My Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMSC American Superconductor Corporation	Industrials	5.19%
APLD Applied Digital Corporation	Financial Services	6.69%
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share	Technology	0.46%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	Alternative Energy Equities	1.16%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	16.94%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	5.99%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.05%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7.70%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.69%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	18.02%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9.65%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	13.46%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
12 февр. 2024 г.	Куп.	Applied Digital Corporation	35	$4.80
12 февр. 2024 г.	Куп.	Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share	5	$32.21
7 февр. 2024 г.	Куп.	Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1	$158.74
7 февр. 2024 г.	Куп.	Vanguard Dividend Appreciation ETF	1	$175.36
7 февр. 2024 г.	Куп.	VanEck Vectors Semiconductor ETF	1	$196.05
7 февр. 2024 г.	Куп.	Schwab US Dividend Equity ETF	3	$77.04
7 февр. 2024 г.	Куп.	Vanguard Total Stock Market ETF	1	$247.01
7 февр. 2024 г.	Куп.	Vanguard Growth ETF	1	$333.50
7 февр. 2024 г.	Куп.	Invesco QQQ	1	$432.19
7 февр. 2024 г.	Куп.	Vanguard S&P 500 ETF	1	$457.87

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
My Portfolio	-6.94%	15.11%	-9.04%	12.69%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	-3.30%	19.65%	-4.13%	8.36%	14.45%	7.12%
AMSC American Superconductor Corporation	-13.15%	33.69%	-24.44%	57.63%	28.84%	12.61%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	-1.02%	12.87%	-4.93%	6.67%	14.36%	9.59%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-1.11%	10.94%	-3.59%	9.58%	13.26%	11.20%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-8.35%	23.34%	-14.59%	0.69%	27.53%	24.32%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.79%	6.00%	-9.18%	2.30%	12.67%	10.38%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-3.64%	14.17%	-5.14%	10.03%	15.30%	11.75%
VUG Vanguard Growth ETF	-5.35%	17.75%	-4.30%	13.74%	16.72%	14.66%
QQQ Invesco QQQ	-4.34%	17.36%	-4.62%	11.64%	17.57%	17.21%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.28%	13.71%	-4.52%	10.70%	15.89%	12.40%
APLD Applied Digital Corporation	-27.88%	8.46%	-29.27%	66.97%	189.43%	111.67%
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share	-45.73%	38.34%	-12.75%	-54.67%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.54%	-1.43%	-8.85%	-1.48%	3.54%								-6.94%
2024	-10.27%	-4.47%	2.61%	-6.42%	8.84%	7.17%	-0.80%	-1.06%	8.33%	-2.39%	10.71%	-5.97%	3.73%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSLEX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

QQQ

Invesco QQQ

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Portfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	0.35	0.65	1.09	0.34	1.17
AMSC American Superconductor Corporation	0.64	1.55	1.17	0.98	1.84
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.39	0.69	1.10	0.39	1.44
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.61	1.02	1.14	0.69	2.85
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.02	0.30	1.04	0.00	0.01
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.14	0.35	1.05	0.17	0.57
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.51	0.84	1.12	0.52	1.99
VUG Vanguard Growth ETF	0.56	0.91	1.13	0.59	2.01
QQQ Invesco QQQ	0.47	0.81	1.11	0.51	1.67
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.56	0.92	1.13	0.58	2.25
APLD Applied Digital Corporation	0.47	1.74	1.21	1.00	2.36
BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share	-0.58	-0.68	0.93	-0.63	-1.31

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

	TTM	2024
Портфель	1.11%	1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$8.02	$0.00	$0.00								$8.02
2024	$0.00	$0.00	$6.78	$0.01	$0.00	$7.99	$0.00	$0.00	$7.43	$0.00	$0.00	$9.13	$31.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio составляет 13.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.98%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-24.07%	30 янв. 2024 г.	57	19 апр. 2024 г.	140	7 нояб. 2024 г.	197
-7.26%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	25	19 февр. 2025 г.	48
-4.17%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	4	21 нояб. 2024 г.	8
-1.68%	26 нояб. 2024 г.	2	27 нояб. 2024 г.	4	4 дек. 2024 г.	6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 12.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BMR	APLD	SCHD	AMSC	SMH	RSP	VIG	VUG	QQQ	FSLEX	VOO	VTI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.42	0.56	0.60	0.80	0.80	0.85	0.94	0.94	0.90	1.00	0.99	0.87
BMR	0.33	1.00	0.24	0.09	0.32	0.32	0.22	0.23	0.36	0.36	0.34	0.33	0.34	0.39
APLD	0.42	0.24	1.00	0.22	0.39	0.40	0.37	0.37	0.41	0.43	0.45	0.42	0.44	0.69
SCHD	0.56	0.09	0.22	1.00	0.35	0.27	0.86	0.81	0.33	0.36	0.57	0.57	0.60	0.46
AMSC	0.60	0.32	0.39	0.35	1.00	0.54	0.55	0.50	0.56	0.57	0.64	0.60	0.62	0.71
SMH	0.80	0.32	0.40	0.27	0.54	1.00	0.53	0.58	0.83	0.88	0.74	0.80	0.79	0.78
RSP	0.80	0.22	0.37	0.86	0.55	0.53	1.00	0.93	0.61	0.63	0.83	0.81	0.84	0.70
VIG	0.85	0.23	0.37	0.81	0.50	0.58	0.93	1.00	0.67	0.70	0.81	0.85	0.87	0.73
VUG	0.94	0.36	0.41	0.33	0.56	0.83	0.61	0.67	1.00	0.98	0.82	0.94	0.92	0.84
QQQ	0.94	0.36	0.43	0.36	0.57	0.88	0.63	0.70	0.98	1.00	0.85	0.94	0.93	0.86
FSLEX	0.90	0.34	0.45	0.57	0.64	0.74	0.83	0.81	0.82	0.85	1.00	0.90	0.92	0.83
VOO	1.00	0.33	0.42	0.57	0.60	0.80	0.81	0.85	0.94	0.94	0.90	1.00	0.99	0.87
VTI	0.99	0.34	0.44	0.60	0.62	0.79	0.84	0.87	0.92	0.93	0.92	0.99	1.00	0.88
Portfolio	0.87	0.39	0.69	0.46	0.71	0.78	0.70	0.73	0.84	0.86	0.83	0.87	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Portfolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество