High Return
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
High Return на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 43.96% с начала года и доходность в 37.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| High Return | 43.96% | -0.82% | 16.20% | 70.02% | 51.87% | 37.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -3.81% | 5.91% | 72.31% | 35.46% | 28.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.75% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.09% | 33.18% | 32.26% | 34.25% | 26.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 27.00% | 27.19% |
NVO Novo Nordisk A/S | 31.55% | -0.06% | 5.15% | 49.07% | 38.85% | 19.08% |
LLY Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.88% | 19.11% | 67.45% | 53.35% | 32.75% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 3.17% | 26.24% | 109.67% | 34.84% | 27.38% |
ASML ASML Holding N.V. | 10.03% | -12.23% | -15.16% | 43.44% | 28.78% | 24.98% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.57% | 30.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.32% | 24.50% | 110.30% | 47.01% | 37.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Return, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.89% | 11.31% | 3.52% | -2.38% | 8.79% | 10.87% | -2.52% | 1.90% | 43.96% | ||||
| 2023 | 15.23% | 3.14% | 10.42% | -1.63% | 14.88% | 8.03% | 1.54% | 1.97% | -6.55% | -1.20% | 12.10% | 5.91% | 81.83% |
| 2022 | -9.49% | -2.98% | 7.25% | -11.94% | 0.27% | -9.79% | 14.12% | -8.80% | -10.15% | 4.01% | 13.93% | -7.61% | -23.21% |
| 2021 | 6.65% | 0.37% | -1.26% | 4.27% | 1.73% | 8.61% | 3.70% | 6.28% | -5.42% | 14.29% | 5.32% | 2.64% | 56.80% |
| 2020 | 6.24% | -2.69% | -6.78% | 15.83% | 6.44% | 11.62% | 9.82% | 17.29% | -3.33% | -4.90% | 15.74% | 10.16% | 100.24% |
| 2019 | 4.45% | 5.20% | 5.15% | 2.12% | -12.78% | 10.55% | 3.54% | -0.07% | 4.17% | 9.86% | 5.07% | 10.11% | 55.85% |
| 2018 | 8.71% | -2.00% | -4.35% | -1.72% | 6.00% | 0.39% | 4.05% | 5.24% | -1.14% | -6.38% | -0.28% | -4.99% | 2.32% |
| 2017 | 6.72% | 2.20% | 4.82% | 2.50% | 8.58% | -0.21% | 3.87% | 5.09% | 1.51% | 6.96% | -0.38% | -0.74% | 48.81% |
| 2016 | -6.29% | -1.03% | 10.71% | -3.53% | 6.15% | -0.09% | 9.51% | -0.65% | 2.37% | -2.21% | 1.13% | 6.99% | 23.80% |
| 2015 | -1.33% | 8.40% | -1.80% | 5.38% | 5.86% | -3.75% | -0.80% | -3.72% | 1.15% | 4.00% | 4.32% | 1.45% | 19.90% |
| 2014 | 0.95% | 12.56% | 0.50% | -0.40% | 3.14% | 5.06% | -1.75% | 8.07% | -0.50% | 2.12% | 5.59% | -2.28% | 37.21% |
| 2013 | 5.95% | -1.19% | 0.57% | 8.69% | 13.31% | -0.57% | 5.97% | 3.84% | 5.54% | 0.66% | 0.46% | 4.26% | 57.87% |
Комиссия
Комиссия High Return составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Return среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.48 | 2.18 | 1.27 | 2.42 | 8.18 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.99 | 2.74 | 1.36 | 3.21 | 11.82 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.18 | 3.73 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Return за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Return | 0.62% | 0.77% | 1.29% | 0.78% | 1.00% | 1.87% | 1.74% | 1.39% | 1.42% | 1.67% | 1.48% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.80% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Return показал максимальную просадку в 34.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка High Return составляет 8.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.91% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 344 |
| -33.07% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.42% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -19.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -17.85% | 18 февр. 2011 г. | 118 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Return составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | NVO | TSLA | AAPL | TSM | MSFT | AVGO | NVDA | ASML | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.39 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| NVO | 0.39 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.32 |
| TSLA | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.43 |
| AAPL | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.56 |
| TSM | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.76 |
| MSFT | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.55 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.63 |
| AVGO | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.76 |
| NVDA | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.77 |
| ASML | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.77 |
| SMH | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 1.00 |