m-tech minimized

График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech minimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

m-tech minimized на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 10.64% с начала года и доходность в 32.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении m-tech minimized закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.

m-tech minimized: годовая альфа составляет 11.50%, бета — 1.37, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 199.36% роста S&P 500 Index и в 126.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 11.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия m-tech minimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

m-tech minimized имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

m-tech minimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.31
• За 5 лет: 0.87
• За 10 лет: 1.12
• За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность m-tech minimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

m-tech minimized показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка m-tech minimized составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.