PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Interactive broker

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


GOOG 50.89%BRK-B 15.85%BABA 12.04%PBR 6.13%NU 3.79%BAC 3.7%AMZN 2.92%VALE 2.76%EBR 1.92%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services50.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services15.85%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical12.04%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Energy6.13%
NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services3.79%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services3.7%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical2.92%
VALE
Vale S.A.
Basic Materials2.76%
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Utilities1.92%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
28 мар. 2023 г.Куп.Vale S.A.6$15.23
28 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras18$9.00
28 мар. 2023 г.Куп.Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás24$6.58
27 мар. 2023 г.Куп.Bank of America Corporation12$28.57
23 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras10$8.83
23 мар. 2023 г.Куп.Alibaba Group Holding Limited10$87.83
20 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras9$8.84
20 мар. 2023 г.Куп.Berkshire Hathaway Inc.3$300.89
20 мар. 2023 г.Куп.Alibaba Group Holding Limited3$80.96
6 мар. 2023 г.Куп.Vale S.A.12$17.17

1–10 of 18

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.38%
10.86%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%6.14%6.14%N/AN/A
Interactive broker3.34%22.22%28.77%28.77%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.
3.78%26.66%38.61%38.61%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.77%37.06%33.74%33.74%N/AN/A
NU
Nu Holdings Ltd.
-4.63%64.55%33.78%33.78%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
4.64%22.94%18.47%18.47%N/AN/A
VALE
Vale S.A.
11.90%-2.03%-12.20%-12.20%N/AN/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-2.66%-0.90%-16.82%-16.82%N/AN/A
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
13.39%93.05%59.99%59.99%N/AN/A
BAC
Bank of America Corporation
1.22%7.59%-17.87%-17.87%N/AN/A
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
7.55%29.72%7.63%7.63%N/AN/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NUEBRAMZNPBRGOOGBABABRK-BVALEBAC
NU1.000.280.270.200.180.140.270.130.29
EBR0.281.000.100.400.130.190.130.330.25
AMZN0.270.101.00-0.030.550.360.170.130.21
PBR0.200.40-0.031.000.060.210.230.430.32
GOOG0.180.130.550.061.000.340.290.140.21
BABA0.140.190.360.210.341.000.240.410.37
BRK-B0.270.130.170.230.290.241.000.300.65
VALE0.130.330.130.430.140.410.301.000.45
BAC0.290.250.210.320.210.370.650.451.00

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOG
Alphabet Inc.
0.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
NU
Nu Holdings Ltd.
0.60
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.77
VALE
Vale S.A.
0.27
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.04
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1.21
BAC
Bank of America Corporation
-0.55
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
-0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.67%
-4.07%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive broker с января 2010 показал максимальную просадку в 7.99%, зарегистрированную 24 февр. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 14 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.99%16 февр. 2023 г.624 февр. 2023 г.1416 мар. 2023 г.20
-5.59%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32
-5.28%17 апр. 2023 г.144 мая 2023 г.511 мая 2023 г.19
-4%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.1213 июл. 2023 г.18
-2.91%14 июл. 2023 г.520 июл. 2023 г.426 июл. 2023 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Interactive broker составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.80%
3.47%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля