Interactive broker
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 3.39% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 14.28% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 4.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 18.02% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | 1.62% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 47.37% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 5.62% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 3.83% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 1.48% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 6 | $15.23 |
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18 | $9.00 |
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 24 | $6.58 |
| 27 мар. 2023 г. | Куп. | Bank of America Corporation | 12 | $28.57 |
| 23 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 10 | $8.83 |
| 23 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 10 | $87.83 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9 | $8.84 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 3 | $300.89 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 3 | $80.96 |
| 6 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 12 | $17.17 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Interactive broker | -3.30% | 4.55% | -3.69% | 3.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc | -18.84% | -0.64% | -13.97% | -8.91% | 17.25% | 19.39% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.00% | 6.53% | -7.26% | 2.98% | 9.93% | 24.71% |
NU Nu Holdings Ltd. | 23.84% | 25.17% | -15.76% | 9.10% | N/A | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -0.40% | 10.86% | 24.68% | 24.17% | 13.58% |
VALE Vale S.A. | 9.69% | 5.17% | -7.31% | -18.17% | 13.62% | 9.63% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 47.81% | 20.30% | 33.06% | 57.92% | -9.04% | 3.89% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -6.20% | 6.75% | -5.04% | -19.72% | 41.62% | 14.71% |
BAC Bank of America Corporation | -4.31% | 16.57% | -6.30% | 11.37% | 16.00% | 12.14% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 37.05% | 11.51% | 29.22% | 10.10% | 19.54% | 14.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive broker, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.65% | -5.67% | -4.28% | -0.19% | -1.26% | -3.30% | |||||||
| 2024 | 0.89% | 2.22% | 4.78% | 3.35% | 4.49% | 2.39% | -1.61% | 1.03% | 2.07% | 0.66% | -0.91% | 3.40% | 25.03% |
| 2023 | -5.69% | 15.94% | 0.76% | 6.79% | 3.48% | 9.33% | -0.76% | -3.02% | -3.03% | 5.05% | 4.16% | 35.92% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Interactive broker составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | -0.32 | -0.28 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.33 | 1.04 | 0.07 | 0.20 |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.18 | 0.52 | 1.07 | 0.18 | 0.37 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
VALE Vale S.A. | -0.64 | -0.83 | 0.90 | -0.47 | -1.04 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.29 | 1.92 | 1.24 | 1.81 | 3.62 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.66 | -0.72 | 0.91 | -0.75 | -1.43 |
BAC Bank of America Corporation | 0.42 | 0.80 | 1.12 | 0.48 | 1.44 |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 0.30 | 0.35 | 1.04 | 0.08 | 0.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Interactive broker за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 1.41% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $16.83 | $13.38 | $0.00 | $30.20 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $2.88 | $9.79 | $16.13 | $26.83 | $32.56 | $0.00 | $20.97 | $10.12 | $0.00 | $0.00 | $52.03 | $171.30 |
| 2023 | $0.00 | $4.16 | $43.22 | $1.06 | $30.87 | $0.00 | $27.62 | $0.00 | $0.00 | $31.68 | $13.00 | $151.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Interactive broker показал максимальную просадку в 19.62%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Interactive broker составляет 11.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.62% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.15% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
| -8.9% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 38 | 21 дек. 2023 г. | 69 |
| -7.25% | 16 февр. 2023 г. | 6 | 24 февр. 2023 г. | 14 | 16 мар. 2023 г. | 20 |
| -6.03% | 8 нояб. 2024 г. | 11 | 22 нояб. 2024 г. | 12 | 11 дек. 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PBR | EBR | BRK-B | BABA | NU | BAC | VALE | AMZN | GOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.49 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.65 | 0.60 | 0.70 |
| PBR | 0.22 | 1.00 | 0.40 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.45 | 0.10 | 0.09 | 0.28 |
| EBR | 0.28 | 0.40 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.42 | 0.20 | 0.21 | 0.37 |
| BRK-B | 0.49 | 0.18 | 0.21 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.56 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.38 |
| BABA | 0.35 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.54 |
| NU | 0.46 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.40 | 0.32 | 0.45 |
| BAC | 0.52 | 0.26 | 0.24 | 0.56 | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.35 |
| VALE | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.26 | 0.46 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.43 |
| AMZN | 0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.61 | 0.62 |
| GOOG | 0.60 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.61 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.70 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.54 | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 0.62 | 0.89 | 1.00 |