59% | 1.04% | 3.69% | 1.93% | 1.77% | 1.99% |
VLO Valero Energy Corporation | 2.78% | 3.17% | 5.54% | 7.77% | 4.59% | 5.31% | 3.92% | 4.70% | 3.35% | 3.04% | 2.42% | 2.85% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.49% | 1.20% | 1.12% | 1.25% | 1.55% | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 6.01% | 3.24% | 2.39% | 2.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.67% | 0.89% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия m-tech minimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.60 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.56 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.30 | ||||
ALGN Align Technology, Inc. | 0.51 | ||||
DVN Devon Energy Corporation | -0.62 | ||||
VLO Valero Energy Corporation | 1.11 | ||||
MRO Marathon Oil Corporation | 0.13 | ||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.98 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
m-tech minimized с января 2010 показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.84% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -36.01% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -33.36% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 178 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -29.15% | 27 авг. 2014 г. | 368 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 442 |
| -15.06% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 44 | 28 авг. 2020 г. | 58 |
График волатильности
Текущая волатильность m-tech minimized составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.