PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
m-tech minimized
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 10%INTC 9%AMD 9%NVDA 9%QCOM 9%ALGN 9%DVN 9%VLO 9%MRO 9%MU 9%GOOG 9%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ALGN
Align Technology, Inc.
Healthcare

9%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

9%

DVN
Devon Energy Corporation
Energy

9%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

9%

INTC
Intel Corporation
Technology

9%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

MRO
Marathon Oil Corporation
Energy

9%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

9%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

9%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

9%

VLO
Valero Energy Corporation
Energy

9%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech minimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,031.08%
191.46%
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

m-tech minimized на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 23.29% с начала года и доходность в 26.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
m-tech minimized23.29%-3.13%19.58%41.43%32.14%26.42%
INTC
Intel Corporation
-33.91%6.08%-31.03%-1.70%-6.20%2.37%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.83%-5.99%-13.00%36.62%35.38%44.99%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%98.26%166.23%93.74%75.54%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
29.93%-12.38%23.67%52.71%23.14%12.63%
ALGN
Align Technology, Inc.
-8.18%3.89%-5.53%-25.42%-1.62%16.85%
DVN
Devon Energy Corporation
7.19%4.19%18.52%-4.51%19.35%-1.56%
VLO
Valero Energy Corporation
15.76%-1.25%17.42%24.34%16.92%16.32%
MRO
Marathon Oil Corporation
19.93%3.46%30.11%15.52%17.56%-1.86%
MU
Micron Technology, Inc.
34.13%-18.05%30.81%74.89%19.99%13.18%
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%-0.48%21.37%49.28%25.76%19.82%
META
Meta Platforms, Inc.
34.98%-3.64%24.60%62.36%18.81%20.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech minimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.84%10.57%10.22%-7.37%7.20%2.06%23.29%
202316.16%0.60%12.18%-0.98%5.26%5.29%9.61%-2.48%-3.02%-5.91%10.37%9.72%69.94%
2022-4.67%1.92%1.59%-12.63%9.66%-19.11%10.64%-4.69%-15.11%6.04%8.77%-9.36%-28.41%
20211.86%14.70%-0.39%5.63%2.98%7.66%-1.28%4.20%-1.69%6.75%9.43%2.14%64.43%
2020-3.61%-9.31%-17.29%31.09%2.25%4.06%4.96%8.14%-6.11%0.29%22.91%6.32%40.88%
201913.55%3.45%5.85%9.08%-16.12%10.51%0.35%-5.11%1.72%9.29%5.44%7.44%50.79%
201811.28%-5.67%-3.00%3.48%16.09%-1.22%4.36%6.64%2.02%-19.27%-4.78%-9.66%-4.74%
2017-0.61%4.15%3.96%-0.37%2.62%-0.78%4.90%0.45%8.09%7.31%4.17%-0.08%38.87%
2016-9.84%-5.01%13.16%5.58%9.08%2.92%9.72%6.82%2.96%-2.34%11.32%6.37%60.33%
2015-5.07%9.15%-4.21%1.86%-0.20%-5.12%-2.33%-6.20%-1.59%14.49%2.79%-3.13%-1.60%
20140.12%3.88%4.45%-1.70%4.60%-4.64%-2.59%0.73%-1.05%3.43%

Комиссия

Комиссия m-tech minimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг m-tech minimized среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности m-tech minimized, с текущим значением в 7676
m-tech minimized
Ранг коэф-та Шарпа m-tech minimized, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино m-tech minimized, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега m-tech minimized, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара m-tech minimized, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина m-tech minimized, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


m-tech minimized
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа m-tech minimized, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино m-tech minimized, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега m-tech minimized, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара m-tech minimized, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина m-tech minimized, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
-0.080.151.02-0.06-0.14
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.641.191.150.722.05
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.632.101.291.255.90
ALGN
Align Technology, Inc.
-0.58-0.560.92-0.35-0.92
DVN
Devon Energy Corporation
-0.060.101.01-0.03-0.11
VLO
Valero Energy Corporation
1.091.601.191.452.75
MRO
Marathon Oil Corporation
0.641.101.130.451.54
MU
Micron Technology, Inc.
1.932.661.332.2511.71
GOOG
Alphabet Inc.
1.692.221.322.2410.27
META
Meta Platforms, Inc.
1.392.191.281.988.10

Коэффициент Шарпа

m-tech minimized на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.95
1.82
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность m-tech minimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
m-tech minimized1.14%1.39%1.97%1.37%1.52%1.07%1.29%0.98%1.09%1.67%1.15%1.10%
INTC
Intel Corporation
1.52%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.75%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
4.29%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%
VLO
Valero Energy Corporation
2.82%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%1.65%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.50%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%
MU
Micron Technology, Inc.
0.40%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.81%
-2.86%
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

m-tech minimized показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка m-tech minimized составляет 6.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.84%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-36.01%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.302
-33.36%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.17812 июн. 2023 г.366
-29.15%27 авг. 2014 г.36811 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.442
-15.06%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.4428 авг. 2020 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность m-tech minimized составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.32%
2.76%
m-tech minimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VLOMRODVNALGNMETAAMDGOOGINTCMUQCOMNVDA
VLO1.000.540.520.240.210.200.270.300.300.290.22
MRO0.541.000.840.230.180.200.230.300.310.290.21
DVN0.520.841.000.250.190.220.240.320.330.300.22
ALGN0.240.230.251.000.420.380.440.400.400.420.42
META0.210.180.190.421.000.410.650.430.410.430.50
AMD0.200.200.220.380.411.000.420.460.500.490.64
GOOG0.270.230.240.440.650.421.000.470.440.490.52
INTC0.300.300.320.400.430.460.471.000.570.580.55
MU0.300.310.330.400.410.500.440.571.000.570.59
QCOM0.290.290.300.420.430.490.490.580.571.000.58
NVDA0.220.210.220.420.500.640.520.550.590.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.