SCV Comparison
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCV Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты DFSV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
SCV Comparison | 8.31% | 4.74% | 6.83% | 23.63% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 6.77% | 5.29% | 8.30% | 21.53% | 9.38% | 8.82% |
Fidelity Small Cap Value Index Fund | 10.88% | 5.70% | 9.38% | 26.15% | 9.37% | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 8.90% | 5.12% | 5.56% | 26.45% | N/A | N/A |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.44% | 4.54% | 5.53% | 23.28% | N/A | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 14.21% | 3.26% | 9.26% | 22.69% | N/A | N/A |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 11.80% | 5.53% | 9.62% | 25.49% | 17.99% | 11.16% |
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.59% | 3.65% | 1.73% | 20.40% | 15.60% | 10.20% |
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 3.67% | 4.78% | 5.00% | 21.98% | 12.77% | 7.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCV Comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.04% | 2.44% | 4.73% | -6.11% | 5.26% | -3.31% | 10.54% | -1.94% | 8.31% | ||||
2023 | 11.66% | -1.83% | -6.49% | -1.51% | -3.83% | 9.48% | 6.81% | -3.93% | -4.78% | -5.59% | 8.99% | 12.13% | 19.81% |
2022 | 2.70% | 1.26% | -6.09% | 2.91% | -10.71% | 9.08% | -3.18% | -10.52% | 13.79% | 5.97% | -5.79% | -3.66% |
Комиссия
Комиссия SCV Comparison составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCV Comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.95 | 1.49 | 1.17 | 0.94 | 4.12 |
Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.16 | 1.76 | 1.21 | 1.17 | 5.86 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22 | 1.81 | 1.22 | 2.04 | 6.12 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.66 | 1.20 | 1.42 | 5.50 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.46 | 2.01 | 1.25 | 2.03 | 7.98 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.10 | 1.71 | 1.20 | 1.26 | 5.65 |
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.00 | 1.48 | 1.18 | 1.24 | 4.48 |
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 0.89 | 1.41 | 1.16 | 1.01 | 3.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCV Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCV Comparison | 1.47% | 1.77% | 1.93% | 2.28% | 1.08% | 0.87% | 0.87% | 1.10% | 0.52% | 1.29% | 1.24% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.70% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.66% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.96% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.93% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 0.92% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 0.82% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCV Comparison показал максимальную просадку в 20.72%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка SCV Comparison составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.72% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 87 | 31 янв. 2023 г. | 211 |
-16.54% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 218 |
-9.66% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.49% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 60 | 15 июл. 2024 г. | 73 |
-7.41% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 45 | 21 мар. 2024 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCV Comparison составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AVDV | RFV | RZV | RWJ | FISVX | AVUV | SLYV | DFSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
RFV | 0.77 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
RZV | 0.74 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
RWJ | 0.75 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
FISVX | 0.77 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
AVUV | 0.78 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
SLYV | 0.76 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
DFSV | 0.78 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |