PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SCV Comparison
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SCV Comparison

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SLYV 12.5%FISVX 12.5%AVUV 12.5%DFSV 12.5%AVDV 12.5%RWJ 12.5%RFV 12.5%RZV 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
12.50%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
12.50%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
12.50%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		Small Cap Value Equities
12.50%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
12.50%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		Small Cap Value Equities
12.50%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
12.50%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCV Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.14%
12.76%
SCV Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты DFSV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
SCV Comparison12.13%4.05%9.14%26.86%N/AN/A
Активы портфеля:
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		12.25%6.40%12.81%27.55%9.71%8.87%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		15.18%5.27%11.98%30.13%9.58%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		15.62%5.42%10.35%30.84%16.16%N/A
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		13.33%5.52%9.32%28.23%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.25%-5.06%-1.00%15.88%7.21%N/A
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.81%4.26%13.26%30.87%18.12%11.12%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		8.72%4.99%7.14%24.97%15.17%10.77%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		7.81%5.42%8.72%25.12%12.52%7.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCV Comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.04%2.44%4.73%-6.11%5.26%-3.31%10.54%-1.94%1.09%-2.27%12.13%
202311.66%-1.83%-6.49%-1.51%-3.83%9.48%6.81%-3.93%-4.78%-5.59%8.99%12.13%19.81%
20222.70%1.26%-6.09%2.91%-10.71%9.08%-3.18%-10.52%13.79%5.97%-5.79%-3.66%

Комиссия

Комиссия SCV Comparison составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
График комиссии RZV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCV Comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCV Comparison, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCV Comparison, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCV Comparison, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCV Comparison, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCV Comparison, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCV Comparison, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCV Comparison
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCV Comparison, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCV Comparison, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCV Comparison, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCV Comparison, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCV Comparison, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.592.381.292.417.50
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.702.541.302.569.36
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.722.551.313.419.00
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.652.491.303.528.81
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.341.881.232.417.55
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.702.531.302.869.68
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.572.261.283.387.26
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.342.041.242.396.12

Коэффициент Шарпа

SCV Comparison на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.91
SCV Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCV Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.63%1.77%1.72%1.28%1.08%0.87%0.87%1.10%0.51%1.29%1.24%0.54%
Активы портфеля:
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.12%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.60%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.52%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.17%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.15%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.22%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.20%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.08%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-0.27%
SCV Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCV Comparison показал максимальную просадку в 20.72%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка SCV Comparison составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.72%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.8731 янв. 2023 г.211
-16.54%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.218
-9.66%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.5116 окт. 2024 г.54
-7.49%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.6015 июл. 2024 г.73
-7.41%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.4521 мар. 2024 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCV Comparison составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
3.75%
SCV Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AVDVRFVRZVRWJFISVXAVUVSLYVDFSV
AVDV1.000.760.730.730.750.760.740.76
RFV0.761.000.940.940.940.940.950.96
RZV0.730.941.000.970.950.950.970.96
RWJ0.730.940.971.000.960.960.970.96
FISVX0.750.940.950.961.000.970.980.98
AVUV0.760.940.950.960.971.000.960.99
SLYV0.740.950.970.970.980.961.000.98
DFSV0.760.960.960.960.980.990.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.