PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 18.61%QQQ 17.01%VUG 13.25%VTI 10.03%SCHD 9.34%SMH 8.32%VIG 7.07%RSP 6.5%APLD 4.1%AMSC 3.45%FSLEX 1.19%BMR 1.12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMSC
American Superconductor Corporation
Industrials

3.45%

APLD
Applied Digital Corporation
Financial Services

4.10%

BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share
Technology

1.12%

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
Alternative Energy Equities

1.19%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

17.01%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

6.50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

9.34%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

8.32%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

7.07%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

18.61%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

10.03%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

13.25%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
12 февр. 2024 г.Куп.Applied Digital Corporation35$4.80
12 февр. 2024 г.Куп.Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share5$32.21
7 февр. 2024 г.Куп.Invesco S&P 500® Equal Weight ETF1$158.74
7 февр. 2024 г.Куп.Vanguard Dividend Appreciation ETF1$175.36
7 февр. 2024 г.Куп.VanEck Vectors Semiconductor ETF1$196.05
7 февр. 2024 г.Куп.Schwab US Dividend Equity ETF3$77.04
7 февр. 2024 г.Куп.Vanguard Total Stock Market ETF1$247.01
7 февр. 2024 г.Куп.Vanguard Growth ETF1$333.50
7 февр. 2024 г.Куп.Invesco QQQ1$432.19
7 февр. 2024 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF1$457.87

1–10 of 12

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
-17.46%
3.67%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
My PortfolioN/A-5.59%N/AN/AN/AN/A
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
2.39%-4.47%20.41%21.36%10.00%9.50%
AMSC
American Superconductor Corporation
10.68%-5.37%96.65%202.95%0.80%-1.19%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
3.38%-2.51%19.53%13.79%10.66%10.26%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.07%-2.58%16.11%14.77%11.57%11.12%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
18.83%-8.72%44.90%69.27%31.87%28.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.01%-3.06%20.57%24.07%12.72%11.99%
VUG
Vanguard Growth ETF
6.66%-4.37%21.71%34.22%16.04%14.78%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%
APLD
Applied Digital Corporation
-56.53%-30.90%-42.21%-2.01%174.33%120.01%
BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share
286.90%-10.95%315.56%248.45%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.27%-4.47%2.35%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FSLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Portfolio
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
1.502.161.250.864.62
AMSC
American Superconductor Corporation
1.902.941.402.065.99
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.121.671.200.883.14
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.502.201.261.554.96
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.423.291.393.0112.88
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.982.851.341.547.69
VUG
Vanguard Growth ETF
2.173.001.371.3810.99
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.083.011.361.808.64
APLD
Applied Digital Corporation
-0.060.921.11-0.08-0.19
BMR
Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share
0.565.151.612.993.98

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
-22.00%
-3.50%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio составляет 22.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.28%30 янв. 2024 г.5719 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
4.67%
3.58%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BMRAPLDAMSCSCHDSMHVUGVIGQQQRSPFSLEXVOOVTI
BMR1.000.05-0.00-0.09-0.010.01-0.10-0.02-0.02-0.02-0.04-0.02
APLD0.051.000.360.270.170.200.300.190.350.360.230.30
AMSC-0.000.361.000.430.470.370.310.400.500.460.410.48
SCHD-0.090.270.431.000.360.460.850.510.920.700.700.72
SMH-0.010.170.470.361.000.830.530.880.540.720.760.77
VUG0.010.200.370.460.831.000.710.970.660.850.930.92
VIG-0.100.300.310.850.530.711.000.720.910.860.880.88
QQQ-0.020.190.400.510.880.970.721.000.690.860.930.93
RSP-0.020.350.500.920.540.660.910.691.000.860.840.87
FSLEX-0.020.360.460.700.720.850.860.860.861.000.930.95
VOO-0.040.230.410.700.760.930.880.930.840.931.000.99
VTI-0.020.300.480.720.770.920.880.930.870.950.991.00