m-tech minimized

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

m-tech minimized

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

semi+others

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALGN Align Technology, Inc.	Healthcare	9%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	9%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	9%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	9%
INTC Intel Corporation	Technology	9%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MRO Marathon Oil Corporation	Energy	9%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	9%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	9%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	9%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

m-tech minimized на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.98% с начала года и доходность в 25.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
m-tech minimized	-3.98%	9.90%	-13.27%	-11.38%	25.21%	25.12%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	6.83%	7.75%	-18.24%	-27.79%	-16.81%	-1.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	15.94%	-30.49%	-32.31%	13.08%	45.95%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-4.98%	8.02%	-14.15%	-18.67%	15.04%	10.81%
ALGN Align Technology, Inc.	-12.77%	13.58%	-17.52%	-33.06%	-3.24%	12.00%
DVN Devon Energy Corporation	0.10%	17.23%	-15.17%	-32.96%	28.45%	-3.42%
VLO Valero Energy Corporation	1.10%	12.77%	-8.64%	-18.93%	18.33%	12.08%
MRO Marathon Oil Corporation	0.00%	0.00%	0.56%	8.66%	39.74%	1.66%
MU Micron Technology, Inc.	2.15%	22.57%	-23.07%	-28.86%	12.79%	12.48%
GOOG Alphabet Inc	-18.84%	-0.64%	-13.97%	-8.91%	17.25%	19.39%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech minimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.48%	-2.36%	-5.15%	-4.97%	4.42%								-3.98%
2024	2.84%	10.57%	10.22%	-7.37%	7.20%	2.06%	-5.24%	-3.82%	1.21%	-3.33%	2.53%	-5.85%	9.34%
2023	16.16%	0.60%	12.18%	-0.98%	5.26%	5.29%	9.61%	-2.48%	-3.02%	-5.91%	10.37%	9.72%	69.94%
2022	-4.67%	1.92%	1.59%	-12.63%	9.66%	-19.11%	10.64%	-4.69%	-15.11%	6.04%	8.77%	-9.36%	-28.41%
2021	1.86%	14.70%	-0.39%	5.63%	2.98%	7.66%	-1.28%	4.20%	-1.69%	6.75%	9.43%	2.14%	64.43%
2020	-3.61%	-9.31%	-17.29%	31.09%	2.25%	4.06%	4.96%	8.14%	-6.11%	0.29%	22.91%	6.32%	40.88%
2019	13.55%	3.45%	5.85%	9.08%	-16.12%	10.51%	0.35%	-5.11%	1.72%	9.29%	5.44%	7.44%	50.79%
2018	11.28%	-5.67%	-3.00%	3.48%	16.09%	-1.22%	4.36%	6.64%	2.02%	-19.27%	-4.78%	-9.66%	-4.74%
2017	-0.61%	4.15%	3.96%	-0.37%	2.62%	-0.78%	4.90%	0.45%	8.09%	7.31%	4.17%	-0.08%	38.87%
2016	-9.84%	-5.01%	13.16%	5.58%	9.08%	2.92%	9.72%	6.82%	2.96%	-2.34%	11.32%	6.37%	60.33%
2015	-5.08%	9.16%	-4.21%	1.86%	-0.20%	-5.11%	-2.33%	-6.20%	-1.59%	14.49%	2.79%	-3.13%	-1.59%
2014				0.12%	3.88%	4.45%	-1.70%	4.60%	-4.64%	-2.58%	0.73%	-1.05%	3.43%

Комиссия

Комиссия m-tech minimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг m-tech minimized составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
INTC Intel Corporation	-0.45	-0.35	0.95	-0.42	-0.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.42	-0.32	0.96	-0.40	-0.69
ALGN Align Technology, Inc.	-0.87	-1.29	0.86	-0.46	-1.49
DVN Devon Energy Corporation	-0.85	-1.12	0.85	-0.56	-1.43
VLO Valero Energy Corporation	-0.55	-0.51	0.93	-0.47	-1.10
MRO Marathon Oil Corporation	0.32	0.71	1.11	0.24	1.66
MU Micron Technology, Inc.	-0.43	-0.27	0.97	-0.48	-0.80
GOOG Alphabet Inc	-0.32	-0.28	0.97	-0.35	-0.77
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

m-tech minimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.39
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.85
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech minimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.16%	1.33%	1.39%	1.97%	1.37%	1.52%	1.07%	1.29%	0.98%	1.09%	1.67%	1.15%
Активы портфеля:
INTC Intel Corporation	0.58%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.34%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
ALGN Align Technology, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVN Devon Energy Corporation	3.84%	4.43%	6.34%	8.41%	4.47%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%	1.54%
VLO Valero Energy Corporation	3.53%	3.49%	3.14%	3.09%	5.22%	6.93%	3.84%	4.27%	3.05%	3.51%	2.40%	2.12%
MRO Marathon Oil Corporation	1.16%	1.54%	1.70%	1.18%	1.10%	1.20%	1.47%	1.39%	1.18%	1.16%	5.40%	2.83%
MU Micron Technology, Inc.	0.54%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

m-tech minimized показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка m-tech minimized составляет 20.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.84%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-36.01%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	244	12 дек. 2019 г.	302
-33.36%	28 дек. 2021 г.	188	26 сент. 2022 г.	178	12 июн. 2023 г.	366
-32.66%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-29.15%	27 авг. 2014 г.	368	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	442

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VLO	MRO	DVN	ALGN	META	AMD	GOOG	INTC	MU	NVDA	QCOM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.42	0.41	0.44	0.58	0.61	0.52	0.70	0.63	0.58	0.63	0.66	0.80
VLO	0.42	1.00	0.52	0.52	0.24	0.20	0.20	0.26	0.29	0.30	0.21	0.29	0.52
MRO	0.41	0.52	1.00	0.82	0.23	0.17	0.19	0.22	0.28	0.30	0.19	0.27	0.57
DVN	0.44	0.52	0.82	1.00	0.25	0.19	0.22	0.23	0.31	0.33	0.22	0.29	0.59
ALGN	0.58	0.24	0.23	0.25	1.00	0.42	0.39	0.44	0.40	0.40	0.41	0.43	0.58
META	0.61	0.20	0.17	0.19	0.42	1.00	0.42	0.65	0.42	0.42	0.51	0.44	0.60
AMD	0.52	0.20	0.19	0.22	0.39	0.42	1.00	0.43	0.47	0.51	0.64	0.51	0.69
GOOG	0.70	0.26	0.22	0.23	0.44	0.65	0.43	1.00	0.45	0.44	0.52	0.49	0.63
INTC	0.63	0.29	0.28	0.31	0.40	0.42	0.47	0.45	1.00	0.56	0.53	0.58	0.67
MU	0.58	0.30	0.30	0.33	0.40	0.42	0.51	0.44	0.56	1.00	0.59	0.57	0.73
NVDA	0.63	0.21	0.19	0.22	0.41	0.51	0.64	0.52	0.53	0.59	1.00	0.58	0.72
QCOM	0.66	0.29	0.27	0.29	0.43	0.44	0.51	0.49	0.58	0.57	0.58	1.00	0.71
Portfolio	0.80	0.52	0.57	0.59	0.58	0.60	0.69	0.63	0.67	0.73	0.72	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

m-tech minimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество