666
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 666 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2017 г., начальной даты DURPX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
666 | 16.95% | 1.64% | 16.05% | 32.18% | 18.22% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 22.39% | 3.47% | 22.10% | 42.92% | 17.84% | 12.18% |
RTSI RTS Index | 4.14% | -0.10% | 1.66% | 8.59% | -3.50% | -0.69% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.12% | 60.34% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 26.66% | -3.37% | 18.57% | 38.54% | 25.27% | 24.51% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.44% | 1.27% | 2.25% | 9.98% | 9.19% | 7.10% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.17% | -0.18% | 2.91% | 6.32% | 2.83% | 2.18% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.69% | 0.57% | 4.58% | 8.72% | 7.66% | 6.10% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 12.06% | -1.19% | 9.04% | 19.49% | 13.92% | N/A |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.54% | 1.17% | 1.44% | 9.84% | 4.47% | 5.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 666, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.16% | 6.56% | 3.46% | -1.74% | 2.23% | 3.38% | 16.95% | ||||||
2023 | 6.31% | -1.76% | 3.76% | 2.33% | 2.15% | 4.30% | 1.04% | -1.22% | -0.73% | 2.51% | 6.52% | 4.87% | 34.07% |
2022 | -3.07% | -1.81% | 0.00% | -2.90% | -1.16% | -5.42% | 6.37% | -1.66% | -3.86% | 2.05% | 0.54% | -3.19% | -13.71% |
2021 | 1.78% | 4.92% | 5.36% | -0.57% | 0.28% | 0.95% | 1.71% | 3.39% | -1.08% | 5.34% | -1.86% | -0.60% | 21.05% |
2020 | 3.23% | -4.49% | -11.63% | 9.53% | 4.34% | 2.67% | 4.97% | 4.41% | -1.60% | 0.59% | 11.14% | 10.89% | 36.67% |
2019 | -0.77% | 2.05% | 2.49% | 3.16% | 5.38% | 7.52% | -2.46% | -0.91% | 2.30% | 3.85% | -2.45% | 1.17% | 22.94% |
2018 | -2.00% | -2.00% | -3.12% | 4.78% | -2.96% | -1.86% | 4.06% | -0.27% | -4.80% | -3.82% | 0.38% | -1.49% | -12.76% |
2017 | 2.59% | 1.14% | 3.63% | 6.42% | -1.40% | 7.91% | 9.01% | 8.00% | 43.34% |
Комиссия
Комиссия 666 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 666 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.77 | 5.22 | 1.69 | 4.72 | 41.44 |
RTSI RTS Index | 0.05 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.15 |
BTC-USD Bitcoin | 2.56 | 2.98 | 1.31 | 1.53 | 14.15 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.50 | 3.22 | 1.42 | 1.98 | 17.22 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 2.13 | 3.25 | 1.45 | 0.32 | 9.66 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.92 | 2.97 | 1.36 | 1.59 | 27.76 |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 2.23 | 3.25 | 1.42 | 0.38 | 10.92 |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 2.86 | 4.08 | 1.53 | 1.55 | 17.20 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.09 | 3.22 | 1.40 | 0.27 | 13.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 666 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 3.47% | 3.71% | 6.64% | 4.13% | 2.56% | 1.90% | 1.47% | 2.16% | 1.40% | 1.10% | 1.70% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.11% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.17% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 5.93% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 2.89% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 5.81% | 5.25% | 2.66% | 4.26% | 3.62% | 7.24% |
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.35% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.91% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
666 показал максимальную просадку в 24.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка 666 составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.39% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 126 | 27 июл. 2020 г. | 166 |
-22.68% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 396 | 10 янв. 2020 г. | 755 |
-19.46% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 507 | 7 нояб. 2023 г. | 729 |
-5.3% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 11 | 11 мар. 2021 г. | 18 |
-5.06% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 42 | 4 нояб. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 666 составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGZD | BTC-USD | RTSI | INCO | XLKQ.L | ANGL | COTZX | HFSAX | DURPX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD | 1.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | 0.08 | 0.12 |
BTC-USD | 0.02 | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
RTSI | 0.06 | 0.08 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.22 |
INCO | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
XLKQ.L | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.50 |
ANGL | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.64 | 0.53 | 0.59 |
COTZX | -0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.32 | 0.39 | 0.64 | 1.00 | 0.56 | 0.63 |
HFSAX | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.66 |
DURPX | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 1.00 |