Interactive broker
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.30% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 11.63% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 4.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.24% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | 1.40% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 50.44% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 6.31% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 4.58% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 1.67% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 6 | $15.23 |
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18 | $9.00 |
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 24 | $6.58 |
| 27 мар. 2023 г. | Куп. | Bank of America Corporation | 12 | $28.57 |
| 23 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 10 | $8.83 |
| 23 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 10 | $87.83 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9 | $8.84 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 3 | $300.89 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 3 | $80.96 |
| 6 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 12 | $17.17 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Interactive broker | 19.61% | 2.03% | 9.66% | 25.45% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 17.40% | 0.25% | 4.75% | 21.00% | 21.62% | 20.26% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.38% | -1.36% | 6.64% | 50.99% | 16.58% | 28.26% |
NU Nu Holdings Ltd. | 73.47% | -1.23% | 36.19% | 76.87% | N/A | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 30.32% | 2.08% | 13.70% | 38.39% | 17.39% | 12.86% |
VALE Vale S.A. | -27.37% | 2.21% | -9.65% | -4.36% | 9.17% | 6.35% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 33.28% | 16.02% | 46.16% | 30.95% | -9.16% | 1.42% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.15% | -1.67% | -5.59% | 2.20% | 23.37% | 12.38% |
BAC Bank of America Corporation | 28.18% | 5.09% | 13.58% | 65.34% | 9.58% | 12.12% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | -21.60% | -7.85% | -7.93% | -0.03% | -3.11% | 12.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive broker, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 2.23% | 4.76% | 3.25% | 4.31% | 2.14% | -1.65% | 0.86% | 2.03% | 19.61% | |||
| 2023 | -5.69% | 15.84% | 0.21% | 6.81% | 3.13% | 9.41% | -1.05% | -3.06% | -3.07% | 4.75% | 4.08% | 33.76% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Interactive broker среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.84 | 2.21 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.72 | 2.36 | 1.31 | 2.44 | 8.19 |
NU Nu Holdings Ltd. | 2.37 | 3.01 | 1.37 | 4.14 | 14.26 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.73 | 3.60 | 1.47 | 3.47 | 13.74 |
VALE Vale S.A. | -0.29 | -0.25 | 0.97 | -0.24 | -0.39 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.70 | 1.24 | 1.15 | 0.77 | 2.17 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.01 | 0.22 | 1.03 | 0.01 | 0.03 |
BAC Bank of America Corporation | 2.49 | 3.52 | 1.43 | 2.14 | 10.83 |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 0.04 | 0.27 | 1.03 | 0.04 | 0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive broker показал максимальную просадку в 12.45%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Interactive broker составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.45% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 38 | 21 дек. 2023 г. | 69 |
| -7.25% | 16 февр. 2023 г. | 6 | 24 февр. 2023 г. | 14 | 16 мар. 2023 г. | 20 |
| -5.73% | 30 янв. 2024 г. | 25 | 5 мар. 2024 г. | 11 | 20 мар. 2024 г. | 36 |
| -5.59% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive broker составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PBR | GOOG | AMZN | BRK-B | NU | BABA | EBR | BAC | VALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.26 | 0.42 |
| GOOG | 0.05 | 1.00 | 0.56 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.21 |
| AMZN | 0.08 | 0.56 | 1.00 | 0.18 | 0.39 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| BRK-B | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.55 | 0.25 |
| NU | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 0.25 | 1.00 | 0.13 | 0.33 | 0.27 | 0.22 |
| BABA | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.44 |
| EBR | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.22 | 0.39 |
| BAC | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.35 |
| VALE | 0.42 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 1.00 |