High Return
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
High Return на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 47.09% с начала года и доходность в 37.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| High Return | 47.09% | -0.62% | 15.33% | 54.61% | 48.42% | 37.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -3.61% | 7.68% | 57.29% | 33.43% | 28.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 199.51% | 7.40% | 56.73% | 198.72% | 96.89% | 77.92% |
AAPL Apple Inc | 17.04% | -2.95% | 18.46% | 20.21% | 28.46% | 24.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.11% | 0.93% | 0.17% | 15.11% | 24.29% | 25.94% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.63% | -10.62% | -20.20% | 9.11% | 32.41% | 19.52% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.16% | -11.90% | 4.19% | 34.71% | 50.68% | 30.91% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 86.41% | -0.23% | 24.10% | 96.91% | 31.96% | 27.23% |
ASML ASML Holding N.V. | -10.88% | -23.10% | -28.32% | -0.13% | 20.64% | 21.94% |
TSLA Tesla, Inc. | 32.20% | 49.89% | 88.80% | 38.36% | 69.86% | 34.37% |
AVGO Broadcom Inc. | 59.57% | -3.34% | 23.50% | 83.91% | 45.78% | 38.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Return, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.89% | 11.31% | 3.55% | -2.38% | 8.79% | 10.87% | -2.52% | 1.90% | 0.98% | -2.88% | 47.09% | ||
| 2023 | 15.23% | 3.14% | 10.50% | -1.63% | 14.88% | 8.03% | 1.54% | 2.02% | -6.55% | -1.20% | 12.10% | 5.91% | 82.06% |
| 2022 | -9.49% | -2.98% | 7.35% | -11.94% | 0.27% | -9.79% | 14.12% | -8.76% | -10.15% | 4.01% | 13.93% | -7.61% | -23.09% |
| 2021 | 6.65% | 0.37% | -1.13% | 4.27% | 1.73% | 8.61% | 3.70% | 6.34% | -5.42% | 14.29% | 5.32% | 2.64% | 57.10% |
| 2020 | 6.24% | -2.69% | -6.64% | 15.83% | 6.44% | 11.62% | 9.82% | 17.36% | -3.32% | -4.90% | 15.74% | 10.16% | 100.67% |
| 2019 | 4.45% | 5.20% | 5.31% | 2.12% | -12.78% | 10.55% | 3.54% | 0.02% | 4.17% | 9.86% | 5.07% | 10.11% | 56.22% |
| 2018 | 8.71% | -2.00% | -4.23% | -1.72% | 6.00% | 0.39% | 4.05% | 5.34% | -1.15% | -6.38% | -0.28% | -4.99% | 2.55% |
| 2017 | 6.72% | 2.20% | 5.00% | 2.50% | 8.58% | -0.21% | 3.87% | 5.21% | 1.51% | 6.96% | -0.38% | -0.74% | 49.21% |
| 2016 | -6.29% | -1.03% | 10.89% | -3.53% | 6.15% | -0.08% | 9.51% | -0.58% | 2.36% | -2.21% | 1.13% | 6.99% | 24.08% |
| 2015 | -1.33% | 8.39% | -1.62% | 5.38% | 5.86% | -3.75% | -0.80% | -3.72% | 1.15% | 3.99% | 4.32% | 1.45% | 20.13% |
| 2014 | 0.95% | 12.56% | 0.70% | -0.40% | 3.14% | 5.06% | -1.75% | 8.07% | -0.50% | 2.12% | 5.59% | -2.28% | 37.49% |
| 2013 | 5.95% | -1.19% | 0.75% | 8.69% | 13.31% | -0.57% | 5.97% | 3.84% | 5.54% | 0.66% | 0.46% | 4.27% | 58.15% |
Комиссия
Комиссия High Return составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Return среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.29 | 1.30 | 2.46 | 6.77 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.00 | 3.97 | 1.51 | 7.65 | 24.12 |
AAPL Apple Inc | 0.93 | 1.47 | 1.18 | 1.26 | 2.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.78 | 1.12 | 1.15 | 0.99 | 2.42 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.23 | 0.56 | 1.07 | 0.25 | 0.71 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.29 | 1.90 | 1.26 | 1.98 | 6.53 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.55 | 3.21 | 1.40 | 3.45 | 14.29 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.04 | 0.36 | 1.05 | 0.05 | 0.12 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.87 | 1.65 | 1.20 | 0.81 | 2.32 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.90 | 2.53 | 1.32 | 3.44 | 10.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Return за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.80% | 1.33% | 0.91% | 1.19% | 2.08% | 1.99% | 1.60% | 1.81% | 1.80% | 1.67% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.35% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.15% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Return показал максимальную просадку в 34.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка High Return составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.81% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 140 | 8 мая 2023 г. | 337 |
| -33.07% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.42% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -19.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -17.71% | 18 февр. 2011 г. | 118 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Return составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | NVO | TSLA | AAPL | TSM | MSFT | NVDA | AVGO | ASML | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.39 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| NVO | 0.39 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| TSLA | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.43 |
| AAPL | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.56 |
| TSM | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.60 | 0.76 |
| MSFT | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.55 | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.63 |
| NVDA | 0.23 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.58 | 0.77 |
| AVGO | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.76 |
| ASML | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.77 |
| SMH | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.76 | 0.63 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |