PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
666
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGZD 27%ANGL 3%BTC-USD 9%INCO 32%HFSAX 11%XLKQ.L 9%DURPX 5%RTSI 2%COTZX 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market
27%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds
3%
BTC-USD
Bitcoin
9%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
Tactical Allocation
2%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
Large Cap Blend Equities
5%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
Tactical Allocation
11%
INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities
32%
RTSI
RTS Index
2%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 666 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.70%
10.26%
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2017 г., начальной даты DURPX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
66622.77%0.34%6.70%23.62%18.25%N/A
INCO
Columbia India Consumer ETF
13.53%-2.50%-4.03%15.69%14.25%10.02%
RTSI
RTS Index
-20.27%12.46%-23.52%-18.74%-11.03%0.42%
BTC-USD
Bitcoin
133.47%5.99%62.27%132.07%68.38%77.61%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
42.48%3.11%8.70%43.73%25.36%24.34%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
3.89%-1.33%3.72%3.81%6.67%3.90%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
6.61%0.58%3.15%6.91%3.14%2.61%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
5.14%-3.96%1.97%5.34%3.25%2.88%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
22.71%-2.19%8.21%22.65%14.21%N/A
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.93%-0.78%4.53%5.61%4.34%6.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 666, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%6.56%3.47%-1.79%2.29%3.37%1.86%-0.22%2.88%-2.86%4.53%22.77%
20236.31%-1.76%3.76%2.33%2.15%4.30%1.04%-1.22%-0.73%2.51%6.52%4.87%34.07%
2022-3.06%-1.81%0.00%-2.91%-1.15%-5.42%6.37%-1.66%-3.86%2.05%0.54%-3.19%-13.71%
20211.79%4.92%5.37%-0.61%0.30%0.91%1.70%3.39%-1.06%5.34%-2.27%-0.81%20.25%
20203.24%-4.48%-11.64%9.54%4.35%2.59%5.02%4.43%-1.61%-0.32%11.15%10.94%35.53%
2019-0.76%2.05%2.41%3.22%5.40%7.49%-2.45%-0.92%2.30%3.83%-2.44%0.83%22.50%
2018-2.00%-2.00%-3.12%4.78%-2.96%-1.89%4.07%-0.25%-4.83%-3.96%0.29%-1.52%-13.02%
20172.59%1.13%3.63%6.42%-1.40%7.91%8.50%7.92%42.55%

Комиссия

Комиссия 666 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 666 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 666, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 666, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 666, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 666, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 666, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 666, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 666, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.232.16
Коэффициент Сортино 666, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.232.87
Коэффициент Омега 666, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.371.40
Коэффициент Кальмара 666, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.223.19
Коэффициент Мартина 666, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.2213.87
666
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.621.021.110.101.20
RTSI
RTS Index
-1.24-1.990.78-0.29-1.60
BTC-USD
Bitcoin
1.972.701.271.879.18
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.072.681.351.149.47
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
1.361.861.280.186.58
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.532.381.271.5223.35
COTZX
Columbia Thermostat Fund
1.612.131.320.159.90
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
2.072.851.380.9913.22
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
2.133.091.390.4216.83

666 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.16
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 666 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.73%3.71%6.52%3.30%1.61%1.56%1.16%1.45%1.15%1.01%0.73%0.42%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.86%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.81%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%1.63%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
3.48%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
0.40%2.74%2.32%1.85%1.74%1.98%2.26%3.74%0.78%2.27%2.19%2.03%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
0.94%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.21%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.70%
-0.82%
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

666 показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 666 составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.44%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.166
-22.99%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.40014 янв. 2020 г.759
-19.65%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.5088 нояб. 2023 г.730
-5.29%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1111 мар. 2021 г.18
-5.09%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 666 составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70%
3.96%
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGZDBTC-USDRTSIINCOXLKQ.LANGLCOTZXHFSAXDURPX
AGZD1.000.020.070.040.080.05-0.030.070.12
BTC-USD0.021.000.080.100.150.160.130.180.17
RTSI0.070.081.000.190.250.200.160.230.21
INCO0.040.100.191.000.270.310.320.360.40
XLKQ.L0.080.150.250.271.000.360.380.420.50
ANGL0.050.160.200.310.361.000.640.530.59
COTZX-0.030.130.160.320.380.641.000.560.62
HFSAX0.070.180.230.360.420.530.561.000.66
DURPX0.120.170.210.400.500.590.620.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab