m-tech minimized
semi+others
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в m-tech minimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
m-tech minimized на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.43% с начала года и доходность в 27.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| m-tech minimized | 17.70% | 2.55% | 0.35% | 36.00% | 31.59% | 26.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -54.08% | 4.26% | -33.14% | -33.70% | -12.93% | -1.05% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 5.81% | 0.01% | 4.93% | 53.20% | 38.00% | 50.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 95.85% | 77.93% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 19.88% | 1.18% | 7.70% | 60.62% | 19.99% | 11.69% |
ALGN Align Technology, Inc. | -19.82% | -13.11% | -26.97% | -18.59% | 0.20% | 15.67% |
DVN Devon Energy Corporation | -7.69% | -0.32% | -20.53% | -11.93% | 20.67% | -0.33% |
VLO Valero Energy Corporation | 7.66% | 1.92% | -16.27% | 7.56% | 12.66% | 15.43% |
MRO Marathon Oil Corporation | 12.02% | -4.33% | -2.58% | -4.58% | 19.09% | -0.96% |
MU Micron Technology, Inc. | 30.63% | 22.41% | 2.06% | 66.07% | 20.58% | 13.87% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.40% | 0.25% | 4.75% | 21.00% | 21.41% | 19.98% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.35% | 2.69% | 19.90% | 87.33% | 25.56% | 21.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью m-tech minimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.84% | 10.57% | 10.22% | -7.37% | 7.20% | 2.06% | -5.24% | -3.82% | 1.21% | 17.70% | |||
| 2023 | 16.16% | 0.60% | 12.18% | -0.98% | 5.26% | 5.29% | 9.61% | -2.48% | -3.02% | -5.91% | 10.37% | 9.72% | 69.94% |
| 2022 | -4.67% | 1.92% | 1.59% | -12.63% | 9.66% | -19.11% | 10.64% | -4.69% | -15.11% | 6.04% | 8.77% | -9.36% | -28.41% |
| 2021 | 1.86% | 14.70% | -0.39% | 5.63% | 2.98% | 7.66% | -1.28% | 4.20% | -1.69% | 6.75% | 9.43% | 2.14% | 64.43% |
| 2020 | -3.61% | -9.31% | -17.29% | 31.09% | 2.25% | 4.06% | 4.96% | 8.14% | -6.11% | 0.29% | 22.91% | 6.32% | 40.88% |
| 2019 | 13.55% | 3.45% | 5.85% | 9.08% | -16.12% | 10.51% | 0.35% | -5.11% | 1.72% | 9.29% | 5.44% | 7.44% | 50.79% |
| 2018 | 11.28% | -5.67% | -3.00% | 3.48% | 16.09% | -1.22% | 4.36% | 6.64% | 2.02% | -19.27% | -4.78% | -9.66% | -4.74% |
| 2017 | -0.61% | 4.15% | 3.96% | -0.37% | 2.62% | -0.78% | 4.90% | 0.45% | 8.09% | 7.31% | 4.17% | -0.08% | 38.87% |
| 2016 | -9.84% | -5.01% | 13.16% | 5.58% | 9.08% | 2.92% | 9.72% | 6.82% | 2.96% | -2.34% | 11.32% | 6.37% | 60.33% |
| 2015 | -5.08% | 9.15% | -4.21% | 1.86% | -0.20% | -5.12% | -2.33% | -6.20% | -1.59% | 14.49% | 2.79% | -3.13% | -1.60% |
| 2014 | 0.12% | 3.88% | 4.45% | -1.70% | 4.61% | -4.64% | -2.58% | 0.73% | -1.05% | 3.43% |
Комиссия
Комиссия m-tech minimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг m-tech minimized среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.69 | -0.72 | 0.89 | -0.50 | -1.01 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.09 | 1.68 | 1.21 | 1.25 | 2.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.54 | 2.04 | 1.28 | 1.35 | 4.26 |
ALGN Align Technology, Inc. | -0.42 | -0.30 | 0.96 | -0.26 | -0.94 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.61 | -0.72 | 0.92 | -0.33 | -1.12 |
VLO Valero Energy Corporation | 0.18 | 0.46 | 1.05 | 0.20 | 0.39 |
MRO Marathon Oil Corporation | -0.23 | -0.15 | 0.98 | -0.15 | -0.49 |
MU Micron Technology, Inc. | 1.30 | 1.98 | 1.24 | 1.41 | 3.26 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.84 | 2.21 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 3.36 | 13.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность m-tech minimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m-tech minimized | 1.33% | 1.39% | 1.97% | 1.37% | 1.52% | 1.07% | 1.29% | 0.98% | 1.09% | 1.67% | 1.15% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 2.20% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.93% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.92% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
VLO Valero Energy Corporation | 3.09% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.41% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
m-tech minimized показал максимальную просадку в 41.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка m-tech minimized составляет 11.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.84% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -36.01% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -33.36% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 178 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -29.15% | 27 авг. 2014 г. | 368 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 442 |
| -20.16% | 11 июл. 2024 г. | 41 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность m-tech minimized составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VLO | MRO | DVN | ALGN | META | AMD | GOOG | INTC | MU | NVDA | QCOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLO | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.22 | 0.29 |
| MRO | 0.53 | 1.00 | 0.84 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.28 |
| DVN | 0.51 | 0.84 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.29 |
| ALGN | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.42 |
| META | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.42 | 1.00 | 0.41 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.43 |
| AMD | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.50 |
| GOOG | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.65 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.48 |
| INTC | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.59 |
| MU | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.57 |
| NVDA | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.42 | 0.50 | 0.64 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.58 |
| QCOM | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 1.00 |