PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Interactive broker
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 54.79%BRK-B 15.17%BABA 8.54%NU 5.88%PBR 4.82%BAC 4.49%AMZN 3.2%VALE 1.72%EBR 1.39%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

3.20%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

8.54%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

4.49%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

15.17%

EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Utilities

1.39%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

54.79%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

5.88%

PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Energy

4.82%

VALE
Vale S.A.
Basic Materials

1.72%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
28 мар. 2023 г.Куп.Vale S.A.6$15.23
28 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras18$9.00
28 мар. 2023 г.Куп.Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás24$6.58
27 мар. 2023 г.Куп.Bank of America Corporation12$28.57
23 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras10$8.83
23 мар. 2023 г.Куп.Alibaba Group Holding Limited10$87.83
20 мар. 2023 г.Куп.Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras9$8.84
20 мар. 2023 г.Куп.Berkshire Hathaway Inc.3$300.89
20 мар. 2023 г.Куп.Alibaba Group Holding Limited3$80.96
6 мар. 2023 г.Куп.Vale S.A.12$17.17

1–10 of 18

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive broker и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
60.08%
33.10%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Interactive broker19.68%1.88%17.65%30.27%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.
27.44%-0.48%21.37%49.28%26.07%19.78%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%17.89%40.87%13.29%26.14%
NU
Nu Holdings Ltd.
61.70%9.96%46.89%70.08%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
21.82%6.07%18.39%25.66%16.13%12.99%
VALE
Vale S.A.
-28.04%-2.84%-17.29%-14.51%3.98%3.26%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-2.06%2.17%9.35%-16.54%-14.98%N/A
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
2.88%6.03%4.38%26.52%21.85%9.47%
BAC
Bank of America Corporation
29.09%8.64%34.90%38.14%10.58%12.99%
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
-22.07%3.91%-20.97%-16.66%-5.89%9.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive broker, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%2.23%4.76%3.25%4.31%2.14%19.68%
2023-5.69%15.84%0.21%6.81%3.13%9.41%-1.05%-3.06%-3.07%4.75%4.08%33.76%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Interactive broker среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Interactive broker, с текущим значением в 6565
Interactive broker
Ранг коэф-та Шарпа Interactive broker, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Interactive broker, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Interactive broker, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Interactive broker, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Interactive broker, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Interactive broker
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Interactive broker, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Interactive broker, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Interactive broker, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Interactive broker, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Interactive broker, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.692.221.323.2210.27
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.232.027.25
NU
Nu Holdings Ltd.
2.172.871.354.5812.45
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.143.081.372.577.69
VALE
Vale S.A.
-0.49-0.580.94-0.48-0.87
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.48-0.500.94-0.49-0.73
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
0.951.411.191.573.66
BAC
Bank of America Corporation
1.732.621.311.454.92
EBR
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
-0.46-0.450.95-0.51-1.06

Коэффициент Шарпа

Interactive broker на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJuly
1.65
1.82
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.58%
-2.86%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Interactive broker показал максимальную просадку в 9.00%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка Interactive broker составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.3821 дек. 2023 г.69
-7.25%16 февр. 2023 г.624 февр. 2023 г.1416 мар. 2023 г.20
-5.73%30 янв. 2024 г.255 мар. 2024 г.1120 мар. 2024 г.36
-5.59%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32
-5.28%17 апр. 2023 г.144 мая 2023 г.511 мая 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive broker составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.06%
2.76%
Interactive broker
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PBRGOOGNUEBRAMZNBRK-BBABABACVALE
PBR1.000.040.180.350.070.190.220.270.41
GOOG0.041.000.240.170.580.250.290.140.19
NU0.180.241.000.310.360.240.130.250.20
EBR0.350.170.311.000.190.160.230.220.37
AMZN0.070.580.360.191.000.180.280.130.22
BRK-B0.190.250.240.160.181.000.260.530.28
BABA0.220.290.130.230.280.261.000.280.43
BAC0.270.140.250.220.130.530.281.000.39
VALE0.410.190.200.370.220.280.430.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 февр. 2023 г.