PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS15234Q2075
CUSIP15234Q207
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$17.10B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.36
Цена/прибыль20.81
Общая выручка (12 мес.)$35.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.23B
EBITDA (12 мес.)$11.28B
Годовой диапазон$6.21 - $9.02
Целевая цена$10.40
Процент коротких позиций0.23%
Коэффициент коротких позиций2.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
207.46%
358.27%
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás показал доход в -12.23% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás составила 10.78%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-12.23%13.39%
1 месяц11.46%4.02%
6 месяцев-12.94%5.56%
1 год11.59%21.51%
5 лет (среднегодовая)-4.69%12.69%
10 лет (среднегодовая)10.78%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.18%5.93%-4.57%-11.86%-8.32%-3.74%9.02%5.99%-12.23%
20231.51%-18.39%0.91%1.36%4.55%18.48%-1.81%-12.44%2.81%-6.29%20.88%4.11%9.41%
20228.70%0.15%19.31%4.80%8.08%0.91%1.01%-0.22%-10.18%19.18%-6.37%-11.50%32.73%
2021-26.04%17.26%5.54%15.25%20.65%4.47%-9.60%-6.01%-3.40%-14.37%-4.11%4.46%-6.40%
2020-2.25%-15.15%-40.36%-3.25%20.18%5.78%29.81%-8.16%-14.81%-0.91%6.03%20.52%-21.77%
201960.47%-4.02%-4.29%-9.40%5.73%4.23%12.50%7.80%-13.38%2.40%-16.21%13.65%50.75%
201813.16%16.43%-15.45%-13.23%-28.31%-18.73%42.68%-13.76%-1.52%60.16%1.60%0.32%11.40%
2017-4.23%0.15%-17.48%1.84%-25.32%-9.20%14.93%30.16%10.52%8.23%-15.65%0.71%-16.91%
20164.41%0.00%25.35%24.16%-4.08%85.85%35.53%28.65%-14.41%25.68%1.62%-8.66%404.43%
2015-12.15%1.60%-5.23%35.35%-17.96%-6.47%-11.17%-19.16%-4.44%-2.33%11.91%-3.55%-36.45%
2014-18.15%2.83%30.27%22.18%-9.19%-2.01%-4.79%32.01%-26.43%-6.30%-5.54%-10.46%-12.63%
201313.78%-1.69%-2.00%-21.34%3.47%-17.83%-4.24%4.43%32.55%12.46%-18.99%1.17%-10.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EBR среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EBR, с текущим значением в 5656
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Ранг коэф-та Шарпа EBR, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBR, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBR, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBR, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBR, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EBR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EBR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EBR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EBR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EBR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.33
1.66
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.08$0.04$0.15$0.45$0.31$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.20

Дивидендный доход

1.04%0.51%1.89%7.35%4.38%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%8.70%7.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2013$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%17.0%
У Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás коэффициент выплат составляет 17.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.73%
-4.57%
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás показал максимальную просадку в 90.91%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás составляет 28.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.91%11 апр. 2011 г.120626 янв. 2016 г.
-81.93%14 мар. 2002 г.15116 окт. 2002 г.4956 окт. 2004 г.646
-58.16%6 авг. 2008 г.5724 окт. 2008 г.2782 дек. 2009 г.335
-39.72%3 мая 2006 г.3014 июн. 2006 г.25318 июн. 2007 г.283
-37.78%7 окт. 2004 г.7320 янв. 2005 г.17327 сент. 2005 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.89%
4.88%
EBR (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.020.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR значение P/E равно 20.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EBR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию