666
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 666 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2017 г., начальной даты DURPX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
666 | 16.66% | 3.03% | 6.02% | 32.43% | 18.34% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 25.35% | 3.47% | 15.49% | 44.39% | 19.32% | 11.18% |
RTSI RTS Index | -17.09% | -14.42% | -22.00% | -14.52% | -7.70% | -3.33% |
BTC-USD Bitcoin | 35.88% | 6.37% | -13.12% | 122.77% | 40.89% | 61.20% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 26.33% | 7.10% | 10.57% | 37.76% | 25.55% | 23.62% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 2.36% | 3.60% | 2.07% | 11.70% | 9.59% | 7.23% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.87% | 0.59% | 2.55% | 6.43% | 2.92% | 2.25% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 7.30% | 2.12% | 7.16% | 13.87% | 8.16% | 6.40% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 16.22% | 7.52% | 7.59% | 23.80% | 14.79% | N/A |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 4.83% | 2.40% | 3.86% | 11.89% | 4.81% | 5.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 666, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.16% | 6.56% | 3.46% | -1.74% | 2.23% | 3.38% | 1.86% | -0.26% | 16.66% | ||||
2023 | 6.31% | -1.76% | 3.76% | 2.33% | 2.15% | 4.30% | 1.04% | -1.22% | -0.73% | 2.51% | 6.52% | 4.87% | 34.07% |
2022 | -3.06% | -1.81% | 0.00% | -2.91% | -1.16% | -5.41% | 6.37% | -1.66% | -3.86% | 2.05% | 0.54% | -3.19% | -13.69% |
2021 | 1.79% | 4.92% | 5.37% | -0.61% | 0.30% | 0.94% | 1.70% | 3.39% | -1.06% | 5.34% | -1.85% | -0.61% | 21.05% |
2020 | 3.24% | -4.48% | -11.64% | 9.54% | 4.35% | 2.61% | 5.02% | 4.43% | -1.61% | 0.56% | 11.10% | 10.96% | 36.73% |
2019 | -0.76% | 2.05% | 2.41% | 3.22% | 5.40% | 7.51% | -2.45% | -0.92% | 2.30% | 3.83% | -2.44% | 1.16% | 22.91% |
2018 | -2.00% | -2.00% | -3.12% | 4.78% | -2.96% | -1.87% | 4.07% | -0.25% | -4.83% | -3.96% | 0.53% | -1.48% | -12.76% |
2017 | 2.59% | 1.14% | 3.63% | 6.42% | -1.40% | 7.91% | 9.01% | 8.00% | 43.34% |
Комиссия
Комиссия 666 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 666 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.16 | 4.51 | 1.57 | 3.68 | 32.80 |
RTSI RTS Index | -1.19 | -1.63 | 0.81 | -0.21 | -2.54 |
BTC-USD Bitcoin | 0.98 | 1.65 | 1.17 | 0.53 | 4.68 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.82 | 2.41 | 1.31 | 1.02 | 8.84 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 0.51 | 0.69 | 1.11 | 0.10 | 2.06 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.68 | 2.55 | 1.30 | 1.39 | 24.85 |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 1.70 | 2.42 | 1.31 | 0.38 | 8.53 |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 2.02 | 2.86 | 1.38 | 0.95 | 11.52 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 1.32 | 1.90 | 1.23 | 0.22 | 8.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 666 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 3.53% | 3.71% | 6.64% | 4.13% | 2.56% | 1.90% | 1.47% | 2.16% | 1.40% | 1.10% | 1.70% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.04% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.12% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.26% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 2.80% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 5.81% | 5.25% | 2.66% | 4.26% | 3.62% | 7.24% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.30% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.00% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
666 показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка 666 составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.44% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 126 | 27 июл. 2020 г. | 166 |
-22.68% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 396 | 10 янв. 2020 г. | 755 |
-19.46% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 507 | 7 нояб. 2023 г. | 729 |
-5.29% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 11 | 11 мар. 2021 г. | 18 |
-5.09% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 42 | 4 нояб. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 666 составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGZD | BTC-USD | RTSI | INCO | XLKQ.L | ANGL | COTZX | HFSAX | DURPX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD | 1.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | 0.08 | 0.12 |
BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
RTSI | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.21 |
INCO | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.40 |
XLKQ.L | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.50 |
ANGL | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.64 | 0.53 | 0.59 |
COTZX | -0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 0.64 | 1.00 | 0.56 | 0.63 |
HFSAX | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.66 |
DURPX | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 1.00 |