PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
666
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGZD 27%ANGL 3%BTC-USD 9%INCO 32%HFSAX 11%XLKQ.L 9%DURPX 5%RTSI 2%COTZX 2%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Total Bond Market

27%

ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

3%

BTC-USD
Bitcoin

9%

COTZX
Columbia Thermostat Fund
Tactical Allocation

2%

DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
Large Cap Blend Equities

5%

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
Tactical Allocation

11%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

32%

RTSI
RTS Index

2%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

9%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 666 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.53%
19.37%
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2017 г., начальной даты DURPX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
6669.94%-0.22%22.53%34.80%19.32%N/A
INCO
Columbia India Consumer ETF
9.68%2.58%24.87%45.20%13.83%12.72%
RTSI
RTS Index
7.45%4.72%5.61%14.04%-1.35%0.40%
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
7.39%-8.11%26.41%45.28%22.37%24.16%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
-1.82%-2.10%8.47%9.72%8.60%6.90%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
2.15%0.41%4.70%7.93%2.77%2.11%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
-2.09%-2.22%7.99%4.58%7.29%5.68%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
6.14%-3.74%19.44%21.89%13.55%N/A
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.15%-1.60%10.04%7.91%4.58%5.81%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.11%6.57%3.46%
2023-0.73%2.51%6.52%4.92%

Комиссия

Комиссия 666 составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии COTZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


666
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 666, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 666, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 666, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 666, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 666, с текущим значением в 51.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0051.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.694.791.614.3434.70
RTSI
RTS Index
1.472.121.250.135.58
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.492.2735.69
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
1.852.561.321.089.73
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
2.043.111.470.2211.15
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
2.193.411.411.5325.98
COTZX
Columbia Thermostat Fund
0.881.341.160.083.06
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.852.691.320.677.64
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.732.701.330.177.66

Коэффициент Шарпа

666 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.83. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.004.83

Коэффициент Шарпа 666 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.83
1.92
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 666 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6663.56%3.71%6.64%4.13%2.56%1.90%1.47%2.16%1.40%1.10%1.70%0.92%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.48%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.24%5.14%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
5.83%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%
COTZX
Columbia Thermostat Fund
2.80%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%5.81%5.25%2.66%4.26%3.62%7.24%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.41%1.49%3.65%3.14%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.63%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.76%
-3.50%
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

666 показал максимальную просадку в 24.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 666 составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.39%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.166
-22.68%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.39610 янв. 2020 г.755
-19.46%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.5077 нояб. 2023 г.729
-5.3%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1111 мар. 2021 г.18
-5.06%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.424 нояб. 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 666 составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.19%
3.58%
666
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGZDBTC-USDRTSIINCOXLKQ.LCOTZXANGLHFSAXDURPX
AGZD1.000.020.060.050.09-0.030.060.080.13
BTC-USD0.021.000.080.090.150.120.150.170.15
RTSI0.060.081.000.210.280.180.220.250.23
INCO0.050.090.211.000.280.330.320.360.41
XLKQ.L0.090.150.280.281.000.390.380.420.50
COTZX-0.030.120.180.330.391.000.640.550.62
ANGL0.060.150.220.320.380.641.000.520.59
HFSAX0.080.170.250.360.420.550.521.000.66
DURPX0.130.150.230.410.500.620.590.661.00