Interactive broker
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 50.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15.85% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 12.04% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 6.13% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 3.79% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 3.7% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.92% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 2.76% |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | 1.92% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 6 | $15.23 |
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18 | $9.00 |
| 28 мар. 2023 г. | Куп. | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 24 | $6.58 |
| 27 мар. 2023 г. | Куп. | Bank of America Corporation | 12 | $28.57 |
| 23 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 10 | $8.83 |
| 23 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 10 | $87.83 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 9 | $8.84 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 3 | $300.89 |
| 20 мар. 2023 г. | Куп. | Alibaba Group Holding Limited | 3 | $80.96 |
| 6 мар. 2023 г. | Куп. | Vale S.A. | 12 | $17.17 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 6.14% | 6.14% | N/A | N/A |
| Interactive broker | 3.34% | 22.22% | 28.77% | 28.77% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 3.78% | 26.66% | 38.61% | 38.61% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.77% | 37.06% | 33.74% | 33.74% | N/A | N/A |
NU Nu Holdings Ltd. | -4.63% | 64.55% | 33.78% | 33.78% | N/A | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 4.64% | 22.94% | 18.47% | 18.47% | N/A | N/A |
VALE Vale S.A. | 11.90% | -2.03% | -12.20% | -12.20% | N/A | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -2.66% | -0.90% | -16.82% | -16.82% | N/A | N/A |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.39% | 93.05% | 59.99% | 59.99% | N/A | N/A |
BAC Bank of America Corporation | 1.22% | 7.59% | -17.87% | -17.87% | N/A | N/A |
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 7.55% | 29.72% | 7.63% | 7.63% | N/A | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NU | EBR | AMZN | PBR | GOOG | BABA | BRK-B | VALE | BAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.29 |
| EBR | 0.28 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.25 |
| AMZN | 0.27 | 0.10 | 1.00 | -0.03 | 0.55 | 0.36 | 0.17 | 0.13 | 0.21 |
| PBR | 0.20 | 0.40 | -0.03 | 1.00 | 0.06 | 0.21 | 0.23 | 0.43 | 0.32 |
| GOOG | 0.18 | 0.13 | 0.55 | 0.06 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.14 | 0.21 |
| BABA | 0.14 | 0.19 | 0.36 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.37 |
| BRK-B | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.65 |
| VALE | 0.13 | 0.33 | 0.13 | 0.43 | 0.14 | 0.41 | 0.30 | 1.00 | 0.45 |
| BAC | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.37 | 0.65 | 0.45 | 1.00 |
Недостаточно данных для анализаКомиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
NU Nu Holdings Ltd. | 0.60 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.77 | ||||
VALE Vale S.A. | 0.27 | ||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.04 | ||||
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1.21 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.55 | ||||
EBR Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | -0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive broker с января 2010 показал максимальную просадку в 7.99%, зарегистрированную 24 февр. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.99% | 16 февр. 2023 г. | 6 | 24 февр. 2023 г. | 14 | 16 мар. 2023 г. | 20 |
| -5.59% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
| -5.28% | 17 апр. 2023 г. | 14 | 4 мая 2023 г. | 5 | 11 мая 2023 г. | 19 |
| -4% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 12 | 13 июл. 2023 г. | 18 |
| -2.91% | 14 июл. 2023 г. | 5 | 20 июл. 2023 г. | 4 | 26 июл. 2023 г. | 9 |
График волатильности
Текущая волатильность Interactive broker составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.