Massari AI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	24%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	3%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	5%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	9%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	14%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	19%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	7%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	5%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	6%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Massari AI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2013 г., начальной даты QUAL

Доходность по периодам

Massari AI на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 4.48% с начала года и доходность в 9.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Massari AI	-0.63%	0.06%	4.48%	6.67%	16.44%	11.64%	9.54%	9.41%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.03%	0.27%	0.98%	1.82%	3.95%	4.70%	3.30%	2.14%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	-0.68%	-0.67%	28.19%	35.65%	48.99%	13.24%	23.24%	10.32%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	-1.18%	-2.04%	-1.09%	-0.50%	4.70%	9.84%	7.29%	9.71%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-0.39%	2.43%	0.64%	4.97%	23.24%	18.36%	10.94%	13.42%
GLD SPDR Gold Shares	-0.18%	-5.14%	10.30%	18.42%	46.72%	32.89%	21.77%	13.80%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	-0.40%	0.70%	10.77%	5.64%	26.56%	13.87%	11.02%	10.18%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	-0.91%	0.20%	7.03%	11.53%	54.83%	26.67%	17.73%	15.72%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	-0.39%	4.47%	10.88%	15.14%	38.32%	21.81%	12.99%	14.01%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	-0.87%	-0.63%	4.45%	3.57%	6.03%	7.59%	6.82%	8.56%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-1.35%	-1.25%	-4.45%	4.53%	9.55%	4.97%	6.24%	9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Massari AI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.05%	3.99%	-3.38%	0.90%									4.48%
2025	3.03%	1.58%	-0.28%	-1.54%	1.84%	1.50%	0.43%	1.65%	1.76%	-0.12%	2.03%	-0.42%	11.97%
2024	0.63%	2.45%	3.33%	-1.98%	2.60%	0.17%	3.07%	3.02%	0.92%	-0.93%	3.76%	-4.65%	12.70%
2023	1.43%	-2.71%	2.16%	1.38%	-3.04%	3.87%	1.87%	-0.97%	-2.65%	-0.58%	4.53%	2.58%	7.76%
2022	-2.20%	-0.13%	4.12%	-3.66%	1.29%	-4.50%	4.29%	-1.87%	-6.11%	7.36%	4.41%	-1.90%	0.13%
2021	-1.32%	1.63%	4.52%	2.77%	1.39%	0.60%	1.60%	1.14%	-3.04%	4.19%	-1.86%	5.12%	17.68%

Метрики бенчмарка

Massari AI: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 0.58, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 19.07.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.86%) было выше, чем в снижении (58.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.08%

Бета: 0.58

R²: 0.85

Участие в росте: 59.86%

Участие в снижении: 58.50%

Комиссия

Комиссия Massari AI составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

GLD

SPDR Gold Shares

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Massari AI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.57	2.23	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.77	3.12	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.42	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.56	4.05	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.78	17.91	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.56	254.71	180.39	366.82	4,118.43
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	73	2.69	3.45	1.43	5.98	18.21
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	18	0.66	1.01	1.12	1.59	6.08
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	50	1.93	2.77	1.35	3.56	15.67
GLD SPDR Gold Shares	39	1.82	2.24	1.34	3.06	10.54
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	44	2.00	2.68	1.34	3.50	8.71
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	72	2.93	3.86	1.48	4.30	16.55
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	69	2.67	3.66	1.46	4.04	17.43
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	18	0.74	1.13	1.13	1.69	4.55
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16	0.70	1.09	1.13	1.25	3.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Massari AI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.57
За 5 лет: 1.01
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Massari AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.18%	2.26%	2.54%	2.69%	1.75%	1.23%	1.67%	2.28%	2.02%	1.61%	1.55%	1.58%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.95%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.62%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.58%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.95%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.53%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.47%	0.55%	0.85%	0.93%	0.95%	0.82%	1.07%	1.54%	1.13%	0.91%	1.07%	1.04%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.19%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.09%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.70%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Massari AI показал максимальную просадку в 27.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Massari AI составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.43%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	181	8 дек. 2020 г.	206
-11.71%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	193	11 июл. 2023 г.	306
-11.07%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	94
-8.02%	22 мая 2015 г.	66	25 авг. 2015 г.	140	16 мар. 2016 г.	206
-7.95%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	GLD	XLE	XLU	ITA	XLV	SPLV	XLI	QUAL	USMV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.01	0.50	0.39	0.69	0.70	0.69	0.83	0.97	0.83	0.87
BIL	0.01	1.00	0.04	0.02	0.02	0.01	-0.03	-0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
GLD	0.01	0.04	1.00	0.06	0.14	0.01	0.01	0.06	-0.00	0.01	0.06	0.11
XLE	0.50	0.02	0.06	1.00	0.22	0.50	0.34	0.37	0.56	0.47	0.41	0.61
XLU	0.39	0.02	0.14	0.22	1.00	0.32	0.39	0.72	0.37	0.38	0.61	0.61
ITA	0.69	0.01	0.01	0.50	0.32	1.00	0.49	0.56	0.84	0.67	0.62	0.74
XLV	0.70	-0.03	0.01	0.34	0.39	0.49	1.00	0.70	0.60	0.71	0.78	0.78
SPLV	0.69	-0.00	0.06	0.37	0.72	0.56	0.70	1.00	0.67	0.69	0.91	0.88
XLI	0.83	0.01	-0.00	0.56	0.37	0.84	0.60	0.67	1.00	0.82	0.74	0.85
QUAL	0.97	0.01	0.01	0.47	0.38	0.67	0.71	0.69	0.82	1.00	0.84	0.86
USMV	0.83	0.00	0.06	0.41	0.61	0.62	0.78	0.91	0.74	0.84	1.00	0.93
Portfolio	0.87	0.01	0.11	0.61	0.61	0.74	0.78	0.88	0.85	0.86	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2013 г.

Massari AI

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов