PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

m-tech minimized

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

semi+others

Распределение активов


META 10%INTC 9%AMD 9%NVDA 9%QCOM 9%ALGN 9%DVN 9%VLO 9%MRO 9%MU 9%GOOG 9%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services10%
INTC
Intel Corporation
Technology9%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology9%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology9%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology9%
ALGN
Align Technology, Inc.
Healthcare9%
DVN
Devon Energy Corporation
Energy9%
VLO
Valero Energy Corporation
Energy9%
MRO
Marathon Oil Corporation
Energy9%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology9%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services9%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech minimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.61%
8.61%
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

m-tech minimized на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 45.97% с начала года и доходность в 24.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.14%
m-tech minimized-0.29%15.98%45.97%49.77%20.39%24.32%
INTC
Intel Corporation
4.88%17.31%31.91%28.39%-3.48%5.74%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.50%-1.79%48.53%41.55%24.22%39.96%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%61.60%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.06%-12.48%-0.07%-8.77%10.83%6.23%
ALGN
Align Technology, Inc.
-14.87%-2.65%41.56%34.23%-5.16%19.91%
DVN
Devon Energy Corporation
-4.23%0.84%-23.35%-16.50%6.10%-1.55%
VLO
Valero Energy Corporation
12.21%14.33%17.34%49.06%9.72%15.12%
MRO
Marathon Oil Corporation
2.51%19.02%-2.21%21.21%4.60%-1.65%
MU
Micron Technology, Inc.
8.15%13.06%38.35%38.63%9.14%11.96%
GOOG
Alphabet Inc.
0.64%23.75%47.92%32.35%17.52%17.56%
META
Meta Platforms, Inc.
4.30%45.18%148.53%113.00%12.61%18.61%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VLOMRODVNALGNMETAAMDGOOGINTCMUQCOMNVDA
VLO1.000.540.520.240.220.210.280.320.320.300.24
MRO0.541.000.840.240.190.210.250.310.320.300.22
DVN0.520.841.000.250.210.240.250.330.350.310.24
ALGN0.240.240.251.000.440.390.460.410.410.440.44
META0.220.190.210.441.000.410.670.450.420.440.51
AMD0.210.210.240.390.411.000.430.460.510.490.65
GOOG0.280.250.250.460.670.431.000.490.460.500.54
INTC0.320.310.330.410.450.460.491.000.580.590.57
MU0.320.320.350.410.420.510.460.581.000.570.59
QCOM0.300.300.310.440.440.490.500.590.571.000.59
NVDA0.240.220.240.440.510.650.540.570.590.591.00

Коэффициент Шарпа

m-tech minimized на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.41

Коэффициент Шарпа m-tech minimized находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.41
0.81
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech minimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
m-tech minimized1.34%2.00%1.12%1.67%1.21%1.49%1.16%1.33%2.02%1.44%1.40%1.45%
INTC
Intel Corporation
2.87%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.88%2.72%1.53%1.79%3.06%4.82%4.11%3.87%4.70%2.82%2.33%2.12%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
4.19%8.51%1.10%4.77%1.59%1.54%0.59%1.04%3.69%1.93%1.77%1.99%
VLO
Valero Energy Corporation
2.78%3.17%5.54%7.77%4.59%5.31%3.92%4.70%3.35%3.04%2.42%2.85%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.49%1.20%1.12%1.25%1.55%1.49%1.27%1.26%6.01%3.24%2.39%2.65%
MU
Micron Technology, Inc.
0.67%0.89%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия m-tech minimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
INTC
Intel Corporation
0.60
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.56
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.30
ALGN
Align Technology, Inc.
0.51
DVN
Devon Energy Corporation
-0.62
VLO
Valero Energy Corporation
1.11
MRO
Marathon Oil Corporation
0.13
MU
Micron Technology, Inc.
0.98
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
META
Meta Platforms, Inc.
2.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.32%
-9.93%
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

m-tech minimized с января 2010 показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.84%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-36.01%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.302
-33.36%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.17812 июн. 2023 г.366
-29.15%27 авг. 2014 г.36811 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.442
-15.06%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.4428 авг. 2020 г.58

График волатильности

Текущая волатильность m-tech minimized составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.45%
3.41%
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля